概率论及数理统计随机变量的数字特征.ppt
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1、随机变量的数字特征与极限定理,第五章,在前面的课程中,我们讨论了随机变量及其分布,如果知道了随机变量X的概率分布,那么X的全部概率特征也就知道了.,然而,在实际问题中,概率分布一般是较难确定的.而在一些实际应用中,人们并不需要知道随机变量的一切概率性质,只要知道它的某些数字特征就够了.,第一讲 数学期望,因此,在对随机变量的研究中,确定某些数字特征是重要的.,这一讲,我们先介绍随机变量的数学期望.,在这些数字特征中,最常用的是,数学期望和方差,一、离散型随机变量的数学期望,1、概念的引入:,某车间对工人的生产情况进行考察.车工小张每天生产的废品数X是一个随机变量.如何定义X的平均值呢?,某电话
2、交换台每天8:00-9:00收到的呼叫数X是一个随机变量.如何定义X的平均值即该交换台每天8:00-9:00收到的平均呼叫数呢?,我们来看第一个问题.,若统计100天,例1 某车间对工人的生产情况进行考察.车工小张每天生产的废品数X是一个随机变量.如何定义X的平均值呢?,32天没有出废品;30天每天出一件废品;17天每天出两件废品;21天每天出三件废品;,可以得到这100天中 每天的平均废品数为,这个数能否作为X的平均值呢?,可以想象,若另外统计100天,车工小张不出废品,出一件、二件、三件废品的天数与前面的100天一般不会完全相同,这另外100天每天的平均废品数也不一定是1.27.,n0天没
3、有出废品;n1天每天出一件废品;n2天每天出两件废品;n3天每天出三件废品.,可以得到n天中每天的平均废品数为,(假定小张每天至多出三件废品),一般来说,若统计n天,这是以频率为权的加权平均,由频率和概率的关系,不难想到,在求废品数X的平均值时,用概率代替频率,得平均值为,这是以概率为权的加权平均,这样得到一个确定的数.我们就用这个数作为随机变量X的平均值.,这样做是否合理呢?,我们采用计算机模拟.,不妨把小张生产中出废品的情形用一个球箱模型来描述:,有一个箱子,里面装有10个大小,形状完全相同的球,号码如图.,规定从箱中任意取出一个球,记下球上的号码,然后把球放回箱中为一次试验.,记X为所取
4、出的球的号码(对应废品数).X为随机变量,X的概率分布列为,下面我们用计算机进行模拟试验.,输入试验次数(即天数)n,计算机对小张的生产情况进行模拟,统计他不出废品,出一件、二件、三件废品的天数n0,n1,n2,n3,并计算,与,进行比较.,下面我们一起来看计算机模拟的结果.,则对X作一系列观察(试验),所得X的试验值的平均值也是随机的.,由此引入离散型r.vX的数学期望的定义如下:,对于一个随机变量,若它可能取的值是X1,X2,相应的概率为 p1,p2,但是,如果试验次数很大,出现Xk的频率会接近于pk,于是可期望试验值的平均值接近,定义1 设X是离散型随机变量,它的概率分布列是:P(X=X
5、k)=pk,k=1,2,也就是说,离散型随机变量的数学期望是一个绝对收敛的级数的和.,如果 发散,则X的数学期望不存在。,EX的物理意义:表示一维离散质点系的重心坐标,例2 某人的一串钥匙上有n把钥匙,其中只有一把能打开自己的家门,他随意地试用这串钥匙中的某一把去开门.若每把钥匙试开一次后除去,求打开门时试开次数的数学期望.,解:设试开次数为X,P(X=k)=1/n,k=1,2,n,E(X),于是,例3(01分布)设X的分布列为,求EX,解:,EX0(1p)1 p p,解:,二、连续型随机变量的数学期望,设X是连续型随机变量,其密度函数为f(x),在数轴上取很密的分点x0 x1x2,则X落在小
6、区间xi,xi+1)的概率是,小区间xi,xi+1),阴影面积近似为,小区间Xi,Xi+1),由于xi与xi+1很接近,所以区间xi,xi+1)中的值可以用xi来近似代替.,这正是,的渐近和式.,阴影面积近似为,该离散型r.v 的数学期望是,由此启发我们引进如下定义.,定义2 设X是连续型随机变量,其密度函数 为 f(x),如果,有限,定义X的数学期望为,也就是说,连续型随机变量的数学期望是一个绝对收敛的积分.,EX物理意义:以f(x)为密度的一维连续质点系的重心坐标。,解:,解:,解:,解:,故 EX不存在。,若XU a,b,即X服从a,b上的均匀分布,则,若X服从,若X服从参数为,由随机变
7、量数学期望的定义,不难计算得:,若XB(1,P)则 EX=P 若X E()则 若X服从几何分布,则,这意味着,若从该地区抽查很多个成年男子,分别测量他们的身高,那么,这些身高的平均值近似是1.68.,已知某地区成年男子身高X,三、随机变量函数的数学期望,1.问题的提出:,设已知随机变量X的分布,我们需要计算的不是X的期望,而是X的某个函数的期望,比如说g(X)的期望.那么应该如何计算呢?,如何计算随机变量函数的数学期望?,一种方法是,因为g(X)也是随机变量,故应有概率分布,它的分布可以由已知的X的分布求出来.一旦我们知道了g(X)的分布,就可以按照期望的定义把Eg(X)计算出来.,使用这种方
8、法必须先求出随机变量函数g(X)的分布,一般是比较复杂的.,那么是否可以不先求g(X)的分布而只根据X的分布求得Eg(X)呢?,下面的基本公式指出,答案是肯定的.,类似引入上述E(X)的推理,可得如下的基本公式:,设X是一个随机变量,Y=g(X),则,当X为离散型时,P(X=xk)=pk;当X为连续型时,X的密度函数为f(x).,该公式的重要性在于:当我们求Eg(X)时,不必知道g(X)的分布,而只需知道X的分布就可以了.这给求随机变量函数的期望带来很大方便.,将g(X)特殊化,可得到各种数字特征:,其中 k 是正整数.,例1.设X的分布列为,求,解:,例2.设公共汽车起点站在每小时的10分,
9、30分,50分发车,一位不知发车时间的乘客,每 小时内到达车站的时间是随机的,求该乘客 在车站等车的数学期望。,解:,设每小时内乘客到达车站的时间为X,等车时间为Y.,设(X,Y)是二维随机变量,Z=g(X,Y),则,当(X,Y)是离散型时:分布列为,当(X,Y)是连续型时:联合概率密度为f(x,y),由此可知:已知(X,Y)的联合概率密度f(x,y),可以求EX,EY,即,四、数学期望的性质,1.设C是常数,则E(C)=C;,4.设X、Y独立,则 E(XY)=E(X)E(Y);,2.若k是常数,则E(kX)=kE(X);,3.E(X1+X2)=E(X1)+E(X2);,(诸Xi独立时),注意
10、:由E(XY)=E(X)E(Y)不一定能推出X,Y独立,五、数学期望性质的应用,例1 求二项分布的数学期望,若 XB(n,p),,则X表示n重贝努里试验中的“成功”次数.,现在我们来求X的数学期望.,可见,服从参数为n和p的二项分布的随机变量X的数学期望是np.,XB(n,p),若设,则 X=X1+X2+Xn,=np,i=1,2,n,因为 P(Xi=1)=p,P(Xi=0)=1-p,所以 E(X)=,则X表示n重贝努里试验中的“成功”次数.,例2 把数字1,2,n任意地排成一列,如果数字k恰好出现在第k个位置上,则称为一个巧合,求巧合个数的数学期望.,由于 E(Xk)=P(Xk=1),解:设巧
11、合个数为X,k=1,2,n,则,故,引入,下面我们给出数学期望应用的一个例子.,合理验血问题,请看演示,这一讲,我们介绍了随机变量的数学期望,它反映了随机变量取值的平均水平,是随机变量的一个重要的数字特征.,接下来的一讲中,我们将向大家介绍随机变量另一个重要的数字特征:,方差,上一讲我们介绍了随机变量的数学期望,它体现了随机变量取值的平均水平,是随机变量的一个重要的数字特征.,但是在一些场合,仅仅知道平均值是不够的.,第二讲 方差,例如,某零件的真实长度为a,现用甲、乙两台仪器各测量10次,将测量结果X用坐标上的点表示如图:,若让你就上述结果评价一下两台仪器的优劣,你认为哪台仪器好一些呢?,测
12、量结果的均值都是 a,因为乙仪器的测量结果集中在均值附近,又如,甲、乙两门炮同时向一目标射击10发炮弹,其落点距目标的位置如图:,你认为哪门炮射击效果好一些呢?,甲炮射击结果,乙炮射击结果,因为乙炮的弹着点较集中在中心附近.,为此需要引进另一个数字特征,用它来度量随机变量取值在其中心附近的离散程度.,这个数字特征就是我们这一讲要介绍的,方差,一、方差的定义,采用平方是为了保证一切差值X-E(X)都起正面的作用,由于它与X具有相同的度量单位,在实际问题中经常使用.,方差的算术平方根 称为标准差,若X的取值比较分散,则方差较大.,若方差D(X)=0,则r.v X 以概率1取常数值.,方差刻划了随机
13、变量的取值对于其数学期望的离散程度.,若X的取值比较集中,则方差较小;,D(X)=EX-E(X)2,X为离散型,P(X=xk)=pk,由定义知,方差是随机变量X的函数g(X)=X-E(X)2的数学期望.,X为连续型,Xf(x),二、计算方差的一个简化公式,D(X)=E(X2)-E(X)2,展开,证:D(X)=EX-E(X)2,=EX2-2XE(X)+E(X)2,=E(X2)-2E(X)2+E(X)2,=E(X2)-E(X)2,利用期望性质,请自己用此公式计算常见分布的方差.,例1.设XP(),求DX.,EX=,解:,例2.设XUa,b 求DX,解:,例3.设 求DX,解:,若XB(1,P)则
14、DX=pq 若XP()则DX=若XU a,b 则,若XN(,2)则DX=2,若XE()则,例4 设r.v X服从几何分布,概率分布列为,P(X=k)=p(1-p)k-1,k=1,2,,n,其中0p1,求D(X),解:,记q=1-p,求和与求导交换次序,无穷递缩等比级数求和公式,D(X)=E(X2)-E(X)2,+E(X),三、方差的性质,1.设C是常数,则D(C)=0;,2.若C是常数,则D(CX)=C2 D(X);,3.若X1与X2 独立,则 D(X1+X2)=D(X1)+D(X2);,可推广为:若X1,X2,Xn相互独立,则,X1 与X2不一定独立时,D(X1+X2)=?请思考,4.D(X
15、)=0 P(X=C)=1,这里C=E(X),下面我们用一例说明方差性质的应用.,例5 二项分布的方差,设XB(n,p),则X表示n重贝努里试验中的“成功”次数.,故 D(Xi)=E(Xi2)-E(Xi)2,E(Xi)=P(Xi=1)=p,E(Xi2)=p,则 是n次试验中“成功”的次数,=p-p2=p(1-p),于是,i=1,2,n,D(Xi)=E(Xi2)-E(Xi)2=p-p2=p(1-p),由于X1,X2,Xn相互独立,=np(1-p),这一讲,我们介绍了随机变量的方差.,它是刻划随机变量取值在其中心附近离散程度的一个数字特征.,下一讲,我们将介绍刻划两r.v间线性相关程度的一个重要的数
16、字特征:,相关系数,前面我们介绍了随机变量的数学期望和方差,对于多维随机变量,反映分量之间关系的数字特征中,最重要的,就是本讲要讨论的,协方差和相关系数,第三讲协方差和 相关系数、矩,任意两个随机变量X和Y的协方差,记为Cov(X,Y),定义为,Cov(X1+X2,Y)=Cov(X1,Y)+Cov(X2,Y),Cov(X,Y)=Cov(Y,X)Cov(X,a)=0,一、协方差,2.简单性质,Cov(aX,bY)=ab Cov(X,Y)a,b是常数,Cov(X,Y)=E X-E(X)Y-E(Y),1.定义,Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),可见,若X与Y独立,Cov(X,Y)=0.
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- 关 键 词:
- 概率 论及 数理统计 随机变量 数字 特征
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