第三章多维随机变量及其分布.ppt

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1、第三章 多维随机变量及其分布,1 二维离散型随机变量,1.1 二维离散型随机变量及联合分布律,二维离散型随机向量(X,Y)的分布律表,解(X,Y)的可能取值为(0,0),(0,1),(1,0),(1,1),则(X,Y)的联合分布律为,1.2二维离散型随机变量联合分布律的性质,性质1,证 因为,所以,性质2,证,证,解 PX=i,Y=j=PX=iPY=j|X=i=(1/4)(1/i)(ij),于是(X,Y)的分布律为,2 二维连续性随机变量,2.1二维随机变量的联合分布函数,设二维离散型随机变量X和Y具有分布律PX=xi,Y=yj=pij,(i,j=1,2,.)，则二维离散型随机变量(X,Y)的

2、联合分布函数为,其中和式是对一切满足xix,yjy的来求和的.,2.2二维随机变量联合分布函数的性质,性质1 F(x,y)分别关于x和y单调不减.,证 对任意的,因为,所以,即,同理可证,对任意的,有,性质3 F(x,y)分别关于x和y右连续.,2.3 二维连续型随机变量,解(1)由,得,所以 k=6,(2),解 由,则,当x1,y1时,所以(X,Y)的联合分布函数,例:设二维随机向量(X,Y)具有概率密度,(1)求分布函数F(x,y);(2)求概率PYX.,解:(1),(2)将(X,Y)看着平面上随机点的坐标.G是xoy平面上直线y=x下方的部分.,关于二维随机向量的讨论,可以推广到n(n2

3、)维随机向量的情况.,设(X1,X2,Xn)为n维随机向量,对于任意n个实数x1,x2,xn,n元函数F(x1,x2,xn)=PX1x1,X2 x2,Xn xn称为n维随机向量(X1,X2,Xn)的分布函数或随机变量X1,X2,Xn的联合分布函数.它具有类似于二维随机向量的分布函数的性质.,2.4 常用的二维连续型随机变量,3 边缘分布,3.1 边缘分布函数,边缘分布函数完全由联合分布函数确定.,解(X,Y)关于X的边缘分布函数,解(X,Y)关于Y的边缘分布函数,3.2 边缘分布律,(1)(X,Y)关于X的边缘分布律,(2)(X,Y)关于Y的边缘分布律,解,PX=i,Y=j=PY=j|X=iP

4、X=i=(1/i)(1/4),(ij)于是(X,Y)的分布律及关于X和Y的边缘分布律为,例:把3个白球和3个红球等可能地放入编号为1,2,3的三个盒子中.记落入第1号盒子的白球个数为X,落入第2号盒子的红球个数为Y.求(X,Y)的分布律和关于X和Y的边缘分布律.,解 显然有,又因为事件X=i与事件Y=j相互独立,所以有,用表格可如下表示,例:设随机变量X和Y具有联合概率密度,求边缘概率密度pX(x)和pY(y).,解,3.3 边缘密度函数,边缘密度函数完全由联合密度函数所决定.,设连续型二维随机变量(X,Y)的概率密度函数为f(x,y)则,从而得到X和Y的概率密度函数分别为,解（X，Y）的联合

5、密度函数,则（X，Y）关于X的边缘密度函数,（X，Y）关于Y的边缘密度函数,（1）（X,Y）关于X的边缘密度函数,（2）（X，Y）关于Y的边缘密度函数,4 条件分布,条件分布是条件概率的推广.本节主要讨论关于二维离散型随机变量的条件分布律和关于二维连续型随机变量的条件密度函数.,4.1 条件分布律,则在X=3的条件下Y的条件分布律,其中如,同理在Y=1的条件下X的条件分布律,4.2 条件密度函数,5 随机变量的独立性,随机变量相互独立是概率论中非常重要的概念,它是随机事件相互独立的推广.本节主要讨论两个随机变量相互独立的一般性定义,然后对两个离散性随机变量和两个连续性随机变量相互独立进行不同的

6、处理.,证 X与Y的联合分布律与边缘分布律如表所示:,例:把3个白球和3个红球等可能地放入编号为1,2,3的三个盒子中.记落入第1号盒子的白球个数为X,落入第2号盒子的红球个数为Y.求(X,Y)的分布律,并判断随机变量X和Y是否相互独立.,解 显然有,又因为事件X=i与事件Y=j相互独立,所以X和Y是相互独立,且有,用表格可如下表示,解(1),例:设随机向量(X,Y)的概率密度函数为,试证X和Y相互独立.,解,于是有 p(x,y)=pX(x)pY(y)所以X和Y相互独立.,解(1)X与Y的密度函数分别为,因为X与Y相互独立,所以(X,Y)的联合密度函数,解(2)因为,所以,证 关于X与Y的边缘

7、密度函数分别为,则X与Y相互独立的充分必要条件是,即,6 两个随机变量函数的分布,解决两个随机变量函数的分布的方法与一个随机变量函数的分布的方法是一样的,只是前者要比后者复杂得多.有鉴于此,我们仅仅对几种特殊的情形加以讨论.,6.1 Z=X+Y的分布,解 Z为离散型随机变量,其可能取值是0,1,2,3，则,解(1)求Z的分布函数,(2)求Z的密度函数,由X与Y的对称性,得,如果X与Y相互独立则有,解法一:(1)求Z的分布函数,(2)求Z的密度函数,解法二:因为X与Y相互独立,显然ZN(0,2).,定理表明：相互独立且都服从正态分布的随机变量的线性组合也服从正态分布.,6.2 Z1=和Z2=XY

8、的分布,解(1)求Z的分布函数,(2)求Z的密度函数,6.3 Z1=maxX,Y和Z2=minX,Y的分布,解,即Z1=maxX,Y的分布函数为,解,即Z2=minX,Y的分布函数为,解 系统寿命Z=minX,Y,(1)求Z的分布函数,当z0时,(2)求Z的密度函数,因为X与Y都服从U(0,1000),则,所以,例:设系统L由两个相互独立的子系统L1，L2联接而成，联接方式分别为（1）串联；（2）并联；（3）备用（当系统L1损坏时，系统L2开始工作）.设L1，L2的寿命X和Y的概率密度分别为,其中0,0,且.试分别就以上三种联接方式写出L的寿命Z的概率密度.,解 X和Y的分布函数分别为,由于当L1，L2中有一个损坏时,系统L就停止工作,所以这时L的寿命为Z=minX,Y,其分布函数为,于是Z=minX,Y的概率密度为,（1）串联的情况:,(2)并联的情况:,由于当且仅当L1，L2都损坏时,系统L才停止工作,所以这时L的寿命为Z=maxX,Y,其分布函数为,于是Z=maxX,Y的概率密度为,(3)备用的情况:,由于这时只有当L1损坏时,L2才开始工作,所以整个系统L的寿命为Z=X+Y,于是，当z0时，Z=X+Y的概率密度为,当z0时，pX+Y(z)=0.于是的概率密度为,