证券组合管理

1、第十六章投资组合的选择,证券投资学,一,投资风险与风险溢价,一,无风险证券无风险证券一般有以下假定假设其真实收益是事先可以准确预测的,即其收益率是固定的,不存在违约风险及其它风险,如通胀风险,复习,二,现实中的无风险证券,现实中,真正的无风。

2、第十六章投资组合的选择,证券投资学,一,投资风险与风险溢价,一,无风险证券无风险证券一般有以下假定假设其真实收益是事先可以准确预测的,即其收益率是固定的,不存在违约风险及其它风险,如通胀风险,复习,二,现实中的无风险证券,现实中,真正的无风。

3、第七章风险机制,金融风险的定义金融市场的风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度,风险不等于亏损,通常风险大收益也大,故有收益与风险相当之说,金融风险的种类按风险来源分类1,汇率风险,包括交易风险和折算风险,2,利率风险,3。

4、第八章投资收益与风险理论,二,第一节资本资产定价模型第二节套利定价理论第三节有效市场理论,第一节资本资产定价模型,一,含义与假设资本资产定价理论即CAPM模型属于实证经济学的范畴,它以证券组合理论为基础,研究如果投资者都按照前述方法行事,使。

5、第七章,风险机制,金融风险的定义,金融市场的风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度,风险不等于亏损通常风险大收益也大,故有收益与风险相当之说,金融风险的种类,按风险来源分类,汇率风险,包括交易风险和折算风险,利率风险流动性风。

6、第七章,风险机制,金融风险的定义,金融市场的风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度,风险不等于亏损通常风险大收益也大,故有收益与风险相当之说,金融风险的种类,按风险来源分类,汇率风险,包括交易风险和折算风险,利率风险流动性风。

7、8252023,证券投资学,第十六章证券投资组合管理,8252023,证券投资学,第九章证券投资组合选择,第一节现代证券组合理论形成与发展第二节证券投资的预期收益与风险第三节证券投资组合理论第四节证券投资组合效用分析,8252023,证券投。

8、前进,返回,本章答案,第七章风险机制,金融风险的定义金融市场的风险是指金融变量的各种可能值偏离其期望值的可能性和幅度,风险不等于亏损,通常风险大收益也大,故有收益与风险相当之说,金融风险的种类按风险来源分类1,汇率风险,包括交易风险和折算风。

9、均值,方差分析方法,一,均值,方差分析的一般性释义,一,问题的提出,发展了一个在不确定条件下严格陈述的可操作的资产组合选择理论,均值,方差方法,马科维茨,证券组合选择理论,马科维茨投资组合选择理论的基本思想为,投资组合是一个风险与收益的,问。

10、国际金融管理第5章 国际金融管理,1,小结,公司的资本结构 借款的加权平均成本国外证券交易所的交叉挂牌转移定价 国际税收营运资本现金净额交易跨国并购离岸银行业务国际商业计划最优国际投资,2,资本结构,公司融资有两种方式，即债务融资和股权融资。

11、第六讲现代投资理论,华东师范大学金融学系葛正良,一,基本概念,一,确定性,不确定性,风险1,确定性,投资者的未来收益是确定的,无误差,完全可预见,2,不确定性,投资者的未来收益完全不能确定,3,风险,未来收益发生的概率可预见,但未来收益变化。

12、第六讲现代投资理论,一,基本概念,一,确定性,不确定性,风险1,确定性,投资者的未来收益是确定的,无误差,完全可预见,2,不确定性,投资者的未来收益完全不能确定,3,风险,未来收益发生的概率可预见,但未来收益变化程度不可预见,风险系统风险。

13、证券投资决策过程,证券投资分析,证券投资决策过程概述,第12章证券投资决策过程概述,证券投资的性质证券投资的收益与风险证券投资决策过程,第一节证券投资的性质,投资的涵义投资的类别投资行为的经济特征证券投资与证券投机,一,投资的涵义,从最广泛。

14、湖北经济学院金融学院,财务估价基础,第二节风险收益分析,公司金融基础篇,第二章,湖北经济学院金融学院,本节主题,在市场经济条件下,风险无处不在,如何在合理地预测,分析和控制风险的基础上获取更高的收益,是公司对其金融活动进行管理的重要任务之一。

15、均值,方差分析方法,一,均值,方差分析的一般性释义,一,问题的提出,发展了一个在不确定条件下严格陈述的可操作的资产组合选择理论,均值,方差方法,马科维茨,证券组合选择理论,马科维茨投资组合选择理论的基本思想为,投资组合是一个风险与收益的,问。

16、第一节证券投资组合理论第二节资本资产定价理论第三节套利定价理论第四节有效市场理论第五节期权定价理论第六节投资行为金融理论,第八章国际证券投资理论,第一节证券投资组合理论,1,投资者在决策中只关心预期收益率,2,投资者厌恶风险但预期收益率又很。

17、第2章,财务管理的价值观念本章内容,货币时间价值,风险与收益,证券估价本章重点,货币时间价值,202361,财务管理的价值观念,学习目标掌握货币时间价值的概念和相关计算方法,掌握风险收益的概念,计算及基本资产定价模型,理解证券投资的种类,特。

18、第三讲,有效前沿与最优证券组合,有效前沿的定义,定义3,1设S是N种证券的选择集,如果其中存在一个子集F,p,具有如下性质,1,在给定的标准差,或方差,中,F,p,中的证券组合在S中具有最大的期望收益率,2,在给定的期望收益率中,F,p,中。

19、1,第三讲,有效前沿与最优证券组合,2,有效前沿的定义,定义3,1设S是N种证券的选择集,如果其中存在一个子集F,p,具有如下性质,1,在给定的标准差,或方差,中,F,p,中的证券组合在S中具有最大的期望收益率,2,在给定的期望收益率中,F。