新巴赛尔资本协定与信用贷款.ppt

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1、1,新巴賽爾資本協定與信用貸款,BASEL Capital Accord,2,WASHI,邱 翠 芬,3,報告大綱,綱要新巴塞爾資本協定簡介現行資本協定架構新資本協定架構,個人信用貸款產品,4,報告大綱,綱要新巴塞爾資本協定簡介現行資本協定架構新資本協定架構,個人信用貸款產品,5,巴塞爾協定(Basel Accord）,巴塞爾銀行監理委員會1975年於瑞士巴塞爾成立銀行業務監理機關成員國：比利時、加拿大、法國、德國、義大利、日本、盧森堡、荷蘭、西班牙、瑞典、瑞士、英國及 美國共13個國家由各國監理機關及央行資深代表共同執行事務,強化國際金融市場健全及穩定發展,6,Basel I 1992年規範

2、金融機構計提最低資本要求。資本適足率(BIS)自有資本淨額(信用風險+市場風險)風險性資產總額 8%,BIS8%,1元資本可以承作12.5元授信業務,7,Basel II 2007年採三支柱相輔相成的架構，第一支柱最低資本要求 第二支柱監理審查程序 第三支柱市場紀律規範允許銀行採用內部自有系統評估風險曝險，並據以計提所需的資本。為了確保銀行內部自行評估風險的可靠性，訂定相關最低適用標準新資本協定 自有資本淨額(信用風險+市場風險+作業風險)風險性資產總額 8%(資本適足率),8,BASEL II資本協定架構,說明:本表綠色區域為現行協定涵蓋範圍，其餘則為新協定增加部分,9,新舊協定之比較,Ba

3、sel II,更強調銀行內部的風險管理方法、金融監理審查及市場紀律更大彈性，各種不同方法的運用，提供從事更精密風險管理的誘因較具風險敏感性,3,1,2,10,新舊協定之差別,11,BASEL II,12,資產負債表風險性資產分類標準,13,資產負債表風險性資產分類標準,14,資產負債表風險性資產分類標準,15,風險管理,監理審查,最低資本要求,市場紀律,新巴塞爾資本協定的目標提昇銀行的風險管理進行資產、負債及經濟資本的最適化管理,16,BASEL II對金融業授信影響,授信影響,放款決策,風險管理,風險評分,17,客戶模型,好客戶,壞客戶,例外狀況,新種業務就想介紹給他,看到他的申請案件會婉拒

4、,無法以正常規則定義,18,報告大綱,綱要新巴塞爾資本協定簡介現行資本協定架構新資本協定架構,個人信用貸款產品,19,簡易申請、迅速核貸在短時間內評估信用狀況與違約風險普遍用評分制度衡量客戶信用風險等級,個人信用貸款產品,信用貸款,信用風險,債務人或交易相對人違約，所可能發生損失的風險,20,貸款產品-1,消費信用卡-Master,Visa,Jbc現金卡-喬治與瑪麗地下錢莊 擔保品-手、足、性命信用風險評估ODDS預測值信用良好人數與信用不良人數比值之預測。DBR無擔保負債與個人月收入比重 22差別利率 按持卡人的信用狀況，訂定不同等級的信用風險,21,貸款產品-2-1,政策性貸款就學貸款家庭

5、年收入 114萬元以下，或經就讀學校認有申請就學貸款必要者，優惠期間利息，由教育主管機關負擔全額。家庭年收入逾114萬元至120萬元(含)優惠期間利息，由教育主管機關負擔半額，其餘半額則由申貸學生自行負擔，並按月於每月第一個營業日繳付。家庭年收入超過120萬元，但家中有二位以上子女就讀高級中等以上學校者，優惠期間之利息，由申貸學生自行負擔全額，並按月於每月第一個營業日繳付。,22,貸款產品-2-2,政策性貸款教育部留學生就學貸款修讀博士學位者，額度180萬元，貸款期限最長14年，含寬限期4年。修讀碩士學位者，額度90萬元，貸款期限最長8年，含寬限期2年。家庭年收入 114萬元以下，寬限期間內，

6、利息由政府全額補貼。家庭年收入逾114萬元至120萬元(含)，寬限期間內，利息由政府半額補貼，另半額利息由借款人自撥款日次月起按月繳付。年收入逾120萬元，但留學生本人及其兄弟姊妹有二人以上出國留學修讀碩、博士學位者，自行負擔全額利息，並自撥款之次月起按月繳付。,23,貸款產品-2-3,政策性貸款青年創業貸款對象：在國內設有戶籍年齡二十至四十五歲青年。額度：每人每次最高400萬元(其中無擔保100萬元）利率：中華郵政公司二年期定期儲蓄存款機動利率加1.45機動計息。借款期限：擔 保：最長為十年，寬限期最長三年。無擔保：最長為六年，寬限期最長一年。,24,華麗好用網,https:/.tw/http:/.twhttp:/.tw/r/Reindex金融詞典小百科,25,謝謝指教,