章布莱克

1、金融衍生工具,一,课程教学大纲一,课程基本信息英文名称课程代码课程性质专业必修课程授课对象金融专业学分学时主讲教师朱涵明修订日期,指定教材期权,期货及其他衍生产品,第版,二,课程目标,一,总体目标通过本课程的学习,学生应该对金融衍生工具有较。

2、第七章期权的希腊字母,本章出现的关键术语,德尔塔,德尔塔中性市场走向伽马,套期保值比率凯泊,莱姆达,头寸德尔塔头寸伽马头寸风险头寸斯尔塔,糅,市场震荡斯尔塔,维伽,不将死王棋的战术策略会导致非预期的后果,GaryKasparov国际象棋世界。

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4、第十一章布莱克,休尔斯,莫顿期权定价模型,年,美国芝加哥大学教授提出了著名的,定价模型,用于确定欧式股票期权价格,在学术界和实务界引起了强烈反响,同年,独立地提出了一个更为一般化的模型,舒尔斯和默顿由此获得了年的诺贝尔经济学奖,在本章中,我。

5、金融衍生工具教学大纲一,课程概况课程名称,中文,金融衍生工具课程代码课程名称,英文,课程属性专业必修课学时,学分,开课单位金融与数学学院开课学期六适用专业金融工程是否核心课是二,课程描述衍生金融工具是金融工程专业的必修课,中国发生的,原油宝。

6、第12章布莱克,舒尔斯,默顿期权定价模型,目录,BSM期权定价模型的基本思路股票价格的变化过程BSM期权定价公式BSM期权定价公式的精确度评价与拓展,基本思路,股票价格服从的随机过程由It引理可得期权价格相应服从的随机过程BSM微分方程BS。

7、第12章布莱克 舒尔斯 默顿期权定价模型BlackScholesMerton, BSM,目录,BSM 期权定价模型的基本思路股票价格的变化过程BSM 期权定价公式BSM 期权定价公式的精确度评价与拓展,基本思路,股票价格服从的随机过程由 I。

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9、第七章,布莱克,舒尔斯期权定价公式的扩展,主要内容,布莱克,舒尔斯期权定价模型的缺陷交易成本波动率微笑和波动率期限结构随机波动率不确定的参数跳跃扩散过程,模型的缺陷,交易成本的假设波动率为常数的假设不确定的参数资产价格的连续变动,交易成本的。

10、13,03,2023,数理金融张元萍编著,1,数理金融,第一章数理金融引论第二章数理金融基本数学方法第三章计量经济学在数理金融中的应用第四章资产组合理论与资本资产定价模型第五章布莱克方程与期权定价模型第六章金融风险分析与测度第七章外汇交易测。

11、金融市场学模拟实验,高等教育出版社高等教育电子音像出版社,点击进入,返回,模拟实验目录,第三章资本市场第五章衍生市场第六章利率机制第七章风险机制第八章风险资产的定价第十章债券价值分析第十一章普通股价值分析第十二章远期和期货的定价第十三章期权。

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14、第14章Black,Scholes,Merton模型,金融工程,内容提纲,股票价格和收益的分布性质波动率布莱克,斯科尔斯,默顿微分方程风险中性定价布莱克,斯科尔斯定价公式隐含波动率股息对期权定价的影响,2,金融工程第八章,金融工程第八章,3。

15、第章,模型,内容提纲,股票价格和收益的分布性质波动率布莱克,斯科尔斯,默顿微分方程风险中性定价布莱克,斯科尔斯定价公式隐含波动率股息对期权定价的影响,股价的对数正态分布性质,令股价为定义,为股票每年的收益率期望,为股票价格每年的波动率在时间。

16、第章,模型,内容提纲,股票价格和收益的分布性质波动率布莱克,斯科尔斯,默顿微分方程风险中性定价布莱克,斯科尔斯定价公式隐含波动率股息对期权定价的影响,股价的对数正态分布性质,令股价为定义,为股票每年的收益率期望,为股票价格每年的波动率在时间。

17、第六章布莱克,舒尔斯期权定价模型一,影响期权价值的主要因素由前面的分析知道决定期权价值,价格,的因素是到期的股票市场价格和股票的执行价格,但是到期是未知的,它的变化还要受价格趋势和时间价值等因素的影响,1,标的股票价格与股票执行价格的影响。

18、金融工程模拟实验,郑振龙编写,高等教育出版社高等教育电子音像出版社,点击进入,返回,模拟实验目录,第三章远期和期货的定价第四章互换的定价第五章期权市场及其交易策略第六章布莱克,舒尔斯期权定价模型第七章布莱克,舒尔斯期权定价公式的扩展第八章期。