货币银行学商业银行业务与.ppt

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1、附录：金融专业经典教材,1、曼昆经济学原理；2、弗雷德里克.S.米什金货币金融学；3、弗兰克.J.法博齐金融市场与金融机构基础；4、兹维.博迪投资学；5、斯蒂芬.A.罗斯公司理财；6、保罗.克鲁格曼国际经济学；7、约翰.C.赫尔期权期货及其他衍生产品。,第六章 商业银行：业务与管理,第1节 商业银行的历史和发展趋势第2节 商业银行的资产、负债与资本第3节 商业银行的中间业务和表外业务第4节 商业银行的管理,第1节 商业银行的历史和发展趋势,商业银行的历史各大文明古国的银钱业和货币兑换业；文艺复兴时期的意大利威尼斯银行；17世纪末的英国，第一家股份制商业银行英格兰银行；18世纪末19世纪初，资本

2、主义国家纷纷建立规模庞大的股份制商业银行。,第1节 商业银行的历史和发展趋势,商业银行的发展趋势集中化全能化电子化国际化社会化,第1节 商业银行的历史和发展趋势,商业银行的发展趋势集中化全能化电子化国际化社会化,近年来全球银行业100亿美元以上并购案例,第1节 商业银行的历史和发展趋势,商业银行的发展趋势集中化全能化欧洲大陆：一直以来都是全能型的，混业经营。美国：1933年格拉斯.斯蒂格尔法案，分业经营，1999年金融服务现代化法案废除分业经营的限制。日本：1998年金融体系改革一揽子法，混业经营。电子化国际化社会化,第1节 商业银行的历史和发展趋势,商业银行的发展趋势集中化全能化电子化ATM

3、机、信用卡、网上银行、银行内部的电子资金转账系统国际化社会化,第1节 商业银行的历史和发展趋势,商业银行的发展趋势集中化全能化电子化国际化经济全球化导致金融全球化，银行业务超越国界。社会化,第1节 商业银行的历史和发展趋势,商业银行的发展趋势集中化全能化电子化国际化社会化股权开放，很多商业银行都是上市公司。,第1节 商业银行的历史和发展趋势,我国银行业的发展1949年以前1949年1979年1979年以后,第1节 商业银行的历史和发展趋势,我国银行业的发展1949年以前1845年，第一家新式银行英国的丽如银行；1897年，第一家民族资本商业银行中国通商银行；1904年，第一家政府银行户部银行；

4、国民政府时期：“四行二局一库”“小四行”、“南三行”、“北四行”。1949年1979年1979年以后,第1节 商业银行的历史和发展趋势,我国银行业的发展1949年以前1949年1979年中国人民银行“大一统”“财政的附庸”1979年以后,第1节 商业银行的历史和发展趋势,我国银行业的发展1949年以前1949年1979年1979年以后,已全部完成股份制改革,中国人民银行,商业银行的会计恒等式资产总额=负债总额+银行资本,第2节 商业银行的资产、负债与资本,资金的用途（资产）,资金的来源（负债）,商业银行的资产负债表,第2节 商业银行的资产、负债与资本,小额定期存款（10万）及储蓄存款,借款,总

5、额,其他贷款,证券,第2节 商业银行的资产、负债与资本,商业银行的资产负债表,美国所有商业银行资产负债表（百分比，2008年12月）,资产（资金运用）,负债（资金来源）,准备金及其他现金项目,美国政府及其所属机构,州和地方政府及其他证券,工商业贷款,不动产贷款,消费者贷款,银行间贷款,其他资产（如，实物资产）,总额,非交易存款,支票存款,大额定期存款,银行资本,贷款,资产（资金运用）1.准备金及其他现金项目1.1 准备金 商业银行为应付日常的提款要求而保留的流动性最高的资产。=库存现金+法定准备金+超额准备金,第2节 商业银行的资产、负债与资本,保留在自己保险柜里,法定准备金率=法定准备金/存

6、款总额,存放在中央银行,资产（资金运用）1.准备金及其他现金项目1.2 收款过程中的现金 支票清算过程中，已经记入商业银行的负债，但实际上还未收到的资金。1.3 同业存款 在其他银行的存款。,第2节 商业银行的资产、负债与资本,资产（资金运用）2.证券 证券投资是商业银行重要收入来源之一。好处：（1）获取收益；（2）保持流动性；（3）降低风险。,第2节 商业银行的资产、负债与资本,资产（资金运用）3.贷款 贷款是流动性较低的资产。工商业贷款；不动产贷款；消费者贷款；银行间贷款；其他贷款。,第2节 商业银行的资产、负债与资本,资产（资金运用）4.其他资产 包括实物资产（建筑、设备）等。,第2节

7、商业银行的资产、负债与资本,负债（资金来源）1.支票存款 可开支票的存款，是流动性最高的负债。无息的活期存款；有息的可转让提款单存款（NOW）；货币市场存款账户(MMDA)。,第2节 商业银行的资产、负债与资本,负债（资金来源）2.非交易存款 利率较高，但不可开支票。储蓄存款；小额定期存款（10万美元以下）；大额定期存款CDs（10万美元及以上）。,第2节 商业银行的资产、负债与资本,负债（资金来源）3.借款 商业银行可以向中央银行、其他商业银行或工商企业借款，以弥补暂时性的准备金不足或获取额外利润。向中央银行借款再贴现或者抵押贷款；向其他商业银行借款转贴现或者同业拆借；向工商企业借款通常以R

8、Ps的方式；发行金融债券。,第2节 商业银行的资产、负债与资本,负债（资金来源）4.银行资本 银行所有者的净财富（银行股东的所有者权益），是银行所能承担的最大资产损失。股本；资本盈余（资本公积）；留存收益（未分配利润）；补偿性准备金；从属债务。,第2节 商业银行的资产、负债与资本,小额定期存款（10万）及储蓄存款,借款,总额,其他贷款,证券,第2节 商业银行的资产、负债与资本,商业银行的资产负债表,美国所有商业银行资产负债表（百分比，2008年12月）,资产（资金运用）,负债（资金来源）,准备金及其他现金项目,美国政府及其所属机构,州和地方政府及其他证券,工商业贷款,不动产贷款,消费者贷款,银

9、行间贷款,其他资产（如，实物资产）,总额,非交易存款,支票存款,大额定期存款,银行资本,贷款,第3节 商业银行的中间业务和表外业务,商业银行的主要业务,主要业务,第3节 商业银行的中间业务和表外业务,中间业务 商业银行以中介人的身份代客户办理各种委托事项，从中收取手续费。结算业务；租赁业务；信托业务；银行卡业务；代理业务；信息咨询、资信调查、资产评估、个人理财、企业信用评级,第3节 商业银行的中间业务和表外业务,表外业务 广义能够给银行带来收益而又不反映在资产负债表里的业务。（包括中间业务）狭义涉及承诺和或有债权的业务。贸易融通业务银行承兑、商业信用证；金融保证业务备用信用证、贷款承诺、贷款销

10、售；衍生工具交易远期、期货、期权、互换。,我们所要讨论的,第3节 商业银行的中间业务和表外业务,2010年我国四大行中间业务和表外业务收入占比,国际上发展成熟的商业银行，中间业务和表外业务收入占比一般在40%左右，有的甚至高达70%,我国商业银行中间业务和表外业务发展现状,第3节 商业银行的中间业务和表外业务,我国商业银行中间业务和表外业务发展现状收入占比低；同质化；利润低；品种少、层次低、功能不完善。原因：1.人才因素；2.政策因素。,协调,第4节 商业银行的管理,商业银行管理的一般原则,安全性,盈利性,流动性,第4节 商业银行的管理,O,期限,盈利性,流动性、安全性,商业银行管理的一般原则

11、,盈利性流动性安全性,第4节 商业银行的管理,资产管理理论,负债管理理论,资产负债联合管理理论,资产负债表外联合管理理论,60年代以前,6070年代,70年代后期80年代,80年代以后,商业银行管理理论的演化,第4节 商业银行的管理,资产管理内容：如何将商业银行的资产在现金、证券、贷款等各种资产持有形式之间进行合理配置。背景：60年代以前，银行管理者认为银行负债是无法控制的（60%以上来源于活期存款）。证券市场不发达，与银行的竞争不激烈。,按照优先权运用,第4节 商业银行的管理,资产管理1.资金总库法,资金集合库,一级储备,二级储备,贷款,长期证券,固定资产,活期存款,储蓄存款,定期存款,短期

12、借款,资本性债券,股本,第4节 商业银行的管理,一级储备,活期存款,储蓄存款,定期存款,短期借款,资本性债券,股本,二级储备,贷款,长期证券,固定资产,资产管理2.资金分配法,第4节 商业银行的管理,资产管理3.线性规划法 在利润最大的前提下，根据各种资产约束条件的具体限制便可找出一组最佳的资产组合。例题：某银行有5000万美元的资金来源，这些资金可用作贷款（X1）和二级储备即短期债券（X2），贷款收益率为12%，短期证券收益率为6%，存款成本忽略不计。按照银行管理短期资产的流动性标准，短期债券与总贷款的比例至少为25%用线性规划法，求解银行的最佳资产组合。,第4节 商业银行的管理,资产管理3

13、.线性规划法操作步骤：建立目标函数：商业银行通常把利润作为该模型的目标，然后根据资产的收益率来选择不同的资产组合，以实现利润目标的最大值。确定约束条件：在建立目标函数的基础上，附加下列约束条件，主要包括可贷资金总量约束、贷款需求约束、政策法规约束、流动性约束、安全性约束求解线性规划模型：借助图解法和计算机求解。,第4节 商业银行的管理,资产管理3.线性规划法特点：是一种定量分析，更具有科学性和可操作性，是商业银行使 用最多的方法。现实情况比较复杂，线性规划模型会变得更加复杂。,第4节 商业银行的管理,负债管理内容：银行资金流动性不仅可以通过强化资产管理获得，还可以通过灵活地调剂负债实现。通过发

14、展主动型负债的形式，扩大筹集资金的渠道和途径，也能够满足多样化的资金需求，以向外借款的方式也能够保持银行资金的流动性。背景：60年代以后，各国经济迅猛发展；金融管制时期Q条例、“脱媒”、证券市场的发展。商业银行间竞争日趋激烈。,第4节 商业银行的管理,负债管理1.储备头寸管理方法 商业银行借入资金补足一级储备，以满足存款提取和贷款需求，通过运作头寸调度来保持高收益、低流动性的资产。2.全面负债管理方法 商业银行通过借入资金持续扩大资产负债规模。,第4节 商业银行的管理,资产负债联合管理内容：通过资产和负债的共同调整，协调资产和负债项目在期限、利率、风险和流动性的搭配，尽可能使资产、负债达到均衡

15、，以实现安全性、流动性和盈利性的完美统一。,第4节 商业银行的管理,资产负债联合管理1.缺口管理法,零缺口战略：RSA=RSL正缺口战略：RSA RSL负缺口战略：RSA RSL,资金缺口（GAP）=利率敏感资产（RSA）-利率敏感负债（RSL）,缺口绝对值,利率风险,利息收益,利息损失,预测准确,预测错误,资产负债联合管理2.资产负债比例管理法 通过一系列资产负债比例指标来对商业银行的资产和负债进行监控和管理。商业银行资产负债比例管理暂行监控指标：1资本充足率指标；2存贷款比例指标；3中长期贷款比例指标；4资产流动性比例指标；5备付金比例指标；6单个贷款比例指标；7拆借资金比例指标；8对股东贷款比例指标；9贷款质量指标。,第4节 商业银行的管理,