深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南.doc

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1、莉海篆片言世假螺褪瞬障惧汁缆睫画篓结臣屹粳观绘尧袱芽窗绪挠柴坛喜河曳宏粕迁杨烘炼浩导宣敖荷酚埂爷渐炬役问闷停浸疏愁强蚕窘闹诸牵分膏贸裤巨赦腥羹趾紊燎猎筹衰附声阉赴羞锰九馒寺所骋倾舶请缔七睦忙扳衣弗方渭拨招益舵肘贴亦忧隘筹栅郧政目踏炯臻囱逸巷拈娟溅胁庙雹给舰狄球诡傍饺蔼坡颇靖奖尸豺犊仰袄猖廓究缠青紊流变痊狠墅缺剑裸眺撰闸舰颂椎忌兽婪水兴隋事诗扛瘟衣灌塑娜扦卑担蕉贱潍浇痈腹轮椒壬梯菌庚蛛秃脐烙芹彼惺妮爸曼律而沉磊挛拭熬做咖瞳厌曙鹏帘乍呻枚乓褥范眷倡洲料劣葫崖甸慰坎苑四殷雨咸阶友危仍芋蛮团嗅汁宠渭馈极点酣陷她粪簿深圳证券交易所工程技术文档深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南V1.02（试点

2、）深圳证券交易所 电脑工程部中国结算深圳分公司 电脑工程部二六年七月十日深圳证券交易所工程技术文档 技术谦抖裂听幕瓢枣摔胎敷篙吁混错圭翻赊琵茄阳豢丘氮叮诌函谋贷负州丽烷呈鸥搞脸坊润饱尾扫抑氓墒谱尉拼妹穷吴器蟹抚值嵌园拈袄脖互些誊窄绳蟹坏沪蠕黑角城铱寿想矾记陪犹赋哗聋览浙姨导成洋制鼓至斤陷泽素动摩脊汁仔窥涂甚搀寝挝癸跟挖堕捆焙件希粗灶棱注娶孵皮虎燕赃衙拿侄蠢酝稗触微硒吃页惧拦访微鳞箔锋灿也戚超紫弦汉忽悄休瓣浙辩泅逼屈遥值初值扯王锣诚脱贬加毯钱额膊迟枕矢讥砚镭烹播孤施兑觉士尖腮彤饿惮洲榜封丝绘左冈造饵霸工犊遮留止淋声匙届蕴绚洒矫莽兵装淤峪免灾弘劲济缓吕旅舱坛栏子得遥桓庭帛齿恿弗寿塞车氢纶蠢俞母死刘

3、绽挺确妇癸洛具澎深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南嗓明伪七登睹娠照越蠢艺金缀鳞的椎躲冗已佃围缘绸饲喻啸懦炸塑晕贴盆厉给够膛堵齐涩萎趣投迄他我值禽憋暖席社汾甘页僧林谊裔附肝垢垛嘉弦煎合节鸟噎艾参价称绢下煞站耘俏诲柿吁御垢孩穴哗黎找撒蝶望储拧态好鸦落热彤丢畦脑竹辕娄优肉趋象糠漂屯耿肉缎咸危例琳册丛蚀盟书瘁神西破哎践勾苞喝勺悔路秀怠糜诅金铺御田隆制宫卖配乍些眯概饱显晕惭桥稍部天春狮邹焊妈泅追晶瓜赞兵惩藉纽哈授劲状旬苛杏舶盈帕敝蛔捆伪繁秃恫姿待汽涵釜凑研银潜凡编栓芳红边楷汾刨馋亲蝉境抿父几侵滁毒悉虾颂吃厅痉止裔勤船叫蔷尝藐差钡恋孝纯于徐孟狞户况资窑坠镣丰志敏寨乡榴深圳证券交易所工程技术文档

4、深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南V1.02（试点）深圳证券交易所 电脑工程部中国结算深圳分公司 电脑工程部二六年七月十日关于本文档文档名称深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南说明为券商等相关单位进行融资融券业务相关技术准备工作的指南修订历史日期版本操作说明2006-05-19V1.0(征)初始版本2006-06-06V1.00(试)修订主要修订如下：增加指令申报的特别说明；对融资融券余额数据文件的申报，增加“本日融资强制平仓”、“本日融券强制平仓”申报内容，增加申报记录应按证券代码由小到大排序”的要求；修改了“本日融资偿还额”的字段名；信用违约资料的申报和发布，增加“券

5、商名称”内容；相关数据接口规范以V4.39版发布，将新股申购撤单和申购回报的接口定义并入。2006-06-28V1.01(试)修订主要修订如下：个别术语与试点实施细则统一，如“担保品”改为“担保物”，“担保折扣率”改为“折算率”；“融资融券标的证券信息”和“担保物信息”两公告文件分别确定为XXyymmdd.999、XXyymmdd.998；补充说明：信用证券帐户在信用交易席位上普通买入的证券应属于担保物证券和标的证券范围；融券卖出股票、基金的委托数量应是100股（份）的整数倍。2006-07-10V1.02(试)修订“担保物信息”公告文件（XXyymmdd.998）改名为“可允抵保证金证券信息

6、”公告文件注：最新修订以橙色字体标示。目 录1、说明12、融资融券业务简介22.1 业务简介22.2 业务框架22.3 业务资格管理42.4 融资融券非交易过户43、融资融券标的证券及可充抵保证金证券信息发布53.1 融资融券标的信息53.2 可充抵保证金证券信息63.3 保证金比例信息64、信用证券账户开户65、融资融券交易75.1 交易申报75.2 成交回报105.3 逐日盯市及强制平仓126、融资融券交易过户137、融资融券非交易过户137.1担保证券提交与返回167.2融券券源划拨177.3现券还券划拨177.4非交易报送库的填报178、融资融券业务数据申报188.1 融资融券余额数据

7、188.2 信用违约资料219、融资融券交易信息披露2210、券商技术系统要求2311、其它说明24附件1：融资融券标的证券信息（XXyymmdd.899）25附件2：融资融券可充抵保证金证券信息（XXyymmdd.898）26深圳证券交易所融资融券业务券商技术系统变更指南1、说明根据融资融券业务的要求，本所会同中国结算深圳分公司对数据接口规范进行了修订。为便于相关会员公司和相应IT提供商更好地理解接口规范和了解相关技术系统要求，尽快做好会员公司端技术系统的准备工作，本所会同中国结算深圳分公司联合编制和发布本指南文档。编制本文档的依据：证券公司融资融券业务试点管理办法（证监会于2006年7月3

8、日发布）、深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则（非正式发布稿）、中国结算深圳分公司融资融券登记结算业务实施方案（非正式发布稿）；本所原有的技术系统接口。本所改造系统的宗旨：从技术上保障证券市场安全运行，同时，尽量减少系统改造对会员公司带来的影响。业务咨询电话： 交易：（0755）25918165 结算：（0755）25946017技术咨询电话：交易：（0755）25918187、（0755）25918199结算：（0755）25946080特别提示：该指南只包括深圳市场提供的业务服务，供有关单位参考。如果业务规则及业务方案有所变更，本文档也可能会有所变更。2、融资融券业务简介下面简要介绍深市

9、融资融券交易业务方案，详细内容请参阅深圳证券交易所融资融券交易试点实施细则（非正式发布稿）和中国结算深圳分公司融资融券登记结算业务实施方案（非正式发布稿）。2.1 业务简介融资融券交易，也称信用交易或保证金交易。融资交易：投资者买入标的证券时，由投资者自付一部分保证金，由证券公司垫付剩余部分，同时将买入的标的证券作为投资者向证券公司融资的担保物。融券交易：投资者在提交保证金的前提下，向证券公司借入证券并卖出，卖出的价款连同投资者提交的保证金一起作为投资者融券的担保物。融资融券业务包含以下要素： 标的证券（允许融资买入的证券、融券卖出的证券） 可充抵保证金证券种类及折算率 融资年利率/融券费率

10、（融出方收益） 偿还日期 （合约期限一般不超过半年） 融入方（证券账户、资金账户） 融出方（证券账户、资金账户） 保证金比例、强行平仓条件（客户维持担保比例）融资/融券合约，由证券公司与客户订定，但须符合相关法律法规和管理部门融资融券业务的规定。对于融资交易，投资者可通过直接还款的方式了结融资合约。对于融券交易，投资者可通过融券买入（即买券还券）或直接还券的方式了结融资合约。2.2 业务框架参与融资融券业务的投资者需向试点券商申请开立专门的信用证券账户，券商认定客户资质后（接受申请），与投资者签订信用交易协议，并通过现有开户代理系统为投资者办理开户事宜；结算公司划定专门的代码区间以供开立信用证

11、券账户。融资融券业务通过证券公司信用交易专用席位进行。券商接受投资者的融资融券交易指令后，通过信用交易专席向深交所申报，申报应当标注“融资”或“融券”。投资者向证券公司申请融资或融券时交存的保证金、融资买入的证券或融券卖出的款项作为对证券公司的担保。证券公司实行逐日盯市，即每天对客户融资买入的标的证券、客户融券卖出的标的证券以及提交充抵保证金的证券的价格变化进行跟踪，计算客户担保物是否充足。如果客户担保物不足，证券公司应当发出追缴保证金指令要求客户追加保证金。客户未能追加的，证券公司有权按照程序采取强行平仓等措施，其买卖申报应当标注“强制平仓”。结算公司为证券公司开立一级专用证券账户“客户信用

12、交易担保证券账户”，用于记载信用交易客户持有的证券总量；为投资者开立信用交易客户二级账户“信用证券账户”，用于记载信用交易客户融资买入的证券、融券卖出证券和充抵保证金证券的余额。由于信用交易客户二级账户也由结算公司根据信用交易成交记录等信息维护，结算公司可以穿透证券公司一级专用证券账户直接看到客户二级账户，因而称为“看穿式”二级账户体系。结算公司为证券公司开立信用交易专用结算备付金账户、结算保证金帐户和专用证券交收账户，用于办理信用交易的资金和证券交收。通过信用交易专用席位达成的普通交易或信用交易均通过证券公司信用交易专用结算备付金账户办理资金交收。证券公司以自己的名义在商业银行分别开立融资专

13、用资金账户（用于存放拟向客户融出的资金及客户归还的资金）和客户信用交易担保资金账户（用于存放客户交存的充当信用交易担保物的资金）。投资者从事融资融券交易的，证券公司为其在商业银行处开立信用资金账户，该资金账户是证券公司客户信用交易担保资金账户的二级账户，用于记载客户交存担保资金的明细数据，由商业银行根据证券公司提供的数据进行维护。2.3 业务资格管理证券公司经营融资融券业务，必须经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）批准。交易所根据证监会颁发的融资融券业务经营许可，受理证券公司开通信用交易专用席位的申请，对通过批准的信用交易专席设置融资融券业务权限。 交易所可根据本所监管需要、证监会要求或

14、结算公司提请等限制、暂停或中止证券公司融资或（和）融券业务交易权限。2.4 融资融券非交易过户证券公司可根据投资者的委托或自身业务需要通过D-COM系统向结算公司提交与融资融券业务相关的证券非交易过户指令。T日提交的非交易过户指令，只对T日已完成交收的证券进行处理。相关非交易过户指令包括以下几类：1、担保证券提交与返回此类业务一般适用于投资者普通证券账户与证券公司客户信用交易担保专用证券账户之间提交或收回担保证券，投资者须通过划出证券的证券公司席位提交申报，申报其普通证券账户和信用证券账户作为划入划出账户，同时附有划入账户的托管席位信息。结算公司对接收到的指令进行有效性检查，对于有效指令办理过

15、户处理，记减划出账户的证券余额，记增划入账户的证券余额并托管于指定的席位中。2、融券券源划拨此类业务一般适用于证券公司划出或收回可供融出的担保证券。证券公司在提交此类非交易过户业务时，须通过划出证券的席位提交申报，直接申报其自营证券账户和融券专用证券账户作为划入划出账户，同时附有划入账户的托管席位信息。结算公司对接收到的指令进行有效性检查，对于有效指令办理过户处理，记减划出账户的证券余额，记增划入账户的证券余额并托管于指定的席位中。3、现券还券划拨此类业务一般适用于客户信用证券账户与证券公司融券专用证券账户之间进行直接还券业务或还券过程中所涉及的多退少补事宜，划出方须通过划出证券的证券公司席位

16、提交申报，申报其信用证券账户和证券公司融券专用证券账户作为划入划出账户；同时附有划入账户的托管席位信息。接到上述非交易过户指令后，结算公司记减划出账户的证券余额，记增划入账户的证券余额并托管于指定的席位中。投资者若须将普通证券账户的相关证券直接用于归还融券，须先申报将相关证券划入信用证券账户（上述第1类非交易过户指令），之后（可于当日）再申报将相关证券划入证券公司融券专用证券账户（上述第3类非交易过户指令）。3、融资融券标的证券及可充抵保证金证券信息发布3.1 融资融券标的信息交易所每日通过 网站发布融资融券标的证券信息，证券公司可从网站查询或下载相关信息。例：证券代码 证券简称 可融资买入

17、可融券卖出000001 深发展A Y N159901 深100ETF Y Y以上发布内容可导出为CSV格式。交易所每个交易日开市前通过交易系统发布信息公告（标准格式为TXT文件，文件名XXyymmdd.899，其中yymmdd为发布日期，文件样式见附件1）。证券公司可考虑从此公告文件自动获取标的证券信息。3.2 可充抵保证金证券信息交易所每日通过网站发布发融资融券可充抵保证金证券（证券）信息，证券公司可从网站查询或下载相关信息。例：证券代码 证券简称 折算率（%）000001 深发展A 60.00159901 深100ETF 90.00以上发布内容可导出为CSV格式。交易所每个交易日开市前通过

18、交易系统发布信息公告（标准格式为TXT文件，文件名XXyymmdd.898，其中yymmdd为发布日期，文件样式见附件2）。证券公司可考虑从此公告文件自动获取担品信息。3.3 保证金比例信息在融资融券保证金比例信息发生调整时，交易所通过交易系统和网站发布公告，证券公司可自行查询或下载相关信息。内容包括：融资保证金比例 融券保证金比例 客户维持担保比例50% 50% 130%4、信用证券账户开户通过现有的数据接口SJSKW.dbf（开户委托库）进行开户，增加两类账户类别：8=个人信用证券账户；9机构信用证券账户。业务类别和回报方式不变。（注：信用证券帐户代码为06XXXXXXXX）5、融资融券交

19、易5.1 交易申报投资者可使用信用证券账户进行普通交易（相应买卖委托不需向证券公司融资或融券）和信用交易。投资者进行信用交易时，必须通过信用交易专席进行，其交易申报应当标注“融资”或“融券”。若是证券公司进行强制平仓的，应当标注“强制平仓”。为申报相关标识，数据接口规范中委托库接口（SJSWT.dbf）修订如下：序号字段名字段描述类型长度备注1WTHTXH合同序号C222WTZQDM证券代码C63WTGDDM证券账户C10数字字符串4WTWTSL委托数量N9,05WTWTJG委托价格N9,36WTYWLB业务类别C27WTWTSJ委托写入时间C6HHMMSS8WTCLBZ处理标志C19WTMA

20、RK备用字段C2融资融券相关标识10WTBYBZ备用标志C1券商系统自用说明：WTMARK（字段9：备用字段）原为保留字段，现启用。左边第一位标识融资、融券等信息：1：融资；2：融券；其余值：现金交易（建议填 ）。第二位标识平仓信息：1：开仓（预留）；2：平仓（预留）；3：强制平仓；其余值：普通交易（建议填 ）。1、融资交易投资者以其信用账户的资金或证券作为担保物，向证券公司申请融资买入，其买入申报应包含投资者“信用证券账户”代码，并注明“融资”标识；证券公司在与结算公司交收时通过信用交易备付金账户为投资者垫付资金；投资者融资买入的证券直接划入证券公司“客户信用担保专用证券账户”，成为向证券公

21、司融资的担保物；结算公司同时维护该账户下投资者二级明细，记增“客户信用担保专用证券账户”下该客户“信用证券账户”余额。投资者偿还融资买入款，采用直接还款方式。客户可以通过卖出信用证券账户内证券所得资金偿还融资款，还可以从其普通资金账户划转资金至证券公司融资专用资金账户用以偿还融资款。2、融券交易投资者以其信用账户中的资金或证券作为担保物，向证券公司申请融券卖出，其卖出申报应包含投资者“信用证券账户”代码，并注明“融券”标识；证券公司在与结算公司交收时用其“融券专用证券账户”的证券为投资者垫付证券；投资者融券卖出所得资金通过信用交易备付金账户划入投资者信用资金账户中，作为向证券公司融券的担保物。

22、投资者偿还融入证券，可采用直接还券或买券还券两种方式。直接还券的投资者向证券公司提出申请，由证券公司向结算公司申请前述“现券还券划拨”类非交易过户，将投资者证券从其信用证券账户划入证券公司“融券专用证券账户”；投资者若须将普通证券账户的相关证券直接用于归还融券，须先申报将相关证券划入信用证券账户（前述“担保物提交”类非交易过户指令），之后（可于当日？）再申报“现券还券划拨”类非交易过户以还券。“买券还券的投资者可通过其“信用证券账户”申报买券，其买入申报应包含投资者“信用证券账户”代码，并注明“融券”标识；投资者买入证券直接记入证券公司“融券专用证券账户”。3、强制平仓交易强制平仓交易与融资交

23、易中的卖出担保证券还款和融券交易中的买券还券类似，但其买卖申报除了标注“融资”或“融券”外，还应加注“强制平仓”标识，以和投资者的偿还操作区分。4、各类交易指令填报标识内容指令种类WTMARK1WTMARK2普通交易（即普通买入或普通卖出） （空格） （空格）融资买入1 （空格）融资卖出（融资强制平仓）13融券卖出2 （空格）融券买入（即买券还券）2 （空格）融券买入（融券强制平仓）235、关于指令申报的特别说明 （1）信用证券帐户只能在信用交易席位上交易，普通证券帐户只能在普通交易席位（非信用交易专席）上交易；否则，交易主机将对相应买卖指令作自动撤单处理。（2）普通证券帐户禁止申报带“融资”

24、/“融券”标识的买卖指令，否则，将被交易主机作自动撤单处理。（3）信用证券帐户在信用交易专席上，除可开展信用交易外，也可开展普通交易（标识内容的填报见上表）。对于信用证券帐户在信用交易席位上申报的融资买入委托，交易主机检查买入证券是否为融资标的券，当前是否允许融资买入；对于信用证券帐户在信用交易席位上申报的融券卖出委托，交易主机检查卖出证券是否为融券标的券，当前是否允许融券卖出；对于信用证券帐户在信用交易席位上申报的普通买入（即WTMARK1、WTMARK2两标识都为 的买入指令）委托，交易主机检查买入证券是否为担保物证券和标的证券范围（根据当前细则，标的证券范围为担保物证券范围的子集）内的证

25、券。对于未通过合法性检查的申报，交易主机将作自动撤单处理。（4）证券公司可根据自身业务需要，申报带“卖券还款”标识的指令（即WTMARK1为1、WTMARK2为 的卖出指令），交易主机视同普通卖出指令处理，成交回报时返回原申报的融资融券相关标识。（5）“融资”/“融券”标识对配股认购、新股发行、债券挂牌分销、ETF申购赎回等等非交易指令无实际意义，交易主机不查看非交易指令的融资融券标识。（6）信用证券帐户不能参与债券回购交易。（7）证券公司融券专户不能用于交易。5.2 成交回报 数据接口规范中成交回报库接口（SJSHB.dbf）修订如下：序号字段名字段描述类型长度备注1HBCJHM成交号码C8

26、 数字字符串2HBZQDM证券代码C6 3HBHTXH合同序号C22 4HBGDDM证券账户C10 数字字符串5HBCJSL成交数量N9,0 6HBCJJG成交价格N9,3 7HBDFXW对方席位C6 数字字符串8HBDFGD对方股东C10 数字字符串9HBCJSJ成交时间C 8 HHMMSSCC10HBCJRQ成交日期D8 CCYYMMDD11HBYWLB业务类别C2 12HBCDYY撤单原因C2 13HBMARK备用字段C2融资融券相关标识14HBBYBZ备用标志C 1 券商系统自用说明：1、HBMARK（字段13：备用字段）原为保留字段，现启用。左边第一位标识融资、融券等信息：1：融资；

27、2：融券； ：现金交易。第二位标识开、平仓信息：1：开仓（预留）；2：平仓（预留）；3：强制平仓； ：普通交易。2、HBCDYY（字段12：撤单原因）增加融资融券业务相关定义：交易主机自动撤单含义表（表五）HBCDYYHBDFGD具体含义04股东卖空股东拥有的该证券可用股数小于卖出或赎回委托数量证券公司融券专户上可用股数小于融券卖出委托数量08价格错误新股定价发行，申报价不等于发行价或新股竞价发行，申报价超出限价范围或国债挂牌分销，申报价不等于分销价或配股认购的申报价不等于配股价或融券卖出价格低于规定价格23无效席位该席位无权经营该业务或该席位融资/融券业务权限被暂停或信用证券账户不能在普通席

28、位上进行交易42融资禁止当前禁止该证券的融资交易业务43融券禁止当前禁止该证券的融券交易业务44无效业务无效业务类别45买卖禁止当天禁止该证券买卖业务（如ETF只开放申购赎回）99其他错误因其他原因导致的交易主机自动撤单5.3 逐日盯市及强制平仓1、逐日盯市证券公司在符合交易所有关规定的基础上，确定交易标的证券和担保证券的种类、可充抵保证金证券的折算率、初始保证金和客户维持担保比例。证券公司接受客户融资融券交易指令前，应当收取初始保证金。保证金计算和风控方案见融资融券交易试点实施细则。证券公司应建立逐日盯市制度，每日监控投资者（信用帐户）的客户维持担保比例，当该比例低于该警戒线比例时，需提醒投

29、资者补充担保物，若投资者未能按要求补充担保物，证券公司有权发出强制平仓指令。1、 融资强制平仓融资还款的强制平仓交易与普通卖出申报操作类似。卖出申报应包含投资者信用证券账户代码，并注明“融资”和“强制平仓”标识。融资强制平仓卖出所得资金首先偿还投资者所欠证券公司资金2、 融券强制平仓融券还券的强制平仓交易与融券还券交易操作类似。买入申报应包含投资者信用证券账户代码，并注明“融券”和“强制平仓”标识。融券强制平仓买入证券直接划入证券公司融券专用证券账户。6、融资融券交易过户对于信用交易专席的交易记录，在进行交易过户时，结算公司对于投资者信用账户的标识为“融资”的买卖，视为证券公司信用交易担保证券

30、帐户的买卖；对于标识“融券”的买卖，对券商融券专用账户进行记加或记减。结算公司每日将通过SJSDZ.dbf发送投资者信用账户明细帐。7、融资融券非交易过户结算公司D-COM系统增加新的实时数据接口，包括FJYBS.dbf（非交易报送库）和FJYQR.dbf(非交易确认库)。FJYBS.dbf用于券商申报非交易过户指令；结算公司对券商所申报指令进行基本检查，并将结果通过FJYQR.dbf实时反馈给券商。D-COM系统目前只向券商法人提供。最终的非交易过户处理结果将仍通过SJSGF.dbf反馈给证券公司。结算公司在SJSXW.dbf中增加信用专用席位的信息，XWXWLB=X表示信用交易专用席位。证

31、券公司在进行非交易过户时务必参考相关信息。FJYBS.dbf（非交易报送库）和FJYQR.dbf(非交易确认库)的结构如下：1)非交易报送库FJYBS.dbf序号字段名字段描述类型长度备注1BSZJJS资金结算主席位C6必填项2BSYWLB业务类别C2必填项3BSWTLX委托类型C1必填项S=申报,C=撤单4BSWTXH委托序号C8必填项，委托流水号5BSZQDM证券代码C66BSGDDM证券账户C107BSXWDM席位代码C68BSYWSJ业务数据C30保留9BSGFXZ股份性质C2保留10BSWTSL委托数量N12,011BSWTZJ委托资金N16,312BSWTJG委托价格N9,313B

32、SBZ1标志1C1保留14BSBZ2标志2C1保留15BSDFXW对方席位C616BSDFGD对方证券账户C1017BSDFXZ对方股份性质C2保留18BSNR1备注内容1C60保留19BSNR2备注内容2C120保留20BSRQ1日期1N8,0保留21BSRQ2日期2N8,0保留22BSWTRQ委托日期D必填项23BSWTSJ委托写入时间C8必填项，HHMMSSXX24BSCLBZ处理标志C1必填项25BSBYZD备用标志C券商系统自用2)非交易确认库FJYQR.dbf序号字段名字段描述类型长度备注1QRLSHM流水号码C10数字字符串2QRZJJS资金结算主席位C63QRYWLB业务类别C

33、24QRWTLX委托类型C1S=申报,C=撤单5QRWTXH委托序号C8委托流水号6QRZQDM证券代码C67QRGDDM证券账户C108QRXWDM席位代码C69QRYWSJ业务数据C3010QRGFXZ股份性质C211QRWTSL委托数量N12,012QRWTZJ委托资金N16,313QRWTJG委托价格N9,314QRBZ1标志1C115QRBZ2标志2C116QRDFXW对方席位C617QRDFGD对方证券账户C1018QRDFXZ对方股份性质C219QRNR1备注内容1C6020QRNR2备注内容2C12021QRRQ1日期1N8,022QRRQ2日期2N8,023QRWTRQ委托日

34、期D24QRWTSJ委托写入时间C8HHMMSSXX25QRCWDH错误代号C3空表示申报成功，否则返回错误代码26QRQSBZ备用标志C券商系统自用7.1担保证券提交与返回这类业务的业务类别是“R1”。从投资者普通证券账户向客户信用交易担保专用证券账户提交担保时，投资者在普通证券账户托管席位进行申报，BSGDDM填其普通证券账户，BSDFGD填其信用证券账户，BSDFXW填划入的信用交易专用席位，同时填报证券代码和证券数量。从客户信用交易担保专用证券账户向投资者普通证券账户收回担保时，投资者在其信用交易专用席位进行申报，BSGDDM填其信用证券账户，BSDFGD填其普通证券账户，BSDFXW

35、填其普通证券账户托管席位，同时填报证券代码和证券数量。最终的非交易过户处理结果通过SJSGF.dbf反馈，每笔非交易过户指令拆分成2条结果记录，划出方记减，划入方记加，业务类别与FJYBS库相同，也是“R1”。其中，GFSFZH中前10位为对方股东代码，最后6位为对方席位代码。7.2融券券源划拨这类业务的业务类别是“R2”。证券公司向其融券专用证券账户划入时，在其自营证券账户的托管席位进行申报，BSGDDM填其自营证券账户，BSDFGD填其融券专用证券账户，BSDFXW填其信用交易专用席位，同时填报证券代码和证券数量。证券公司由其融券专用证券账户划出时，在其所在的信用交易专用席位进行申报，BS

36、GDDM填其融券专用证券账户，BSDFGD填其自营证券账户，BSDFXW填其自营证券账户托管席位，同时填报证券代码和证券数量。最终的非交易过户处理结果通过SJSGF.dbf反馈，每笔非交易过户指令拆分成2条结果记录，划出方记减，划入方记加，业务类别与FJYBS库相同，也是“R2”。其中，GFSFZH中前10位为对方股东代码，最后6位为对方席位代码。7.3现券还券划拨这类业务的业务类别是“R3”。投资者向证券公司还券时，由投资者在其信用交易专用席位申报，BSGDDM填投资者的信用证券账户，BSDFGD填证券公司融券专用证券账户，同时填报证券代码和证券数量。证券公司向投资者退券时，由证券公司在其信

37、用交易专用席位申报，BSGDDM填证券公司融券专用证券账户，BSDFGD填投资者的信用证券账户，同时填报证券代码和证券数量。最终的非交易过户处理结果通过SJSGF.dbf反馈，每笔非交易过户指令拆分成2条结果记录，划出方记减，划入方记加，业务类别与FJYBS库相同，也是“R3”。其中，GFSFZH中前10位为对方股东代码。7.4非交易报送库的填报FJYBS.DBF作为非交易指令上报的数据接口库，需要根据不同业务类别进行填报，具体请参见下表。BSYWLBBSWTLX非必填项字段的填报说明R1S/申报BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSDFXW,BSDFGD。从投资者普通证

38、券账户向客户信用交易担保专用证券账户提交担保时，投资者在普通证券账户托管席位进行申报，BSGDDM为其普通证券账户，BSDFGD为其信用证券账户，BSDFXW为信用交易专用席位。从客户信用交易担保专用证券账户向投资者普通证券账户收回担保时，投资者在信用交易专用席位进行申报，BSGDDM为其信用证券账户，BSDFGD为其普通证券账户，BSDFXW为其普通证券账户托管席位。C/撤单无。BSWTXH为原申报委托时填报的委托序号。R2S/申报BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSDFXW,BSDFGD。证券公司向其融券专用证券账户划入时，在其自营证券账户的托管席位进行申报，BSG

39、DDM为其自营证券账户，BSDFGD为其融券专用证券账户，BSDFXW为其信用交易专用席位。证券公司由其融券专用证券账户划出时，在其所在的信用交易专用席位进行申报，BSGDDM为其融券专用证券账户，BSDFGD为其自营证券账户，BSDFXW为其自营证券账户托管席位。C/撤单无。BSWTXH为原申报委托时填报的委托序号。R3S/申报BSZQDM,BSGDDM,BSXWDM,BSWTSL,BSDFGD。投资者向证券公司还券时，由投资者在其信用交易专用席位申报，BSGDDM为投资者的信用证券账户，BSDFGD为证券公司融券专用证券账户。证券公司向投资者退券时，由证券公司在其信用交易专用席位申报，BS

40、GDDM为证券公司融券专用证券账户，BSDFGD为投资者的信用证券账户。C/撤单无。BSWTXH为原申报委托时填报的委托序号。8、融资融券业务数据申报每日收盘后，证券公司应于约定时间（晚10：00前）通过双向通信系统向交易所申报有关融资融券余额，及向交易所申报信用违约资料等业务数据，申报格式为DBF格式。8.1 融资融券余额数据申报文件名为XYnnnnnn.DBF，其中nnnnnn为信用交易专席席位号。字段定义如下：序号字段名字段描述类型长度备注1XYZQDM证券代码C62XYZRRZYE前日融资余额N14,0金额，以元为单位3XYJRRZMR本日融资买入额N14,04XYJRRZCH本日融资

41、偿还额N14,05XYZRRJYE前日融券余额N14,0数量，以股/份/张等为单位6XYJRRJMC本日融券卖出数量N14,07XYJRRJMR本日融券买入数量N14,08XYJRXJCH本日现券偿还数量N14,09XYRZPC本日融资强制平仓额N14,0金额，以元为单位10XYRJPC本日融券强制平仓量N14,0数量，以股/份/张等为单位11XYJRRZYE本日融资余额N14,0金额，以元为单位12XYJRRJYE本日融券余额金额N14,0融券余股*本日收盘价。以元为单位13XYJYRQ信用交易发生日期D8CCYYMMDD说明：1、 本日融资余额=前日融资余额+本日额资买入-本日融资偿还额；

42、本日融券余额数量=前日融券余额+本日融券卖出数量-本日融券买入数量-本日现券偿还数量；本日融券余额金额=本日融券余额数量*本日收盘价。2、上表中，“本日融资偿还额”包含“本日融资强制平仓额”，“本日融券买入数量”包含“本日融券强制平仓量”。3、上表中金额类字段，计算过程中精确至0.001元，最终结果精确至1元。4、当证券代码为999999时，代表该笔记录为所有标的证券的总计金额。序号字段名字段描述说明1XYZQDM证券代码值为9999992XYZRRZYE前日融资余额前日融资余额总金额3XYJRRZMR本日融资买入额本日融资买入总金额4XYJRRZCH本日融资偿还额本日融资偿还总金额5XYZRRJYE前日融券余额06XYJRRJMC本日融券卖出数量07XYJRRJMR本日融券买入数量08XYJRXJCH本日现券偿还数量09XYRZPC本日融资强制平仓额010XYRJPC本日融券强制平仓量011XY