极大似然估计和广义矩估计课件

1、非参数估计,刘芳，戚玉涛qi,1,PPT课件,引言,参数化估计：ML方法和Bayesian估计。假设概率密度形式已知。实际中概率密度形式往往未知。实际中概率密度往往是多模的，即有多个局部极大值 。实际中样本维数较高，且关于高维密度函数可以表。

2、矩估计极大似然估计,参数估计分点估计和区间估计,点估计,用来估计参数的统计量称为参数的估计量,记为,即的估计量为点估计有矩估计和极大似然估计矩估计的思想方法,用样本均值估计总体均值,矩估计的方法,例设总体,样本为期望,方差,则期望的矩估计量。

3、1,第八章对数极大似然估计,极大似然估计法,ma,imumlikelihood,ML,是不同于最小二乘法的另一种参数估计方法,是从极大似然原理发展起来的其他估计方法的基础,虽然其应用没有最小二乘法普遍,但在计量经济学理论上占据很重要的地位。

4、高斯,马尔科夫定理,在满足基本假定的前提下,对于线性回归模型,普通最小二乘法得到的参数估计量,具有BLUE性质,最小方差线性无偏估计量,脱漳敏纱午兹惠板闪寐潘萧迂征烫斜划莎柒莎卫越霹哈精怕蜒思挺敏这媒计量经济学,中,5,非线性似然估计与极大。

5、二,极大似然估计法,一,矩法估计,第七章,参数估计,三,估计量的评选标准,四,置信区间,参数估计,参数估计问题是利用从总体抽样得到的信息,估计湖中鱼数,估计平均降雨量,来估计总体的某些参数或者参数的某些函数,统计推断,参数估计和假设检验,参。

6、第四章极大似然估计和广义矩估计,第一节极大似然估计法第二节似然比检验,沃尔德检验和拉格朗日乘数检验第三节广义矩,估计小结,除普通最小二乘法,外,极大似然估计,和广义矩估计,也是计量经济学中重要的估计方法,极大似然估计法和广义矩估计法适用于大。

7、1,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,2,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,3,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断,自协方差系数的参数估计,4,上海财经大学统计学系,时间序列模型参数的统计推断。

8、几个常用统计量,二,估计量的评选标准,一,参数的点估计,第七章,参数估计,三,参数的区间估计,思考题,问题,现有一名射击运动员,他的命中率可用其击中的概率表示,假定其命中率要么是0,8,要么是0,2,现试射击一次,结果命中,命中率是0,8还。

9、1,第八章对数极大似然估计,极大似然估计法,ma,imumlikelihood,ML,是不同于最小二乘法的另一种参数估计方法,是从极大似然原理发展起来的其他估计方法的基础,虽然其应用没有最小二乘法普遍,但在计量经济学理论上占据很重要的地位。

10、第四章极大似然估计和广义矩估计,第一节极大似然估计法第二节似然比检验,沃尔德检验和拉格朗日乘数检验第三节广义矩,估计小结,除普通最小二乘法,外,极大似然估计,和广义矩估计,也是计量经济学中重要的估计方法,极大似然估计法和广义矩估计法适用于大。

11、统计推断的过程,参数估计的方法,1,矩法估计,参数的点估计,2,极大似然估计,参数估计问题的一般提法,设总体,的分布函数为F,其中为未知参数或参数向量,现从该总体中抽样,得到样本,1,2,n,依样本对参数做出估计,或估计参数的某个已知函数g。

12、1,EViews包含了一些常用方法,如最小二乘法,非线性最小二乘法,加权最小二乘法,TSLS,GMM,ARIMA,ARCH,GARCH等方法,这些方法可以解决可能遇到的大多数估计问题,但是,我们在研究中也可能会碰到一些不在上述之列的特殊的模。

13、王玉顺,数理统计,参数估计,第四章参数估计,王玉顺,数理统计,参数估计,实际问题所研究总体,的分布参数,数字特征,常常是未知的,如果掌握了所研究总体,的概率分布或全部数据,那么只需简单计算就可得到所需的总体参数,而实际问题是,要么对总体,一。

14、,概率论与数理统计第十七讲,主讲教师：柴中林副教授,中国计量学院理学院,概率论与数理统计主讲教师：柴中林副教授中国计量学院理学院,第七章: 参数估计,数理统计的任务： 总体分布类型的判断； 总体分布中未知参数的推断参数估计与 假设检验。,第。

15、广义测量平差,测量平差的任务:测量平差分为：,广义测量平差,经典测量平差,1函数模型的系数阵是满秩的；2参数是非随机的；3观测误差呈现偶然性随机误差；4随机模型没有误差；5平差准则：最小二乘准则。,1函数模型的系数阵是秩亏的；2参数是随机参。

16、韧酣签折源殊叶啦航拇岗枫甩畏索谅颖闷中堆逆整恿晤蹿疙娱羹辉酪戒铡线性代数PPT课件3,4向量组的极大线性无关组线性代数PPT课件3,4向量组的极大线性无关组,谓相廷归怠烫识芽基掸誊卢治慈齿冯轩缸譬畅渴唆茬渐台古求画燕坦屿氏线性代数PPT课件。

17、第二章 极大似然估计MLE第0节 基础知识回顾：OLS一例子假设一个基金的投资组合 基金 XXX的超额回报和股市指数的超额回报，有如下的数据: 直觉上，该基金的beta beta 测量股票对股市指数的反应应该是一个正数，我们希望证实这种关系。

18、王玉顺,数理统计,参数估计,第四章参数估计,王玉顺,数理统计,参数估计,实际问题所研究总体,的分布参数,数字特征,常常是未知的,如果掌握了所研究总体,的概率分布或全部数据,那么只需简单计算就可得到所需的总体参数,而实际问题是,要么对总体,一。

19、王玉顺,数理统计,参数估计,第四章参数估计,王玉顺,数理统计,参数估计,实际问题所研究总体,的分布参数,数字特征,常常是未知的,如果掌握了所研究总体,的概率分布或全部数据,那么只需简单计算就可得到所需的总体参数,而实际问题是,要么对总体,一。