《风险管理》PPT课件.ppt

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1、项目风险管理,三峡大学水利与环境学院 袁宏川2012.1.10,建设工程项目风险管理,1 风险管理概述2 建设工程项目风险3 建设工程业主或投资商的风险4 建设工程承包商风险5 风险管理展望,1 风险管理概述,1.1 风险1.1.1 风险概念1.1.2 风险因素1.1.3 风险特性1.1.4 风险分类1.1.5 对风险的认识,1.2 风险管理1.2.1 风险管理概念1.2.2 风险管理系统1.2.3 风险分析方法1.2.4 Bayes理论的应用1.2.5 风险态度,1.1 风险(Risk)1.1.1 风险概念,不同角度有代表性的定义活动或事件消极的、人们不希望发生的潜在可能性。遭受危险、蒙受损

2、失或伤害等的可能或机会。当从事某一项活动时，因不确定性可能使经济上、财产上受到损失或得到收益，物资上遭受破坏、损害，或者被耽搁。实际后果偏离预期有利结果的可能性。在给定情况下和特定时间内，那些可能发生的结果的差异。(注：损失损失和收益；结果结果差异或偏高；)不确定性对目标的影响。（effect of uncertainty on objectives）,1.1.2 风险因素,自然因素地形、地质、地震气候、气象、水文生物、等等社会因素政治(法律、制度、政策、政局、动乱、战争等)经济(经济实力与形势、市场价格、金融、派生资本等)技术(科学理论、工程技术、管理技术等)社会(宗教、文化传统、文明素质、

3、社会风气、治安等)心理因素心理素质性情风险态度等,1.1.3 风险特性,随机性风险事件发生与否、发生时间和后果是随机的偶然性背后有必然性相对性同一风险对不同主体(地位、拥有资源不同)影响不同(例如，对同一建设项目，对有经验的承包商风险较小，而经验不足的承包商风险很大。)同一主体对不同风险承受能力不同(例如：承包商对社会风险承受能力差、对施工技术风险承受能力强；)可变性性质可变(技术进步使不可控变为可控，如气象)结果可变(可能受损失变为可能获利)出现新风险,1.1.4 风险分类,按结果分：纯风险(只会造成损失，不会带来收益)投机风险(既可能造成损失，也可能带来收益)按原因分：自然风险政治风险 政

4、局不稳、内乱与骚乱、专制行为、法制不健全、权力部门腐败、政策多变、政府间协议、对外关系反常、强烈排外情绪、国际信誉差、拒付债务等,经济风险 国内经济基础薄弱、国民经济滑坡、经济形势恶化、经济结构不合理、外贸业务实力差、国际市场价格竞争力差、债务繁重等商务风险 金融多极化、金融风波、市场变化频繁、巨额股票抛投、借贷投机、派生资本、高破产率等技术风险管理风险社会风险,1.1.5 对风险的认识,风险是未来可能发生的事件决策才面对风险(只有一个结果无须决策)风险源于不确定性(可研及估算、初设及概算的误差程度)不确定性源于信息缺陷(项目全寿命周期终止，对建设效果和投资效益的影响信息完全，各种因素完全确定

5、，项目风险完全消除)收益寓于风险，高收益寓于高风险(对于智者)(有的风险既可能带来损失也可能带来收益。甚至产生了风险是一种资源的理念。),风险可以利用(江垭利用国际工程的汇率风险)风险可以控制(控制东南亚金融风波对我国的影响)风险可以转化(马英久选前的法律风险转化为民意支持)风险可以转移(警惕美元再度贬值转移美国的经济风险),风险可以分配(合理分配的原则是将不同风险分别分配给处理和承担最有利的一方。)(例如：由合同条款将项目建设中的社会风险、物价风险分配给业主，施工技术风险、安全风险分配给承包商)有的风险应当也可能躲避(在沙漠戈壁、地下或海洋进行核试验),1.2 风险管理1.2.1 风险管理概

6、念,对潜在可能损失或收益进行辨识、评估，并根据具体情况采取相应措施进行处理，避免或利用风险，减少损失或争取收益。(降低损失发生的概率和严重程度，提高收益获得的可能性和价值。),1.2.2 风险管理系统,依据风险管理过程，由各环节各因素相互联系和作用形成的规范化的风险管理行为组织结构。,风险识别,步骤：,方法：核对表(可借助保险公司)项目工作结构分解鱼刺图分析故障树分析因果图分析影响图分析,风险预测图,风险决策,借助概率作风险决策客观概率(统计分析计算的概率)主观概率(如Savages gamble method等方法测试的概率)由直觉引导风险决策直觉是建立在经验积累和思维跳跃上的灵感，在事实的

7、基础上直觉引导决策是积极、有意义的，取决于经验的积累和对信息的处理。直觉的认知可能有偏向，影响决策的合理性。仅靠直觉决策难免失误，要平衡“直觉”和“分析”得到合理决策。,直觉认知偏向事件可回忆性(对易回忆的事件主观概率高)高估对事件结果的影响力(成功的主观概率高)相互关系错觉(将不相关的变量错误联系起来)选择性知觉(预期期望影响对变量的观测)因循守旧(阻碍新信息对预测的调整)对感兴趣的结果概率估计偏高用逻辑理论错误推断反常事物过高估计过去事件对将来事件所起的预示作用高估经历过的事件的概率其他认知偏向表现,风险回应(风险处置方式),风险自留风险降低由合同条款分担风险采用措施降低损失概率和严重程度

8、风险转移由合同条款将风险转移给他方投保转移给保险公司风险回避,承担风险的原则,（要点）：1）不为小利承担大风险；2）不承担超过能力限度的风险；3）不情绪化承担或拒绝风险，还要根据经验或直接考虑成败的可能性；4)不要机械地根据理论承担风险，还要根据经验和直觉认真考虑成败的可能性；5）既要分析风险的来源，又要分析风险的结果；6）认清风险可控部分和不可控部分；7）多征求专家的意见；8）对承担风险要事先制订计划包括制订应急措施。,1.2.3 风险分析方法,调查和专家评分法(侧重定性)层次分析法(侧重定性)敏感性分析(侧重定量)概率和数理统计分析(侧重定量)模糊分析(侧重定量)蒙特卡罗模拟分析(综合分析

9、)CIM模型(综合分析)(控制区间和记忆模型)影响图分析(综合分析),1.2.4 Bayes理论的应用,利用Bayes理论，根据相关信息对先验概率加以修改得出后验概率，作分析和决策条件概率：P(EF)=P(FE)P(F)-(1)P(FE)=P(EF)P(F)-(2)全概率：P(F)=P(FEi)P(Ei)=P(FEi)-(3)Bayes公式：,P(Ei Fk)=,P(FkEi)P(Ei),P(FkEi)P(Ei),注.(2)、(3)式代入(1)式,1.2.5 风险态度,不同角度有不同风险态度不同人有不同的“创造力风险”表现群体决策比个人决策更愿冒险 在群体决策中，个人承担的责任小，更愿意表现勇

10、气。,2 建设工程项目风险,建设工程项目受自然条件、技术条件、经济条件和社会环境的影响大工期长，投资大，功能效益关系复杂，不确定因素多利益关系复杂，既有经济风险又有道德风险主要表现为工期风险、质量风险、造价风险较突出的风险源为地质问题、自然灾祸、技术缺陷、人员和设备损伤、物价上涨、工程预算失误、筹资失败等引起的设计变更或合同索赔,实际地质情况与设计地质资料不符，对业主和施工承包商都可以说是一种风险，就现在我国大多数建设工程项目看来，对业主和承包商的影响较多的情况是：如果实际地质情况优于设计地质条件，对业主和承包商都能节约开支。如果实际地质情况劣于设计的，经监理或设计确认，往往主要成为业主增加投

11、资的风险，一般不会成为减少承包商利润的风险，有的甚至成为承包商增加利润的机会。,技术风险举例,1、圈梁与构造柱合同变更2、混凝土早期强度偏低3、发电引水压力钢管进口钢板焊接的焊缝环境温度标准问题4、发电引水压力钢管焊缝残余应力消除问题5、大坝溢流坝段混凝土裂缝问题6、船闸开挖坡壁塌滑问题,3 建设工程业主或投资商的风险,人为风险政府或主管部门的专制行为体制法规不合理主管部门设置障碍资金筹措困难不可预见事件合同条款不严谨职员道德风险承包商工人罢工等群体行为越轨,承包商缺乏合作诚意承包商履约不力工期延误材料供应商履约不力或违约指定分包商履约不力监理工程师失职设计错误,经济风险经济宏观形势不利投资环

12、境恶化市场物价不正常上涨通货膨胀幅度太大投资回收期太长基础设施落后资金筹措困难,自然风险恶劣自然条件恶劣气候与环境恶劣现场条件不利地理环境特殊风险战争、敌对行动、外敌入侵叛乱、暴乱、骚乱、政变放射、辐射性污染使用或占用非合同规定提供的永久工程区段造成损失设计不当造成损失意外爆炸造成损失,4 建设工程承包商常见风险,项目选择风险对项目的技术难度和管理的复杂性认识不足；业主难以合作项目资金不足不公平交易项目建设的不利条件和不确定因素,决策阶段风险信息处理风险(真伪辨析和价值分析)中介与代理风险(要求独家代理、阻止承包商与业主联系、帮助业主压低承包商的报价)联合保标风险(串通抬高报价让一家中标后既牺

13、牲自家中标又得不到预定报偿)业主买标风险(业主买通几家低价投标迫使正常报价的承包商压价中标)报价策略失误风险(低价中标后未能获得高价索赔的补偿或后续项目中标的补偿、倚仗技术优势或关系优势高价投标而失标、被投标合作者利用而损失应有的利润、不平衡报价等报价技巧失手，等等。),3.合同管理风险不平等条款合同用词定义不准确合同条件遗漏或含混不清业主不遵从国际惯例签约前对合同条款分析不深入,4.项目管理风险工程管理风险(质量管理、进度管理)合同管理风险(合同意识、合同管理经验等)物资管理风险(利用市场竞争把握不准影响工程进展)财务管理风险(筹资成本优化和资金投入控制等资金运作技巧、工程结算、保函跟踪保护

14、)5.责任风险职业责任风险法律责任风险替代责任风险,应较为注意的问题,投标决策风险投标报价风险(工程量清单计价规范均要求单价中考虑风险)结算风险(业主不能按期结算)物价风险合同条款强加风险(例如，对地形、地质资料的理解判断)施工安全事故风险总承包项目不确定因素风险国际工程承包政治、法律、社会、技术标准、汇率等风险,保函风险 几种主要保函：投标保函履约保函预付款归还保函维修保函临时进口设备再出口保函(Interim Guarantee For Reexport of Equipment)作用：保证免收关税的临时进口施工设备，完工后不至于就地倒卖，而全部再运出，防止变相走私。风险：有设备丢失不能再

15、出口保函被没收的风险。(注：保函是一种或有负债，一旦开出主动权在受宜人手中，尤其是国际工程采用的无条件保函，规定银行见索即付，毋须征得承包商同意。第四版FIDIC条款修改后也只是要求告之承包商),BOT方式的风险 BOT方式投资回报的主要风险因素可研不深入，决策失误，项目建设的预期目标不能实现；政府对产品或服务的价格控制不合理或横加干涉，利润得不到保证；地方保护主义；汇兑受限；,4 风险管理展望,问题风险意识薄弱风险管理规范化缺陷统计资料稀缺展望强化风险管理强化风险管理评价建立和健全建设项目后评价中的风险管理评价制度和指标系统,参考文献,(图书馆、院资料室可借阅到的部分)英罗吉.弗兰根，乔治.

16、诺曼编，李世蓉，徐波译，工程建设风险管理，中国建筑工业出版社，2000邱菀华，现代项目风险管理方法与实践，科学出版社，2003陈立文，项目投资风险分析理论与方法，机械工业出版社，2005孙建平，建设工程质量安全风险管理，中国建筑工业出版社，2006沈建明，项目风险管理，机械工业出版社，2004,6.美约翰.拉夫特里著，李清立译，项目管理风险分析，机械工业出版社，20037.王卓甫，工程项目风险管理理论、方法与应用，中国水利水电出版社，20028.美约翰.拉夫特里著，李清立译，项目管理风险分析，机械工业出版社，2003.19.许谨良，周江雄，风险管理，中国金融出版社，1998.710.卢有杰，卢家仪，项目风险管理，清华大学出版社，1998.711.风险管理手册(FIDIC文献译丛)，中国计划出版社12.麻荣永，土石坝风险分析方法及应用，北京：科学出版社,