平稳时间序列PPT课件

1、1,一阶自回归模型,1,1一阶自回归模型,2,一般自回归模型,3,移动平均模型,MovingAverageModel,4,自回归移动平均模型,AutoRegressiveMovingAverageModel。

2、时间序列分析的基本概念,平稳过程的特征及检验特殊数据点处理,平稳性检验,特征统计量平稳时间序列的定义平稳时间序列的统计性质平稳时间序列的意义平稳性的检验,特征统计量,均值方差自协方差自相关系数,平稳时间序列的定义,严平稳严平稳是一种条件比较。

3、时间序列平稳性和单位根检验,一,时间序列的平稳性二,单整序列三,单位根检验,经典时间序列分析模型,包括,模型平稳时间序列模型分析时间序列自身的变化规律现代时间序列分析模型,分析时间序列之间的结构关系单位根检验,协整检验是核心内容现代宏观计量。

4、一,平稳AR模型的统计性质均值,方差,自协方差函数,自相关系数的拖尾性及偏自相关系数的p阶截尾性二,ARMA模型之MA模型q阶MA模型形式,中心化,非中心化,移动平均系数多项式,t,B,tMA模型的统计性质,均值,方差,自协方差函数,自相关。

5、1,2,平稳性和非平稳时间序列分析,一,非平稳时间序列和伪回归许多常用的经济时间序列,如GDP,物价指数,股票价格等往往不符合平稳性定义,都有非平稳的特性,非平稳序列没有不变的中心趋势,不能用时间序列的样本均值和方差推断各时点随机变量的分布。

6、第二章,时间序列的预处理,运用时间序列模型进行预测的基本程序,一,根据时间序列的散点图,自相关函数和偏自相关函数图以ADF单位根检验其方差,趋势及其季节性变化规律,对序列的平稳性进行识别,一般来讲,经济运行的时间序列都不是平稳序列,运用时间。

7、计量经济学基础与应用,第十四章时间序列的平稳性及其检验,时间序列计量经济学基础篇,第十四章时间序列的平稳性及其检验第十五章随机时间序列分析模型第十六章协整分析与误差修正模型,第十四章时间序列的平稳性及其检验,第一节非平稳变量与经典回归模型第。

8、9,2随机时间序列分析模型,一,时间序列模型的基本概念及其适用性二,随机时间序列模型的平稳性条件三,随机时间序列模型的识别四,随机时间序列模型的估计五,随机时间序列模型的检验,经典计量经济学模型与时间序列模型确定性时间序列模型与随机性时间序。

9、第三章线性平稳时间序列模型,第一节时间序列的预处理第二节线性平稳时间序列建模原理第三节线性平稳时间序列的种类第四节ARMA模型的平稳性和可逆性,第一节时间序列的预处理第二节线性平稳时间序列建模原理第三节线性平稳时间序列的种类第四节ARMA模。

10、第十章时间序列分析,内容提要,第一节时间序列的基本概念第二节时间序列的平稳性检验第三节协整分析第四节误差修正模型第五节格兰杰因果关系检验,第一节时间序列的基本概念,一,时间序列,随机过程,随时间由随机变量组成的一个有序序列称为随机过程,用。

11、1,第七章非平稳时间序列的特征及检验,本章主要讨论,非平稳时间序列的特征非平稳性的常规检验法非平稳性的单位根检验法案例分析,德议附岁奔听滇卤也揖显乐拎腐乘博眺秦昔苯曰累壹饺还向溶簇纸加骋素第七章非平稳时间序序列的特征与检验第七章非平稳时间序。

12、时间序列分析,华中农业大学数学建模基地系列课件,7000年前的古埃及人把尼罗河涨落的情况逐天记录下来,就构成所谓的时间序列,对这个时间序列长期的观察使他们发现尼罗河的涨落非常有规律,由于掌握了尼罗河泛滥的规律,使得古埃及的农业迅速发展,从而。

13、上海财经大学统计学系,1,非平稳和季节时间序列模型分析方法,在第四章中,我们介绍了非平稳时间序列模型,但是在前面的讨论中,对于时间序列的特性分析,以及模型的统计分析都集中于平稳时间序列问题上,本章将介绍几个非平稳时间序列的建模方法,并且分析。

14、计量经济学基础与应用,第十四章时间序列的平稳性及其检验,时间序列计量经济学基础篇,第十四章时间序列的平稳性及其检验第十五章随机时间序列分析模型第十六章协整分析与误差修正模型,第十四章时间序列的平稳性及其检验,第一节非平稳变量与经典回归模型第。

15、计量经济学基础与应用,第十四章时间序列的平稳性及其检验,时间序列计量经济学基础篇,第十四章时间序列的平稳性及其检验第十五章随机时间序列分析模型第十六章协整分析与误差修正模型,第十四章时间序列的平稳性及其检验,第一节非平稳变量与经典回归模型第。

16、第七讲,时间序列分析,引言,大多数经济数据特别是宏观经济数据为时间序列数据,所以对时间序列进行计量经济学分析在计量经济学中占有十分重要地位,本章着重介绍时间序列分析中用到的一些基本概念,以便使学生对这一领域的研究有一个初步的了解,为进一步的。

17、时间序列平稳性和单位根检验,一,时间序列的平稳性二,单整序列三,单位根检验,经典时间序列分析模型,包括,模型平稳时间序列模型分析时间序列自身的变化规律现代时间序列分析模型,分析时间序列之间的结构关系单位根检验,协整检验是核心内容现代宏观计量。

18、第九章时间序列计量经济学模型,时间序列的平稳性及其检验随机时间序列分析模型协整分析与误差修正模型,9,1时间序列的平稳性及其检验,一,问题的引出,非平稳变量与经典回归模型二,时间序列数据的平稳性三,平稳性的图示判断四,平稳性的单位根检验五。

19、2023313,时间序列分析,本章结构,平稳性检验纯随机性检验,2023313,时间序列分析,2,1平稳性检验,特征统计量平稳时间序列的定义平稳时间序列的统计性质平稳时间序列的意义平稳性的检验,2023313,时间序列分析,概率分布,概率分。