计量经济学重点.ppt
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1、Econometrics经济计量学,计量经济学,第一章 绪论,0.1 关于绪论0.2 课程教学大纲1.1什么是计量经济学1.2计量经济学的研究方法1.3计量经济学中最基本的概念 变量、参数、数据与模型,0.1 关于绪论,绪论是课程的纲。学好绪论,可以说学好了课程的一半。参观一个城市,先站在最高处俯瞰,然后走街串巷;了解一座建筑,先看模型,后走进每一个房间。各起一半作用。绪论课的目的:了解课程的性质和在课程体系中的地位;了解课程完整的内容体系和将要讲授的内容;了解课程的重点和难点;了解课程的学习方法;介绍课程中不讲的但是必须了解的课程内容。不必全懂,只需似懂非懂。,课程说明 教学目的 经济学是一
2、门科学,实证的方法,尤其是数量分析方法是经济学研究的基本方法论。通过该门课程教学,使学生掌握计量经济学的基本理论与方法,并能够建立实用的计量经济学应用模型。先修课程 微观经济学、宏观经济学、经济统计学、微积分、线性代数、概率论与数理统计、应用数理统计,教材及参考书教材:计量经济学基础,张晓峒,南开大学出版社,2006年1月参考书计量经济学,庞皓,科学出版社,2006年1月Basic Econometrics,Damodar N.Gujarrati,2001计量经济学方法与应用,李子奈,清华大学出版社,1992年高等计量经济学,李子奈、叶阿忠,清华大学出版社,2000年计量经济学理论、方法与模型
3、,唐国兴,复旦大学出版社,1988年,计量经济学软件1TSP(Time Series Programs)V.6.5,TSP(Time Series Processor)V.4.32EViews(Econometric Views)V.2,V.3,V.43PcGive(Personal Computer,General Instrumental Variable Estimation)V.8.0,V.9.0,V.10.04PcFiml(Personal Computer,Full Information Maximum Likelihood Estimation)V.9.0,10.05RATS(
4、时间序列分析,协整分析,ARCH,GARCH模型,画图)6Hummer(T.D.Wallace and J.L.Silver),7LIMDEP(W.H.Green,New York University)8Microfit(H.Pesaran and B.Pesaran,Oxford University)9SHAZAM(,USA)10Mathematica V.3.011S-PLUS V.5.0(包括回归分析、方差分析、判别分析、聚类分析、试验设计、非参数方法、生存分析、时间序列分析、谱分析、投影寻踪等。)12Ox V.1.11,GAUSS V.3.2.1913SPSS,SAS,关于学习方法
5、的说明 理论与应用并重。既要重视理论方法,也要重视应用模型和应用中实际问题的解决;以教材中的经典理论方法为主,也要了解适当介绍的、教材中没有的非经典理论方法;对于理论方法,重点是思路而不是数学过程;对于应用模型,重点不是每种模型本身,而是它们演变与发展的方法论;必须十分重视综合练习;必须掌握一种应用软件,我们准备用Eviews,1.1 什么是计量经济学,一、计量经济学的产生与发展,产生的历史:起因:对经济问题的定量研究 名词:1926年弗瑞希仿造出“Biometrics”“Econometrics”标志:1930年成立计量经济学会 说明:“计量经济学”“经济计量学”特点:计量经济学的重要特点是
6、它自身并没有固定的经济理论,计量经济学中的各种计量方法和技术,大多来自数学和统计学。计量经济学产生的意义:从定性研究到定量分析的发展,是经济学更精密、更科学的表现,是现代经济学的重要特征,计量经济学的发展:,计算机应用 模型的变量和方程 由少到多,又趋向较少 多个模型归并为整体模型 理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外,出现 非线性模型、合理预期模型、变参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域 应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用,由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验,二、计量经济学的性
7、质,若干代表性表述:“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。”(弗瑞希)“计量经济学是用数学语言来表达经济理论,以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”(美国现代经济词典)“计量经济学可定义为:根据理论和观测的事实,运用合适的推理方法使之联系起来同时推导,对实际经济现象进行的数量分析。”(萨谬尔逊等)各种表述的共性:计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系,一般性定义:,计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据,运用数学和统计学的方法,通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。研究的主体(出发点、归宿、核心):经济现象及数量变化规律 研究的工具(手段):模型数学
8、和统计方法必须明确:方法手段要服从研究对象的本质特征(与数学不同)方法是为经济问题服务,注意:计量经济研究的三个方面:,理论:经济理论,即说明所研究对象经济行为的 理论 计量经济研究的基础数据:对所研究对象经济行为观测所得到的信息 计量经济研究的原料或依据方法:模型的方法与估计、检验、分析的方法 计量经济研究的工具与手段三者缺一不可,计量经济学研究的基本概述:,经济理论 数量化 经济模型 经济计量模型 根据数据 结构分析 运用方法事 实 反映为 统计数据 加工的数据 对模型估 经济预测 计、检验 数理统计 补充改造 经济计量方法 政策评价 准 备 阶 段 计 量 过 程 运 用 阶 段,计量经
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