外汇华尔街:马丁格尔策略.docx
《外汇华尔街:马丁格尔策略.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《外汇华尔街:马丁格尔策略.docx(12页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、外汇华尔街:马丁格尔策略之如何使用?FOOD300外汇华尔街任何时候你都可能听说过马丁格尔策略,如果你已经参与并了解了一些外汇交易。但它是什么,是如何工作的呢?在这篇文章中,我 将讨论战略,它的优势,风险和如何最好的在现实世界使用。这一策略之所以对货币交易员有吸引力有以下几个原因.首先它可以,在一定的条件下给出可以获利的可预测结黑这虽 不一定是必然的,但一定是最接近你所期望的。其次,它并不依赖于预测绝对市场走向的能力。只是有益于给出 外汇动态和波动的本质越熟练地使用回报将越好但当你的交易技 巧与机会并不对等时,它仍然可以工作。第三,外汇期货倾向于长时间的范围内交易-所以相同的水平已经 被审视过
2、多次政网格交易,这样的行为适合这一策略。马丁格尔策略是一个成本平均策略。它通过倍增暴露”亏损交 易实践。这导致的结果是你的平均进场价格降低。马丁格尔策略的关键在于它不能增加的你胜利率.你的长期预期 收益仍旧相同。它是由你成功挑选的获利交易所支配的.你无法逃避。什么样的战略可以延迟损失。在合适的条件下,损失可以通过如 此肯定的事延迟。工作原理一言以蔽之:马丁格尔策略是一个成本平均策略,它通过“倍增 暴露”亏损交易实践。这导致的结果是你的平均进场价格降低。这个 想法是,你只是去加倍你的交易头寸直到命运给你一个赚钱的交易。 在这一点上,由于增加一倍的效果,你可以获利退场。-个简单的赢输游戏这个简单的
3、例子说明这一基本观点。想象一个50:50的胜利率的 游戏。股权结果盈利,亏损收支1美元澈利1美元1美元1荚元赢利1美元2美元1其元r号抵1矣元1美元2夷元 2美元-1美元4美元-5美元表1:简单投注的例子。我用1美元的赌资进行投资交易。每次赢利,我把赌资保持在1 美元。每次如果我亏损了,我将的赌资数额翻倍。赌徒们管这叫双重 下注。如果机会是平等的,那么最终的结果将有利于我。如果我每次都 加倍我的赌资,赢利将足以支付所有的亏损和本金。由于双重下注的影响。赢得的赌注永远是盈利。这一事实是由于 因为2nZ= 2n- 1 1。这意味着一系列的连续亏损是由赢利支付。如果你有兴趣尝试玩具系统,这是我的简单
4、投资游戏电子表格: 一个基本的交易系统真正的交易中并没有精确的二进制结果。交易可以是赢利也可以 是亏损。但这不会改变基本策略。你只需要定义一个固定利率方向和 你止盈或止损的点。下面为实例。我已经把我的止盈和止损点设为20点。价格惜序手(手)入场价平均值降t降)盈咛平衡点)收1.3500购买11.35001,35000Q01.3480购买21.34801.34902010-2|1.3460购买41.34601.3475 4015 61.3440购买81.34401.3458-$017.501.3420购买161.342013439-8018,75我开始在1.3500购买1手。之后价格反向至1.3
5、480亏损20点。 达到了我的虚拟止损点位。这是一个虚拟止损因为毫无疑问的应该停止交易,并建立一个新 的仓位。我保持持有现有仓位,并添加一个新的仓位使交易规模增倍。所以在1.3480时我的交易规模增加1股。这使我的平均价格变为 1.3490。现在我的损失是相同的,但我只需要回调10个点就可以收支 相抵,而不是之前的20个点。“拉均值”意味着翻倍你的交易规模。但你也减少了收支相抵所 需求的相对量。这在表2 “收支相抵”列可以体现。盈亏平衡方法的一个恒定值是通过你更多的交易拉低平均值得到 的。此个定值无限接近你的止损。这意味着你可以很快的抓住一个市场下滑,并弥补损失一一即使只有一个小回调(见图1)
6、。1.34801.3460Balanceictal las fi1.3420Balance 0 id圳 iob 1EuyMWs 1.3440FoieKdp com 20131 T.iJ.1箜知Buy *1 lot 1.350C1斐001 34601 3420Ttiai fateW - .Babnq& -$6Sen 16 lots ).34401 3400日4胡匚:53口Total tote 16在交易# 5,我的平均值现在是1.3439。当之后价格向上移动至 1.3439时,达到我的收支平衡点。一旦价格达到或高于盈亏平衡的水平我就可以关闭交易系统。我 的前四次交易是以亏损结束。但是,这恰好可以
7、由上次交易的赢利弥 补。最后收盘的赢利&亏损:手入场价麻利牡亏损英11.3MJ0-6.11买N1.3480-4.11买321.34&0-4.25买441.3400.50买5&1.J42015表3 :以往的交易损失由最终交易的赢利相抵。马丁格尔策略是否一直有效?直在一个纯理论的马丁格尔系统中不曾实现无亏损交易。如果价格 走势与你相反,你只是将贸易规模翻倍。但是这种系统不能存在于现实世界,因为它意味着一个无限的货币供应量和一个无限量的时间,两者都不可实现。在一个真实的交易系统中,你需要设置一个亏损限制系统。一旦 超过你的亏损限制,交易序列将止损。然后重新开始循环。当你停止亏损限制,意味着你离开了真
8、正的马丁格尔系统。这样 做使你近似使用了一个容易发生灾难性的故障的系统。加倍下注VS.亏ffl的概率令人讽刺的是,你的亏损限制越大,亏损概率越低但损失将 越大。这是塔利布分配。你做的交易越多,就越有可能遇到那些极端的可能性一系列 的损失会使你出局。在马丁格尔策略在亏损序列的交易风险呈指数增加。这意味着在 一个序列N的亏损交易中,你的风险增加为2n- 1。所以如果你被迫过 早退出,这将成为灾难性的损失。另一方面,从赢利交易的利润只呈线性增加。这一比例是一半的 利润乘以总交易数。Loss Probilities in MartngaleOG06 tDoubts d&wn ig获利交易总是在这个战略
9、中创造利润。所以如果你挑选50%的时 间(没有更好的机会)你赢利的预期总收益会是:E?NXBN是交易的数量,B指的是每个交易的总获利。但一个大的止损交易将将所有归零。例如,如果你的限制是10次 双倍下注,那么你最大的交易是1024。如果你有11个亏损交易,你 只会亏损这一数额。概率是(1 / 2)11。这意味着,每2048笔交易中 你会亏损一次。所以在2048笔交易后:.你的预期获利是(1 / 2)x211X 1=1024你预期的一次性损失是1024.你的净利润为0所以的实用系统内你胜率总是保持在50:50。这是假设你选择的交 易比这差。你的风险回报仍是1:1。但这种策略中你的每损失都将是一大
10、打击所以它可能比想象中更糕,尤其当你运气不好时!马丁格尔策略不能提高你的胜率。它只是将你的损失推迟。见表4。马丁格尔试图做些与上面所描述完全相反的尝试。基本上这些都是双 赢且快速止损的趋势跟踪策略。远离“热门”货币我的关于最好的交易策略时机的经验是从范围交易中得到的。通 过保持你的贸易规模在你的资本中占较小比例,即使用非常低的杠杆 比率。这样,你就有更多余地承受更高的交易倍数在亏损现象发生时。在我的经验里,马丁格尔策略最有效的用途是作为收益增强器。尽管还有几十个其他的观点。有人建议用马丁格尔策略与正向套 利交易结合。这意味着大的利差交易对。例如,使用澳元/日元的长期 交易策略。这个想法是因为大
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 外汇 华尔街 马丁 策略
链接地址:https://www.31ppt.com/p-5090028.html