可转债估值

1、投,资,策,略,研,究,报,告,借一米阳光,四因素过滤模型,年可转债投资策略分析师,杨为敩,证,执业证书编号,券,日期,年月日,从可转债的价格结构来看,债底和期权价格是转债价格的两大组成部分,而从运行模式来看,转债指数短期波动与期权价格波动。

2、第二讲利率风险管理与股权风险管理,转股价可向下修正的可转换债券,实际背景,可转债券受到了证券市场方方面面的青睐上市公司特殊的股权结构熊市市场,投资者比较关注股价波动的风险可转债券的发行条款中,一般都设有转股价修正条款,例如,在龙电转债,11。

3、证券分析师,券,研,究,报,告,金,融,工,程,研,究,转,债研,蓄势整理分化渐现,转债研究,究,分析师,徐莉莉,十一月可转债投资策略分析报告年月日,徐莉莉,投资要点,转债市场回顾,节后股市场小幅冲高回落,转债在股债市场双重作用下,指数由大。

4、可转债专题研究,丁练文梅刘生,目录,目录一,可转债基础知识二,可转债市场分析三,可转债定价研究四,可转债投资建议,1,定义,可转债全称为可转换公司债券,在目前国内市场,就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券,可转债具有债权和股权的双重。

5、可转债专题研究,丁练文梅刘生,目录,目录一,可转债基础知识二,可转债市场分析三,可转债定价研究四,可转债投资建议,1,定义,可转债全称为可转换公司债券,在目前国内市场,就是指在一定条件下可以被转换成公司股票的债券,可转债具有债权和股权的双重。

6、吴昊,债券市场年年度策略报告估值为盾积极布局报告摘要,年,就全年市场而言,转债市场经历了相对惨淡的一年,信用债市场的强势和正股市场的低迷使得转债整体表现不佳,不过,月份市场的大幅反弹对转债市场产生了强力的推动,而且全年部分个券的修正行为也使。

7、年月日借正股东风,市场回顾,可转债市场在正股上涨的背景下涨幅小于正股,全周转债指数上涨,低于沪深涨幅,只有交易的转债跌涨,固定收益定期报告证券研究报告,万玮分析师执业证书编号,除去新上市的同仁转债后转债简单平均涨幅,强于对应正股简单平均涨幅。

8、相关报告,债券研究报告可转债策略研究报告,证券研究报告,发布时间,十一月份可转债投资策略审慎评价转债的风险与收益,可转债溢折价比,证券简称,理论价格,溢折价比,十月份股市场反弹,下跌,月线收阴,沪深指数月下跌,但中信标普可转债指数相对抗跌。

9、证券,相关报告,债券研究报告可转债策略研究报告,证券研究报告,发布时间,十二月份可转债投资策略关注转债长期配臵的有效时机,可转债溢折价比理论价溢折,简称新钢转债,格元,价比,十一月份股市场震荡下跌,连创新低,沪深指数月下跌,但中信标普可转债。

10、策,略,报,告,证,券,研,究,报,告,相关报告,债券研究,分化背景下的配臵时机,年可转债投资策略,姜超,分析师,范鑫,研究助理,债券研究债券研究团队姜超,分析师,电话,邮箱,证书编号,证书编号,陈岚,分析师,本报告导读,摘要,股市左侧低配。

11、可,报,转,债,月,证,券,研,究,报,告,相关报告,债券研究,正股替代效应渐显,债券研究团队姜超,分析师,债券研究,姜超,分析师,证书编号本报告导读,可转债月报范鑫,研究助理,电话,邮箱,证书编号,陈岚,分析师,电话,邮箱,证书编号,摘要。

12、金融工程研究,2012年11月7日模型估值,湘财证券研究所,报告使用无风险收益率,4,5,相关研究,可转债数量分析之二转债估值,模型VS市场,2010,9,9,可转债估值与性质本报告基于量化模型与蒙特卡洛模拟技术对市场上的可转债进行估值,方。

13、倪皓,金融工程研究,2012年11月26日深度量化研究,湘财证券研究所,报告使用无风险收益率,4,5,相关研究,可转债数量分析之二转债估值,模型VS市场,2010,9,9,可转债投资价值分析中国市场可转债普遍存在溢价率高,条款复杂的特性,使。