序列自相关检验及修正

1、第一节计量经济学,一,什么是计量经济学,计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初是经济学的一个分支学科20世纪20年代,挪威经济学家弗里希,R,Frish,将它定义为经济理论,统计学,数学三者的结合,三,计量经济学与经济计量学计量经济学。

2、1,在时间序列模型的发展过程中,一个重要的特征是对统计均衡关系做某种形式的假设,其中一种非常特殊的假设就是平稳性的假设,而大多数经济时间序列都是非平稳的,因此,由20世纪80年代初Granger提出的协整概念,引发了非平稳时间序列建模从理论。

3、第十三章时间序列回归,13,1序列相关理论,时间序列回归中的一个普遍现象是,残差和它自己的滞后值相关,这种序列相关性违背了回归理论的标准假设,不同时点的扰动项互不相关,与序列相关相联系的主要问题有,在线性估计中OLS不再是有效的,使用OLS。

4、1,第五章时间序列模型,关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了,本章着重于时间序列模型的估计和定义,这些分析均是基于单方程回归方法,第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型,这一部分属于动态计量经济学的范畴,通常是运用。

5、第四章经典单方程计量经济学模型,放宽基本假定的模型,基本假定违背主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性,4,解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题,5,模型。

6、1,经典假设4要求误差项的观察值互不相关。 序列相关：某期误差项的值以某种系统的方式依赖于其他期误差项的值。,第9章序列相关性,2,序列相关产生的原因,一惯性。大多数经济时间序列都存在序列相关。其本期值往往受滞后值影响。突出特征就是惯性与低。

7、1,第三讲动态计量模型,关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了,本章着重于时间序列模型的估计和定义,这些分析均是基于单方程回归方法,第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型,这一部分属于动态计量经济学的范畴,通常是运用。

8、第四章经典单方程计量经济学模型,放宽基本假定的模型,4,1异方差性4,2序列相关性4,3多重共线性4,4随机解释变量问题,基本假定违背主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性。

9、计量经济学理论方法EViews应用郭存芝杜延军李春吉编著,第七章序列相关性,学习目的,通过本章的学习,你可以知道什么是序列相关性,序列相关性产生的原因是什么,序列相关性导致什么样的后果,怎样检验和处理具有序列相关性的模型,基本要求,1,掌握。

10、第十三章时间序列回归,本章我们讨论分析时间序列数据,检验序列相关性,估计ARMA模型,使用分布滞后,非平稳时间序列的单位根检验,的单方程回归方法,本章着重于时间序列模型的估计和定义,其他有关内容将在其他章节讨论,第11和12章讲述的是标准回。

11、第四章经典单方程计量经济学模型,放宽基本假定的模型,基本假定违背主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性,4,解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题,5,模型。

12、第9章序列相关性,学习目的,通过本章的学习,你可以知道什么是序列相关性,序列相关性产生的原因是什么,序列相关性导致什么样的后果,怎样检验和处理具有序列相关性的模型,基本要求,1,掌握序列相关性的概念,序列相关性的后果和检验方法,2,了解广义。

13、1,第十五章时间序列回归,本章我们讨论分析时间序列数据,检验序列相关性,估计ARMA模型,使用分布滞后,非平稳时间序列的单位根检验,的单方程回归方法,2,15,1序列相关理论,时间序列回归中的一个普遍现象是,残差和它自己的滞后值相关,这种序。

14、第一节计量经济学,一,什么是计量经济学,计量经济学诞生于20世纪20年代末30年代初是经济学的一个分支学科20世纪20年代,挪威经济学家弗里希,R,Frish,将它定义为经济理论,统计学,数学三者的结合,三,计量经济学与经济计量学计量经济学。

15、第六章序列相关性,SerialCorrelation,一,序列相关性概念二,实际经济问题中的序列相关性三,序列相关性的后果四,序列相关性的检验五,具有序列相关性模型的估计六,案例,一,序列相关性概念,如果对于不同的样本点,随机误差项之间不再。

16、1,第四章时间序列模型,关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了,本章着重于时间序列模型的估计和定义,这些分析均是基于单方程回归方法,第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型,这一部分属于动态计量经济学的范畴,通常是运用。

17、第四章经典单方程计量经济学模型,放宽基本假定的模型,基本假定违背,不满足基本假定的情况,主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性,4,解释变量是随机变量且与随机误差项相关,随。

18、1,经典假设4要求误差项的观察值互不相关。 序列相关：某期误差项的值以某种系统的方式依赖于其他期误差项的值。,第9章序列相关性,2,序列相关产生的原因,一惯性。大多数经济时间序列都存在序列相关。其本期值往往受滞后值影响。突出特征就是惯性与低。

19、1,第五章时间序列模型,关于标准回归技术及其预测和检验我们已经在前面的章节讨论过了,本章着重于时间序列模型的估计和定义,这些分析均是基于单方程回归方法,第9章我们还会讨论时间序列的向量自回归模型,这一部分属于动态计量经济学的范畴,通常是运用。