一章计量经济学导论.ppt

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1、计量经济学,主讲：刘玲,计量经济学导论,第一节 计量经济学的一般问题,一、计量经济学的定义,英文“Econometrics”,中文译名有两种：经济计量学与计量经济学。计量经济学是以经济理论为指导，以事实为依据，以数学和统计推断为方法，以计算机处理为主要手段，从事经济关系与经济活动的数量规律及其应用的研究，并以计量模型的建立和应用为核心的一门经济学学科。计量经济学是经济理论、数学、统计资料三者相结合产生的一门综合性、交叉性的学科。,二、计量经济学的学科性质和特点,1.计量经济学是一门应用经济学科，是以经济现象的数量关系为研究对象的。2.计量经济学目的在于揭示经济关系与经济活动的数量规律。3.计量

2、经济学的核心内容是建立具有随机特征的计量经济模型.4.计量经济学是经济理论、统计学、数学三者的综合，但不同于其中任何一门学科,数理经济学,计量经济学,经济统计学,数理统计学,经济学,统计学,数学,三、计量经济学的种类,按照研究内同的侧重点不同：理论计量经济学，是指在测量经济数量关系时需要运用的特殊的数理统计方法为研究内容的经济计量学。应用计量经济学，是利用理论经济计量学提供的计量理论和方法应用于经济学中的某些特殊领域。,按照使用数学工具的不同，计量经济学还可以分为初级计量经济学和高级计量经济学,第二节 计量经济学的研究对象,一、变量（一）宏观经济变量和微观经济变量(按照测度对象的大小或相关经济

3、问题属于宏观还是微观范畴）（二）离散变量和连续变量（按照变量取值的不同）（三）随机变量和非随机变量（根据取值是否具有偶然性）,（四）流量和存量（根据时间特征不同）（五）数值变量和分类变量（经济现象的特征是否可以用数值表示）（六）内生变量和外生变量（按照计量经济模型变量数值的决定范围）,二、数据（一）时间序列数据：是按时间顺序排列而成的 在同一数据列中的各个数据必须是同口径的，要求具有可比性。时点数据列中的每一个数必须是同范围、尽可能同一间隔时点上的统计数据；时期数据列中的每一个数也必须是同范围、同一时期长度上的统计数据,（二)截面数据：在同一时间，不同统计单位的相同统计指标组成的数据列。截面数

4、据不要求统计对象及其范围相同，但要求统计的时间相同。（三）合并数据：既有时间序列数据又有横截面数据三、变量之间的数量关系（一）函数关系和相关关系（二）单向因果关系、双向因果关系和恒等关系,四、计量经济模型（一）计量经济模型及其构成所谓计量经济模型就是经济变量之间所存在的随机关系的一种数学表达式。,模型由经济变量（y和x)、随机误差项(u)、参数 和方程的形式f(.)等四个要素构成,（二)计量经济模型的分类：经典计量经济模型、时间序列模型,第三节 计量经济学的应用步骤,一、模型设定,0模型设定的定义1研究有关经济理论2确定变量和函数形式3.模型设计阶段具体技术工作,0.模型设定的定义,依据一定的

5、经济理论，先验地用一个或一组数学方程式表示被研究系统内经济变量之间的关系。这阶段的工作称为模型设定。这是计量经济学研究中最重要也是最困难的阶段，需要作以下工作：,1研究有关经济理论,建立模型需要理论抽象。模型是对客观事物的基本特征和发展规律的概括，是对现实抓住本质的简化。这种概括和简化就是理论分析的成果。因此，在模型设定阶段，首先要注意基于经济理论的定性分析。,菲利普斯曲线,例如，根据劳动力市场均衡学说，工资增长率y、失业率x，有关系y=f(x)。失业率越高，表明劳动力的供给大于需求，从而工资上升率越低，这就是著名的菲利普斯曲线。,凯恩斯（Keyens）消费理论,根据凯恩斯（Keyens）消费

6、理论：“平均说来，当人们收入增多时，他们倾向于消费，但其增长的程度并不和收入增加的程度一样多。”设y为消费,x为收入，用数学方程表示为y=f(x)=b0+b1x+e其中参数b1=dy/dx为边际消费倾向，e为随机项，表明消费的随机性。按照凯恩斯的观点，0b11。,2确定变量和函数形式,模型应当反映客观经济活动，但是这种反映不可能也不应该是包罗万象，巨细无疑的。这需要合理的假设，删除次要关系和因素。对模型进行简化抽象，既突出主要联系，又便于模型处理、运用,模型设计阶段具体技术工作：,（1）模型应该包括那些变量？哪个是因变量？哪些是自变量？（2）模型包括几个参数，它们的符号（正负）如何？（3）模型

7、函数的数学形式，线性的？亦或是非线性的？单方程模型还是联立方程模型？,3统计数据的收集与整理,一般说来，收集的数据都需要经过统计分组，整理加工，使之系统化，成为能为模型所用，反映问题特征的综合资料。,二、参数估计,参数是模型中表示变量之间数量关系的常系数。它将各种变量连接在模型之中，具体说明解释变量对被解释变量的影响程度。参数估计为经济理论提供了实际经验的内容，并验证经济理论。,三、模型检验,所谓检验就是对部分或全部参数估计值加以评定，确定它们在理论上是否有异议，在统计上是否显著。检验分三方面内容：经济意义检验、统计检验和计量经济学检验。,四、模型应用,经济计量模型主要用于分析经济结构，评价经

8、济政策，仿真经济系统以及预测经济发展等几个方面。,计量经济学的组成与结构,理论,事实,模型,数据,统计理论,精练数据,利用计量经济学技术和精练数据估计模型,结构分析,预测,政策评价,原料,加工,成品,计量经济技术,计量经济模型,计量经济学与电脑,模型的建立和实际使用，离开了电脑几乎是不可能的。目前，已有很多计量经济学软件包，可以完成计量经济学模型的参数估计、模型检验、预测等基本运算。本课程采用Eviws进行案例教学。要求：熟练掌握Eviews的基本操作。,参考书目：,1.计量经济学，李子奈 潘文卿，高等教育出版社2.计量经济学基础张晓峒，南开大学出版社3.经济计量学摘要古扎拉蒂，机械工业出版社4.计量经济学（上、下），古扎拉蒂，中国人民大学出版社5.计量经济学，赵国庆，中国人民大学出版社,