ata初级入门5线性回归模型估计.ppt

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1、2023/7/5,计量经济学软件应用,1,Stata初级入门5线性回归模型,江金启沈阳农业大学经济管理学院,2023/7/5,计量经济学软件应用,2,一、计量回归前的知识回顾,数据结构数据结构、数据类型和估计模型选择线性回归的OLS的基本假定基本假定引申的定理,2023/7/5,计量经济学软件应用,3,1数据结构,截面数据（Cross-Section Data）：给定时点对个人、家庭等样本单位所采集的数据。时序数据（Time-Series Data）：某一或某几个变量在不同时点的观测值。混合截面数据（Pooled Cross Section Data）：不同时点的多个同单位截面样本混合得到。面

2、板数据（亦称综列数据,Panel Data/Longitudinal Data）：同一截面样本在不同时点的观测值。通常是对同一截面样本的持续跟踪调查得到。,2023/7/5,计量经济学软件应用,4,2数据结构、类型及模型选择,2023/7/5,计量经济学软件应用,5,3线性回归要满足的基本假定,参数线性：Y=0+1x+随机抽样性:意味着cov(ui,uk)=0零条件均值（亦称严格外生性）：E(u|x1,x2,x3,)=0，意味着E(u)=0,cov(x,u)=0。计量回归的最关键假定。如果E(u|xi)=0,而E(u|xk)0,则xi为外生解释变量，xk为内生解释变量。违背零条件均值假定的情况

3、：（1）模型形式误设，（2）遗漏重要解释变量；（3）解释变量的测量误差；（4）联立因果；（5）样本选择偏误。,2023/7/5,计量经济学软件应用,6,不存在完全或多重共线性：在总体中，自变量间不存在严格的线性关系。该假定不意味着自变量间无相关关系，而是要求它们间无高度相关或完全相关。引起完全共线性的情况：（1）一个自变量是另一个自变量的常数倍；（2）一个自变量恰好可以表达为其它两个或多个自变量的一个线性函数。如果此情况发生，自变量间就有多重共线性关系。*自变量的样本有变异：在样本中，自变量不为相同的常数。同方差性（亦称有效性）：var(u|x1,x2,x3,.)=2。假定1-5统称为截面回归

4、的高斯马尔科夫假定。,2023/7/5,计量经济学软件应用,7,4基本假定所引申出的四个定理,无偏性OLS斜率估计量的抽样方差,2023/7/5,计量经济学软件应用,8,无偏估计,高斯-马尔科夫定理,2023/7/5,计量经济学软件应用,9,二、Stata计量模型估计概述,模型估计模型预测参数检验对虚拟变量的处理变量的边际影响或弹性对模型估计结果的相关操作模型估计结果的提取,2023/7/5,计量经济学软件应用,10,1模型估计的语法,基本语法格式单方程模型估计的命令格式系统方程模型估计的命令格式估计选项常数项、offset、exposure、参数约束、置信度、标准差的计算方法、组内相关结构、

5、一阶自相关系数的计算,2023/7/5,计量经济学软件应用,11,1.1基本语法格式,单方程模型command varlist if in weight,options范例：regress depvar indepvars if in weight,options线性回归模型 系统方程模型command(varlist)(varlist)if in weight,options范例：sureg(depvar1 varlist1)(depvar2 varlist2).(depvarN varlistN)if in weight似不相关回归模型varlist为模型的因、自变量，中间空格分开，其中第

6、1个变量，软件自动识别为因变量，其余为自变量。,2023/7/5,计量经济学软件应用,12,1.2估计选项设定（options）,常数项noconstant:模型没有常数项hascons：用户自己设定的常数项offsetoffset(varname)表示约束模型中变量varname的系数为1。该选项多出现于离散选择模型、计数模型中。exposureexposure(varname)表示约束模型中变量ln(varname)的系数为1。该选项多出现于计数模型中。,2023/7/5,计量经济学软件应用,13,参数约束constraints(numlist):通过constraint命令设定线性约束c

7、onstraints(matname):通过矩阵设定线性约束constraints(clist):在个别命令中使用，如mlogit命令该选项多出现于离散选择模型、分类变量模型、计数模型中。置信度level(#)设定置信区间，默认值为95组内相关结构corr(correlation)设定组内相关结构，该选项一般多在“面板数据”的广义方程估计中出现,2023/7/5,计量经济学软件应用,14,标准差的计算方法vce(vcetype)是stata中设定参数估计量协方差矩阵计算方法的最主要选项。vcetype的常见形式：oim:基于最大似然估计中的观测信息矩阵进行计算opg:基于最大似然估计中梯度向量

8、进行估计robust:异方差稳健估计，又称Huber/White/Sandwich估计量cluster clustvar:组内相关稳健估计bootstrap:自举法jackknife:刀切法ols:用OLS残差计算协方差矩阵hac kernel:异方差自相关一致标准差rgf:将稳健方差估计量乘以(N-1)/(N-P),2023/7/5,计量经济学软件应用,15,一阶自相关系数的计算该选项不常使用，默认是dw法。rhotype(method):用于设定时序/面板数据模型中AR(1)系数的方法。method包括：dw:rho_dw=1-dw/2,其中 dw 是Durbin-Watson值regre

9、ss:从残差回归方程et=rho_regress*et-1+vtfreg:从残差回归方程中et=rho_freg*et+1+vttscorr:rho=eet-1/ee,其中e和et-1 是残差和滞后一期残差。theil:rho=rho_tscorr*(N-k)/Nnagar:rho_nagar=(rho_dw*N2+k2)/(N2-k2)onestep:rho_onestep=(n/m_c)*rho_tscorr,其中n是样本单位总数，m_c是consecutive pairs of residuals的数目,2023/7/5,计量经济学软件应用,16,2模型预测,2023/7/5,计量经济学

10、软件应用,17,3参数检验,2023/7/5,计量经济学软件应用,18,4对虚拟变量的处理,2023/7/5,计量经济学软件应用,19,5变量的边际效应或弹性,2023/7/5,计量经济学软件应用,20,6对模型估计的相关操作,2023/7/5,计量经济学软件应用,21,7模型估计结果的提取,2023/7/5,计量经济学软件应用,22,三、一元线性回归,命令：regress varlist if in weights,options菜单：Statistics Linear models and related Linear regression常数项的设定,2023/7/5,计量经济学软件应用

11、,23,2023/7/5,计量经济学软件应用,24,if in的设定,2023/7/5,计量经济学软件应用,25,weights的设定,2023/7/5,计量经济学软件应用,26,标准差计算方法的设定,2023/7/5,计量经济学软件应用,27,结果报告的设定,置信度标准化回归系数报告系数报告e系数不报告多重共线性变量,2023/7/5,计量经济学软件应用,28,四、实例,2023/7/5,计量经济学软件应用,29,打开数据文件：use C:UsersjjqDesktop计量经济学软件应用讲稿ch5OLS.dta,clear,2023/7/5,计量经济学软件应用,30,1消费支出和收入散点图：

12、农村,命令：twoway(scatter rconsum rneti,sort)(lfit rconsum rneti),ytitle(农村人均消费支出)xtitle(农村居民人均纯收入)title(收入与消费支出关系：农村)note(数据来源：中国统计年鉴2011年),2023/7/5,计量经济学软件应用,31,2回归结果：农村,命令：regress rconsum rneti,2023/7/5,计量经济学软件应用,32,2回归结果：城镇,命令：regress uconsum pdi,2023/7/5,计量经济学软件应用,33,3Breusch-Pagan,Cook-Weisberg异方差检

13、验,命令：estat hettest varlist,rhs normal|iid|fstat mtest(spec)在一元线性回归中，设定varlist或rhs，或都不设定的结果是一样的。normal表示误差项独立正态分布，iid表示误差项独立同分布，计算卡方统计量，fstat表示误差项为独立同分布，计算F统计量，mtest表示同时进行上述各种检验。,2023/7/5,计量经济学软件应用,34,菜单：Statistics Postestimation Reports and statistics,2023/7/5,计量经济学软件应用,35,异方差检验：农村,范例：estat hettest,

14、2023/7/5,计量经济学软件应用,36,4Szroeter异方差秩检验,命令：estat szroeter varlist,rhs mtest(spec)注意：varlist或rhs中必须有一个要定义,2023/7/5,计量经济学软件应用,37,异方差秩检验：农村,命令：predict res,rstandardestat szroeter res,2023/7/5,计量经济学软件应用,38,5Ramsey回归设定误差检验,命令：estat ovtest,rhs,2023/7/5,计量经济学软件应用,39,回归设定误差检验：农村,范例：estat ovtest,2023/7/5,计量经济学

15、软件应用,40,6信息矩阵检验,命令：estat imtest,preserve white范例：estat imtest,2023/7/5,计量经济学软件应用,41,7信息准则结果,命令：estat ic,2023/7/5,计量经济学软件应用,42,8结果检验图,解释变量对成分残差图经常用于考察模型形式是否设定正确命令1：cprplot indepvar命令2：acprplot indepvar增加量变量图经常用于考察数据是否存在异常值命令1：avplot indepvar命令2：avplots indepvar,2023/7/5,计量经济学软件应用,43,杠杆率对残差平方的散点图命令：lvr2plot拟合值对残差图的散点图用于考察残差是否满足经典的假定条件命令：rvfplot解释变量对残差的散点图命令：rvpplot indepvar,2023/7/5,计量经济学软件应用,44,残差-拟合值/解释变量图：农村,残差-拟合值,残差-解释变量,2023/7/5,计量经济学软件应用,45,9对结果的思考,这一结果是否有效？估计是无偏估计吗？在回归中，我们是否有遗漏重要变量？该计量模型存在内生性问题吗？,