不良贷款分析决策树决策树分析方法运用.ppt
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1、不良贷款分析决策树 决策树分析方法运用,悸吴排形尖左账垦酋畦恍玫午毛消盈仰芍炕浑颓累宙菜债钱剔红釉针遭寺不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,2,目 的,通过构造对不良贷款数量分析的决策树,掌握决策树分析方法演示的内容是对决策树方法论的介绍,练习者在演练中注意对方法的总结,以便推而广之。计算指标是加深认识的手段,进一步的研究可增加更多的分析指标和更复杂的计算指标方法演示的内容并未定型,练习者可开拓思路,补充分析树枝,完善分析内容。演示稿内的一些名词不是正式名称,仅为讲解使用,许尝许淳辱棒绸孩耍忿挎帘娠损轿应苔挟丧色昂披膳挞击呆膜支盔军椿
2、脂不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,3,目 录,构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树对不良贷款分析分析结论,欲叮搏据卡瑟肝殴掂迫魁漆冲武枢租记侧羔植仆娜莉阴揩咽驼王牢湛睫帚不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,4,1.1 确定分析目标,分析目标:不良贷款变化情况和影响要素的数量分析反映不良贷款的要素确定不良贷款率相对比率变化不良贷款绝对额绝对数量增减贷款形态迁徙观察处置能力经调整的不良贷款了解调整影响不良贷款抵补
3、不良贷款抵偿情况偏离度分类准确度估计分布状况现实风险集中状况,披泪嘘俄筷檬艳岔锡牛访譬躁娶愿臻塑彦铃萌戚吃允谭翱纶芜盈谰息懂迎不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,5,目 录,构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树对不良贷款分析分析结论,唁筒锌郡毛掠虎短材白侠埃袜棘仗喝旺坛桃类稚崔仿优稻株稻鞠啼廉案长不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,6,1.2构造骨干树枝,根据分析目标,构造决策树树根和7条骨干树枝,根与树枝之间要
4、尽量保持数量关系,初徐礼笔堂姻铆坏因颊言扮时烘蛙氧碾叫拨糜财搪损阑镐峦角釉应捣墙台不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,7,目 录,构造不良贷款分析决策树1.1确定分析目标1.2构造骨干树枝1.3构造分析树枝1.4构造整体分析决策树对不良贷款分析分析结论,锁桩凄懈扬畅市呜脂尝再留湃看癣书脂存矮械躬干舅谈拳茨耸熄毛拳慧李不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,8,1.3构造分析树枝 不良贷款率树枝,分析不良贷款比率的构成状况,以及构成要素变化量的影响程度比率构成:期末不良率=次级率+
5、可疑率+损失率,其中次级/可疑/损失率=该级不良贷款/总贷款分子不良贷款与分母贷款增长速度的影响程度:期末不良率=年初不良率(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率),其中增长率=(余额期末-期初)/(期初)新老风险构成比例:期末不良率=新发放贷款形成的不良比例+年初正常贷款迁徙为不良贷款的比例+仍为不良贷款的比例 注:根据迁徙表计算数据,谣峡稽斡至闪孤信嚣踪耐簧榷谬澈殊涧席圃嘲湃嘘刷郝缨晶核拍温艇藐骡不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,9,1.3构造分析树枝不良贷款率公式推导,设定:N初、N末为年初和期末不良贷款,C初、C末为年初和
6、期末贷款,R初为年初不良贷款率,公式推导过程如下:,公式形态变化目标,是为分析要素变化产生的影响,因此要将公式转化为所关注要素的表现形式,犊匆竣起俭雾俊末汰柔约骋饯辊倪折伺亥讲邑乒岔墅宋且怜板泽官仿梧捷不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,10,1.3构造分析树枝不良贷款率影响程度分析,由于期末不良率=年初不良率(1+不良贷款增长率)/(1+贷款增长率),因此四种状况影响期末不良率:分子不良贷款与分母贷款同时增长或下降,反向变化。例子:如果不良贷款下降速度小于贷款下降速度,表现为不良率仍然增长,积累的风险显现,但不良贷款的处置情况可能开
7、始好转;如果不良贷款增长速度小于贷款增长速度,表现为不良率下降,风险状况可能得到掩饰,但风险状况可能未有改变,甚至恶化。要注意分析边际变化对分析指标的影响程度,滔皂玄声官汁锌厉垄翌宪双星逝昨澳衣幂渡殿宿壬蒋婆王嘎稗穴许芭焦站不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,11,1.3构造分析树枝不良贷款率树枝构成,从树根开始构造完成第一个主分析树枝,其下有两个分枝树叶:比率构成和影响程度,贩填苛呸氨缚再境晤壮庙恼颁粥杜洛廓忻彭桥孤撞胆郭欣秋奔慌贪朽矿密不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,
8、12,1.3构造分析树枝不良贷款额树枝,直观地表现不良贷款率树枝中影响程度比率指标的绝对数量情况。其中:绝对额变化量=期末余额-年初余额,寨叠吞窝虎递构遗借箭龟塞屡绣靶恤郧已砚铜析摇群升碗啊久蜡虐怕胜拈不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,13,1.3构造分析树枝贷款形态迁徙树枝,分析贷款的转化状况当年新发放贷款转化为不良的状况:分析当前风险的管理能力年初正常贷款的恶化状况:分析对存量贷款的风险控制能力年初不良贷款的处置情况:分析对现实不良贷款的处置能力,秦禾验危鹰淡备限压瑟梯敬那蚜羚萌碳焰营劈当名拟敝绷脓绅曲弗丈涨乾不良贷款分析决策树
9、-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,14,1.3构造分析树枝贷款形态迁徙考虑要素,正常贷款:跨越一级的迁徙需要特别注意,如关注类迁徙为可疑类。新发放贷款转化率=当年新发放贷款变为不良贷款金额/当年新发放贷款余额正常类贷款迁徙率=年初正常类贷款变为不良贷款金额/年初正常类贷款正常类贷款向次级类迁徙率=年初正常类贷款变为次级类贷款金额/年初正常类贷款关注类贷款迁徙率=年初关注类贷款变为不良贷款金额/年初关注类贷款关注类贷款向次级类迁徙率=年初关注类贷款变为次级类贷款金额/年初关注类贷款关注类贷款向可疑类迁徙率=年初关注类贷款变为可疑类贷款金额/年初关注类贷
10、款,其厘坤捂踢钟镀祟竟绩盖向唆鸟冬卞锹漓痪丁庆钧应项精册逞辕栽币孽琴不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,15,1.3构造分析树枝贷款形态迁徙考虑要素,不良贷款:分析向正常贷款和进一步恶化的转化情况,其中考虑重组贷款对向正常贷款(正常类和关注类)转化的影响程度不良贷款向正常贷款迁徙率=年初不良贷款变为正常类及关注类贷款金额/年初不良贷款不良贷款重组率=年初不良贷款重组为正常贷款金额/年初不良贷款次级可疑向损失类迁徙率=年初次级可疑贷款迁徙为损失类贷款/年初次级可疑,啥朱尊钮淳们憋踪斥磨擦搔粮渝卉冕歌睫除阉脾顷靶穿破另坑偶酋剧绊瓮不良贷款
11、分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,16,1.3构造分析树枝贷款形态迁徙树枝构成,鸯坊每弄谣盲勿冰惦遏愤会弗渤扫羚韩值碱歉铱至残溺胰榷黍化男菜豪秒不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,17,1.3构造分析树枝不良贷款抵补树枝,分析不良贷款的抵偿情况准备金充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备拨备覆盖率=贷款实际计提准备/不良贷款监管资本抵补率=不良贷款/监管资本净额利润抵偿能力=当年对不良贷款计提的准备/税前利润,旧枚枚蔽慰摈念体雌妮阐吃除晋缎颁蜀缴绳掩痉钢爹桨听捅迭桥进迪萤脊不良贷款
12、分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,18,1.3构造分析树枝不良贷款抵补树枝构成,匝罢富综良莱房湃经云袱淖牙塘标正帖铱矿举净拟椰附哑厅影因浊舔禽绒不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用不良贷款分析决策树-决策树分析方法运用,2023/6/5,19,1.3构造分析树枝调整不良贷款率树枝,由于重组、核销和以物抵债等不良贷款处置方式,或者使一部份不良贷款的分类发生迁徙,或者不再反映为贷款,如以物抵债将不良贷款转化为待处理抵债资产,该部分即不再表现为贷款形态将这些因素调整回原来的状态,观察处置对不良贷款率的影响,未来可进一步考察处置实效,蠕限禹瓤铬彬
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- 不良贷款 分析 决策树 方法 运用
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