《风险与风险管理》课件.ppt

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1、保 险 学,授课教师：杨玲,第一章 风险与风险管理,第一节 风险,【一】风险的定义 一、对风险的不同观点1预期结果与实际结果的变动程度2风险损失的不确定性 风险的一般概念是：在一定客观情况下和一定时期内某种随机事件发生给人们和人们经济利益造成损失的不确定性。用概率描述，不确定性（Uncertainty）是指基于某一事件发生的结果的概率介于0和1之间。损失的不确定性是风险的本质，表现在：损失是否发生不确定（If Risk）损失发生的时间不确定（When Risk）损失发生的地点不确定（Where Risk）损失程度和范围不确定（How Risk）,二、风险的描述 为了便于认识和控制风险，可用损失

2、频率和损失程度对风险进行描述。损失频率(Frequency of Loss)(损失机会,Chance of Loss）是指在一定时期内一定数目的风险单位中偶发事件（损失）发生的次数。损失频率反映某一风险发生可能性的大小。风险程度（Degree of Loss),是实际损失结果与预期损失结果差额的相对变化率，即围绕预期损失的变化范围。,损失频率与损失程度二者之间的关系为：一般呈反方向变动关系。往往是损失频率高，损失程度较小；损失频率低，损失程度大。工业意外事故，“汉立区三角”（Heinrich Triangle）在工业事故中，每发生一次大的伤害事故，就伴随有30次小的伤害事故和300次无伤害事故

3、。,【二】风险的特征1 风险具有客观性 风险的客观性是指风险必须是客观存在着的某种自然现象、生理现象或社会现象，是独立于人的意识之外的客观事实，而不能是人们头脑中主观现象或主观估计的抽象概念。2风险具有损失性 只要风险存在，就一定有发生损失的可能。风险的存在,不仅毁造成人员伤亡、生产力的破坏、社会财富的灭失和经济价值的减少。3风险具有个体上的偶然性和总体上的必然性 风险意味着某种现象及其所造成的损失后果在个体上是偶然的、不可知的、非必然的，是一种随机现象，而在总体上具有必然性，是可 知的。,4风险具有普遍性 社会、企业、家庭、个人生活5风险具有可变性 风险的可变性是指在一定条件下风险可转化的特

4、性。（1）风险性质的变化（2）风险量的变化（3）某些风险在一定的空间和时间范围内被消失（4）新风险的产生 就整体而言，随着科学技术的进步，社会的发展，人类面临的风险越来越多，而风险发生的频率，无论是自然风险，亦或人为风险，都是越来越高，风险事故所造成的损失也越来越大。,【三】风险的构成要素（一）风险载体 风险载体是指承受损失的客体，是风险事故直接指向的对象。人身载体：是指人的身体、生命和健康、失业、老年人赡养等方面的风险损失发生时承载的主体。它既可以是自然人，也可以是自然人所属的组织。财产载体：是指风险损失发生时受到直接或间接损失的财产，包括人们所拥有的、与他人共有的、或具有使用权、抵押权、留

5、置权的各种有形和无形财产。（二）风险因素（Hazard）风险因素是指促使某一特定损失发生或增加其发 生的可能性或扩大其损失程度的原因。它是风 险事故发生的潜在原因，是造成损失的内在或 间接原因，是由可能性的事故转变为现实的事 故，最终导致损失的条件。,由风险转变为事故，即由可能性的事故转变为现实的事故，最终导致损失，需要一定的条件，即风险因素。风险因素根据其性质可分为物质风险因素、心理风险因素、道德风险因素。1物质风险因素（Physical Hazard）物质风险因素是指源于事物物理性能的、有形的、足以引起或增加事故发生的可能的条件。在现实生活中，一种物质风险因素可能对应于一种风险事故，也可以

6、同时对应于多种风险事故。而一种风险事故也可能由一种或多种物质风险因素所导致。2心理风险因素（Morale Hazard）心理风险因素是与人的心理状态有关足以引起或增加事故发生的可能条件。例如，一个粗心、疏忽、侥幸、易于出事故的司机的心理状态以及可能存在的对损失下意识的欲望等均属于心理风险 因素。,3道德风险因素（Moral Hazard）道德风险因素是与人的品德修养的有关的一种无形因素，它也源于人的心理状态，即由于故意行为从而引起损失或 使损失扩大。例如不诚实、欺诈、纵火等行为。物质风险因素又称为有形风险因素（Tangible Hazard）心理风险因素和道德风险因素又称为无形风险因素（Int

7、angible Hazard）（三）风险事故（Peril）风险事故又称危险事件，是指造成损失的直接原因，是损失的媒介，是偶发事件，它使风险的可能性变成了现实结果。即风险只有通过风险事故的发生，才能导致损失。例如，火灾造成企业厂房、机器、设备的焚毁，则火灾就是风险事故。,（四）损失（Loss）损失是指非故意的、非计划的和非预期的经济价值的减少。通常，保险中将保险分为直接损失和间接损失。直接损失（Direct Loss）是指风险事故直接造成的有形损失，即实质损失。间接损失（Indirect Loss）是指由直接损失进一步引发或带来的无形损失，包括额外费用损失、收入损失和责任损失。责任损失包括两方面

8、：一是无法履行契约责任的损失；而是因为过失或故意而导致他人遭受人身伤害或财产损失的侵权行为依法应负的赔偿责任。引起或增加 导致 风险因素 风险事故 风险损失,一是非故意的、非计划的、非预期的 例如恶意行为、折旧以及面对正在受损失的物资可以抢救而不 抢救等造成的后果。二是经济价值的减少。例如，记忆力衰退。,五、对于风险的态度 人们对风险的态度有三种：厌恶风险、风险中立和喜好风险。六、风险成本（Cost of Risk）风险成本是指由于风险的存在和风险事故发生后，所必须支出的费用和预期经济利益的减少，又称为风险的代价。一个实体的风险成本包括：1风险损失的实际成本 风险损失的实际成本由风险造成的直接

9、损失和间接损失成本构成：直接损失成本，是指风险造成的财产及人体自己的实际损失成本，其损失成本的大小可采用不同的方法进行评价；间接损失成本，是指某一风险损失的发生而导致的该财产本身以外的损失成本，以及与之相关的他物损害和责任等的损失。具体包括营运收入的损失、额外费用增加的成本和责任赔偿费用。如，一个工厂的机器发生爆炸事件，机器被损毁，生产停止，工人伤亡，这些都是直接的损失。间接的损失是生产停止将失 去预期的经济利益，无法按时交货而承担违约责任，人员伤亡 而增加的医疗、补贴、安置费用。,2风险损失的无形成本 风险损失的无形成本是指经济单位面临某种危险时，由于风险因素的存在使社会经济福利、社会生产率

10、、社会资源配置以及社会再生产等多方面存在的潜在损失，实际上是一种机会成本。（1）由于风险不确定性的存在，会迫使人们或企业为应付未来损失的不 确定性而提留或保持大量损失准备金，而减少社会财富增加的机 会。由于风险造成的不确定性及其担忧，可能导致实体避免或限制 某种活动，从而减少了社会财富增加的机会。（2）同时准备金较难进入生产或流通领域，从而会阻碍生产和流通的扩 大，也难以形成规模经济效益，最终会阻碍劳动生产率的进一步提 高。风险的存在阻碍新技术的推广应用和更新，阻碍生产效率的提 高。（3）由于风险的存在，会出现投资的短期化行为，而那些风险大的产业 会出现无人问津的现象，生产资源会流向安全性较高

11、的行业，其后 果会破坏原有的资源配置，社会资源的使用效率就会下降，资源配 置就难以优化。,3预防或控制风险损失的成本 预防或控制风险损失的成本是为预防和控制风险而采取各种合理措施的费用。如，为了避免火灾风险损失，企业购买灭火器等消防设备而支出的费用，员工培训费用，安全人员的费用等。,【四】风险的分类,一、按风险的性质划分（一）纯粹风险（Pure Risk）纯粹风险是关于损失是否发生的不确定性，也就是纯粹风险发生的后果或是无损失或是有损失，但无任何获利的可能。例如，由于火灾、洪水等造成财产的损失或由于意外事故或疾病造成的非正常死亡等。（二）投机风险（Speculative Risk）投机风险是关

12、于一事件或是盈利或是损失的不确定性，也就是说，投机风险造成的后果有获利的可能，也有损失的机会或无任何变化。,二、按风险的存在形态划分（一）静态风险（Static Risk）是指在一个稳定的社会中，由于自然力的不规则变动或由于人们行为失误所造成的风险。这种风险是任何静态社会所不可避免的。譬如，由于雷电、风暴和盗窃等随机现象带来的不确定性。（二）动态风险（Dynamic Risk）动态风险是指由于经济或社会结构变动所至的风险。譬如，国民经济的繁荣与萧条、政权更替带来的骚乱、日益复杂的技术等等。,三、按风险产生的根源划分（一）自然风险（Natural Risk）（二）社会风险/人为风险（Social

13、 Risk）（三）经济风险（Economic Risk）（四）政治风险（Political Risk）（五）技术风险（Technological Risk）,四、按风险标的划分（一）财产风险（Property Risk）财产风险是指家庭或企业对其自有、使用或保管的财产，发生毁损、灭失或贬值的风险。（二）人身风险（Personal Risk）人身风险是指人们因生老病死等原因而遭受损失的风险。（三）责任风险（Liability Risk）责任风险是指对他人所遭受的财产损失或身体伤害，在法律上负有赔偿责任的风险。（四）信用风险（Credit Risk）信用风险是指由于各种信用活动所导致的风险。例如，

14、商业信用、进出口风险。,五、按风险影响的对象划分（一）基本风险（Fundamental Risk）基本风险是影响整个社会或社会主要部门的风险。如由于经济、政治、制度或地震、洪水等巨大自然灾害所产生的不定因素。（二）特定风险（Particular Risk）特定风险主要指影响个人或企业、家庭的风险，如个人的心脏病。六、按风险是否可以保险划分 可保风险（Insurable Risk）和不可保风险（Non-insurance Risk）,第三节 风险与保险,在保险学中，可保风险（Insurable Risk）除了具有风险的一般特征外，还具有：风险损失必须是意外且非故意的（Accidental and

15、 Unintentional Loss）是指风险导致的损失后果必须是在被保险人的意料之外，而非意料之中、非主观预谋，意料之内且有预谋的风险是不可能保险的。第一，一旦被保险人能灾一定程度上控制损失发生与否或损失的严 重程度，就有可能产生道德风险。例如，预谋纵火、沉船或 保险标的遭受灾害后坐视不救而扩大的损失。第二，从社会的角度来看，对被保险人故意引起的损失仍然给予赔 偿的公共政策显然有失公平。第三，有些损失随时间的推移而自然出现，对于这些必然会发生 的损失，保险人不赔。比如汽车的自然损耗、货物固有 的瑕疵、机器的磨损、房屋的折旧、储运货物的合理损 耗等损失。,2风险必须是纯粹的（Pure Ris

16、k）可保风险主要是指那些只有损失机会而无任何获利可能的纯粹风险。3风险损失是可测定的（Determinable and Measurable Loss）这是指可保风险导致的损失在原因、时间、地点和金额上必须是可以确定的，能够用货币来衡量的。保险赔偿都采用货币形式，若风险导致的损失是不明确的，或不能以货币衡量，保险就无法补偿，也就无法保险。4非巨灾损失（No Catastrophic Loss）这意味着不能有大比例同质风险暴露单位（Exposure Units）在同一时间内发生损失。可保风险导致的损失应该是频率较低、程度重大。所谓损失重大，是与企业或个人能够并愿意承担多大损失的风险相对而言的，不

17、是绝对的。对于损失程度低、风险频率低、可以自保。,5可计算的损失机会（Calculable Chance of Loss）保险人必须能够准确的计算风险导致损失的平均频率及平均额度，以便能准确的计算出来保费，从而能满足在保险期限内产生的求偿支出、业务费用及公司利润。然而，某些损失，如洪水、战争和周期性的失业就很难准确估计其损失机会，且有巨灾损失的可能，因而，不构成可保风险，而是由政府出面辅助。6风险必须是大量风险单位均有遭受损失的可能性（Large Number of Exposure Units）如果保险只是一个或几个单位所具有的，那么保险人承包风险就等于下赌注进行投机。保险的运营是通过科学方

18、法对大量风险单位进行观察，估测出损失率，并把损失在被保险人之间进行分摊，这是保险赖以存在的基础。,7经济可行的保费（Economically Feasible Premium）保险人对风险收取的保险费一定要同他所承担的赔偿义务成正比。保费过高，要求保险的人负担不起，保费过低，保险人无法经营。所以只有大量的统计和观察才能使保险人有可能估测出比较精确的损失概率，作为其制定保险费率的依据。为了有一个经济上可行的保费，损失机会必须相对较低。一种观念认为，如果损失机会超过40，那么保单的成本将超出保险人必须按合同支付的总额。例如，给99岁的人发出人寿保单。,保险学中的风险是指在一定条件下，特定时间内不以

19、人们意志为转移的灾害事故发生的可能性及其对人类社会财富和人类生命安全是否造成损失和损失程度的客观不确定性。即算是发生与否（If Risk）、发生的时间（When Risk）、地点（Where Risk）即损失的后果（How Risk）的难以确定和预料。,根据大数定律，随着样本中观测值的增加，即一个独立同分布的风险集合中包含的风险单位越多，该集合的平均损失就越接近于损失的真实的期望值，也就能有效降低该集合中的平均风险分布。换句话说，随着同质风险单位数量的增多，即保险集合中风险单位的数量越多，对均值的相对偏差就会减少，对估计就越有信心，也就越能确定合理的保费，保险公司就越可能有足够的资金赔付保险期间内发生的所有索赔，从而使保险公司运营更加平稳，也就越有利于投保人或被保险人，这就是保险集合在分散风险上比个人自己进行风险管理更具优势的原因，也称为资源汇集。,