非平稳序列的随机分析.ppt
《非平稳序列的随机分析.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《非平稳序列的随机分析.ppt(52页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、第三章,非平稳序列的随机分析,本章结构,差分运算ARIMA模型Auto-Regressive模型异方差的性质方差齐性变化条件异方差模型,3.1 差分运算,差分运算的实质差分方式的选择过差分,差分运算的实质,差分方法是一种非常简便、有效的确定性信息提取方法Cramer分解定理在理论上保证了适当阶数的差分一定可以充分提取确定性信息差分运算的实质是使用自回归的方式提取确定性信息,差分方式的选择,序列蕴含着显著的线性趋势,一阶差分就可以实现趋势平稳 序列蕴含着曲线趋势,通常低阶(二阶或三阶)差分就可以提取出曲线趋势的影响 对于蕴含着固定周期的序列进行步长为周期长度的差分运算,通常可以较好地提取周期信息
2、,例3.1,【例3.1】1964年1999年中国纱年产量序列蕴含着一个近似线性的递增趋势。对该序列进行一阶差分运算 考察差分运算对该序列线性趋势信息的提取作用,差分前后时序图,原序列时序图,差分后序列时序图,例3.2,尝试提取1950年1999年北京市民用车辆拥有量序列的确定性信息,差分后序列时序图,一阶差分,二阶差分,例3.3,差分运算提取1962年1月1975年12月平均每头奶牛的月产奶量序列中的确定性信息,差分后序列时序图,一阶差分,1阶12步差分,过差分,足够多次的差分运算可以充分地提取原序列中的非平稳确定性信息但过度的差分会造成有用信息的浪费,例3.4,假设序列如下 考察一阶差分后序
3、列和二阶差分序列 的平稳性与方差,比较,一阶差分平稳方差小,二阶差分(过差分)平稳方差大,3.2 ARIMA模型,ARIMA模型结构ARIMA模型性质ARIMA模型建模ARIMA模型预测疏系数模型季节模型,ARIMA模型结构,使用场合差分平稳序列拟合模型结构,ARIMA 模型族,d=0ARIMA(p,d,q)=ARMA(p,q)P=0ARIMA(P,d,q)=IMA(d,q)q=0ARIMA(P,d,q)=ARI(p,d)d=1,P=q=0ARIMA(P,d,q)=random walk model,ARIMA模型建模步骤,获得观察值序列,平稳性检验,差分运算,Y,N,白噪声检验,Y,分析结束
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 平稳 序列 随机 分析
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6213251.html