高级微观概论白重恩.ppt

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1、教材：高级微观经济学 武康平编著，清华大学出版社(2001)讲义：高级微观经济学演示文稿(放在课程讨论区)参考书：Microeconomic Theory A.Mas-Colell,M.D.Whinston&J.R.Green,Oxford University Press(1995)课程讨论区：学院主页课程讨论高级微观经济学 序 号：202 学生帐号：s402；学生口令：md8519 助教帐号：ta402；助教口令：ba5642,高级微观经济学课 程 简 介,I.经济学的学习层次,西方经济学一般要分为三个层次来逐步学习：初级 中级 高级初级：本科一年级，启蒙阶段，经济学入门课程，目的是帮助学

2、员建立起经济学的直观概念。中级：本科二至四年级，全面学习经济学的各门课程，目的是培养学员解释现实经济现象和经济活动的能力。要求借助图形和简单数学工具来描述经济活动，要求运用经济理论解释经济问题，逐步加深对经济学有关概念和理论的理解。高级：研究生课程，偏重于经济理论与经济政策研究，把经济学真正作为一门科学来对待。目的是培养和强化经济学的思维方式，提高分析研究经济问题的能力。使用的分析工具涉及现代数学的所有分支学科。,II.高级阶段的特点,经济学高级阶段的学习是进一步培养和提高境界、感悟力和分析能力的学习。当你看到一些现实经济现象，遇到一些现实问题及理论问题的时候，你需要有敏锐的观察力，需要从中感

3、悟到一些新东西，并领会其精髓。为了达到这种高的境界，高级阶段的经济学应该具备以下两个特点。经济学的精髓：高级阶段的经济学是严谨、科学、优美的经济学。她以严谨方式揭示经济现象的内在本质，分析经济运行的机理机制，阐明经济活动的客观规律。从这个意义上说，高级阶段的经济学是经济学的精髓。逻辑思辨模式：从方法论上讲，高级阶段的经济学是数学思辨模式的经济学，数学构成了她的方法论基础。她离不开逻辑思维工具的运用，对经济问题的研究总是从一系列假设前提出发，建立经济现象的理论模型，经过严密的逻辑推理分析，得出结论，然后又用理论去指导实践。因此，高级经济学使得经济学成为一门真正的科学。,III.高级阶段的内容,高

4、级经济学包括高级微观、宏观经济学两大部分，内容相当广泛，处于学科领域前沿，并且有许多不同的学派和理论。作为研究内容，这些都在应该掌握的范围之内。作为教学内容，则要选择居于主流地位的经济理论，目的是要以严谨的方式建立高级经济学的理论与方法体系，帮助学员掌握经济学发展的主流方向和主导前沿，为进一步深入学习和研究经济学铺垫基石。高级微观经济学课程的内容是本着为宏观经济学建立微观基础，体现当代经济学发展潮流这一目的来设计的。具体包括：微观经济学发展动态、理性消费者行为分析、需求理论、不确定条件下的选择、理性生产者行为分析、竞争与垄断、博弈论、一般均衡与社会福利。这些内容可以帮助学员进一步提高学员分析、

5、解决经济问题的能力，建立起经济学的思维方式，加深对经济学的理解。但因课时限制，其中的部分内容要求学员根据教材高级微观经济学自学。,IV.高级课程的要求,1.对基础知识的要求 本课程要求学员应该具备以下两方面的基础知识：(1)经济学理论基础知识 中级微观经济学 中级宏观经济学 货币银行学 公共财政学(2)现代数学方法基础知识 数学分析 高等代数 实变函数 分析概率论 集合论、拓扑学、泛函分析初步知识。2.学习成绩评定办法 学习成绩=平时成绩20%+期末考试成绩80%期末考试：闭卷；平时考察：上课+作业+论文,第1讲 高级微观经济学概论,经济学含义的再探讨 经济学的方法论 微观经济学的高级发展阶段

6、,本讲安排上述三个内容的目的，一是对经济学的一些基本问题进行必要的反思，二是讨论经济学方法论及其形成过程，三是回顾微观经济学的历史进程，总结其高级阶段和发展动态。,第一节 经济学的含义,什么是经济学？这是一个在学术界存在着很大争议的问题，有着各种各样的解释。不同人从不同角度看待，都会提出不同的见解或定义。如果说有五个经济学家给出了八种不同的经济学定义，那么这一点儿都不奇怪。应该说，这样的“百家争鸣”对于经济学的发展是有益的。一种学说的有没有意义，关键还是要看该学说的研究成果。只要研究成果能反映客观规律，能满足人类社会实践的需要，这种学说就不会由于它不属于某某定义或学派所划定的范围而被抹杀。本节

7、从以下三个方面对经济学的含义进行深入考察，从而对经济学中的一些基本问题进行必要的反思。,经济学一词的渊源 对于经济学的各种各样解释 规范经济学与实证经济学,一、经济学一词的渊源,古希腊：经济学(Economy，Economics)是一门古老的学问，有着源远流长的历史，可以追溯到古希腊的亚里斯多德时代。Aristotle(公元前384-322年)是古希腊的哲学泰斗，同时还是第一位具有分析头脑的经济学家。在哲学方法论上，他注重“怀疑的方法”，即总是无偏见地对一个重要问题先摆出对立的观点，再对它们作考察。他认为，人在实践之中，从而在思想之中。人必须对外物有辨别，有肯定和否定，才能得到确定的意义。在经

8、济分析方面，他运用这种分析的逻辑来看待货币的实质和市场交换的艺术，认为市场有两种对立的行为：经济行为和道德行为。还认为物物交换中，作为交换媒介的货币有两种对立的形式和趋势：一方面，货币的作用在人们取得所需货物满足了需要之后就终结了；另一方面，货币又以资本的形式出现，引导人们趋向无限度的积累欲望，导致市场一系列伦理问题的发生。亚里斯多德的政治学探讨了经济学的对象和任务，认为“经济”是研究家务的学问，即奴隶主经济问题。事实上,在希腊文中,Economy一词为Oikonomia，由词源Oikos(房子，家产)和nomos(规律，管理)组成，这就意味着经济学是“家务管理科学”。,一、经济学一词的渊源,

9、蒙克莱斯钦(17世纪)：直到十七世纪，才由法国经济学家蒙克莱斯钦(Antoine de Montchrestien，1575-1621)提出了“政治经济学(Political Economy)”一词。蒙克莱斯钦是法国的一位经济学家、剧作家和冒险家，还曾经当过兵。1615年，他出版了政治经济学(Trait de lconomie politique)，该书被认为是一部辉煌的经济学著作。而其中的politique一词在希腊文中为politicos，其含义是指社会。如此一来，作为“家务管理科学”的经济学上升成为“社会财富管理”的政治经济学。十九世纪：19世纪末以前，德国人用“国民经济学”作为政治经济

10、学的同义词，而经济学一词多半停留在较窄的意义上。马歇尔：直到1890年，英国经济学家马歇尔在经济学原理一书中进行综合，统一了说法以后，许多学者才开始按照马歇尔的说法，用“经济学”一词代替了“政治经济学”。马克思：马克思主义经济学文献则一直沿用政治经济学一词。中国：汉语“经济”来自日语。日本人把希腊文的Oikonomia译成日文汉字“经济”，经济一词的这种含义就被中国广泛采用。,二、对经济学的各种解释,经济学是研究人类社会经济活动规律的科学。经济学是研究财富的学问。经济学是研究如何改善社会的学问。经济学是研究人类如何组织生产和消费的学问。经济学是研究人们如何用(或不用)货币进行交换的学问。经济学

11、是研究人们如何进行抉择，以便使用稀缺资源生产商品并分配给社会成员消费的学问。,这里，我们选择三个在世界上有代表性、有影响力的定义：恩格斯的定义、斯大林的定义、萨缪尔森的定义。我们对这三种典型定义进行比较，从比较中来考察和反思经济学究竟是什么的问题。,学术界对于经济学或者政治经济学的定义各种各样。比如，下面各种说法都可算作是对经济学所下的定义：,恩格斯的定义 政治经济学，从最广的意义上说，是研究人类社会中支配物质生活资料的生产和交换的规律的科学。斯大林的定义 政治经济学的对象是人们的生产关系，即经济关系，这里包括：(一)生产资料的所有制形式；(二)由此产生的各种不同社会集团在生产中的地位以及它们

12、的相互关系，或如马克思所说的，互相交换其活动；(三)完全以它们为转移的分配形式。这一切共同构成政治经济学的对象。萨缪尔森的定义 经济学研究人和社会如何作出最终抉择，在利用或不利用货币的情况下，使用可以有其他用途的稀缺的生产性资源来在现在或将来生产各种商品，并把商品分配给社会的各个成员或集团以供消费之用。它分析改善资源配置型式所需的代价和可能得到的利益。,(一)三种经典定义,(二)三种定义的比较,马克思主义经济学文献总是引用恩格斯或斯大林对经济学所作的定义，而萨缪尔森在他的经济学一书中的对经济学所作的上述定义是一个在西方学术界为多数经济学家接受的定义，并被广泛采用于教科书中。可以看出，恩格思的定

13、义具有一般性，能被广泛接受，同斯大林及萨缪尔森的定义没有多大矛盾。但斯大林与萨缪尔森的定义之间确实有很大分歧。斯大林把经济学的研究对象限制为仅仅是生产关系，排除了经济学中人与物的关系研究，一切都归结为人与人之间的关系；而萨缪尔森的定义是把前面所说的各种侧重点不同的定义凑合在一起给出的，让经济学更多地指人与物的关系以及物与物的关系研究。其实，斯大林与萨缪尔森之间的这种分歧，在西方经济学界早就存在。凯恩斯的父亲老凯恩斯(John Neville Keynes,1852-1949,英国逻辑学家和经济学家)曾就建议用“规范经济学”和“实证经济学”两词来区分经济学中对于两类不同关系的研究：一类是人与人之

14、间的关系研究，另一类是人与物以及物与物之间的关系研究。,(三)规范与实证,规范经济学：注重人与人的关系研究的经济学是规范经济学。它以一定的价值判断原则来评价人们经济行为的是非善恶，关心人们的经济行为“应该是什么”，研究经济学中涉及道德规范与价值判断的问题。换言之，它从一定的价值判断出发，提出人们经济行为的规范(即标准)，并探讨和制定满足这些行为规范的行动步骤和政策建议。它的重点在于如何建立规范，如何运用规范于经济行为。实证经济学：注重人与物、物与物的关系研究的经济学是实证经济学。它不涉及伦理道德与价值判断，不问人们经济行为的是非善恶，不管“应该是什么”，而只关心“是什么”，研究经济学中可以用事

15、实验证的问题。换言之，它从有关经济行为的假设前提出发，分析经济活动的过程，预测经济活动的后果，因而带有通常所说的“实证性”。事例：例如，一部分人先富起来是否意味着人与人的不平等，这是一个规范经济学问题；而一部分人先富起来能否促进国民经济的发展，则是一个实证经济学问题。,三、经济学的定义,以罗宾斯(L.Robinns)为代表的一些经济学家竭力强调规范经济学与实证经济学的区别，主张在经济学中排除价值判断。他们认为经济学是科学，而科学是不考虑价值判断、对谁有利的问题，因而只有实证经济学才是经济学。罗宾斯说：“经济学是把人类行为看作目的与有可供抉择用途的稀缺手段之间的关系来研究的科学。”法国经济学家马

16、林沃(E.Malinvaud,1923)还嫌这句话中的“目的”与“手段”会被误解为政治性的，于是给出了一个更为明确的定义：经济学是研究如何利用稀缺资源来满足生活于社会中的人类需要的科学。它一方面关注财富的生产、分配与消费的本质作用，另一方面关注以便利这些本质作用为目的的机构与活动。这个解释几乎完全排除了价值判断，排除了经济学对人与人关系的研究，是一个彻底的实证经济学定义。按照这个定义，实证经济学可以更加简洁地说成是：实证经济学主要研究怎样通过各种经济手段和经济机构来充分利用稀缺资源以满足人类社会的需要。高级经济学主要是从实证意义上来研究经济学，因此，马林沃对经济学所作的解释，适合于作为经济学的

17、定义。,第二节 经济分析方法论,实践是检验真理的唯一标准。不论是自然科学还是经济学，其结论都必须通过社会实践的检验。然而经济学与自然科学之间存在着一个很大的差异，那就是自然科学中的结论可以首先放到实验室中进行检验，而经济学没有那么幸运，没有像自然科学那样可靠的实验室(经济学实验室只不过是个模拟试验室)，经济理论必须放到社会经济实践中去检验。然而要让经济理论得到社会实践的检验，又不得不经历一个慢长的历程。比如，我国社会主义市场经济理论是经历了四十多年的经济建设实践才探讨摸索出来的。这样，就迫使经济学家去创造既可靠又简明的经济分析方法体系，用来发现和检验经济理论。在较短时期内真理无法得到实践检验时

18、，什么手段可以用来检验真理并且可靠呢？那就是数学中的逻辑推理检验了，逻辑推理是被实践证明为正确的、可靠的检验真理的方法。逻辑推理属于演绎法，但人们也发现，从大量的实际经验现象中也能窥视出经济活动的某些规律。于是，从经济活动事实来归纳经济活动规律，也成为一种成功的经济分析方法。如此一来，演绎、归纳与实践就成为经济分析方法论的三大基石，也是认识经济活动规律的三大法宝。,一、演绎法,演绎法的核心就是要对经济活动进行严格的逻辑推理分析，然后得出结论。实践证明，严格的逻辑推理是发现和检验真理的可靠方法。通过严格逻辑推理检验的结论，真正反映了客观事物的运动规律，经得起实践的检验。逻辑推理分析还可用来发现先

19、于经验的新理论和新真理，从而能够加快人们对客观事物认识的深化。实证经济学问题正好适合于用逻辑推理法进行研究，数理经济学由此应运而生，数学在实证经济学中大显身手，成为实证经济分析的得心应手工具。一些经济学家甚至把经济学与应用数学中的运筹学看成是同类型学科，把经济学说成是稀缺资源的最优利用。在此提到了数学，我们指出，数学不同于自然科学，它是一门思维科学，数学方法是人们进行逻辑思维分析的有效工具。但是，数学方法对于规范经济学问题研究却无能为力。如果硬要套用，要么是所建立的数量关系过分简单，小学数学足够了；要么是其中的变化过程过分复杂，现成数学远不足以把握其关键；要么是可能永远也不会产生诸如能严格论证

20、人的本性的数学、能准确预测社会未来的数学等等。因此，对于涉及价值判断与伦理道德的经济问题，是无法用数学来进行研究的。,(一)配第与古诺,历史上，经济学中使用数学方法从十七世纪中叶就开始了。普遍认为，配第(W.Petty,1623-1687,英国政治经济学家)的著作政治算术是这方面最早的例子。但是，把数学真正作为经济分析方法论基础则是十九世纪中叶的事情。以数学为方法论基础的经济学，也被称作数理经济学，它就是实证经济学。1983年，诺贝尔经济学奖得主德布罗(G.Debreu)在他的获奖演讲中说：“如果要对数理经济学的诞生选择一个象征性的日子，我们这一行会以罕见的一致意见选定1838年，古诺是作为第

21、一个阐明经济现象的数学模型的缔造者而著称于世的”。经济学家古诺(A.A.Cournot,1801-1877)是数学家拉普拉斯(P.S.Laplace,1749-1827)和泊松(S.D.Poisson,1781-1840)的学生，以概率论研究开始他的学术生涯。1838年，古诺发表了一本题为财富理论的数学原理研究一书，第一次以数学家的严谨思维方式阐明并建立了经济现象的理论模型。,(二)瓦尔拉、杰文斯、阿罗、德布罗,古诺这部著作的价值及后来享有的声誉，同法国经济学家瓦尔拉(L.Walras,1834-1910)和英国经济学家杰文斯(W.S.Jevons,1835-1882)的贡献分不开。瓦尔拉18

22、70年的论文“交换经济的一种数学理论的原理”及杰文斯1862年的论文“政治经济学的一般数学原理”,都利用微积分阐明了边际效用理论。瓦尔拉的另一项倍受称颂的成就，是他在1874年前后提出的一般经济均衡理论。后来人们发现，瓦尔拉一般均衡存在性命题竟然与1911年才问世的Brouwer不动点定理等价，足见一般均衡思想的深刻性。对此,熊彼特(J.A.Schumpeter)不至一次地说过，瓦尔拉提出的一般经济均衡理论使他成为所有经济学家中最为伟大的一个。从1874年到1954年，微观经济学的重点都是一般经济均衡理论研究。1954年，美国经济学家阿罗(K.J.Arrow)与美籍法裔经济学家和数学家德布罗，

23、共同重建了瓦尔拉的一般经济均衡理论大厦。到1959年，德布罗的价值理论一书的出版，正式宣告了公理化经济学的诞生。至此，数学思辨模式的经济学成为经济分析的理论宝地，占居了象理论物理在物理学中那样居高的地位。,二、归纳法,实际中有些经验现象无法通过演绎法进行逻辑推理检验，也道不出内在因果关系，但经济学不能忽视对这类现象的研究。迫于这样的需要，20世纪20年代应运而生了以归纳法为方法论基础的计量经济学，并且在后来发展成熟，弥补了演绎法的不足。演绎法与归纳法的区别主要表现在以下两个方面：演绎法注重从经济活动的因果关系分析中得出经济活动的规律，归纳法注重从经济活动的实际事实与经验中总结经验活动的规律；演

24、绎法依托整个数学，归纳法则主要依托数理统计学。这种区别正是数理经济学与计量经济学之间的差异，也说明了计量经济学是对数理经济学的补充，是数理经济学从理论向实践过度的桥梁，是数理经济学的应用部分。对此，首届诺贝尔经济学奖得主丁伯根(J.Tinbergen)说道，“计量经济学是以数理统计学为方法论基础的数理经济学”。计量经济学要对社会经济活动中的经验现象、经验数据、经验模型进行分析，因而比数理经济学更明显地具有通常所说的实证意义。它应用数学和统计学对经验数据进行归纳和分析，对经验现象作出解释，建立经济现象的计量模型，总结经济活动的规律。,在计量经济学中，数学帮助人们分析经济数据产生的源泉和力量，分析

25、经济数据作用的后果；而统计学帮助人们收集、整理经济数据，估计经济模型参数，解释各种经济假设的事实依据。经济数据所提供的事实依据，影响着人们的认识，让人们考虑原始模型究竟在多大程度上符合经济事实的问题。如果原始模型脱离实际太远，这就会引起人们对原始模型的进行修正。经济活动的数学模型、数据的收集整理与分析、模型的适应性以及模型的评价之间的相互作用与相互影响，在经济计量学中将是不断的和永恒的。理论上提出要寻觅数据和检验数据，而数据分析又提出了新的理论问题，要求发展新的统计方法。用实际数据检验理论，导致对理论的修正；而用理论来检验数据，又导致出现新的解释，有时还导致出现关于数据的可靠性和相关性问题，因

26、而要试图重新收集不同的数据。另外，经济学不同于自然科学。自然科学中的实验通常可以在同样环境下重复进行，而经济实验很难有这样的重复性，经济数据很难在同样的经济条件下重复收集。因此，计量经济学要求发展适合经济活动规律的统计方法。,计量经济学的特点,数理经济学和计量经济学推动了经济学的发展，提高了人们对经济活动的共性认识，提高了经济分析水平。1969年特设的诺贝尔经济学奖，正是旨在奖励那些“以科学研究来发展动态和静态的经济理论，以及对提高经济学分析水平有积极贡献的人士”。迄今为止，诺贝尔经济学奖的大部分都颁发给了数理经济学家和经济计量学家，这无不说明数理经济学和计量经济学极大地提高了经济学的分析水平

27、，无不说明演绎法和归纳法在经济分析方法论中的重要地位和作用。数理经济学和计量经济学是经济学中分析水平最高的两块阵地，正是它们使经济学研究进入了高级阶段。目前，经济学、数学和统计学三者已经形成了相互影响、相互促进、共同发展的局面，数学和统计学推动了经济学的发展，反过来经济学推动数学和统计学发展的例子已屡见不显。并非现成的一切数学和统计学工具对经济学都有用，也并非经济学要用到的数学与统计学工具都是现成的。经济学、数学和统计学三者之间相互影响、携手共进、共同发展而形成的经济学，构成了高级经济学的丰富内容，数学与统计学成为经济分析的方法体系。,三、经济分析水平的提高,第三节 微观经济学的高级阶段,注意

28、，这三个阶段的以上时间划分并不意味研究工作的起止日期。直到目前，这些研究仍然非常重要，并且依然继续着。可以看出，微观经济学的高级阶段与时俱进。不同时期，高级微观经济学的内含有所不同。再从方法上看，这三个阶段的分析方法水平是不断提高的。经过这三个历史阶段的研究，经济学的分析水平上升到了一个新台阶，经济学进入了一个新时代。,自数学进入经济学，提高了经济分析水平以来，微观经济学经历了三个重要的历史发展高级阶段：,边际分析阶段（18381947）集论与线性模型阶段（19481960）方法汇合阶段（1961）,一、边际分析阶段（18381947）,1838到1947年，是经济学向数学借用武器的阶段，借用

29、的是微积分，尤其是偏导数、全微分和拉格朗日乘数法。这一时期内产生了边际分析法，并形成了边际效用学派，以瓦尔拉、杰文斯、埃奇沃思、马歇尔等人为代表。边际效用学派对边际概念作出了解释和定义，当时瓦尔拉斯把边际效用叫做稀缺性，杰文斯把它叫做最后效用，但不管叫法如何，说的都是微积分中的导数和偏导数。边际分析阶段，微观经济学的研究成就可概括为三个方面：形成和发展了一套完整的微观经济活动者行为理论；提出了一般经济均衡问题，建立了一般经济均衡的理论框架；创立了经济行为、垄断竞争、一般均衡等理论的数学基础。希克斯1946年的价值与资本和萨缪尔森1947年的经济分析基础两部著作，全面总结和发展了边际分析阶段的成

30、果，使边际分析到达了光辉的顶点，从而成为经济学史上的两部名著。数理经济学创始人古诺的主要贡献是他提出的企业理论和交换理论。古诺的企业理论提出了企业追求利润最大化的行为准则，并对完全竞争和寡头垄断作出了严格定义和研究。古诺的交换理论提出了完全竞争市场上供给与需求相等的思想，还研究了垄断竞争。,(一)经济行为理论,企业理论：19世纪后25年中，生产函数概念的产生使古诺的利润最大化假设得到了很大发展，形成了一套关于投入需求与产出供给的丰富理论企业理论，研究企业在按一定的价格投入生产要素来提供产品的过程中的行为。主要贡献者有瓦尔拉、维克斯弟、维克赛尔、克拉克。霍泰灵(H.Hotelling)首次对企业

31、理论方面的研究成果进行了详细总结。消费者理论：主要研究消费者的行为准则与目的对可见需求的影响。戈森、杰文斯和瓦尔拉从效用最大化出发，定义了消费者需求，首次发展了消费者理论。后来，马歇尔对此作出了进一步的详细论述。斯勒茨基(E.Slutsky)在1915年提出了效用最大化需求的一系列性质，希克斯(J.R.Hicks)、艾伦(R.G.D.Allen)、沃尔德(A.Wald)、霍泰灵等人在1934-1944年间又继斯勒茨基的工作进行了深入研究。效用论的基础在几个方面得到了深化：费希尔(I.Fisher,1892)与帕累托(V.Pareto,1909)用序数效用替代了基数效用；弗里希(R.Frisch

32、,1932)与阿尔特(F.Alt,1936)提出了基数效用的公理化处理；萨缪尔森(1938)提出了显示性偏好。,(二)一般均衡理论,一般经济均衡：市场是相互联系的，经济均衡的特征必然是所有市场上供给与需求的相等，这就是瓦尔拉1874年提出的一般均衡的基本概念。瓦尔拉不但这样提出问题，而且还把它以联立方程组的形式加以表达，声称由于方程个数与未知量个数相等而方程组有解，从而一般经济均衡问题有解。他还提出了一个寻找解的“探索过程”，对解的存在性给出了一个经济意义下的证明。后来人们发现，瓦尔拉给出的一般经济均衡存在性的数学证明是不成立的，但由于一般经济均衡思想的重要性，人们花费了八十年的功夫来研究它，

33、最后才于1954年由阿罗和德布罗真正解决。均衡的稳定性：均衡的稳定性是指让经济系统实现均衡的一个内部操作过程。瓦尔拉在对他的一般均衡解的存在性进行经济意义下的证明时，虽然没有明确指出，实际上已提出了均衡的稳定性问题，即他所说的探索过程。古诺在1838年以及马歇尔在1890年都分别讨论过单一市场上均衡的稳定性问题，而希克斯(1939)和萨缪尔森(1941)则属于第一次严格提出并研究稳定性问题的人。1958年以后，关于一般均衡稳定性的研究论文逐渐多了起来。,(三)竞争与福利理论,资源最优配置：资源最优配置是微观经济学的核心研究内容。首次使用当今称作消费者剩余和生产者剩余概念来系统研究社会收益与社会

34、成本的人是杜佩特(J.Dupuit,1844)，帕累托在1901年对多个经济活动者的最优性概念给出了明确的定义，并研究了竞争均衡的最优性问题。此后最优性与次优性便成为福利经济学中的重要概念。1938-1941年，侯泰灵、伯格森(A.Bergson)、希克斯对这方面的研究作了综合和总结。一般交易理论：一般交易理论研究讨价还价式的面对面交易。埃奇沃思在1881年首次研究了这样的问题：如果经济系统中不仅仅是等价交换，而是任何类型的商品交易都可以做成的话，经济系统会出现什么现象？埃奇沃思提出了合同曲线，并提出了一个猜想：当交易者人数无限增加时，合同曲线将收缩成为竞争均衡集合；他还发明了刻画合同曲线的一

35、个矩形图，即当今誉称的埃奇沃思盒。埃奇沃思的合同曲线在博弈论中得到了深入推广，转变成为“核”概念，后来“核”又返回到经济系统中，成为“经济核”。,二、集论与线性模型阶段（19481960）,一般经济均衡的严格理论体系线性经济模型,第二次世界大战以后，国际社会面临着大战带来的经济萧条与危机的重大压力，出现了许多为当时的经济理论所不能解释的经济现象。以往的边际分析法已不能适应新问题的研究需要，迫使经济学家不得不去开创新的经济分析方法。集合论与线性模型就是在这样的情况下进入经济学大门，替代原来的微积分手段的。以集合论为基础建立的经济理论，更具有广泛性和一般性，原来的“光滑性”要求现在可以去掉；线性模

36、型也是用来研究光滑性所不能解释的经济现象。集论方法的主要工具是数学分析、凸分析和拓扑学，线性模型的主要工具是线性代数和线性规划。这个时期内，微观经济学的研究内容集中在一般经济均衡理论研究上，连冯诺伊曼(J.von Neumann)这样的大数学家也投身进来为它砌上一块基石，研究成果表现为以下两个方面：,(一)一般均衡的严格理论,瓦尔拉虽然在1874年提出了一般经济均衡问题，但却对一般经济均衡存在性的证明是不正确的仅仅依据方程个数与未知数个数相等就断言方程组有解。其实，在瓦尔拉时代是不可能证明一般经济均衡的存在性的，因为证明所需的关于集值映射的角谷静夫不动点定理1941年才问世。后人倒是应该感谢瓦

37、尔拉的数学休养，因为如果他当时发现自己给出的证明是错误的，那么他就会因为理论无根据而不会公然提出一般经济均衡问题，从而这一光辉思想可能就会被抹煞。对此，熊彼特评价道，由于瓦尔拉提出一般经济均衡问题，使得他成为最伟大的经济学家。沃尔德(1933,1934)首次严格分析了一般经济均衡问题，而突破性进展则是阿罗和德布罗于1954年取得的。他们用集合论方法，通过公理化分析，重建了瓦尔拉一般经济均衡的理论大厦，给出了一般经济均衡存在性的令人满意的严格数学证明。这一光辉成就，为经济学的发展树立了一块里程碑，尤其是1959年德布罗的价值理论一书的出版，正式宣布了公理化经济学的诞生。这部著作分七章详细论述了基

38、于集合论基础之上的经济理论体系，展示了经济分析公理化的巨大威力。,公理化的好处,德布罗是这样评价公理化的：“经济理论公理化的好处不胜枚举。公理化对理论假设的完全明确化，可用来稳当地判断理论对具体情况的适用范围。公理化还可以在发现了原始概念的新解释时，对新问题轻松地作出回答。经济理论公理化还以另一方式帮助经济工作者们，它向经济工作者提供了能够接受的高度有效的数学语言，使得他们可以相互交流，并以非常经济的方式进行思考”。通过公理化，与一般均衡相联系的许多问题在这一时期都得到了深入研究。首先是阿罗和德布罗(1951,1954)用集论和凸分析重新研究了竞争均衡的最优境界问题，阿罗还用集论方法研究社会选

39、择问题，得到了令人吃惊的社会选择不可能性定理。其次是对效用理论的重新研究，提出了两套公理体系，一套是德布罗1954年提出的确定环境下的效用函数公理体系，另一套是不确定环境下的效用函数公理体系,归功于拉姆齐(1926)、冯罗伊曼与摩根斯顿(1947)、马歇尔(1950)、赫斯坦与米尔诺(1953)等人。然后是不确定环境下一般均衡的研究，论述于德布罗的价值理论第七章中。,(二)线性经济模型,线性模型分析法用线性方程组或者线性不等式组，替代边际分析中的导数与偏导数，最典型的是列昂切夫(1941)发明的投入产出分析法。投入产出分析法的实质是依据一般经济均衡理论来研究各种经济活动在数量上的相互关系，用一

40、套线性方程组描述经济系统内部的复杂结构关系。投入产出分析在1948-1960年间得到了重大发展。多夫曼(R.Dorfman)、萨缪尔森与索洛(R.M.Solow)1958年合著的线性规划与经济分析及盖尔(D.Gale)1960年著的线性经济模型理论两部书，把线性规划、线性一般经济均衡理论和线性经济增长理论发展到了顶峰。与此同时,博弈论研究也在前进。纳什(J.F.Nash,1950)对于 n 人博弈的均衡所进行的研究成为基础性工作；卢斯(R.D.Luce)和雷法(H.Raiffa)在1957年出版的对策与决策一书中,又发展了动态博弈论。,三、方法汇合阶段（1961）,不确定性与信息大范围经济分析

41、对偶理论总需求理论经济核与连续统经济,不完全竞争理论 非标准经济学 非线性动态经济学 计量经济学 博弈论,公理化经济学的创立使得经济学家与数学家之间的对话变得更加频繁，象冯诺伊曼那样一流数学家把相当一部分精力放在经济学问题研究上的例子已经屡见不鲜。经济学也开始影响数学，其典型的例子是角谷定理、集值映射积分理论、近似不动点的算法以及方程组近似解的算法。数学思想开始全面向经济学渗透，经济学也在不断地为自己铸造新的武器，各种经济分析方法汇集一堂，出现了微观经济学研究的昌盛时期，并形成了如下一些主要研究领域。,时际均衡理论均衡的计算 社会选择理论不完全资产市场无限维经济分析,主要研究领域简介（一）,不

42、确定性与信息：现实经济活动常常受到许多不确定性因素的影响，如何认识经济学中的不确定性？这是研究带有不确定性的经济活动规律时首先要解决的问题。普拉特(J.W.Pratt)在1964年提出了风险规避理论，他假定在带有不确定因素的环境中，不确定事件在客观上存在着一定的概率，即所谓的客观概率。客观概率虽然在一定程度上刻画了不确定性，但仍不是真正意义的不确定性。既然客观概率已定，事件的发生便可把握，并非真正地不确定。于是，戴蒙德(P.A.Diamond,1967)和拉德纳(R.Radner,1968)提出用主观概率来刻画事先无法充分估计概率的不确定性。主观概率加深了人们对不确定性的认识，它与具体的人所掌

43、握的信息多少及对事件的认识有关，各人有各人的信息、知识和判断。有人信息灵通，对事件发生的可能性大小估计较准；有人消息闭塞，对事件发生的概率估计较差。拉德纳还用主观概率解释了市场是怎样起到信息传递作用的。主观概率还加深了人们对证券市场、保险市场、市场信息及搜集行为的认识，尤其是在经济系统中考虑了信息结构。,主要研究领域简介（二）,大范围经济分析：以微分拓扑学为工具来研究经济均衡的性质以及均衡变动的规律。大范围经济分析依据微分拓扑学中的Sard定理，对一般经济均衡的存在性给出了一个构造性证明，取代了不动点方法，具有实践意义。“正则经济”概念的提出，又抓住了均衡价格的实质，对于研究均衡的局部唯一性、

44、均衡价格的连续性及比较静态分析都是十分有利的。德布罗在1970年对均衡的有限性及正则经济的研究，还使他成为经济大范围分析的先驱。对偶理论：主要研究经济学中的相互确定关系，涉及到经济学的诸多方面。产出与成本的对偶、效用与支出的对偶，是经济学中典型的对偶关系。经济系统中还有许多其他这样的对偶关系。利用对偶性来进行经济分析的这种方法，就叫做对偶方法。总需求理论：效用最大化的个人需求函数符合的条件对于总需求函数是否适用，适用程度有多大？H.Sonnenschein 对此进行了研究，指出总需求并不受个人需求那样的条件限制。此后，在1974年，曼特尔(R.Mantel)与德布罗又作了进一步研究，提出了市场

45、需求理论，研究了市场需求函数所共有的性质。,主要研究领域简介（三）,经济核与连续统经济：埃奇沃思1881年提出的合同曲线与埃奇沃思猜想,促进了博弈论的发展,出现了博弈核(core of a game)的概念。1962年，德布罗和斯卡夫(H.E.Scarf)反过来把博弈核用到经济学中去研究埃奇沃思猜想,提出了经济核(economic core)概念。奥曼(R.J.Aumann,1964)又创造性地把经济活动者想象成为如同流体的分子一样，提出了连续统经济，并在连续统经济中证明了埃奇沃思猜想。1974年,美国经济学家布朗(D.J.Brwon)与数学家罗宾逊(A.Ronbinson)合作，采用非标准分

46、析方法，把德布罗、斯卡夫及奥曼的模型综合在一种超有限框架之下，并证明了埃奇沃思猜想。1978年,作为布朗的学生的美国学者安德逊()研读了布朗与罗宾逊的论文后，提出了一个标准模型下经济核心配置接近瓦尔拉均衡集合的基本不等式，人们对这个不等式似乎更感兴趣。近年对于经济核的研究又拓展到动态与无限维经济学中。动态方面涉及价格调整、最优计划过程及均衡的稳定性等问题。无限维经济学方面涉及不确定性、信息及市场的不完全性等问题。,主要研究领域简介（四）,时际均衡理论：时际均衡是希克斯1939年提出的，在1946年出版的价值与资本著作中得到发展。时际均衡理论认为，交易活动是分期进行的，为了做出决策，经济活动者要

47、根据自己掌握的关于经济目前与过去的信息，来预测未来的经济环境和状态，各短期内价格能迅速变化或至少能够做到价格的局部调整，以实现短期内的均衡。与时际均衡相对照的是非均衡。虽然二者都认为交易活动分期进行，但前者假定经济活动者能正确预测未来，短期内经济能实现均衡；而后者则允许经济活动者不能正确预测未来，未来的计划可以不协调，短期内经济可以不实现均衡。M.Morishima(1964)在均衡、稳定性与增长一书中以耐用商品为重点，深入研究了时际竞争均衡。E.M.Drandakis(1966)在“论货币经济的竞争均衡”一文中把货币理论置于价值理论体系之中。K.J.Arrow与F.H.Hahn(1971)在

48、一般竞争分析一书中研究了确定性条件下的时际均衡。G.Stigum(1972)和 J.M.Grandmont(1974)首次研究了不确定性条件下的时际均衡。前人在时际均衡研究方面所做的这些工作，引起了后人对这一理论的极大兴趣。,主要研究领域简介（五）,均衡的计算：斯卡夫1969年的论文“论均衡价格的计算”开创了可计算均衡理论与方法。均衡的计算是作为映射不动点计算的特殊情况来对待的，只不过不动点被解释为均衡价格向量，计算出来的解向量所决定的配置是一种可行的市场结清配置。当代微观经济学比以往更加重视一般经济均衡的计算，瓦尔拉均衡模型广泛应用于发展经济学、国际贸易、宏观经济、财政金融等领域。社会选择理

49、论：社会选择问题属于福利经济学范畴，含义是说如何通过个人选择(个人意愿)来确定社会选择(社会意愿)。这个问题涉及价值判断，但微观经济学把此问题抽象化，使其变成定出一套规则，按照这套规则并依据个人偏好来定出社会偏好，而不讨论这套规则对谁有利、是否符合道德规范的问题。这样，社会选择问题就被纳入到实证经济学范畴。投票悖论是社会选择的原型，它指出社会无法按照少数服从多数的原则作出理性选择。阿罗在1951年进行了深入研究，证明了社会选择不可能性定理。其后便出现了许多这方面的新成果，集中研究怎样给出社会选择原则、在什么条件下社会选择是可能或者不可能的等问题。,主要研究领域简介（六）,不完全资产市场：不完全

50、资产市场理论研究证券与商品的定价原理以及竞争性资产市场与商品市场在确定消费与投资中的相互作用。由于金融经济学主要关心证券定价(名义货币资产)，而宏观经济学主要关心实际货币资产，可见，不完全资产市场理论提供了一种涉及金融与宏观经济等众多领域的微观经济分析框架。现代不完全资产市场理论源于冯诺伊曼-摩根斯顿的预期效用理论和萨维奇的不确定性效用理论。无限维经济分析：德布罗通过扩充商品空间维数的办法把带有不确定性的一般均衡问题纳入到他所建立的有限维框架中。然而当所考虑的随机因素无限多时，维数将被扩充到无限，此时原有的结论就失效了。的确，在金融分析和动态分析中，无限维商品空间屡次出现而且各种各样。于是在1