联立方程计量经济模型理论方法.ppt

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1、第六章 联立方程计量经济模型理论方法Theory and Methodology of Simultaneous-Equations Econometrics Model,教学基本要求,本章是课程的重点内容之一。通过教学，要求学生达到：了解（最低要求）：线性联立方程计量经济学模型的基本概念，线性联立方程模型的矩阵表示，有关模型识别的概念和实用的识别方法，几种主要的单方程估计方法（间接最小二乘法、工具变量法、两阶段最小二乘法）的原理与应用。,掌握（较高要求）：运用矩阵描述、推导和证明与间接最小二乘法、工具变量法和两阶段最小二乘法有关的过程和结论；为什么在实践中经常采用普通最小二乘法估计线性联立方

2、程计量经济学模型；联立方程计量经济学模型系统检验的理论与方法。应用（对应用能力的要求）：应用所学知识，在本章结束前独立完成一个综合练习，建立一个3-5个方程的中国宏观经济模型，自己建立理论模型，自己收集样本数据，采用几种方法应用计量经济学软件包进行模型的估计，对结果进行分析，最后提交一篇报告。,6.1 问题的提出,一、经济研究中的联立方程计量经济学问题二、计量经济学方法中的联立方程问题,一、经济研究中的联立方程计量经济学问题,研究对象,经济系统，而不是单个经济活动“系统”的相对性相互依存、互为因果，而不是单向因果关系必须用一组方程才能描述清楚,一个简单的宏观经济系统,由国内生产总值Y、居民消费

3、总额C、投资总额I和政府消费额G等变量构成简单的宏观经济系统。将政府消费额G由系统外部给定，其他内生。,在消费方程和投资方程中，国内生产总值决定居民消费总额和投资总额；在国内生产总值方程中，它又由居民消费总额和投资总额所决定。,二、计量经济学方法中的联立方程问题,随机解释变量问题,解释变量中出现随机变量，而且与误差项相关。为什么？,损失变量信息问题,如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失变量信息。为什么？,损失方程之间的相关性信息问题,联立方程模型系统中每个随机方程之间往往存在某种相关性。表现于不同方程随机误差项之间。如果用单方程模型的方法估计某一个方程，将损失不同方程之间相关性信息。,结论,必须发展新的估计方法估计联立方程计量经济学模型，以尽可能避免出现这些问题。这就从计量经济学理论方法上提出了联立方程问题。,