第2章-协整与误差修正模型

1、3,2时间序列的协整检验与误差修正模型,一,长期均衡关系与协整二,协整的E,G检验三,协整的JJ检验四,关于均衡与协整关系的讨论五,结构变化时间序列的协整检验六,误差修正模型,一,长期均衡与协整分析EquilibriumandCointeg。

2、第章协整与误差修正模型,条件下随机游走过程对应的自相关函数图,图,分布和虚假回归条件下的分布,时间序列的协整关系,时间序列的协整关系,时间序列的协整关系,时间序列的协整关系,单方程误差修正模型,单方程误差修正模型,单方程误差修正模型,平稳变。

3、协整与误差修正模型,一,长期均衡关系与协整二,协整检验三,误差修正模型,一,长期均衡关系与协整,问题的提出,经典回归模型,是建立在稳定数据变量基础上的,对于非稳定变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题,由于许多经济变量是非。

4、第六章协整与误差修正模型,一,长期均衡关系与协整二,协整检验三,误差修正模型,一,长期均衡关系与协整,问题的提出,经典回归模型,classicalregressionmodel,是建立在稳定数据变量基础上的,对于非稳定变量,不能使用经典回归。

5、协整与误差修正模型,一,长期均衡关系与协整二,协整检验三,误差修正模型,一,长期均衡关系与协整,问题的提出,经典回归模型,是建立在稳定数据变量基础上的,对于非稳定变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题,由于许多经济变量是非。

6、协整分析与误差修正模型经济增长,人口老龄化与我国医疗费用增长的实证研究一,本文概述随着经济增长和人口老龄化趋势的加剧,我国医疗费用增长问题日益凸显,成为社会各界关注的焦点,本文旨在通过协整分析与误差修正模型,实证研究经济增长,人口老龄化与我。

7、协整与误差修正模型,拟解决的问题,1,利用协整和误差修正模型研究交通流量和经济增长的长期均衡关系和短期的动态调整过程,促进交通和经济的协调发展,同时可以利用长期均衡方程进行长期预测,误差修正模型进行短期的预测,2,针对交通流量和经济增长存在。

8、协整与误差修正模型,一,长期均衡与协整分析二,协整检验三,误差修正模型,一,长期均衡与协整分析,问题的提出,经典回归模型,是建立在平稳数据变量基础上的,对于非平稳变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题,由于许多经济变量是非。

9、10,4向量误差修正模型,VECM,10,4,1VECM的表达形式对于含有n个变量的VAR模型,当对应的矩阵的秩介于0和n之间的时候,即,这n个变量之间存在个协整关系,让我们定义一个维的矩阵B,其中B的列含有个不同的线性独立协整向量,所以。

10、时间序列及误差修正模型,基于具有趋势特征时间序列的结构模型问题,平稳性及其检验单整及其检验协整及其检验,结构模型的解释能力以可决系数来测量,它被定义为解释变差占总变差的比重,人们倾向于认为一个高的R2意味着,对Y的,影响,强,时间序列及误差。

11、计量经济学理论和应用,张红霞,协整与误差修正模型,长期均衡关系与协整协整检验误差修正模型,长期均衡关系与协整,经典回归模型,classicalregressionmodel,的虚假回归问题,由于许多经济变量是非稳定的,这就给经典的回归分析方。

12、协整与误差修正模型,一,长期均衡关系与协整二,协整检验三,误差修正模型,一,长期均衡关系与协整,问题的提出,经典回归模型,是建立在稳定数据变量基础上的,对于非稳定变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题,由于许多经济变量是非。

13、第章协整与误差修正模型,条件下随机游走过程对应的自相关函数图,图,分布和虚假回归条件下的分布,时间序列的协整关系,时间序列的协整关系,时间序列的协整关系,时间序列的协整关系,单方程误差修正模型,单方程误差修正模型,单方程误差修正模型,平稳变。

14、1,第九章向量自回归和误差修正模型,传统的经济计量方法是以经济理论为基础来描述变量关系的模型,但是,经济理论通常并不足以对变量之间的动态联系提供一个严密的说明,而且内生变量既可以出现在方程的左端又可以出现在方程的右端使得估计和推断变得更加复。

15、误差修正模型,ErrorCorrectionModel,简记为ECM,是一种具有特定形式的计量经济学模型产生原因,经济数据一般情况下都是非平稳的,对于非稳定时间序列,可通过差分的方法将其化为稳定序列,然后才可建立经典的回归分析模型,误差修正。

16、1,第八章动态计量模型基础,第一节分布滞后模型第二节单位根检验第三节协整与误差修正模型,2,引言,传统的时序模型一般先从已知相关理论出发设定模型形式,再由样本数据估计模型中的参数这种方法使建模过程对相关理论有很强的依赖性动态计量经济学模型2。

17、协整与误差修正模型,一,长期均衡关系与协整二,协整检验三,误差修正模型,一,长期均衡关系与协整,问题的提出,经典回归模型,是建立在稳定数据变量基础上的,对于非稳定变量,不能使用经典回归模型,否则会出现虚假回归等诸多问题,由于许多经济变量是非。

18、9.3 协整与误差修正模型,一长期均衡关系与协整二协整检验三误差修正模型,一长期均衡关系与协整,0问题的提出,经典回归模型classical regression model是建立在稳定数据变量基础上的，对于非稳定变量，不能使用经典回归模型。

19、9,3协整与误差修正模型,一,长期均衡关系与协整二,协整检验三,误差修正模型,一,长期均衡关系与协整,问题的提出,经典回归模型,classicalregressionmodel,是建立在稳定数据变量基础上的,对于非稳定变量,不能使用经典回归。

20、统计学前沿讲座,协整理论与ARCH模型,下午7时17分,统计学前沿讲座协整理论与ARCH模型,本次讲座分为三个部分12003年诺贝尔经济学奖获得者简介2协整理论及其误差修正模型,ECM,介绍3自回归条件异方差模型,ARCH,介绍,统计学前沿。