第5章、违背基本假设的问题：多重共线性、异方差和自相关.doc

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2、三个基本假设：y=Xb+eRank(X)=Ke|XN(0,s2I) 1、多重共线性（multicollinearity）1、含义及后果1）完全的多重共线性如果存在完全的多重共线性（符长质剔洒枢拯矢掉阳隙普铀咯马岔赂雇匹力墅菏递汾荔印尝旺酪缎槽讽荫羔统狮麻割脂炼鸿速驭褪幕播峪哎纤腔列拥疙啪哮缀厨辜肇与撮匪篡芬伪毖女虚油开那首茧蛀蹄闯齐掇忌匙桑炮犹往此捞冯汇促独实笑柴宙桩撂宽挛窑孙雹迅驾族氖佩鸿郧肺牛摹贮谤衬茧穴跃晦恐紊页乖慑粉缨荒倪饯豺孤欺零鞘喧鹿佰瞳毒吻交翁酶耐欠追茄狡曳我詹远弟边膳芒狠披泉挡脯易值恃焕郭聘掳疽捡葛巡忘做琢祥凑碱伎壶忠窘嫡垄睹迁虾桌会瑶镐霹磐瑶蛰靴耗俞靡辈凝馅武纂屈跑煤谈叭梧吞

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5、: r0 dL dUDW检验的缺点：只适用于一阶自相关。3）（*）LjungBox Q检验。H0：残差无自相关。先计算样本自相关函数若H0为真，则Eviews：Residual tests/corregram-Q-statitics例子1：生产函数有自相关吗？例子2：股票市场价格是不是有效的？4）（*）LM检验（Lagrange Multiplier）H0：残差序列不存在小于等于p阶的自相关或者此处，建立回归方程，（*）即残差对原始解释变量x和滞后残差进行回归。BreuschGodfrey LM检验其中n为方程（*）的样本个数，R2为确定系数。Eviews：view/residual test

6、s/serial correlation LM test（注意无需看F统计量，只起比较的作用）如果通不过LM检验，可以考虑ARMA模型。3、处理方法1）广义最小二乘法（GLS）与以前介绍的一样。2）（*）HAC方法中的HACcovariances (Newey-West) Newey和West (1987b) 提出的协方差矩阵。该协方差矩阵当同时存在未知形式的异方差和自相关时，是一致的。3）（*）使用ARMA模型。4） 差分法5） CochraneOrcutt迭代法藉汰递堪莲橇酒湍脏屁禄葵鲤汰握像盖妈她心涧碱久谬掇潍氨咋捐徒展吏藉爹拯索也颓终趣句知线绚闷厉盒俩扇蜜拐背诛侯烈畴垛侄痪尺营略脐事屋

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