第6章时间数列分析.ppt
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1、第六章 时间数列分析,重点与难点:重点:时间数列的水平分析指标 时间数列的速度分析指标 测定长期趋势的方法:移动平均法和线性模型法难点:时间数列速度分析指标的计算 测定长期趋势的线性模型法,学习内容:一、时间数列的描述方法 二、时间数列的因素分析 三、长期趋势分析 四、季节变动分析 五、周期变动分析,第一节 动态数列的编制,一、动态数列的概念,动态数列又称时间数列。它是将某种统计指标,或在不同时间上的不同数值,按时间先后顺序排列起来,以便于研究其发展变化的水平和速度,并以此来预测未来的一种统计方法。,上海市国内生产总值,动态数列由两个基本要素构成:,时间标度,即观察值所属的时间;,现象的具体数
2、量表现,即观察值。,时间数列(Time series):在连续时点或连续时期上测量的观测值的集合。,时间数列的要素之一:时间t,时间数列的要素之二:变量a,全国城乡居民储蓄存款,单位:亿元,上海职工2001-2005年年平均工资,单位:元,时间数列的作用,时间数列是按时序排列的指标数值。,从动态上描述现象发展的状态、趋势和速度;通过对时间数列的分析可以探索某些事物发展的规律;可通过时间数列对某些现象进行预测;可结合几个时间数列进行现象之间相互关系的对比分析。,经济周期:循环性变动,繁荣拐点,繁荣拐点,衰退拐点,萧条拐点,复苏拐点,时间数列分类,按指标形式分,按变量性质分,按变化形态分,总量指标
3、数列,相对指标数列,平均指标数列,确定性数列,随机性数列,平稳性数列,趋势性数列,季节性数列,时间序列的种类:,时间数列的特点:,派生性有绝对数列派生而得不可加性,可加性、关联性、连续登记,不可加性不同时期资料不可加无关联性与时间的长短无关联间断登记资料的收集登记,平稳性数列,趋势性数列,动态数列的编制原则,基本原则是遵守其可比性。,具体说有以下几点:,注意时间的长短应统一;总体范围应该一致;指标的经济内容应该相同;指标的计算方法和计量单位应该一致。,时间属性可比:总体范围可比:指标口径可比:计量单位可比:,等期、等间隔等空间、等地域名、实相同质、级相同,6年,5年,3年,11年,10年,二、
4、动态数列的水平分析指标,属于现象发展的水平分析指标有:发展水平平均发展水平增长量平均增长量。,一、发展水平,在动态数列中,每个绝对数指标数值叫做发展水平或动态数列水平。,如果用a0,a1,a2,a3,an,代表数列中各个发展水平,则其中a0即最初水平,an即最末水平。,最初水平,中间水平,最末水平,n 项数据,n-1 个增长量、发展速度,n+1 项数据,n个增长量、发展速度,发展水平,二、平均发展水平,平均发展水平是对不同时期的发展水平求平均数,统计上又叫序时平均数。,平均发展水平,1994-1998年中国能源生产总量,某企业连续 5 天的出勤人数,序时平均数与一般平均数的异同点:,二者都是将
5、现象的个别数量差异抽象化,概括地反映现象的一般水平。,计算方法不同;差异抽象化不同;序时平均数还可解决某些可比性问题。,不同点,相同点,序时平均数的计算方法:,绝对数动态数列的序时平均数,1.时期数列的序时平均数,2.时点数列的序时平均数,(1)如果资料是连续时点资料,可分为二种情况:,2).对非连续变动的连续时点数列(即分组资料),1).对连续变动的连续时点数列(即未分组资料),某厂7月份的职工人数自7月1日至7月10日为258人,7月11日起至7月底均为279人,则该厂7月份平均职工人数为:,如果资料是间断时点资料,也可分为 二种情况:,1)对间隔相等的间断时点资料,某成品库存量如下:,现
6、假定:每天变化是均匀的;本月初与上月末的库存量相等。则各月平均库存量为:,2)对间隔不等的间断时点资料,某城市2003年各时点的人口数,三、动态数列的速度分析指标,动态数列的速度指标有:发展速度增长速度平均发展速度平均增长速度,1、发展速度,反映社会经济现象发展程度的动态相对指标。,2、增长速度,反映社会经济现象增长程度的动态相对指标。,注意:发展速度与增长速度性质不同。前者是动态相对数,后者是强度相对数;定基增长速度与环比增长速度之间没有直接的换算关系。,某省2000-2005年某工业产品产量,单位:万台,3、平均发展速度和平均增长速度,平均发展速度是各个环比发展速度的动态平均数(序时平均数
7、),说明某种现象在一个较长时期中逐年平均发展变化的程度;,平均增长速度是各个环比增长速度的动态平均数,说明某种现象在一个较长时期中逐年平均增长变化的程度。,平均发展速度,1.几何平均法,又称水平法。,某企业总产值资料,2.方程法,又称累计法。,在实践中,如果长期计划按累计法制定,则要求用方程法计算平均发展速度。,解这样的高次方程,用查表法。,水平法与累计法之比较:,平均增长速度,平均增长速度=平均发展速度-1(100%),平均发展速度大于“1”,平均增长速度就为正值。则称“平均递增速度”或“平均递增率”。,平均发展速度小于“1”,平均增长速度就为负值。则称“平均递减速度”或“平均递减率”。,第
8、二节 时间数列的因素分解,(一)长期趋势(T)长期趋势变动是时间数列中最基本的规律性变动。长期趋势,是指现象在一个相当长的时期内持续发展变化的总态势,如持续上升、下降和基本持平。长期趋势变动是由于现象受到各个时期普遍的、持续的、决定性的基本因素影响的结果。例如,一般情况下,由于人口增长、资源开发、科技进步等因素影响,社会生产的总量呈增长变动的趋势。(二)季节变动(S)季节变动,是指时间数列受自然季节变换和社会习俗等因素影响而发生的有规律的周期性波动。例如有许多商品的销售随季节变动。,(三)循环变动(C)循环变动,是指现象受多种因素的影响而发生的周期性涨落起伏波动。其成因比较复杂,周期一般在一年
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