lecture保险精算概论.ppt
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1、2023/7/6,1,保 险 精 算,东南大学医疗保险系张华Tel:83272575,2023/7/6,2,第一节 精算概论,内容概要认识精算学国外的精算组织与我国的精算事业课程的内容体系参考书目,2023/7/6,3,认识精算学,精算学是通过引入适当的随机变量,应用高等数学、概率论和数理统计等工具,结合保险学、金融学、会计等领域来对风险的集中和分散进行研究的一门实用性很强的边缘学科。精算学始于:1693年精算理论的应用领域:寿险与年金、财产与责任险、团体健康险、金融、投资等.,2023/7/6,4,An actuary is a business professional who analy
2、zes the financial consequences of risk.Actuaries use mathematics,statistics and financial theory to study uncertain future events,especially those of concern to insurance and pension programs.They evaluate the likelihood of those events,design creative ways to reduce the likelihood and decrease the
3、impact of adverse events that actually do occur.,2023/7/6,5,保险精算学:以数学、保险学、金融学、经济学和计算机技术为基础,对保险经营管理的各个环节进行定量分析,研究风险的损失分布规律、保险费率的厘定、保险准备金的提取、再保险费率的厘定及寿险保单的现金价值等相关内容的学科。1、划分:寿险与非寿险精算学 2、保险精算学与其他学科的关系,2023/7/6,6,寿险与非寿险精算学,寿险精算学:在对死亡率研究的基础上,考虑资金投资利率,按照寿险合同对保险种类、保险金额、保险期限、保险费缴纳方式以及保险人的经营费用的规定等,预先对投保人须交纳的保
4、费水平(随机变量)、责任准备金以及保单的现值价值(现值函数)进行科学准确的计算。非寿险精算:主要是确定自然灾害和意外事故的损失。与寿险不同的是,它没有像生命表那样相对稳定的损失分布。所以非寿险精算始终把损失发生的频率、损失发生的幅度以及损失的控制作为它的研究重心。,2023/7/6,7,保险精算学与其他学科的关系,与统计学的关系:精算学是利用统计方法,根据经验数据来分析问题和预测未来发展趋势。与投资学的关系:精算的生命力在于应用数学方法处理经济问题,所以精算学在投资领域的应用越来越有优势。与财务和会计学的关系:财务风险管理与金融和保险学的关系:根据保险学的基本原理科学定量地分析保险业务,并大量
5、使用金融工具对保险公司进行有效的金融管理。,2023/7/6,8,国外的精算组织与我国的精算事业,精算职业团体最早产生于英国,1998年是其150周年纪念.国际上著名的精算学会有:北美精算学会、英国精算学会、日本精算学会和澳大利亚精算学会,不同的精算师学会具有不同的资格认证和考试课程和制度。,2023/7/6,9,国际精算协会 International Actuarial Association 北美精算师协会Society of Actuaries 美国精算师学会American Academy of Actuaries 加拿大精算师协会Canadian Institute of Actu
6、aries英国精算师协会 Association of Consulting Actuaries,2023/7/6,10,2023/7/6,11,SOA Overview,The Society of Actuaries(SOA)is the largest professional organization dedicated to serving 21,000 actuarial members and the public in the United States,Canada and worldwide.The SOAs vision is for actuaries to be th
7、e leading professionals in the measurement and management of risk.,2023/7/6,12,The SOA is committed to:,EducationProviding basic education in the fundamental principles of actuarial science,advanced education,professional development and continuing education for practicing actuaries.ResearchConducti
8、ng research to develop studies of historical experience and techniques for projections into the future,analyzing the actuarial aspects of public policy issues and providing the foundation for further expansion of the profession.The ProfessionPromoting high standards of professional competence and co
9、nduct within the actuarial profession.,2023/7/6,13,An Associate of the Society of Actuaries(ASA)has demonstrated knowledge of the fundamental concepts and techniques for modeling and managing risk.The ASA has also learned the basic methods of applying those concepts and techniques to common problems
10、 involving uncertain future events,especially those with financial implications.The ASA has also completed a professionalism course covering the professional code of conduct and the importance of adherence to recognized standards of practice.,2023/7/6,14,A Fellow of the Society of Actuaries(FSA)has
11、demonstrated knowledge of the business environments within which financial decisions concerning retirement benefits,life insurance,annuities,health insurance,investments,finance,and enterprise risk managementare made,including the application of advanced concepts and techniques for modeling and mana
12、ging risk.The FSA has further demonstrated an in-depth knowledge of the application of appropriate concepts andtechniques to a specific area of actuarial practice.,2023/7/6,15,List of Exams,P*Probability VariousFM*Financial Mathematics Spring&FallMFE Actuarial Models Financial EconomicsSpring&FallML
13、C Actuarial Models Life ContingenciesSpring&FallC*Construction and Evaluation of Actuarial ModelsSpring&Fall,2023/7/6,16,FSA ComponentAdvanced Finance and Enterprise Risk Management SpringAdvanced Portfolio Management SpringFinancial Economic Theory(Fin/ERM/Inv)FallGroup and Health Company/Sponsor P
14、erspective(CSP)Exam SpringGroup and Health Design and Pricing(DP)FallIndividual Life and Annuities Company/Sponsor Perspective(CSP)(U.S.and Canada)SpringIndividual Life and Annuities Design and Pricing(DP)(U.S.and Canada)FallRetirement Benefits Company/Sponsor Perspective(CSP)(U.S.and Canada)SpringR
15、etirement Benefits Design and Pricing(DP)(U.S.and Canada)Fall,2023/7/6,17,Other OfferingsEA-1SpringEA-2,AEnrolled Actuaries Pension Examination,Segment A FallEA-2,BEnrolled Actuaries Pension Examination,Segment B Spring,2023/7/6,18,SOA 简介http:/,北美精算师协会(Society of Actuaries,简称SOA)是在国际上最具代表性和权威性,规模最大、
16、拥有最多会员的精算师组织。创立于1949年,总部设在芝加哥。SOA的主要任务是提供人寿保险、健康保险、员工福利和养老金领域的精算教育计划,以继续教育方式提高精算师的咨询和解决涉及不确定事件的金融、保险、财务及社会问题的能力。,2023/7/6,19,北美精算师协会的精算师资格分为准精算师(ASA Associate of the Society of Actuaries)资格和正式精算师(FSA Fellow of the Society of Actuaries)资格。在取得了准精算师(ASA)资格后可以参加精算师(FSA)的资格考试,精算师的考试共有五个方向:财务、团体保险和健康保险、个人
17、寿险和年金、养老金及投资。北美精算师考试一年分为两次。春季考试于2月份开始报名,秋季考试于8月份开始报名。考试时间于每年5月及11月各举行一次。,2023/7/6,20,准精算师(ASA)阶段,课程1:精算科学的数学基础(Mathematical foundations of Actuarial Science)主要内容及概念:微积分、概率论、风险管理(包括损失频率、损失金额、自留额、免赔额、共同保险和风险保费)。课程2:利息理论,经济与金融(Interest Theory,Economics and Interest Theory,Economics and Finance)主要内容及概念:
18、利息理论、微观经济学、宏观经济学、金融学基础。,2023/7/6,21,课程3:关于风险的精算模型(Actuarial Models)主要内容及概念:保险和其他金融随机事件、生存模型、人口数据分析、定量分析随机事件的金融影响。课程4:精算建模方法(Actuarial Modeling)主要内容及概念:模型的定义;为何及如何使用模型;模型优缺点;确定性的和随机性的模型;模型选择;输入和输出分析;敏感性检验;研究结果的经验和反馈;回归分析;预测;风险理论;信度理论。,2023/7/6,22,课程5:基本精算原理的应用(Application of Basic Actuarial Principle
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