2023年银行从业《风险管理》预测试题及答案二.docx

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1、2023年银行从业风险管理预料试题及答案一、单项选择题（共90题，每题0.5分）以下各小题所给出的4个选项中，只有1个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1.下列关于风险的定义（）最符合目前金融监管当局对风险管理的思索模式。A.风险是将来结果的不确定性B.风险是损失的可能性C.风险是将来结果（如投资的收益率）对期望的偏离D.风险是将来结果的变更2.一般状况下，商业银行通常实行提取损失打算金和冲减利润的方式来应对（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.经济损失3.在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析推断，以便对风险进行估算和限制，这是（）。A.风险识别B.风

2、险计量C.风险监测D.风险限制4.（）是一种适合于早期银行特点的初级的资产管理理论。A.销售理论B.预期收入理论C.资产结构理论D.真实票据理论5.（）是指获得银行信用支持的债务人由于种种缘由不能或不愿遵照合同规定按时偿还债务而使银行遭遇损失的可能性。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流淌性风险6.（）是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.操作风险D.流淌性风险7.我国规定商业银行资本足够率不得低于（）oA.4%B.6%C. 8%D. 10%8 .下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金

3、融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常实行提取损失打算金和冲减利润的方式来应对和汲取预期损失C.商业银行通常依靠中心银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般须要通过保险手段来转移9 .下列关于风险管理部门的说法，正确的是（）。A.必需具备高度独立性10 具有完全的风险管理策略执行权C.风险管理部门又称风险管理委员会D.核心职能是做出经营或战略方面的决策并付诸实施10.20世纪60年头，商业银行的风险管理进入（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段11 .风险管理文化的精

4、神核心中最重要和最高层次的因素是（）。A.风险管理学问B.风险管理制度C.风险管理理念D.风险管理技能12 .在商业银行风险管理理论的管理模式中，不包括（）。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.全面风险管理模式D.内部管理模式13.依据业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.集体客户与个人客户B.公司客户与法人客户C.法人客户与个人客户D.国内客户与国外客户14.重视定量分析与定性分析相结合的风险预警方法是（）。A.黑色预警法B.蓝色预警法C.红色预警法D.橙色预警法15.（）是指由于银行操作上的失误，违反有关法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众供应高质

5、量的金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成的不良影响。A.操作风险B.国家风险C.声誉风险D.法律风险16.（）是指当银行正常的业务经营与法规变更不相适应时，银行就面临不得不转变经营决策而导致损失的风险。A.流淌性风险B.国家风险C.操作风险D.法律风险17 .下面哪些不属于市场风险（）。A,利率风险B.汇率风险C.声誉风险D.商品风险18 .下列关于商业银行的风险管理模式的说法，不正确的是（）。A.资产负债风险管理模式重点强调对资产业务和负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标相互代替和资产分散，实现总量平衡和风险限制B.缺口分析和久期分析是资产风险管理模式的重

6、要分析手段C. 20世纪60年头以前，商业银行的风脸管理属于资产风险管理模式阶段D. 1988年巴塞尔资本协议的出台，标记着国际银行业全面风险管理原则体系基本形成19 .全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）A,企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级20 .在商业银行的经营过程中，（）确定其风险担当实力。A.资产规模和商业银行的经营管理水平B.资产规模和商业银行的盈利状况C.资本金规模和商业银行的盈利状况.D.资本金规模和商业银行的风险管理水平21 .我国商业银行监管当局借鉴国际先进阅历，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（）o

7、A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务C.董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、限制环境相一样D.建立完善的信息报告和信息披露制度22 .依据巴塞尔新资本协议，信用风险管理委员会（或类似的机构）可以考虑重新设定限额的状况不包括（）oA.经济和市场状况的较大变动B.借款人信用等级的变更C.高级管理层确定的战略重点的变更D.年度进行业务安排和预算时的变更23 .有关“贷款风险迁徙率”这一指标，下面说法错误的是（）A.该指标衡量了商业银行风险变更的程度B,该指标是一个动态指标C.该指标表示为资产质

8、量从前期到本期变更的比率D.该指标代表了大量银行贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失24 .下列不属于风险转移方式的是（）。A.担保B.保险C.转让D.客户分散25 .在风险发生之前，风险管理者因发觉从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地实行规避措施，主动放弃或拒绝担当该风险，属于（）的风险管理方法.A.风险补偿B.风险分散C.风险规避D.风险转移26 .我国规定，商业银行的核心资本足够率不得低于（）A. 2%B. 4%C. 8%D. 10%27 .我国规定，商业银行的存贷款比例不得超过（）.A. 50%B. 65%C. 75%D. 90%28 .下列关于风险的说法，正确的是（）o

9、A.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源B.信用风险只存在于传统的表内业务中，不存在于表外业务中C.对于衍生产品而言，对手违约造成的损失一般小于衍生产品的名义价值，因此其潜在风险可以忽视不计D.从投资组合角度动身，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失29 .下列关于流淌性风险的说法，不正确的是（）。A.流淌性风险与信用风险、市场风险和操作风险相比，形成的缘由单一，通常被视为独立的风险。B.流淌性风险包括资产流淌性风险和负债流淌性风险C.流淌性风险是商业银行无力为负债的削减和/或资产的增加供应融资而造成损失或破产的风险D.大量存款人的挤兑行为可能会使商业银行面临较大的流淌

10、性风险30 .下列关于国家风险的说法，正确的是（）oA.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭遇因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出了债务人的限制范围31.在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是（）。A.现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流B.对于经营性现金流，主要关注销售商品或供应劳务、经营性租赁等所收到的现金即可C.对于投资活动的现金流，不仅要关注收回投资，分得股利、利润或取得债券利息收入,处置固定

11、资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金D.对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与全部者权益的增加/削减以及股息安排32 .在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下不是关于单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品、诚信度、授信动机、经营实力以及道德水平，如经营者相对于全部者的独立性、决策过程等B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等33 .作为商业银行内部评级法指标的是（）.A.

12、违约频率B.违约概率C.不良率D.违约率34 .下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼（CAMEL）系统的是（）。A.个人因素B.资本足够性C.管理水平D.流淌性35 .（）是指商业银行已经持有的或者是必需持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本36.公司治理在狭义上主要指公司股东大会、董事会和（）及高级管理层等组织机构设立与运作的机制制度。A.职工代表大会B.工会C.监事会D.同业协会37 .我国规定，商业银行流淌性资产余额与流淌性负债的比例不得低于（）。A. 50%B. 45%C. 35%D. 25%38 .我国商业银行法规定，商业银行单一存款比例

13、不得低于（）。A. 20%B. 10%C. 8%D.6%39 .商业银行风险管理的主要策略不包括（）oA.风险分散B.风险对冲C.风险规避D.风险隐藏40 .下列关于风险管理策略的说法，正确的是（）。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消退41 风险补偿是指事前（损失发生以前）对风险担当的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避41 .下列关于我国2023年监管当局对于贷款五级分类的定义，错误的是（）。A.正常，是指借款人能履行合同，没有足够理由怀疑贷款本息不能按时足额偿还B.关注，是

14、指尽管借款人目前有实力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素C.次级，是指借款人的还款实力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，但是只要执行担保，就不会出现损失D.可疑，是指借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也确定要造成较大损失42 .贷款组合的信用风险包括（）。A.系统性风险43 非系统性风险C.既可能有系统性风险，又可能有非系统风险D.以上的都不对43.（）旨在依据当前市场状况对资产的真实经济价值进行计量，能够刚好揭示由于市场风险变更产生的收益或损失。A.成本价格B.公允价值C.账面价值D.清算价值44 .（）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，

15、推算出或计算出交易头寸的价值。A.模拟B.计量C.盯市D.盯模45 .商业银行外部数据主要源于手工输入的数据、政府或上级部门的文件和（）。A.国际结算系统46 储蓄系统C.信用卡系统D.互联网上下载的相关数据46.商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指和（）。A.流淌性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标47 .下列关于资本的说法，正确的是（）oA.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所担当的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在确定的置信水平下，为了应对将来确定期限内资产的非预期损失而应

16、当持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本48 .经风险调整的资本收益率（RAROe）的计算公式是（）。A. RAROC=（收益一预期损失）/非预期损失B. RAROC=（收益一非预期损失）/预期损失C. RAROC=（非预期损失一预期损失）/收益D. RAROC=（预期损失一非预期损失）/收益49 .下列关于事务的说法，不正确的是（）。A.概率描述的是偶然事务，是对将来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事务是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但详细是哪种结果事前不行预知C.确定性事务是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果也

17、是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事务50 .随机变量X的概率分布表如下：X1410P20%40%40%则随机变量X的期望是（）。51.衍生产品的（）对市场风险具有放大作用，这是导致金融风险事务中出现巨额损失的主要缘由。A.衍生作用B.杠杆作用C.预期外汇买卖D.即期外汇买卖52 .交易账户记录的是银行为了交易或避开交易账户其他项目的风险而持有的（）oA.美元B.可以自由交易的金融工具和商品头寸C.欧元D.全部金融工具53 .以下不属于政治风险的是（）。A.税制改革54 财产征用C.洗钱D.行业政策的变更54 .（）主要是由业务主管或风险主管制定各个业务种类操作风

18、险的代表性指标来监督日常经营活动的风险状况。A.业务分析法8.自我评估法C.调查问卷法D.关键风险指标法55 .（）属于银行信息系统的系统平安。A.环境平安56 设备平安C.媒介平安D.应用系统平安56.（）属于银行信息系统的网络平安。A.平安认证B.操作系统平安C.媒介平安D.应用系统平安57 .随机变量X听从匀称分布U（T,3）,则随机变量X的均值和方差分别是（）oA. 1和2.33B. 2和L33C. 1和1.33D. 2和2.3358 .下列关于收益计量的说法，正确的是（）。A.相对收益是对投资成果的干脆衡量，反映投资行为得到的增值部分的确定量B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对

19、数收益率之和C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了确定收益59 .假定股票市场一年后可能出现5种状况，每种状况所对应的概率和收益率如下表所示概率0.050.200.150.250.35收益率50%15%-10%-25%40%则一年后投资股票市场的预期收益率为（）。A. 18.25%B. 27.25%C.11.25%D.11.75%60.巴塞尔委员会认为，应付操作风险的第一道防线是严格的（）。A.外部监管B.内部限制C.人事管理D.资本约束61.假设一年期零息国债的收益率为10%,一年期信用等级为BBB的零息债券的收益率为15%、违约损失率为50%,则该

20、BBB债券的违约概率是（）。A. 95.4%B. 91.3%C. 4.6%D. 8.7%62 .假设某贷款第一年、其次年、第三年的违约概率分别为5%、6%、7%,则该贷款三年后没有发生违约的概率是（）oA. 0.02%B. 99.98%C. 17%D. 83%63 .（）方面的内容可以不在提交董事会和高级管理层的风险报告中反映。A.原始损失数据64 风险评估结果C.关键指标D.损失事务64 .高级计量法在计量操作风险时认可保险的风险缓释影响，但保险的缓释作用不超过操作风险总资本要求的（）。A. 10%B. 15%C. 18%D. 20%65 .国内少数企业在（）,起先试用国外先进的管理阅历去识

21、别、估测、评价和限制风险。A. 20世纪60年头B. 20世纪80年头后期C. 20世纪70年头后期D. 20世纪80年头前期66 .风险管理的核心在于（）。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.选择最佳风险管理技术组合67.正态随机变量X的观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。A. 68%B. 95%C. 32%D. 50%68 .下列关于商业银行风险管理模式经验的四个发展阶段的说法，不正确的是（）。A.资产风险管理模式阶段，商业银行的风险管理主要偏重于资产业务的风险管理，强调保证商业银行资产的流淌性B.负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动性的主动负债变为被动负债C.

22、资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险的协调管理，通过匹配资产负债结构、经营目标相互替换和资产分散，实现总量平衡和风险限制D.全面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术渐渐应用于商业银行的风险管理69 .下列关于信用风险的说法，正确的是（）oA.信用风险只有当违约实际发生时才会产生.B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险70 .大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临（）危机。A.流淌性B.操作C.法律D.战略71.依据巴塞尔新资本协议对违约的定义，下列（）不能视

23、为违约。A.商业银行认定，除非实行追索措施，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务B.债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期90天以上C.商业银行提高对客户的贷款计息水平D.债务人超过了规定的透支限额或新核定的限额小于目前余额，且这些透支超过了90天以上72.银行监管的依法原则是指（）.A.监管职权的设定和行使必需依据法律和行政法规的许可B.监管活动除法律法规须要保密的，应当具有透亮度C.同等对待全部参加者D.努力降低成本，不给纳税人增加负担，73.在商业银行风险监管核心指标中，（）是衡量商业银行流淌性状况及其波动性的流淌性风险监管指标。A.流淌性比率B.超额打算金比率C.核心负债比例D.以上

24、都是74.法律风险的特征包括（）。A.法律风险是一种特别类型的操作风险B.法律风险的分布特别广泛C.法律风险是一种须要计提资本的风险D-以上都是75.预期收入理论认为，任何银行资产能否到期偿还或转让变现，归根结底是以（）为基础的。A.实际收入B.将来的收入C.实际财宝D.投资收益76.（）简单产生的一种偏向是诱使银行介入过于广泛的业务范围，导致集中和垄断。A.转换实力理论B.预期收入理论C.超货币供应理论D.销售理论77 .下列降低风险的方法中，（）只能降低非系统性风险。A.风险分散B.风险转移C.风险对冲D.风险规避78 .对于操作风险，商业银行可以实行的风险加权资产计算方法不包括（）。A.

25、标准法B.基本指标法C.内部模型法D.高级计量法79 .在实际应用中，通常用正态分布来描述（）的分布。.A.每日股票价格B.每日股票指数C.股票价格每日变动值D,股票价格每日收益率80 .下列关于风险的说法，不正确的是（）oA.风险是收益的概率分布B.风险既是损失的来源，同时也是盈利的基础C.损失是一个事前概念，风险是一个事后概念D.风险虽然通常采纳损失的可能性以及潜在的损失规模来计量，但并不等同于损失本身81.盈利实力监管指标不包括（）。A.资本金收益率B.净利息收入率C.不良贷款率D.资产收益率82.下列（）越高表明商业银行的流淌性风险越高。A.现金头寸指标B.核心存款比例C.流淌资产与总

26、资产的比率D.易变负债与总资产的比率83.银行治理结构和制衡机制，对于健全公司治理和防范声誉风险都是至关重要的。然而,对于银行以及银行的责任人来说，最终的爱护方式是向全部员工逐步地灌输一种恪守高度的公允和道德行为准则的精神;让银行上下都明确一点：不行因某项交易、销售、贷款、客户和盈利机会而牺牲银行的（）oA.平安B.利益C.市场D.声誉84 .依据我国银监会制定的商业银行风险监管核心指标，其中信贷资产实际计提打算不包括（）。A.一般打算B.专项打算C.超额打算D.特种打算85 .存款理论的最主要特征是它的（）,A.流淌性86 稳健性C.扩张性D.冒险性86.被称为“银行负债思想的创新”的是（）

27、oA.银行券理论B.存款理论C.购买理论D.销售理论87 .商业银行风险管理模式的演化过程是（）。A.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-负债风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段-资产风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段D.资产风险管理模式阶段负债风险管理模式阶段-资产负债风险管理模式阶段-全面风险管理模式阶段88 .下列关于风险的说法，正确的是（）。A.违约风险仅针对个人而言，不针对企业B.结算风险指交易双方在结算过程中，一方支付了合同

28、资金但另一方发生违约的风险C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.与市场风险相比，信用风险的视察数据多，且简单获得89 .下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本确定的状况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险90 .依据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）oA.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳动型随机变量和连贯型随机变量C.离散型随机变量和跳动型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量二、

29、多项选择题（共40题，每题1分）以下各小题所给出的5个选项中，至少有2个选项符合题目要求，请将正确选项的代码填入括号内。1 .一般状况下，金融风险可能造成的损失有（）。A.系统性风险B.预期损失C.非预期损失D.灾难性损失E.非系统性风险2 .全面风险管理模式具有以下特点（）。A.全球的风险管理体系和全面的风险管理范围B.全程的风险管理过程和全新的风险管理方法C.资产业务、负债业务风险的协调管理D.全员的风险管理文化E.动态的风险管理过程3 .风险监测是对经过识别和计量的风险实行分散、对冲、转移、规避和补偿等措施.进行有效管理和限制的过程。风险管理/限制措施应当实现（，）目标。A.风险管理战略

30、和策略复合经营目标的要求B.监测商业银行全部风险的定性评估结果C.通过对风险诱因的分析，发觉管理中存在的问题，以完善风险管理程序D.所实行的详细措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益基础上保持有效性E.以上说法都不正确4 .风险文化，又称风险管理文化，是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观，一般由（）几个层次组成。A.风险管理战略B.风险管理理念C.风险管理学问D.风险管理制度E.风险管理安排5.我国商业银行的核心资本包括（）0A.一般股B.资本公积C.优先股D.未安排利润E.已安排利润6.银监会规定商业银行内部限制应贯彻（）原则。A.全面性B.审慎性C.有效

31、性D.独立性E.长远性7 .巴塞尔委员会核心原则评价方法指出内限制度涉及银行的（）。A.组织结构8 .会计政策和程序C.制衡机制D.资产和投资的保全E.管理机构8.巴塞尔委员会银行组织内部限制体系框架提出内部限制的组成要素除了风险识别与评估，还包括（）A.管理层监察与限制文化B.限制活动与岗位分别C.信息与沟通D.监控活动与偏差订正E.业务培训与定期考核9.银行风险管理流程包括的环节有（）。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险限制E.风险评估10.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，其中包括（）.A.系统风险B.信用风险C.操作风险D.战略风险E.声誉风险IL在对商业银行客户

32、进行信用风险识别时，对客户的财务状况分析主要包括以下内容（）。A.财务报表分析B.财务比率分析C.盈利实力分析D.融资实力分析E.现金流量分析12 .以下不属于商业银行的集团法人客户的是（）。A.金融控股公司中的商业银行B.企业集团的财务公司C.企业集团的担保公司D.同受国家限制的全部企业E.相互之间存在干脆限制关系的企业13 .商业银行在对贷款的保证人进行考察时，往往须要关注（）。A.保证人的资格B.保证人的财务实力C.保证人的保证意愿D.保证人的法律责任E.保证人的年龄14 .依据集团内部关联关系的不同，企业集团可以分为（）。A.股份合作化企业集团B.纵向一体化企业集团C.横向一体化企业集

33、团D.有限责任企业集团E.私人经营企业集团15 .下列（）属于风险限制方法。A.风险规避B.风险分散C.风险转移D.风险自理E.风险集中16.商业银行安排经济资本的目的是（）。A.风险管理的须要B.市场决策的须要C.财务管理的须要D.经营考核的须要E.追求利润的须要17 .信用风险的主要形式包括（）A.结算风险B.流淌性风险C.非系统风险D.违约风险E.国家风险18 .操作风险可以分为七种表现形式，其中包括（）。A.聘用员工做法和工作场所平安性B.业务中断和系统失灵C.客户、产品及业务做法D.实物资产损坏E.外部欺诈19 .下列关于资本作用的说法，正确的有（）oA.资本为商业银行供应融资B.汲

34、取和消化损失C.支持商业银行过度业务扩张和风险担当D.维持市场信念E.为商业银行管理，尤其是风险管理供应最根本的驱动力20.下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有（）。A.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍运用的是经风险调整的资本收益率（RARoe）B.在单笔业务层面上，RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价供应依据C.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配D.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的E.运用经风险调整的业绩评估方法，有

35、利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上变更银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式21.对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的，下列关于违约损失率的说法正确的有（）oA.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例B.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行必需自行估计每笔债项的违约损失率C.估计违约损失率的损失是经济损失D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险E.巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法高级法的商业银行必需自行估计每笔债项的违约损失率22 .目前国际银行业应用比较广泛的组合模型包括（）。A. CreclitMetrics模型B. Credi

36、tPortfolioView模型C. CreditRisk+模型D. KMV模型E. ZETA模型23 .有关信用风险监测说法正确的是（）。A.这是一个动态、连续的过程B.风险监测包含两个层面的内容C.是风险管理流程中的重要环节D.应当实现监测对合同条款遵守状况等目标E.风险监测可以完全避开风险24 .汇率风险是指由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险，它一般因为从事一些活动而产生，这些活动主要是（）A.商业银行为客户供应外汇交易服务或进行Fl营外汇交易活动B.商业银行增加期权的活动C.商业银行因商品价格变动实行的应对活动D.商业银行从事的银行账户中的外币业务活动E.以上说法均不正确2

37、5 .以下指标中，衡量信用风险的指标有（）oA.不良资产率B.累讨一外汇敞口头寸比例C.单一集团客户授信集中度D.全部关联度E.累计总敞口头寸比例26.以下（）属于我国针对商业银行流淌性所规定的指标。A.存贷款比例指标B.资产流淌性指标C.中长期贷款比例指标D.拆借资金比例指标E.短期贷款比例指标27 .下列属于市场风险的有（）。A,利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险28 .国家风险可分为（）。A.政治风险B.信用风险C.社会风险D.经济风险E.操作风险29 .下列属于巴塞尔新资本协议规定的商业银行核心资本的有（）。A.权益资本B.公开储备C.重估储备D.一般贷款储备E.

38、混合型债务工具30 .下列可能给某商业银行带来声誉风险的有（）。A.关于银行高比例不良资产的媒体报道B.银行对长期合作且信用良好的贷款客户大幅削减信贷额度C.市场流传次贷危机使得银行蒙受巨额亏损的消息D.银行工作人员长期对待客户看法粗暴E.银行向风险承受实力低的客户举荐高风险的理财产品31.战略风险来自（）oA.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.商业银行经营目标不能按时实现C.为实现战略目标而制定的经营战略存在缺陷D.为实现目标所须要的资源匮乏E.整个战略实施过程的质量难以保证32 .市场风险报告的内容包括（）。A.对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析B.市场风险管理政策和程序的遵守状况C.

39、内部和外部审计状况D.市场风险经济资本安排状况E.潜在市场风险预料33 .现在越来越多的商业银行起先进行市场风险经济资本的内部配置，资本配置的方法主要有（）。A.黄金分割法B.自下而上法C.自上而下法D.经济增加值法E.收益率法34 .商业银行的法人信贷业务包括（）,A.法人客户贷款业务B.贴现业务C.个人生产经营贷款D.商业银行承兑汇票业务E.个人购房贷款35 .个人信贷业务的操作风险成因一般包括（）。A.商业银行对个人信贷业务缺乏风险意识或风险防范阅历不足B.内限制度不完善，业务流程有漏洞C.管理模式不科学，经营层次过低而缺乏约束D.个人信用体系不健全E.以上说法均不正确36 .巴塞尔委员

40、会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。A.商业银行应保持公司治理的透亮度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部限制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清晰地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制37 .商业银行内部限制包括的主要要素有（）。A.内部限制环境38 风险识别与评估C.内部限制措施D.信息沟通与反馈E.监督、评价与订正38 .商业银行风险监测的详细内容包括（）。A.开发风险计量模型B.监测各种可量化的关键风

41、险指标的变更和发展趋势C.监测各种不行量化的风险因素的变更和发展趋势D.报告商业银行全部风险的定性/定量评估结果E.调整高风险授信限额39 .商业银行风险管理部门的主要职责有（）。A.监控各类金融产品和全部业务部门的风险限额B.在限额违规的状况下刚好向风险管理委员会报告C.负责核准困难金融产品的定价模型D.帮助财务限制人员进行困难金融产品价格评估E.全面驾驭商业银行的整体风险状况，为管理决策供应协助作用40 .风险文化一般由（）三个层次组成。A.风险管理理念41 风险模型C.制度D.学问E.内部限制三、推断题（共15题，每题1分）请推断以下各小题的对错，正确的用J表示，错误的用X表示。1 .损

42、失反映的是风险时间发生后所造成的实际结果;风险反映的是损失发生前的事物发展状态。（）2 .全面风险管理理论，重点强调对资产业务、负债业务的协调管理，通过匹配资产负债期限结构、经营目标相互代替和资产分散，实现总量平衡和风险限制。（）3 .依据巴塞尔新资本协议的界定，监管资本被区分为核心资本和附属资本。其中，核心资本又称第一资本，附属资本又称其次资本。（）4 .董事会和高级管理层切实担当起政策制定、政策实施以及监督合规操作的职能，是商业银行实施有效风险管理的基础。（）5 .银行面临风险时应当首先选择风险规避策略。（）6 .经济资本能够用于弥补银行的预期损失和非预期损失。（）7 .我国商业银行的核心

43、资本包括一般股、优先股、资本公积、盈余公积、未安排利润和少数股权、可转换债券。（）8 .巴塞尔新资本协议提倡应用VaR方法计量信用风险。（）9 .巴塞尔新资本协议规定的国际活跃银行的核心资本足够率不得低于8%。（）10 .信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变更，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。（）11 .无论是集中型的风险管理部门，还是分散型的风险管理部门，必需都要包括商业银行风险管理的核心要素。（）12 .对于我国生产企业来说，各项周转率（如存货周转率、应收账款周转率、资产回报率等）越高，则该企业的盈利实力和偿债实力就越好。（）13 .杠杆比率的主要作用是衡量企业全部者利用自有资金获得融资的实力，与推断企业的偿债资格和实力无关。（）14 .除了转移单笔贷款或资产组合的风险外，交易双方还可以针对“虚拟的基础资产”利用某种信用衍生产品进行寻利交易。（）15 .证券化是将缺乏流淌性的资产汇合成资产池，通过结构性重组，将其转化为可以在金融市场上出售和流通的证券。参考答案风险管理专家预料试卷一一、单项选择题二、多项选择题三、推断题1.2.3.4.5.6.7.8.X9.10.Xll.X12.13.X14.15.X