期权期货及其衍生品第12弹

1、第12章布莱克,舒尔斯,默顿期权定价模型,目录,BSM期权定价模型的基本思路股票价格的变化过程BSM期权定价公式BSM期权定价公式的精确度评价与拓展,基本思路,股票价格服从的随机过程由It引理可得期权价格相应服从的随机过程BSM微分方程BS。

2、Chapter13CreditRisk,Whatiscreditrisk,Creditriskarisesfromthepossibilitythatborrowersandcounterpartiesinderivativestransa。

3、Chapter18TheGreekLetters,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,E,ample,Abankhassoldfo。

4、第9章股票期权的特性,目录,期权价格的基本特性影响期权价格的因素美式期权的提前执行期权价格曲线看涨看跌期权平价关系,内在价值与时间价值,期权价格,价值,内在价值,时间价值期权的内在价值,是0与多头一方行使期权时所获回报最大贴现值的较大值,欧。

5、Chapter19VolatilitySmiles,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,WhatisaVolatilitySmil。

6、第章衍生品,市场介绍,柜台市场,和交易所市场,的规模比较,来源,国际清算银行,衍生品的用途,对冲风险投机套利改变负债的性质没有成本的情况下改变投资的性质,主要品种,远期,期货,期权,远期合约,远期合约,是一个在确定的将来时刻按确定的价格购买。

7、第章利率,利率的种类,国债利率,银行间同业拆借利率,回购利率,利率的测量方式,按时间频率复利,比如按季度复利或按年份复利,连续复利,连续复利,随着利率复利频率的增加,达到极限的时候就形成了连续复利的利率一个,的投资,按连续复利形式的收益率计。

8、Chapter30InterestRateDerivatives,ModeloftheShortRate,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2。

9、Chapter29Quanto,Timing,andConve,ityAdjustments,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1。

10、Chapter17FuturesOptions,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,OptionsonFutures,Referr。

11、Chapter27MartingalesandMeasures,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,DerivativesDepe。

12、Chapter8SecuritizationandtheCreditCrisisof2007,Options,Futures,andOtherDerivatives8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,S。

13、Chapter34RealOptions,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,AnAlternativetotheNPVRulef。

14、Chapter6InterestRateFutures,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,DayCountConvention。

15、Chapter15EmployeeStockOptions,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,NatureofEmployeeS。

16、第章利率期货,目录,天数的计算,国债期货,中国国债券期货利率期货,以欧洲美元期货,为例利用利率期货进行基于久期,的套期保值策略,天数的计算惯例,天数计算惯例通常表示为,定义为两个日期之间计算天数的方式,定义为参考期限总天数的度量方式,两个日。

17、第12章布莱克,舒尔斯,默顿期权定价模型,目录,BSM期权定价模型的基本思路股票价格的变化过程BSM期权定价公式BSM期权定价公式的精确度评价与拓展,基本思路,股票价格服从的随机过程由It引理可得期权价格相应服从的随机过程BSM微分方程BS。

18、第10章期权的交易策略及其应用,目录,期权交易头寸及其应用期权交易策略及其应用,运用期权进行静态套期保值,静态套期保值是指一次交易之后直至到期都不再调整的套期保值交易它是和需要不断调整头寸的动态套期保值相对而言的运用期权对其他资产进行静态套。

19、第7章互换,Swaps,互换的含义,互换,Swaps,是两个或两个以上当事人按照商定条件,在约定的时间内交换一系列现金流的合约,互换可以看作是一系列远期的组合或者是两类债券的组合,掉期是什么,互换市场的起源,20世纪70年代末,货币交易商为。

20、Chapter12BinomialTrees,Options,Futures,andOtherDerivatives,8thEdition,CopyrightJohnC,Hull2012,1,ASimpleBinomialModel,Ast。