现代计量经济学内容体系.ppt
《现代计量经济学内容体系.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《现代计量经济学内容体系.ppt(53页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、1.2 现代计量经济学内容体系,一、引言 二、经典计量经济学模型的基础地位 三、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学 四、基于研究对象和数据特征而发展的微观计量经济学五、基于充分利用数据信息而发展的面板数据计量经济学 六、基于非设定的结构关系而发展的非参数计量经济学 七、现代计量经济学模型体系的分解与综合,一、引言,计量经济学的内容体系 经典计量经济学(Classical Econometrics)现代计量经济学(Modern Econometrics时间序列计量经济学(Time Series Econometrics)微观计量经济学(Micro-econometrics
2、)非参数计量经济学(Nonparametric Econometrics)面板数据计量经济学(Panel Data Econometrics),提出三个问题:经典计量经济学的地位问题现代计量经济学的各个分支的发展导向问题 计量经济学进一步创新和发展的方向问题,现代计量经济学的各个分支是以问题为导向,以经典计量经济学模型理论为基础而发展的。,二、经典计量经济学模型的基础地位,1、经典计量经济学的发展,4位(6位)经济学家因为在经典计量经济学领域作出重要贡献而获得诺贝尔经济学奖 弗里希(R.Frish)丁伯根(J.Tinbergen)哈维尔莫(Trygve Haavelmo)克莱因(R.Klein
3、)列昂捷夫(Wassily Leontief)斯通(Richard Stone)20世纪30年代创立、40-50年代发展、60年代扩张,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1969 for having developed and applied dynamic models for the analysis of economic processes,Ragnar FrischNorway,Jan Tinbergen the etherlands,The Bank of Sweden
4、Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1973 for the development of the input-output method and for its application to important economic problems,Wassily Leontief USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and
5、 the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies,Lawrence R.Klein USA,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1984 for having made fundamental contributions to the development of systems of national accounts and hence greatly improved th
6、e basis for empirical economic analysis,Richard Stone Great Britain,The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1989 for his clarification of the probability theory foundations of econometrics and his analyses of simultaneous economic structures,Trygve HaavelmoNorway,经典计量
7、经济学,创立,建立第1个应用模型,建立概率论基础,发展数据基础,发展应用模型,Tinbergen,Frisch,Haavelmo,Stone,Klein,建立投入产出模型,Leontief,2、经典计量经济学模型的特征,经典计量经济学在理论方法方面特征模型类型随机模型;模型导向理论导向;模型结构线性或者可以化为线性,因果分析,解释变量具有同等地位,模型具有明确的形式和参数;数据类型以时间序列数据或者截面数据为样本,被解释变量为服从正态分布的连续随机变量;估计方法仅利用样本信息。,经典计量经济学在应用方面的特征应用模型方法论基础实证分析、经验分析;应用模型的功能结构分析、政策评价、经济预测、理论
8、检验与发展;应用模型的领域传统的应用领域,例如生产、需求、消费、投资、货币需求,以及宏观经济等。,3、“卢卡斯批判”的背景与实质,经典计量经济学遇到的挑战20世纪70年代的世界经济滞涨 石油危机 利率自由化 管理浮动汇率Lucas批判Lucas(1976)、Sarget(1976)、Sims(1980)卢卡斯批判的实质是对以凯恩斯主义为导向的宏观计量经济模型的批判,也是对凯恩斯主义的质疑。卢卡斯批判并没有否定作为经济理论、数学和统计学结合的计量经济学,也没有否定作为实证经济研究主流方法的计量经济学模型方法。,4、经典计量经济学的基础地位,经典模型作为一种实证经济研究方法的普遍适用性它所倡导的“
9、经济理论、数学、统计学结合”的本质;它所依赖的坚实的概率论基础;它能够实现的“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能;它所遵循的“关于经济活动的观察(即行为分析)关于经济理论的抽象(即理论假说)建立总体回归模型获取样本观测数据估计模型检验模型应用模型”的研究步骤。,经典单方程模型仍然是最具应用价值的模型AER 1984-2004年发表的计量经济学应用研究论文中,经典单方程模型占80%。,经典模型自身的改进与发展非线性模型变参数模型虚拟变量模型滞后变量模型模型设定工具变量方法,现代计量经济学是在经典计量经济学的基础上发展起来的。进入20世纪70年代以后,现代计量经济学得到了发展。
10、作为现代计量经济学发展的导向原则,无非是两条:一是使得计量经济学模型所揭示和描述的“经济如何运行的信息”与现实的经济运行实际更加吻合;二是为达到这个目的,如何在模型研究中充分利用“现有的数据资料”。各种类型的现代计量经济学模型,都没有改变经典计量经济学倡导和确立的“经济理论、数学、统计学结合”的本质、坚实的概率论基础、“利用现有的数据资料以提取关于经济如何运行的信息”的功能,以及所遵循的研究步骤。,三、基于计量经济学模型的数学基础而发展的现代时间序列计量经济学,1、历史渊源及问题的提出,随机时间序列分析模型、时间序列计量经济学模型和宏观计量经济学模型传统的随机时间序列分析模型:揭示时间序列自身
11、的变化规律,例如自回归模型(AR)、移动平均模型(MA)、自回归移动平均模型(ARMA)等。时间序列计量经济学模型:揭示不同时间序列之间的结构关系。由于时间序列计量经济学模型以时间序列数据为样本,主要用于研究宏观经济变量之间的关系,一般将时间序列计量经济学模型等同于宏观计量经济学模型。,宏观计量经济学模型主要的渊源来自四个方面:一般均衡模型、弗里希的关于经济周期模型、凯恩斯的通论对计量经济模型实施方面的指导,以及宏观经济理论基础尤其是消费函数对宏观计量经济模型的基础引导。20世纪初弗里希关于宏观计量经济模型的统计学基础的分析,一直到哈维尔莫给出了宏观计量经济模型的坚实的概率统计学基础,使得宏观
12、计量经济学模型在20世纪30年代至60年代得到飞速发展。宏观计量经济学模型成为计量经济学模型最先应用的领域,弗里希、丁伯根、哈维尔莫、克莱因等无一不是从宏观计量经济学模型开始开展计量经济模型的应用研究。,宏观经济时间序列的非平稳性与经典计量经济学模型数学基础之间的矛盾。经典计量经济学模型的数学基础是极限法则,即大数定律和中心极限定理。以独立随机抽样的截面数据为样本,如果模型设定是正确的,模型随机扰动项满足极限法则和由极限法则导出的基本假设,继而进行的参数估计和统计推断是可靠的。以时间序列数据为样本,时间序列性破坏了随机抽样的假定,但是如果模型设定是正确的,并且所有时间序列是平稳的,时间序列的平
13、稳性替代了随机抽样假定,模型随机扰动项仍然满足极限法则。,宏观经济时间序列的非平稳性与经典计量经济学模型数学基础之间的矛盾。用统计数据构造的时间序列大都是非平稳的,那么采用经典计量经济学模型方法的数学基础被破坏。如何以非平稳时间序列为样本,构建揭示宏观经济变量之间结构关系的计量经济学模型,以此为导向,现代时间序列计量经济学应运而生。,2、现代时间序列计量经济学的核心内容,格兰杰(W.J.Granger)的贡献通过模拟试验发现,完全无关的非平稳时间序列之间可以得到拟合很好但毫无道理的回归结果。就是著名的“伪回归”(Spurious Regression)。进一步研究发现,如果非平稳时间序列之间的



- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 现代 计量 经济学 内容 体系

链接地址:https://www.31ppt.com/p-5008896.html