计量经济学第1章导论.ppt

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1、计 量 经 济 学刘永亮,手机：邮箱：,教材孙敬水：计量经济学（第2版），清华大学出版社，2009参考文献1 李子奈.计量经济学(第二版).北京：高等教育出版社，2005.2 于俊年计量经济学(第二版).北京：对外经济贸易大学出版社2007.3 张晓峒.计量学经济学基础(第三版).天津：南开大学出版社，20074 王文博.计量经济学.北京：西安交通大学出版社，2004.5 赵国庆.计量经济学（第二版）.北京：中国人民大学出版社，2005.6 朱平芳.现代计量经济学.上海：上海财经大学出版社，2004.,参考文献7 谢识予，朱弘鑫.高级计量经济学.上海：复旦大学出版社，2005.8 靳云汇，金赛

2、男.高级计量经济学(上册).北京：北京大学出版社，2007.9 李子奈，叶阿忠高等计量经济学北京：清华大学出版社，200010 李雪松高等计量经济学北京：中国社会科学出版社，200811 白仲林.面板数据的计量经济分析.天津：南开大学出版社，200812 高铁梅.计量学经济分析方法与建模EViews应用及实例.天津：北京：清华大学出版社，200613 张晓峒.EViews使用指南与案例.北京：机械工业出版社，2007.14 易丹辉.数据分析与EViews应用.北京：中国统计出版社，2003.,参考文献 15 Amemiya T.Advanced Economertrics.Cambridge:

3、Harvard University Press,1985.16 Gujarati D.N.Basic Economertrics,4rd ed.McGraw-HILL,2001.17 Hayashi F.Economertrics.Priceton University Press,2000 18 James H.Stock,Mark W.Watson.Introductoin to Economertrics.Pearson Education.Inc.2003.19 Jeffrey M.Wooldridge.Introductory Economertrics:A Modern Appr

4、oach.2nd ed.Thomson,South-Western,2003.20 Robert S.Pindyck&Daniel L.Rubinfeld.Economertric Models and Economic Forecasts.4rd ed.McGraw-HILL,1998.21 Veerbeek M.A Guide to Modern Economertrics.England:John Wiley and Sons Ltd,2000.,第1章 导论第2章 一元线性回归模型第3章 多元线性回归模型第4章 异方差性第5章 自相关性第6章 多重共线性第7章 单方程回归模型的几个专门

5、问题第8章 滞后变量模型第9章 时间序列分析第10章 联立方程组模型第11章 面板数据模型,第1章 导论1.1 计量经济学概述 1.1.1 计量经济学的产生和发展一、母亲（创始人）：弗里希（P1），挪威人，第一届诺奖得主二、生日：1933（P2）三、为什么生（P2）：对纯定性研究的不满，是乌托邦。四、中国计量经济学的师祖：克莱因，80年诺奖得主1.1.2 计量经济学的学科性质,1.计量经济学的含义（P3）一、弗里希定义：弗里希1933年在计量经济学杂志创刊号中写下了一段话：“用数学方法探讨经济学可以从好几个方面着手，但任何一个方面都不能和计量经济学混为一谈。计量经济学与经济统计学绝非一码事；它

6、也不同于我们所说的一般经济理论，尽管经济理论大部分具有一定的数量特征；计量经济学也不应视为数学应用于经济学一同义语。经验表明，是统计学、经济理论和数学这三者对于真正了解现代经济生活的数量关系来说，都有是必要的，但本身并非是充分条件。三者结合起来，就是力量，这种结合便构成了计量经济学”。,二、萨缪尔森、科普曼斯、斯通定义：“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法，对实际经济现象进行的数量分析。”三、本文：计量经济学就是在经济理论的指导下，根据实际观测的统计数据（或以客观事实为依据），运用数学和统计学的方法，借助于计算机技术从事经济关系与经济活动数量规律的研究，并以建立和应用

7、计量经济模型为核心的一门经济学科。四、精简定义：计量经济学是研究经济世界数量上的因果关系的学科。,2.计量经济学与其他相关学科的关系（P4）,1.1.3 计量经济学的内容体系（P6）1.从内容角度，可以将计量经济学划分为理论计量经济学和应用计量经济学。2.从学科角度，可以将计量经济学划分为广义计量经济学与狭义计量经济学 广义：回归分析、时间序列、投入产出 狭义：回归分析为基础。本书指狭义。1.1.4 计量经济学在经济学科中的地位 克莱因：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”,诺贝尔经济学奖与计量经济学 55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frish

8、（弗里希）J.Tinbergen 1973 W.Leotief（里昂惕夫）1980 L.R.Klein（克莱因）1984 R.Stone（斯通）1989 T.Haavelmo（哈莫维）2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 R.F.Engle恩格尔C.W.J.Granger格兰杰近20位担任过世界计量经济学会会长30余位左右在获奖成果中应用了计量经济学,获奖者名单2008 Paul Krugman2007 Leonid Hurwicz，Eric S.Maskin，Roger B.Myerson 2006 Edmund S.Phelps 2005 Robert Au

9、mann，Thomas Schelling 2004 Finn Kydland,Edward Prescott 2003 Robert F.Engle,Clive W.J.Granger 2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith2001 George A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz2000 James J Heckman,Daniel L McFadden1999 Robert A.Mundell1998 Amartya Sen1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes1996

10、 James A.Mirrlees,William Vickrey,1995 Robert E.Lucas Jr.1994 John C.Harsanyi,John F.Nash Jr.,Reinhard Selten1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais1987 Robert M.Solow,1986

11、 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade,1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich Tjalling C.Koo

12、pmans1974 Gunnar Myrdal Friedrich August von Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen,Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 196

13、9 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,The Bank of

14、 Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R.Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having mad

15、e fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved the basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory

16、 foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve HaavelmoNorway,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory and methods for analyzing selective samples”,James J Heckman USA,The Bank of Sweden Prize

17、 in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 for his development of theory andmethods for analyzing discrete choice,Daniel L McFaddenUSA,THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL 2003 FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC TIME SERIES WITH COMMON TRENDS(COINTEGRATION

18、),Clive W.J.GrangerUK,THE BANK OF SWEDEN PRIZE IN ECONOMIC SCIENCES IN MEMORY OF ALFRED NOBEL 2003 FOR METHODS OF ANALYZING ECONOMIC TIME SERIES WITH TIME-VARYING VOLATILITY(ARCH),Robert F.EngleUSA,1.2 计量经济学的基本概念（P8）1.2.1 计量经济模型中的变量 空间上有差异或者在时间上会发生变化的特征，如果能用数量描述，就是变量。如身高，人口数。模型：,1解释变量和被解释变量 解释变量也称自变

19、量，是原因变量；被解释变量也称因变量，其实是结果变量。,2内生变量和外生变量 内生变量是由模型系统内部因素所决定的变量，表现为具有一定概率分布的随机变量，其数值受模型中其他变量的影响，是模型求解的结果。外生变量，即其数值由模型系统之外其他因素所决定的变量，不受模型内部因素的影响，表现为非随机变量，其数值在模型求解之前就已经确定。,3滞后变量与前定变量（P9）所谓滞后变量(lagged variable)，即变量的前期值。通常将外生变量和滞后变量合称为前定变量,意即在求解以前已经确定或需要确定的变量。,1.2.2 计量经济学中应用的数据 1.时间序列数据(time series data)时间序

20、列数据是同一统计指标，同一统计单位按时间顺序记录形成的统计数据。时间序列数据也称为时序数据或动态序列数据，它描述的是同一统计单位的某一指标水平在时间纵向上变化的情况。时间序列数据可以是时期数据，也可以是时点数据。2.横截面数据(cross-sectional data)横截面数据是同一统计指标，同一时间(时期或时点)按不同统计单位记录形成的统计数据。时间序列数据与横截面数据比较，其区别在于组成数据的排列标准不同，时间序列数据是按时间顺序排列，横截面数据是按统计单位排列。,3.混合数据(panel data)混合数据也称面板数据，指既有时间序列数据又有横截面数据,即在时间序列上取多个截面，在这些

21、截面上同时选取样本观测值所构成的样本数据。例如如全国各省市不同年份的经济发展状况的统计数据，这些都是混合数据。4.虚拟变量数据(dumb data)在计量经济学中，我们把反映定性因素（或属性）变化，取值为1或0的人工变量称为虚拟变量。一般取0或1，通常以1表示某种状态发生，以0表示该种状态不发生。数据的来源：国家统计局的中国统计信息网(wwwstatsgovcn)等获得研究用的数据。,1.2.3 参数及其估计准则（P11）参数，即模型中表示变量之间关系的常系数。它将各种变量连接在模型中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。计量经济模型中的参数一般是未知的，需要根据样本信息去加以估计。通常选择参

22、数估计式时应参照无偏性、最小方差性、一致性等准则。1.2.4 计量经济模型 1.计量经济模型的形式及其构成要素 所谓模型就是对真实现象的一种近似表示或模仿。建立模型的目的在于对真实现象进行解释、预测和控制。经济模型是指对经济现象或过程的一种数学模拟，即经济现象的表示或模仿。,计量经济模型是对真实经济现象的一种近似或模仿，用由变量组成的代数式表示。例如，产出是由资本、劳动、技术等投入要素决定的。可以用如下随机数学方程来描述：,计量经济模型有多种形式，根据研究的对象和内容不同，计量经济模型有微观计量经济模型和宏观计量经济模型。根据表现形式不同，计量经济模型有些是单一方程模型，如(1.2.3)式的生

23、产函数模型；有些是联立方程模型，如克莱因战争间模型：,模型中包含有因变量或被解释变量Y、自变量或解释变量X、参数b和随机误差项u及方程的形式f()等四个要素。Y、X、b、u也可以是向量形式。随机误差项u是一个随机变量，用于表示模型中尚未包含的影响因素对因变量的影响。,参数b是模型中表示变量之间数量关系的常系数，它将各种经济变量连接在计量经济模型之中，具体说明解释变量对因变量的影响程度。方程的形式f()就是将计量经济模型的三个要素联系在一起的数学表达式，如果以中国1980-2003年间总产出(用国内生产总值GDP度量，单位为亿元)，劳动投入(用从业人员度量，单位为万人)，以及资本投入(用固定资本

24、度量，单位为亿元)的数据为样本，就可以估计得到如下关系：,这就是实证的计量经济模型。斜率系数0.80686表示劳动投入每增加一个百分点，平均产出将增加0.81%。类似地，资本投入每增加一个百分点，产出将平均增加0.73%。两个弹性系数之和为1.54，表明中国经济的特征是规模报酬递增的。,2.计量经济模型的特点 与其他经济模型相比，计量经济模型有如下特点：(1)经验性；(2)随机性；(3)动态性。,1.3 建立与应用计量经济学模型的步骤1.3.1 建立模型 首先根据经济理论分析所研究的经济现象、找出经济现象间的因果关系及相互间的联系。其次，按照它们之间的行为关系、选择适当的数学形式描述这些变量之

25、间的关系。理论模型的设计主要包括三个部分：即选择变量、确定变量之间的数学关系，拟定模型中的待估参数的数值范围。1.3.2 收集数据 建立了模型之后，应该根据模型中变量的含义、口径，收集并整理样本数据。样本数据质量直接关系到模型的质量。,在实际使用数据估计模型之前，需要对数据做预处理，初步把握样本数据的一些统计特征，包括描述性统计、平稳性检验、协整分析和因果关系分析等。1.3.3 估计参数 通过样本观测数据，经过实际估计所得出的参数数值称为参数的估计值。对于单一方程模型，最常用的是普通最小二乘法，还有广义最小二乘法、极大似然估计法等。对于联立方程模型可用间接最小二乘法、二阶段最小二乘法、三阶段最

26、小二乘法、工具变量法等去估计参数。1.3.4 模型的检验与调整 所谓检验就是对参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有意义，在统计上是否显著。,对计量经济模型的检验主要应从以下几方面进行：1经济意义检验 经济意义检验（或符号检验、经济合理性检验）即检验求得的参数估计值的符号（取正值或取负值）与大小是否与预期值或理论值相符。2统计检验 统计准则检验，就是从数学上论证模型变量选择、函数形式确定、参数估计的科学性和可靠性。统计检验准则有拟合优度检验、变量和方程的显著性检验等有时也称为一级检验。3计量经济学检验 计量经济学准则检验，是从参数估计的条件上证明所建立的模型是否成立。目的在于判断所采用的计

27、量经济方法是否令人满意，计量经济,方法的假设条件是否得到满足，从而确定统计检验的可靠性。计量经济学检验准则有随机误差项的序列相关检验（和异方差性检验，解释变量的多重共线检验等。有时也称为二级检验。4预测检验 模型预测检验主要检验模型参数估计量的稳定性以及相对样本容量变化时的灵敏度，确定所建立的模型是否可以用于样本观测值以外的范围，即模型的所谓超样本特性检验。预测检验包括拟合值检验、内插检验、外推检验等。模型的调整，是指对模型检验提出的问题如何予以解决，包括多重共线性、异方差性、自相关性以及模型设定误差、测量误差等。,1.3.5 模型的应用 1结构分析 经济结构分析是对经济现象中变量之间相互关系的研究。常用的经济结构分析方法有乘数分析、弹性分析与比较静力分析等。2经济预测 经济预测就是运用已建立起来的计量经济模型对未来的经济变量进行估计或推算。3政策评价 政策评价是利用计量经济模型对各种可供选择的政策方案的实施后果进行模拟测算，从而对各种政策方案作出评价，以供决策者进行选择。,