证券组合管理理论

1、第12章证券投资组合及其管理,不要把鸡蛋放在同一只篮子里,证券组合及其管理,证券组合的意义证券组合的收益与风险投资机会集合和有效边界证券投资组合管理策略证券投资组合管理操作,现代证券组合理论的发展,现代证券组合理论研究的是在各种相互关联的。

2、证券投资基金第十一章证券组合管理理论,目录,第一节证券组合管理概述第二节证券组合分析第三节资本资产定价模型第四节套利定价理论第五节有效市场假设理论及其运用第六节行为金融理论及其应用,第一节证券组合管理理论,证券组合管理理论最早由美国著名经济。

3、第八章证券组合管理理论,第一节证券组合管理概述一,证券组合管理的概念与理论基础概念,按照期望收益率一定风险最小或者风险一定期望收益率最大的原则,确定最优的证券组合理论基础,马柯威茨的均值方差模型二,证券组合管理的步骤确定投资风格,证券投资分。

4、证券投资学,第三版,教学目的,证券投资学作为一门专业基础课,是引领人们进入金融学术殿堂的概论性课程,一,基本知识,证券投资工具,证券市场和资产定价的一般性基础知识,二,基本分析,证券投资的宏观经济分析,产业周期分析,公司财务分析和公司价值分。

5、第十一章证券组合管理理论第一节证券组合管理概述证券组合管理理论最早由美国著名经济学家哈理马柯威茨于1952年系统提出,一,证券组合的含义和类型证券组合按不同的投资目标可以分为避税型,收入型,增长型,收入和增长混合型,货币市场型,国际型及指数。

6、第八章资产组合管理,第一节资产组合管理的基本理论,一,投资收益与风险的衡量1,单个证券收益与风险的衡量证券投资单期的收益率为,其中,R是收益率,t指特定的时间段,是第t期的现金股利,或利息收入,是第t期的证券价格,是t,1期的证券价格,在上。

7、第七章 证券组合管理理论第一节 证券组合管理概述证券组合管理理论最早是由美国著名经济学家哈里马柯威茨于1952年系统提出。一证券组合含义和类型组合一词通常是指个人或机构投资者所拥有的各种资产的总称。证券组合按不同的投资目标可以分为避税型收入。

8、第八章资产组合管理,第一节资产组合管理的基本理论,一,投资收益与风险的衡量1,单个证券收益与风险的衡量证券投资单期的收益率为,其中,R是收益率,t指特定的时间段,是第t期的现金股利,或利息收入,是第t期的证券价格,是t,1期的证券价格,在上。

9、证券投资基金,第一章证券投资基金概述,一,基本内容,第一章证券投资基金概述,二,学习目的与要求,掌握证券投资基金的概念与特点,熟悉证券投资基金与股票,债券,银行储蓄存款的区别,了解证券投资基金市场的各类参与主体掌握契约型基金与公司型基金的概。

10、证券投资基金,第一章证券投资基金概述,一,基本内容,第一章证券投资基金概述,二,学习目的与要求,掌握证券投资基金的概念与特点,熟悉证券投资基金与股票,债券,银行储蓄存款的区别,了解证券投资基金市场的各类参与主体掌握契约型基金与公司型基金的概。

11、第一节证券投资组合概述,一,证券组合的含义,类型,划分标准及其特点证券组合管理理论最早是由美国著名经济学家哈理马柯威茨于1952年系统提出,1,含义,是指个人或机构投资者所持有的各种有价证券的总称,通常包括各种类型的债券,股票及存款单,2。

12、三,现代证券组合管理理论基础,3,证券间的相关性证券之间的相关性是指证券组合中不同证券之间运动方向的变动关系,用计量的方法来衡量证券间的相关性,主要有以下两个指标,协方差,相关系数4,证券组合的有效域,1,可行域及其有效域,在投资者资金许可。

13、团队成员,张浩,程雨涛,李殿禹,团队名称,三人行,融智金融杯,投资理财报告,团队名称,三人行,团队成员,张浩,程雨涛,李殿禹,程雨涛投资理财理念,长期投资,系统,深入基本面分析,挖掘内在价值,获得长期稳定收益,李殿禹投资理财理念,收益稳定。

14、第七章证券组合管理理论,北京航丰路营业部财富管理部黄雪蕾,第一节证券组合管理第二节证券组合分析第三节资本资产定价模型第四节套利定价理论第五节证券组合的业绩评估第六节债券资产组合管理,第一节证券组合管理,证券组合理论最早是由美国经济学家马柯威。

15、第七章证券组合管理理论,第一节证券组合管理,证券组合理论最早是由美国经济学家马柯威茨与1952年系统提出的,一,证券组合的含义与类型,二,组合管理的意义与特点,预定收益的前提下,风险最小,控制风险的前提下,收益最大,组合管理特点,投资分散化。

16、第十章证券组合管理与证券监管,本章主要内容第一节证券组合管理概述第二节马柯威茨选择资产组合的方法第三节风险资产的定价与证券组合管理的应用第四节投资组合管理业绩评价模型第五节证券监管,第一节证券组合管理概述,本节主要内容一,证券组合管理及其必。

17、三,现代证券组合管理理论基础,3,证券间的相关性证券之间的相关性是指证券组合中不同证券之间运动方向的变动关系,用计量的方法来衡量证券间的相关性,主要有以下两个指标,协方差,相关系数4,证券组合的有效域,1,可行域及其有效域,在投资者资金许可。

18、证券组合管理理论,第八章证券组合管理理论,第一节证券组合管理概述第二节证券组合分析第三节资本资产定价模型第四节套利定价理论,第一节证券组合管理概述,现代证券组合理论体系的形成与发展1952年,哈里马柯威茨发表了一篇题为证券组合选择的论文,标。