时间序列模型参数的统计推断ARMAP

1、1,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,2,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,3,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,自协方差系数的参数估计,4,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断。

2、第六章,时间序列分析模型,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型,常见的数据类型,到目前为止,经典计量经济模型常用到的数据有,时间序列数据,截面数据,平行面板数据,时间序列数据是最常见,也是最常用到的数据,经典回归模型与数据的平稳性,经典回归。

3、高级计量经济学时间序列分析,2,本章内容,建立时间序列模型的价值,随机时间序列的类型,平稳时间序列的特性,自回归与移动平均过程,单位根检验,一元时间序列模型,多元时间序列模型,格兰杰,Granger,因果关系检验,时间序列之间的协整,误差修。

4、9,2随机时间序列分析模型,一,时间序列模型的基本概念及其适用性二,随机时间序列模型的平稳性条件三,随机时间序列模型的识别四,随机时间序列模型的估计五,随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型确定性时间序列模型与随机性时间序。

5、9,2随机时间序列分析模型,一,时间序列模型的基本概念及其适用性二,随机时间序列模型的平稳性条件三,随机时间序列模型的识别四,随机时间序列模型的估计五,随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型确定性时间序列模型与随机性时间序。

6、上海财经大学统计学系,1,非平稳和季节时间序列模型分析方法,在第四章中,我们介绍了非平稳时间序列模型,但是在前面的讨论中,对于时间序列的特性分析,以及模型的统计分析都集中于平稳时间序列问题上,本章将介绍几个非平稳时间序列的建模方法,并且分析。

7、第四章时间序列计量经济学模型的理论与方法,第一节随机时间序列的特征第二节随机时间序列分析模型第三节协整分析与误差修正模型第四节向量自回归模型,4,1随机时间序列的特征,一,随机时间序列模型简介二,趋势平稳与差分平稳三,时间序列平稳性的检验。

8、9,2随机时间序列分析模型,一,时间序列模型的基本概念及其适用性二,随机时间序列模型的平稳性条件三,随机时间序列模型的识别四,随机时间序列模型的估计五,随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型确定性时间序列模型与随机性时间序。

9、9,2随机时间序列分析模型,一,时间序列模型的基本概念及其适用性二,随机时间序列模型的平稳性条件三,随机时间序列模型的识别四,随机时间序列模型的估计五,随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型确定性时间序列模型与随机性时间序。

10、9,2随机时间序列分析模型,一,时间序列模型的基本概念及其适用性二,随机时间序列模型的平稳性条件三,随机时间序列模型的识别四,随机时间序列模型的估计五,随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型确定性时间序列模型与随机性时间序。

11、9,2随机时间序列分析模型,一,时间序列模型的基本概念及其适用性二,随机时间序列模型的平稳性条件三,随机时间序列模型的识别四,随机时间序列模型的估计五,随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型确定性时间序列模型与随机性时间序。

12、2023年3月20日星期一,时间序列模型课件,第十二章时间序列模型,12,1时间序列定义12,2时间序列模型的分类12,3时间序列模型的建立12,4时间序列模型的识别12,5时间序列模型的估计12,6时间序列模型的检验12,7时间序列模型的。

13、上海财经大学统计学系,1,非平稳和季节时间序列模型分析方法,在第四章中,我们介绍了非平稳时间序列模型,但是在前面的讨论中,对于时间序列的特性分析,以及模型的统计分析都集中于平稳时间序列问题上,本章将介绍几个非平稳时间序列的建模方法,并且分析。

14、第十一章时间序列计量经济学模型的理论与方法,第一节时间序列的平稳性及其检验第二节随机时间序列模型的识别和估计第三节协整分析与误差修正模型,11,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三。

15、ARMA时间序列模型及其相关应用,段晓曼吴艾茜黄衍超,2,提纲,时间序列模型的概念模型的识别模型阶数的确定模型参数的估计模型的检验模型的应用,3,一,时间序列模型的概念,4,时间序列的概念,时间序列是指将同一统计指标的数值按其发生的时间先后。

16、第九章时间序列计量经济学模型,时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型,9,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三,平稳性的图示判断四,平稳性的单位根检验五。

17、第六章时间序列模型参数的统计推断,模型识别用自相关图和偏自相关图识别模型形式,p,q,参数估计确定模型中的未知参数模型检验包括参数的显著性检验和残差的随机性检验模型优化序列预测,平稳序列的ARMA建模步骤,统计推断,选择好拟合模型后,下一步。

18、9142023,PPT1,系统工程第五章系统建模的历史方法,9142023,PPT2,本章学习目标,1,掌握时间序列的分解及类型2,掌握确定型时间序列模型的分析方法3,了解随机型时间序列模型的分析方法4,掌握灰色系统的基本概念5,掌握灰色关。

19、第12章时间序列模型,主要内容,第一节基本概念第二节自回归过程第三节移动平均过程第四节自回归移动平均过程,例如线性回归模型中的随机误差项u1,u2,un可以看着是随机过程,u,1,u0,u1,ut,的一个样本,如果随机过程ut的分布不随时间。