广义矩估计

1、1,第十二章联立方程模型的估计与模拟,本章讲述的内容是估计联立方程组参数的方法,包括最小二乘法LS,加权最小二乘法WLS,似乎不相关回归法SUR,二阶段最小二乘法TSLS,加权二阶段最小二乘法W2LS,三阶段最小二乘法3LS,完全信息极大似。

2、计量经济学模型的广义矩估计,教材,一,广义矩估计的概念二,计量经济学模型的广义矩估计三,和估计是估计的特例四,假设检验,关于的主要文献,关于最早的系统的描述,关于的总结,关于发展的讨论,一,广义矩估计的概念,几个重要的性质,从方法论角度变量。

3、广义估计方程,主要内容,一,广义线性模型简介,一般线性模型,广义线性模型二,广义估计方程,纵向资料,广义估计方程,应用举例,一,广义线性模型简介,一般线性模型一般线性模型,简称线性模型,是数理统计学中发展较早,理论丰富而且应用性很强的一个重。

4、第四章违背古典假定的计量经济模型,概述,异方差,自相关,随机解释变量,多重共线性,第一节概述,一,古典假定假定,随机项具有零均值,假定,随机项具有同方差,假定,随机项无序列相关性,假定,随机项与解释变量,之间不相关,假定,服从正态分布,假定。

5、广义测量平差,测量平差的任务:测量平差分为：,广义测量平差,经典测量平差,1函数模型的系数阵是满秩的；2参数是非随机的；3观测误差呈现偶然性随机误差；4随机模型没有误差；5平差准则：最小二乘准则。,1函数模型的系数阵是秩亏的；2参数是随机参。

6、第四章经典单方程计量经济学模型,放宽基本假定的模型,基本假定违背,不满足基本假定的情况,主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性,4,解释变量是随机变量且与随机误差项相关,随。

7、1,第十二章联立方程模型的估计与模拟,本章讲述的内容是估计联立方程组参数的方法,包括最小二乘法LS,加权最小二乘法WLS,似乎不相关回归法SUR,二阶段最小二乘法TSLS,加权二阶段最小二乘法W2LS,三阶段最小二乘法3LS,完全信息极大似。

8、第6章 基本回归模型的OLS估计 重点内容： 加权最小二乘法消除异方差 广义最小二乘法消除序列相关和异方差 广义矩估计,一加权最小二乘法WLS1.异方差问题的解决,当线性回归模型出现异方差时，所得到的估计量是非有效的。用加权最小二乘法WLS。

9、系统辨识,第3章最小二乘参数辨识方法,主讲教师,赵龙办公地点,新主楼E402网站,Email,1,最小二乘辨识的基本概念2,一般最小二乘辨识方法3,加权最小二乘辨识方法4,递推最小二乘参数辨识方法5,处理有色噪声的最小二乘法6,多变量最小二。

10、第三讲广义回归模型,基本内容,一,回归模型的解释二,多重共线性三,广义最小二乘估计四,异方差性五,自相关性,回归模型的解释,对模型Yt,0,1,t1,k,tk,t如何解释j为,当其他变量保持不变,j变化一个单位时Y的平均变化,本质上,j,E。

11、经典计量经济学模型,放宽基本假定的问题,20221118,1,第一节 异方差,一异方差的概念二异方差的来源与后果三异方差性的检验四异方差的修正五案例,20221118,2,对于模型,如果出现,即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再是常数，。

12、1,第二章 一般回归方法,在所有经典假设成立的前提下，利用普通最小二乘法估计结果具有优良的线性无偏最小方差的性质。然而，当经典的假设不成立时，普通最小二乘法估计将得不到良好的估计结果，本章将介绍常见的在不符合经典假设情况时的计量经济模型估计。

13、第四章经典单方程计量经济学模型,放宽基本假定的模型,4,1异方差性4,2序列相关性4,3多重共线性4,4随机解释变量问题,基本假定违背主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性。

14、第四章经典单方程计量经济学模型,放宽基本假定的模型,基本假定违背主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性,4,解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题,5,模型。

15、第四章回归分析在实际应用中会遇到的问题,基本假定违背,不满足基本假定的情况,主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性,4,解释变量是随机变量且与随机误差项相关,随机解释变量。

16、第四章极大似然估计和广义矩估计,第一节极大似然估计法第二节似然比检验,沃尔德检验和拉格朗日乘数检验第三节广义矩,估计小结,除普通最小二乘法,外,极大似然估计,和广义矩估计,也是计量经济学中重要的估计方法,极大似然估计法和广义矩估计法适用于大。

17、第四章极大似然估计和广义矩估计,第一节极大似然估计法第二节似然比检验,沃尔德检验和拉格朗日乘数检验第三节广义矩,估计小结,除普通最小二乘法,外,极大似然估计,和广义矩估计,也是计量经济学中重要的估计方法,极大似然估计法和广义矩估计法适用于大。

18、第四章经典单方程计量经济学模型,放宽基本假定的模型,基本假定违背主要包括,1,随机误差项序列存在异方差性,2,随机误差项序列存在序列相关性,3,解释变量之间存在多重共线性,4,解释变量是随机变量且与随机误差项相关的随机解释变量问题,5,模型。

19、第6章基本回归模型的OLS估计重点内容,加权最小二乘法,消除异方差,广义最小二乘法,消除序列相关和异方差,广义矩估计,一,加权最小二乘法,WLS,1,异方差问题的解决,当线性回归模型出现异方差时,所得到的估计量是非有效的,用加权最小二乘法。

20、广义矩估计,一,广义矩估计的概念二,广义矩估计及其性质三,正交性条件和过度识别限制的检验四,关于与关系的讨论,关于的主要文献,关于最早的系统的描述,关于的总结,关于发展的讨论,一,广义矩估计的概念,概念,广义矩估计方法是基于模型满足的一些矩。