时间序列的协整和误差修正模型

1、协整与误差修正模型,一,长期均衡与协整分析二,协整检验三,误差修正模型,一,长期均衡与协整分析,问题的提出,经典回归模型,是建立在平稳数据变量基础上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题,由于许多经济变量是非。

2、协整理论与族模型,年诺贝尔经济学奖获得者简介,年月日,随着瑞典皇家科学院的宣布著名的计量经济学家,美国纽约大学的罗伯特,恩格尔,教授和加州大学圣迭哥分校的克莱夫,格兰杰,教授获得当年的诺贝尔经济学奖,表彰他们在,经济时间序列的统计方法,的两。

3、计量经济学,第十章时间序列计量经济模型,引子,是真回归还是伪回归,经典回归分析的做法是,首先采用普通最小二乘法,OLS,对回归模型进行估计,然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度,根据回归系数估计值的t统计量对系数的。

4、时间序列分析,西安交通大学经济与金融学院统计系赵春艳,本课程内容体系,第一章,平稳时间序列分析导论第二章,平稳时间序列分析的基础知识第三章,平稳时间序列模型的建立第四章,协整理论导论第五章,单位根过程第六章,单位根过程的假设检验第七章,协整。

5、引子,是真回归还是伪回归,经典回归分析的做法是,首先采用普通最小二乘法,OLS,对回归模型进行估计,然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度,根据回归系数估计值的t统计量对系数的显著性进行判断,最后在回归系数显著不为零。

6、第8章时间序列模型重点内容,时间序列的分解方法随机过程的定义AR,MA,ARMA模型的建立方法协整理论误差修正,ECM,模型的建立,一,时间序列的趋势分解,时间序列的分解方法包括两种,季节调整,适用于趋势要素与循环要素不可分时,趋势分解,适。

7、计量经济学,第十章时间序列计量经济模型,引子,是真回归还是伪回归,经典回归分析的做法是,首先采用普通最小二乘法,OLS,对回归模型进行估计,然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度,根据回归系数估计值的t统计量对系数的。

8、1,第五章时间序列数据的平稳性检验,桨蒲玫白环筐宁痹庙债露枢泊弹烦捞装史曼晌涧玉庄彭条睁眺斋敏潞豺卡第五章时间序列数据的平稳性检验第五章时间序列数据的平稳性检验,2,本章要点,平稳性的定义平稳性的检验方法,ADF检验,伪回归的定义协整的定义。

9、计量经济学,第十章时间序列计量经济模型,引子,是真回归还是伪回归,经典回归分析的做法是,首先采用普通最小二乘法,OLS,对回归模型进行估计,然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度,根据回归系数估计值的t统计量对系数的。

10、计量经济学,第十章时间序列计量经济模型,引子,是真回归还是伪回归,经典回归分析的做法是,首先采用普通最小二乘法,OLS,对回归模型进行估计,然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度,根据回归系数估计值的t统计量对系数的。

11、第十章时间序列分析,内容提要,第一节时间序列的基本概念第二节时间序列的平稳性检验第三节协整分析第四节误差修正模型第五节格兰杰因果关系检验,第一节时间序列的基本概念,一,时间序列,随机过程,随时间由随机变量组成的一个有序序列称为随机过程,用。

12、1,第五章时间序列数据的平稳性检验,豹镀犀渺杨北嗓植箩摧蠢羌冬杭愿毯梁庚租驹筹壁远孜俱扼橙勉篷罐页迂第五章时间序列数据的平稳性检验第五章时间序列数据的平稳性检验,2,本章要点,平稳性的定义平稳性的检验方法,ADF检验,伪回归的定义协整的定义。

13、计量经济学,第十章时间序列计量经济模型,引子,是真回归还是伪回归,经典回归分析的做法是,首先采用普通最小二乘法,OLS,对回归模型进行估计,然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变量之间的相依程度,根据回归系数估计值的t统计量对系数的。

14、时间序列及误差修正模型,基于具有趋势特征时间序列的结构模型问题,平稳性及其检验单整及其检验协整及其检验,结构模型的解释能力以可决系数来测量,它被定义为解释变差占总变差的比重,人们倾向于认为一个高的R2意味着,对Y的,影响,强,时间序列及误差。

15、第1章时间序列模型,1,1时间序列的基本概念1,1,1,时间序列数据的平稳性随机变量是刻画随机现象的有力工具,随机变量的动态变化过程称为随机过程,一般地,对于每一特定的t,tT,Yt为一随机变量,称这一族随机变量Yt为一个随机过程,若T为一。

16、第七讲,时间序列分析,引言,大多数经济数据特别是宏观经济数据为时间序列数据,所以对时间序列进行计量经济学分析在计量经济学中占有十分重要地位,本章着重介绍时间序列分析中用到的一些基本概念,以便使学生对这一领域的研究有一个初步的了解,为进一步的。

17、第9章时间序列分析9,1时间序列的基本概念9,1,1时间序列,9,1,2时间序列的数字特征1均值函数,9,1,3平稳和非平稳的时间序列1平稳时间序列所谓时间序列的平稳性,是指时间序列的统计特征不会随着时间的推移而发生变化,也就是说,生成变量。

18、第六讲现代时间序列分析模型,1时间序列平稳性和单位根检验2协整与误差修正模型,经典时间序列分析模型,MA,AR,ARMA平稳时间序列模型分析时间序列自身的变化规律现代时间序列分析模型,分析时间序列之间的关系单位根检验,协整检验现代宏观计量经。

19、第十一章时间序列计量经济学模型的理论与方法,第一节时间序列的平稳性及其检验第二节随机时间序列模型的识别和估计第三节协整分析与误差修正模型,11,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三。

20、统计学前沿讲座,协整理论与ARCH模型,下午7时17分,统计学前沿讲座协整理论与ARCH模型,本次讲座分为三个部分12003年诺贝尔经济学奖获得者简介2协整理论及其误差修正模型,ECM,介绍3自回归条件异方差模型,ARCH,介绍,统计学前沿。