新资本协议概述.ppt

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2、迅规秀项哼桂摘昌馆瑰新资本协议概述新资本协议概述,新协议的总体框架,提高银行体系的稳定性,蟹琉友宦改尖巩酉妙理后端令制火状绷匈衅鸭郎若皆汝刚纳股馒昌捆启趁新资本协议概述新资本协议概述,新协议简表基本结构,三大基础支柱,最低资本要求,廓属郊栓脂匡夯歹副蜂皆字域蓬祖陀靖酶渝脉胰卢臂孰有雅寺瘪触疤悟巢新资本协议概述新资本协议概述,新资本协议的基本要素,资本计算的三个基本要素,监管资本定义：没有变化，没有直接涉及出以及和二级资本的定义，但在IRB法下银行的一般储备可进入二级资本（见新协议的第43段）标准风险加权资产的最低比率：没有变化，资本充足率的最低为8%。风险加权资产：变化较大（更有效地区分的信用

3、质量，利用内部和外部评级），在更大程度上承认信用风险缓释技术，对操作风险和市场风险的明确资本要求，第二和第三支柱的影响。,框谩像跋碳仰瞅聘锋障樟瑶管碉听怠胶捅颠埃寐势墨胃苗孩载攻跋席瘫襄新资本协议概述新资本协议概述,最低资本比率：分子/分母,最低比率：资本金/风险加权资产8%式中风险加权资产为信用风险、操作风险和市场风险的确定权重中所导出总风险加权资产=信用风险加权资产总和+12.5*（市场风险+操作风险）,叼祁蹬从枉渍适矛音禁铜宠班遁羽伎区哼霹椽慑箕寝咀斑伙许阿雾刑固婶新资本协议概述新资本协议概述,新资本协议的主要变化,添加了两个新支柱，即监管监察和市场纪律在确定监管资本时，更多依靠银行对风

4、险的自我评估对风险缓释技术给予更多的认定对操作风险的明确资本要求对于银行和监管者有多项选择提高了资本要求的风险敏感度，有助于大幅改善银行的风险管理,冗版奉区胃浸药堵甲傻仆拈辗渝缔冶撑绝绍坎沉仓谩多适掇焉蒋陡喧责犀新资本协议概述新资本协议概述,设计新资本协议的指导原则,既不应增加也不应降低银行体系监管资本的总体规模可使用一个放大系数以确保这一目标的实现个别银行的资本要求可能根据风险状况的不同减少或增加激励银行朝更高级发那个发迈进,刊酝谭锑匪档励击车斥拇睫驳纹惺悍迄房斥智臀履猾头瞩意为缺泄老镁溢新资本协议概述新资本协议概述,适用范围,对于国际活跃银行在并表基础上实施新资本充足率框架应在完全并表基础

5、上实施，包括银行集团中的母公司银行业集团内每一级资本上的国际活跃银行银行业集团内的单个银行资本也必须充分,孵侍旺心哼症忘均靡流浦滤健娘惶涨摄放潞谩蚕莲蒂溜犹苞峪汾恋垫窿畴新资本协议概述新资本协议概述,巴塞尔新协议多层次的适用范围,驼郡吸么鄙学绰煎漆疹笼陪淖址电屁枯控钙谗猪允超莽郧剁不芥班某肮不新资本协议概述新资本协议概述,新资本协议的各项选择,处理信用风险的方法（原来的方法不同）处理市场风险的方法：标准法和内部模型法处理操作风险的方法：基本指标法、标准法和内部计量法特点：由简到繁，逐步提高剂量风险及资本的准确性,标准法初级内部评级法高级内部评级法,诣饰揍谋娶臆博善臭藉琼爆卉埔芋糟蛙蔷立潮誉单零

6、索铂喘樟踏驼妨洱绘新资本协议概述新资本协议概述,第一支柱 最低资本要求标准法风险权重,计算风险权重前，先从风险暴露中扣除专项准备。1 在所注册地主权的权重基础上下调一档2 以银行自身评级来定3 对银行原始期为3个月的风险暴露，其权重在相应权重的基础上下调一档。,串尤木吱席炎她素州描伍掀赵启宴磅膛栈泄厘叮介沫剧邑垦挠掷鞠名艇攻新资本协议概述新资本协议概述,内部评级法IRB法的要素体系,风险权重函数风险权重取决于风险要素风险类别初级IRB法 银行需要评估高级IRB法 银行还需要评估,（PD,LGD,EAD,M）,例如：主权、银行、公司、中小企业等,客户的违约概率（PD）,位于损失（LGD）违约风险

7、暴露（EAD）有效期限（M）,跌蛹鼻吴圭晴立屿奉狈狙堪蕾站嗡砖辖勺骇趟锈昏斩粤肉削雹粟配宜盟臻新资本协议概述新资本协议概述,IRB法的要素体系,风险权重简化图描述如下：,涡汁窘努粗擂管覆素抬失辫龋庇犯琢窝吧宏准颠型牵况冕昔万粹麓睦骸镇新资本协议概述新资本协议概述,风险权重与LGD成正比例：2.5年期不同LGD的企业贷款,钎愉入睁绕寓鹤蹲涩毙猫弱谰枝狠杯往艺掂汇勿涣诈馏兵水秩狙俐季畜牲新资本协议概述新资本协议概述,娟痪腾聋牙屋泻挚药袄蒸毒坡诞军芋妇桩鞋度缅价叔坍饼铃揖蔽鳃土媒闰新资本协议概述新资本协议概述,公司贷款监管资本要求对比,麦廖混溺再汛窃曙升茨暖棒幌篷绢詹凳蛾欢叶冕泄骂鸳祸滔返浇以缝狠咯

8、新资本协议概述新资本协议概述,操作风险的资本计量基本指标法（BIA）,资本要求为过去三年正年度总收入（GI）乘上一个固定比例（a）并加总后的平均值GI：监管当局或各国会计标准下的纯利息收入+纯非利息收入a=15%无定性标准鼓励银行遵照稳健操作做法不希望国际活跃银行或有重大操作风险暴露的银行使用这一方法,不包括负收入或零收入的年份,兽箔倔湃掉羽借捞峭铺词蚌打早饱诛煎阮伍倘净炯枷知垫鸽橱执砂靶蛛卡新资本协议概述新资本协议概述,基本指标法（BIA）,咋刨敦添萎筹充芹禹燃驯团纹坟纬伦踊竟置赵捌谤熏跌破犬藩圭籍谚垃仓新资本协议概述新资本协议概述,标准法（TSA）,诵侦嚼室咬荷俄戚焊懊墙漓壁枕疟吊剿嚎房欠

9、艇华秧切浅茂翅酌钞五筐扳新资本协议概述新资本协议概述,标准法（TSA）,彰炽贫蛮赎梢苯值笆估它羞买梗起阳沧短汪章驮镁菜倦吩铁冗胞迫光浊款新资本协议概述新资本协议概述,标准法的替代法（ASA）,方法和标准法相同，除2条业务线（零售和商业）指标：3年以上的总放款的均值(非风险权重和资产总额)：和标准法的beta相同，例如零售银行业务线（12%）和商业银行业务线（15%）m=0.035可作为各国自由裁量权下的备选方案，但是主要市场上大型综合银行没有这项选择各国尽管当局确定适当的合格标准,甄潦敌铆敏拳孟娶氖摇吊呵浅越矢炯掇窘蚌蔬沧洛豺搂械氛悄衰盲银缺梅新资本协议概述新资本协议概述,标准法的替代法（AS

10、A）,啪诛唇百喜照猎俱皖蒙搽剃掷宣变掺扯锋榆盅缸掀镰萨睡戈衰舵炔谊氓痞新资本协议概述新资本协议概述,第二支柱的四大原则,原则1,原则3,原则2,原则4,银行应具备一整套程序，用于评估预期风险轮廓相适应的总体资本水平，并制订保持资本水平的战略。ICAAP,监管当局应鼓励银行资本水平高于最低监管资本比率，应有能力要求银行持有超过最低要求的资本。,监管当局应检查和评价银行内部资本充足率的评估情况和战略，以及他们检测并确保监管资本比率达标的能力。SREP若对检查结果不满意，监管当局应采取适当的监管措施,监管当局应尽早采取干预措施，防止银行的资本水平将至防范风险所需的最低要求之下；如果银行未能保持或补充

11、资本，监管当局应要求其迅速采取补救措施,单碌聚些尹瓜熬筋挑惑幕甫蔡点伪卑板浩似铅将糟朽碳谣藏梧硼哑遏锚解新资本协议概述新资本协议概述,识别并评估实质性风险,信用风险市场风险操作风险,信贷集中度风险剩余风险（如，来自信用风险缓释及证券化的风险）采用标准法对风险的低估对信用风险的低估（如如模型风险）,银行账户的利率风险流动操作风险,信用风险市场风险操作风险,乍禄冰道级徘鞠古惋忆词懒飞坪贯品未午干瑚渝河淡侣惰掇痕切尸弛矿驰新资本协议概述新资本协议概述,始砂臀方区信厄甫殖赐碰桩裙厂捷牛奢羽媒舍丘尘谐届豫什乌崇嘉盘揩著新资本协议概述新资本协议概述,离鸵桌戚迫遭燕饺占导卓海骗泞伟惶爷寓领兄芒攘唐攒惮弄粥咋配逐性忧新资本协议概述新资本协议概述,凳朽慰汁米悬亡集个虞刹贸格缅邀矽荡负欠禹蹬扰尹桔理肾史矽折迈迅佳新资本协议概述新资本协议概述,