2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》考前通关必练题库（含答案）.docx

《2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》考前通关必练题库（含答案）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2024年初级银行从业资格《（风险管理）实务》考前通关必练题库（含答案）.docx（32页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、2024年初级银行从业资格风险管理考前通关必练题库（含答案）一单选题1 .对于正态曲线，若固定。的值，随U值不同，曲线位置。Ax不同B、相同C、不动D不确定答案：A解析：正态曲线由。和U决定其形状：U为均值决定了曲城中心，。为标准差决定了曲线的离散程度。若固定。的值，随U值不同，曲线位置将不同。2 .下列不属于资金业务的是。A、资金拆借B4债券买卖C、外汇买卖D.个人生产经营贷款答案：D解析：资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要，利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理,资金存放资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务。个

2、人生产经营贷款属于个人信贷业务。3.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为O,该风险为流动性风险的主要透因之一。A4信用风险B4战略风睑C、集中度风险D4市场风险答案：C解析：集中度风险源于银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而产生的风险.到期时间过于集中对流动性将产生极大压力，而集中爆发的信用风险也极易引发潦动性风险，因此集中度风险是引发信用风险,流动性风险的主要诱因之一。4 .O是指通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质。A、识别风险制作风险清单Cs感知风睑O4分析风除答案：C解析：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：感知风险是通过系统化的方法发现商业

3、银行所面临的风险种类和性质;分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律。5 .尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的贷款是指。类贷款。A、关注B.可疑C、损失D次级答案：A解析：关注类贷款是指尽管借款人目前有能力镂还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素.6 .商业银行的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度：O.A4内部评级和外部评级B4客户评级和监管分析Cv客户评级和债项评级D4分行评级和总行评级答案:C解析：商业银行的内部评级应具有彼此相对独立特点鲜明的两个维度：第一维度即客户评级，必须针对客户的违约风险；第二维度即债项评级，必须反映交

4、易本身特定的风险要素。7 .历史上静多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于OAs法律风险B4政策风险C,操作风睑Dv策略风险答案：C解析：主权违约，指主权债务人违约。违约指任何遗漏或延迟支付利息和/或本金O15 .某一国家经济政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险是指O.A、间接国别风险Bs主权风险C、政治风险D4宏观经济风险答案：A解析：间接国别风险指某一国家经济、政治或社会状况恶化，威胁到在该国有重大商业关系或利益的本国借款人的还款能力的风险。16 .下列关于抵押品管理的叙述中，错误的是0.A、

5、抵押品管理实际上是日常管理最常用的手段B、银行往往首先使用抵押的方式获得流动性，而非资产出售的方式C、在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远低于债券交易D4为了能够快速及时地通过抵押品方式荻得流动性，银行应建立良好的抵押品管理机制答案：C解析：在国内的银行间市场上，回购的交易频率和市场规模远高于债券交易。17 .下列关于风险的定义中，印证了商业银行力图通过改善公司治理结构强化内部控制机制，从而降低风险损失的管理理念的是。A4风险是未来结果的不确定性B、风险是未来的期望收益Cv风险是未来的盈利D4风险是损失的可能性答案：A解析：在商业银行现代管理中，风险被定义为未来结果出现收益或损失的

6、不确定性。具体来说，如果某个事件的收益或损失是固定的并已经被事先确定下来，则不存在风险；若该事件的收益或损失存在变化的可能，且这种变化过程事先无法确定，则存在风险”18 .银行可参照以下比例按季计提专项准备，对于次级类贷款，计提比例为。%;对于可疑类贷款，计提比例为O*A450,100B、25,50C、25.75D、0,25答案：B解析：银行可参照以下比例按季计提专项准备:对于关注类贷款，计提比例为2%;对于次级类贷款，计提比例为25%;对于可疑类贷款，计提比例为50%;对于损失类贷款，计提比例为100以其中，次级和可疑类贷款的损失准备，计提比例可以上下浮动20%.19 .下列不属于关于合格优

7、质流动性资产的基本特征的是。.A4风险低Bv易于定价C4价值波动大D4与高风险资产的相关性低答案：C解析：合格优质流动性资产是指满足具有风险低、易于定价且价值稳定、与高风险费产的相关性低等基本特征，能够在无损失或极小损失的情况下快速变现的各类资产。20 .与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金酸风险主要有的特征不包括O.A4突发性B4交叉传染性快，波及范围小C4负外部性强D4复杂性答案：B解析：与单个金融机构风险或个体风险相比，系统性金融风险主要有四个方面的特征：复杂性。突发性。交叉传染性快，波及范围广。负外部性强。21 .商业银行所面临的结算风险是一种特殊的。A4市场风险Bv信用风险C4

8、法律风险D操作风险答案：B解析：作为一种特殊的信用风险，结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险。22. 1974年德国赫斯塔特银行宣布破产时，已经收到许多合约方支付的款项，但无法完成与交易对方的正常结算，这属于O.A4市场风险Bs操作风险C、流动性风险D4信用风险答案：D解析：结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同费金但另一方发生违约的风险。它是一种特殊的信用风险。因为德国赫斯塔特银行由于结算风险导致破产，促成了国际性金融监管机构巴塞尔委员会的诞生.23 .商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本是。A、经济资本B4监管资本C、会计

9、资本D4实收资本答案：B解析：监管资本是监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本，一般是指商业银行自身拥有的或者能长期支配使用的资金，以备非预期损失出现时随时可用，故其强调的是抵御风险、保障银行持续稳健经营的能力，并不强调其所有权归属.24 .O是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A、拨备覆盖率Bv贷款拨备率C、贷款迁徙率Ds不良贷款率答案：B解析：贷款拨备率是指贷款损失准备与各项贷款余额之比，即贷款拨备率=（-般准备+专项准备+特种准备）/各项贷款余额x100*贷款拨备率是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的

10、指标。25 .客户风险的内生变量指标中,公司治理结构和存货周转率分别属于（）。A4基本面指标和财务指标B4基本面指标和基本面指标C4财务指标和基本面指标D、财务指标和财务指标答案：A解析：公司治理结构属于基本面指标中的品质类指标；存货周转率是财务指标中的营运能力指标“26 .外部的盗窃、抢劫行为属于。事件。A、内部欺诈B、外部欺诈C、系统缺陷D、人员因素答案：B解析：外部欺诈事件，指第三方故意褊取、盗用,抢劫财产伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件27 .商业银行A、B、C具有相似的资产负债规模和业务种类，其三类经营指标如做行A做行B侬行C存货比073%65%中长期贷

11、欧比重305050七j大十家存款户的存款占比下表：20%20%假设其他条件完全相同，则流动性风险管理压力最大的银行是OA、无法确定Bv银行CG银行BO4银行A答案：C解析：由表可知，A、B,C三家银行的三类流动性风险计量指标中，贷存比最大的是B银行，中长期贷款比里最大的是B和C银行，最大十家存款户的存款占比最大的是A和B银行。综上，B银行的各项指标都是最大的，即其流动性风险管理压力最大。28 .商业银行可以采用流动性比率法评估自身的流动性状况。下列关于流动性比率法的描述最不恰当的是O.A、我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性比例不低于25%B、商业银行根据外部监督要求和内

12、部管理规定，制定各类资产的合理比率指标C4我国商业银行流动性风险管理办法（试行）规定，商业银行流动性覆盖率应当不低于150%D比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计三答案：C解析：C项，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。29 .股票投资收益率上升，最可能会给银行造成。风险.A、信用市场C、声誉D4流动性答案：D解析：股票市场投资收益率上升时，存款人倾向于将资金从银行转到股票市场,而借款人可能会推进新的贷款请求或加速提取那些支付低利率的信贷额度，也将对商业银行的流动性状况造成影响。30 .某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90,日元空头40,英镑空头60,瑞士法郎

13、多头40,加拿大元空头20,澳元空头30,美元多头160,分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是（）。Av140Bv150C4120D4230答案：A解析：累计总敞口头寸法，总头寸为90+40+60+40+20+30160=440;净总敞口头寸法：90+40+160-40-60-20-30=140：短边法：90+40+160=29031.假定某银行2010会计年度结束时共有贷款200亿元,其中正常贷款150亿元,其共有一般准备8亿元，专项准备1亿元，特种准备1亿元，则其不良贷款拨备覆盖率约为O.A、15%B420%G35%D150%答案:B解析：不良

14、贷款拨备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）/（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）X100%=52 .非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。OAt正确Bx错误答案：B解析：非预期损失与灾难性损失并不是包含与被包含的关系.非预期损失是指由于不可预见的原因导致的损失，通常是指意外或突发事件所导致的经济损失。而灾难性损失则是指极端情况下，可能对一个地区或整个社会造成巨大影响的损失两者是并列关系，而非包含与被包含的关系。53 .战略风睑的发生可能引发银行重大损失甚至倒闭.OA4正确Bx错误答案：A解析：战略风险是指商业银行在追求短期商业目标和长期发展目

15、标的系统化管理过程中，不适当的未来发展规划和战略决策可能威胁银行未来发展的潜在风险。商业银行在里大决策和业务创新,国际化发展中要重视战略风险管理，战略风险的发生可能引发银行重大损失甚至倒闭。54 .董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询管理层的意见和建议.OAv正确Bv错误答案：B解析：董事会和高级管理层制定战略规划时，为了使商业银行所有员工理解战略规划的内容和意义并确保与日常工作协调一致，应当首先征询最大多数员工的意见和建议。55 .风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额“OA、正确B、

16、错误答案：A解析：风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。例如，对采用内部模型法计量出的风险价值设定限额.56专家系统的突出特点在于将信贷专家的经验和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。Av正确Bv错误答案:A解析：专家系统的突出特点在于将信贷专家的经睑和判断作为信用分析和决策的主要基础，这种主观性很强的方法/体系带来的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性。57 .商业银行采取代销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生产品头寸，也应计提利率风险资本。（）A、正确B4错误答案：B解析：这个

17、判断题正确，因为根据商业银行风险管理要求，商业银行采用代销方式承销债券产生的头寸、交易账簿中的信用衍生品头寸，也需要计提相应的利率风险资本，以确保银行能够应对市场利率变动带来的风险。58 .商业银行贷款组合的总体信用风险通常大于单笔贷款信用风险的简单加总。OA、正确B4错误答案：B解析：贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。正是由于这种相关性，贷款组合的整体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总.59 .流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。Av正确Bv错误答案:A解析：流动性风险成因的复杂性决定了它既可以是资产负债期限结构等不匹配等因素引发的直接风险，也可能是由于信用风

18、险、市场风险、操作风险及其他风险引发的次生风险，也可能是由于信用风险、市场风险操作风险及其他风险引发的次生风险，但同时流动性风险又可能引发其他风险，或进一步加剧其他风险的严重程度，使银行蒙受严重损失，甚至最终引发清催性风险。因此，流动性风险通常被认为是商业银行破产的直接原因。60 .银行账簿利率风险是目前商业银行面临的主要市场风险之一，商业银行必须从识别、计量监测、控制等方面逐步建立相应体系，以强化银行账簿利率风险管理，适应监管要求和巴塞尔协议H要求。OA、正确Bv错误答案：A解析：银行账簿利率风险是目前商业银行面临的主要市场风险之一，商业银行必须从识别计量、监测、控制等方面逐步建立相应体系，

19、以强化银行账簿利率风险管理，适应监管要求和巴塞尔协议Il要求。61 .商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训.。At正确B、错误答案：A解析：商业银行信息安全主要管理应对所有员工进行必要的培训，使其充分掌握信息科技风险管理制度和流程，了解违反规定的后果，并对违反安全规定的行为采取零容忍政策.62 .银行应该至少每年两次对应急计划进行评估。OA、正确B4错误答案:B解析：银行至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。63 .商业银行应建立与自身业务性质规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系。OA4正确B、错误答案：A解析:

20、2012年6月8日，中国银监会正式发布商业银行资本管理办法（试行），自2013年1月1日开始施行。其中有关声誉风险的评估要求之一是，商业银行应建立与自身业务性质、规模和复杂程度相适应的声誉风险管理体系.64 .相比零售和企业存款，批发性存款更稳定。OA、正确B4错误答案：B解析：相比零售和企业存款，批发性存款更不稳定。批发性资金提供者对存款银行的信用质量，甚至是传言，较小型资金提供者（如个人）会更为敏感）在商业银行流动性紧张时，便极易发生挤兑等流动性危机事件。这样即便是将批发性资金来源进行多样化和分散化处理，在整体市场流动性紧张时，也容易产生流动性风险。65 .洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐

21、瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程.OA、正确Bs错误答案：A解析：洗钱通常是指运用各种手法掩饰或隐瞒非法资金的来源和性质，把它变成看似合法资金的行为和过程。66 .限额就像银行管理体系中的润滑油.。A4正确B、错误答案：B解析：限额就像银行管理体系中的刹车。67 .内部环境处于内部控制五大要素之首。（）A、正确B4错误答案：A解析：内部环境处于内部控制五大要素之首。68 .商业银行应当不定期且但及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况.A、正确B4错误答案：B解析：商业银行应当定期,及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况，包括但不限于国别风险褰露,风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况,压力测试、准备金计提水平等.