计量第八章模型中的特殊解释变量.ppt
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1、第8章 模型中的特殊解释变量,8.1 随机解释变量(一般性了解)8.2 滞后变量(一般性了解)8.3 虚拟变量(重点)8.4 时间变量,(第3版第187页),8.3 虚拟变量,例:研究某公司职工的性别与收入(Y)的关系,可定义虚拟变量Di 建立线性回归模型:对系数进行显著性 t 检验:若原假设H0:=0成立,则说明收入与性别无显著关系;若原假设H0:=0不成立,则说明收入与性别有显著关系。,参数和表示的含义,对含虚拟变量的模型参数和表示的含义是什么呢?Y可分解成两个式子:两边求期望,得所以表示女性职工的平均收入,表示男性职工与女性职工平均收入的之差。对=0的 t 检验,就是关于男性与女性职工的
2、平均收入有无差异的检验。,练习1:为了分析某公司职工的起薪与学历有无影响,现收集10名职工的学历和起薪的资料。,起薪(元)是否为大学毕业 是1500 否 否2100 是2500 是1700 否1300 是900 否1700 否2200 是,Di1001101001,(1)试建立回归模型。,(2)若OLS估计结果为:Yi=1440+640Dit=(8.05)(2.4)试对=0进行t检验,检验的结果表明了什么?,(3)说明参数、表示的经济含义。,=1440表示非大学毕业起薪均值为1440元,=640表示大学毕业与非大学毕业平均起薪之差为640元。,二、虚拟变量为多种类别时应用,考察三台机器A、B、
3、C生产的产品的重量有无差异。可引入虚拟变量,建立如下模型:Y表示产品重量,则参数0、1、2表示的经济含义是什么?,0表示C机器生产产品的平均重量,1表示A机器与C机器生产产品的平均重量之差,2表示B机器与C机器生产产品的平均重量之差。,如果这样则有:A机器生产的产品的平均重量为0+1 B机器生产的产品的平均重量为0+2 C机器生产的产品的平均重量为0+3这个0就是多余的,实际上出现了完全多重共线性,也称为“虚拟变量陷阱”。注意:若定性变量有m个类别,则只需引入(m-1)个虚拟变量。但如果去掉截距项0,则可避免上述问题,但一般情况下模型中包含截距项更好一些。,练习2:某人收集了美国1985年各州
4、(50个州和华盛顿、哥伦比亚特区)公立学校教师的平均薪水的数据,把这51个地区分为三个区域:(1)东北和中北部(21个州);(2)南部(17个州);(3)西部(13个州)。他想知道这三个区域之间教师的平均薪水是否有不同?应怎样解决这个问题?首先容易想到的是先计算三个区域老师的平均薪水,那么可以计算出这三个区域的平均值分别为24424.14美元、22894美元(南部)、26158.62美元(西部),看起来是不同,但统计上差异显著吗?要进行检验。为此,可引入虚拟变量建立回归模型:,其中Yi表示第i个州公立学校教师的平均薪水,拟合结果如下:,=26158.62 1734.473D1i 3264.61
5、5D2i t=(23.18)(-1.21)(-2.18)R2=0.091 P值=(0.0000)(0.2330)(0.0349),(1)说明各回归系数的含义;(2)各地区的教师平均薪水差异显著吗?为什么?,答(2):东北部和中北部与西部地区教师平均薪水无显著差异,因1不显著;南部与西部地区教师平均薪水有显著差异,因2显著;,五、虚拟变量与一般变量一并引入,如:考虑总消费函数,期间发生了金融危机。(一)不考虑金融危机的影响Ct=0+1Yt+ut(Ct表示消费,Yt表示可支配收入)(二)考虑金融危机的影响,Ct=0+1Yt+Dt+ut,则有:,1、仅影响截距项,阅读课本例8.3,例8.3 随机调查
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- 计量 第八 模型 中的 特殊 解释 变量
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