《计量经济学概述》PPT课件.ppt
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1、2023/8/1,朱 晋,1,一、计量经济学基本概念 二、计量经济学与相关学科的关系三、计量经济学的学科体系四、建立计量经济学模型的步骤和要点五、计量经济学的应用,第一章 计量经济学概述,2023/8/1,朱 晋,2,一、计量经济学基本概念,1.计量经济学2.计量经济学的产生3.计量经济学的定义4.计量经济学的地位,2023/8/1,朱 晋,3,计量经济学是经济学的一个分支学科,是以揭示经济活动中客观存在的数量关系为内容的分支学科。在有关的出版物和课程表中出现了“计量经济学”与“经济计量学”两种名称。“经济计量学”是由英文“econometrics”直译得到的,而且强调该学科的主要内容是经济计
2、量的方法,是估计经济模型和检验经济模型;“计量经济学”则试图通过名称强调它是一门经济学科,强调它的经济学内涵与外延。,什么是计量经济学,2023/8/1,朱 晋,4,1926年挪威经济学家R.Frisch提出Econometrics这一学科名称;1930年成立世界计量经济学会;1933年创刊Econometrica;20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张;20世纪70年代以来非经典(现代)计量经济学的发展,计量经济学的产生,2023/8/1,朱 晋,5,费里希在Econometrica的创刊辞中这样指出:“用数学方法处理经济学可以有多种形式,其中任何单独的一种都不等同于计量经济学,计量
3、经济学不等同于统计学,计量经济学也不等同于我们称之为的一般经济理论(即使这种理论的大部分具有定量的特点),当然,计量经济学也不是数学在经济学中的应用的同义词。不用说,统计学、经济理论和数学是理解现代经济生活中的数量关系所不可缺少的必要条件,但是作为充分条件的是这三者的结合,这三者的结合就构成了计量经济学。”,定义,2023/8/1,朱 晋,6,计量经济学的地位,计量经济学是一门经济学科。首先,从定义看,计量经济学是统计学、经济理论和数学三者的结合,这种结合说明它是定量化的经济学或者经济学的定量化;其次,从经济学科中的地位看,计量经济学已经在在西方国家的经济学科中占有重要地位,在大多数大学和学院
4、中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的部分。甚至有人说“第二次世界大战后的经济学是计量经济学的时代”。,2023/8/1,朱 晋,7,大多数大学和学院中,计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分。,计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位。,下页,克莱因语录,2023/8/1,朱 晋,8,二次世界大战后,经济学是经济计量学的时代。,萨缪尔森语录,2023/8/1,朱 晋,9,从诺贝尔经济奖看计量经济学,诺贝尔经济奖自1969年设立,至2005年,共有57位经济学家获奖,直接因计量经济学的创立和发展得奖的有10人。第一届诺贝尔经济奖即授予弗里希与丁伯根;克莱因则以开
5、拓和发展了联立方程模型得奖。2000年的诺贝尔经济奖得主为赫克曼和麦克法登。2003年的诺贝尔经济奖得主为恩格尔(Robert F.Engle)和格兰杰(Clive W.J.Granger)。,2023/8/1,朱 晋,10,诺贝尔经济学奖与计量经济学 55位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖 1969 R.Frisch J.Tinbergen 1973 W.Leotief 1980 L.R.Klein 1984 R.Stone 1989 T.Haavelmo 2000 J.J.Heckman D.L.McFadden 2003 Robert F.Engle Clive W.J
6、.Granger 16位担任过世界计量经济学会会长 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学,2023/8/1,朱 晋,11,诺贝尔经济学奖1969,1969年10月,新设的诺贝尔经济学奖授予了费里希和丁伯根,表彰的理由是他们“发现了经济过程分析的动态模型,并使之实用化。”,拉格纳弗里希1895-1973出生地:挪威奥斯陆奥斯陆大学,简丁伯根1903-1994出生地:荷兰海牙莱顿大学物理学博士荷兰经济学院教授,经济计量学的奠基人,经济计量学模式建造者之父,1969年诺贝尔经济学奖公告,2023/8/1,朱 晋,12,诺贝尔经济学奖2000,2000年10月,诺贝尔经济学奖授予了赫克曼和麦克法登,
7、表彰他们“在微观计量经济学领域,他们发展了广泛应用于个体和 家庭行为实证分析的理论和方法”。,詹姆斯 赫克曼1944 年生于美国芝加哥,曾就读于科罗拉多学院。1971年获普林斯顿大学经济系博士学位。现为芝加哥大学的教授。著名论文,丹尼尔麦克法登1937 年生于美国北卡罗来那州的瑞雷,曾就读于明尼苏达大学。1962年获得明尼苏达大学博士学位。现为加州大学伯克莱分校教授。从诺贝尔经济奖看计量经济学,2000年诺贝尔经济学奖公告,2023/8/1,朱 晋,13,瑞典皇家科学院日宣布,将年诺贝尔经济学奖授予美国经济学家罗伯特恩格尔和英国经济学家克莱夫格兰杰,以表彰他们在经济学时间数列分析方面所作出的贡
8、献。两人将分享共计万克朗(约合万美元)的奖金。“今年的(诺贝尔奖)获得者发明了处理许多经济时间序列两个关键特性的统计方法:时间变化的变更率和非平稳性。”,美英两经济学家分享2003年诺贝尔经济学奖,2023/8/1,朱 晋,14,诺贝尔经济奖全名单:2005 Robert J.Aumann ThomasC.Schelling(博奕论)2004 Finn Kydland Edward Prescott(商业周期)2003 Robert F.Engle Clive W.J.Granger(时间序列分析)2002 Daniel Kahneman,Vernon L.Smith(经济心理学)2001 G
9、eorge A.Akerlof,A.Michael Spence,Joseph E.Stiglitz(不对称信息)2000 James J Heckman,Daniel L McFadden(微观计量经济)1999 Robert A.Mundell(货币与财政)1998 Amartya Sen(福利经济学)1997 Robert C.Merton,Myron S.Scholes(期货期权定价)1996 James A.Mirrlees,William Vickrey(激励理论)1995 Robert E.Lucas Jr.(理性预期与宏观经济)1994 John C.Harsanyi,John
10、 F.Nash Jr.,Reinhard Selten(博弈)1993 Robert W.Fogel,Douglass C.North(计量经济史学)1992 Gary S.Becker1991 Ronald H.Coase1990 Harry M.Markowitz,Merton H.Miller,William F.Sharpe(投资组合与CAPM)1989 Trygve Haavelmo1988 Maurice Allais,2023/8/1,朱 晋,15,1987 Robert M.Solow1986 James M.Buchanan Jr.1985 Franco Modigliani
11、1984 Richard Stone1983 Gerard Debreu1982 George J.Stigler1981 James Tobin1980 Lawrence R.Klein1979 Theodore W.Schultz,Sir Arthur Lewis1978 Herbert A.Simon1977 Bertil Ohlin,James E.Meade1976 Milton Friedman1975 Leonid Vitaliyevich Kantorovich,Tjalling C.Koopmans1974 Gunnar Myrdal,Friedrich August von
12、 Hayek1973 Wassily Leontief1972 John R.Hicks,Kenneth J.Arrow1971 Simon Kuznets1970 Paul A.Samuelson1969 Ragnar Frisch,Jan Tinbergen,2023/8/1,朱 晋,16,二、计量经济学与相关学科的关系,1、与数理经济学:数理经济学作为一门经济学科,同样应用于经济领域的数量化,但比计量经济学更强调数学的作用,可以看作是用数学语言来描述经济活动的学科。2、与数理统计学:数理统计学是计量经济学的主要工具,大量的估计、检验、预测等工作需要用到数理统计学。但同时,数理统计学也是其
13、它学科的工具或前提。3、与理论经济学:计量经济学的研究建立在现实的经济问题之上,理论经济学决定了研究的基调。,2023/8/1,朱 晋,17,1、广义计量经济学和狭义计量经济学 2、初、中、高级计量经济学 3、理论计量经济学和应用计量经济学4、经典计量经济学和非经典计量经济学 5、微观计量经济学和宏观计量经济学,三、计量经济学的内容体系,2023/8/1,朱 晋,18,1、广义计量经济学和狭义计量经济学,广义计量经济学是利用经济理论、数学以及统计学定量研究经济现象的经济计量方法的统称,包括回归分析方法、投入产出分析方法、时间序列分析方法等。狭义计量经济学,也就是我们通常所说的计量经济学,以揭示
14、经济现象中的因果关系为目的,在数学上主要应用回归分析方法。本课程中的计量经济学模型,就是狭义计量经济学意义上的经济数学模型。,2023/8/1,朱 晋,19,2、初、中、高级计量经济学,初级以计量经济学的数理统计学基础知识和经典的线性单方程模型理论与方法为主要内容;中级以用矩阵描述的经典的线性单方程模型理论与方法、经典的线性联立方程模型理论与方法,以及传统的应用模型为主要内容;高级以非经典的、现代的计量经济学模型理论、方法与应用为主要内容。本课程定位于中级水平上,适当引入高级的内容。,2023/8/1,朱 晋,20,3、理论计量经济学和应用计量经济学,理论计量经济学是以介绍、研究计量经济学的理
15、论与方法为主要内容,侧重于理论与方法的数学证明与推导,与数理统计联系极为密切。除了介绍计量经济模型的数学理论基础、普遍应用的计量经济模型的参数估计方法与检验方法外,还研究特殊模型的估计方法与检验方法,应用了广泛的数学知识。应用计量经济学则以建立与应用计量经济学模型为主要内容,强调应用模型的经济学和经济统计学基础,侧重于建立与应用模型过程中实际问题的处理。本课程是二者的结合。,2023/8/1,朱 晋,21,4、经典计量经济学和非经典计量经济学,经典计量经济学(Classical Econometrics)一般指20世纪70年代以前发展并广泛应用的计量经济学。R.Frisch创立 T.Haave
16、lmo建立了它的概率论基础 成为其理论与应用的集大成者,2023/8/1,朱 晋,22,经典计量经济学在理论方法方面特征是:模型类型随机模型;模型导向理论导向;模型结构线性或者可以化为线性,因果分析,解释变量具有同等地位,模型具有明确的形式和参数;数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本,被解释变量为服从正态分布的连续随机变量;估计方法仅利用样本信息,采用最小二乘方法或者最大似然方法估计模型。,2023/8/1,朱 晋,23,经典计量经济学在应用方面的特征是:应用模型方法论基础实证分析、经验分析、归纳;应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论检验与发展;应用模型的领域传统的应用领域,例
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