证券从业考试证券投资基金最后冲刺模拟题及参考答案.doc

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1、2011年证券从业考试证券投资基金最后冲刺模拟题及参考答案一、单项选择题（共60题，每题05分，答对得分，不答或答错不给分）1在我国香港特别行政区和英国，证券投资基金一般被称为（ ） 。A共同基金B单位信托基金C证券投资信托基金D私募基金2基金持有人获取收益和承担风险的原则是（ ） 。A“收益保底，超额分成”B“利益共享、风险共担”C按“先进先出法”实现收益和风险D获取无风险收益3开放式基金价格的主要决定因素是（ ） 。A市场供求关系B市场存款利率C基金单位净值D基金单位面值4下列关于契约型证券投资基金性质的说法中，正确的是（ ） 。A证券投资基金属于债权类合同或契约，基金管理人对持有人负有完

2、全的法定偿债责任；B证券投资基金属于信托契约，基金管理人只是代替投资者管理资金，并不保证资金的收益率，投资人也要承担一定的风险和费用。C证券投资基金实行专家理财，基金管理人没有义务向基金持有人披露有关基金运作信息。D证券投资基金的收益主要来源于持有证券的股息、红利和利息收入5目前，我国的证券投资基金主要是（ ） 。A公司型基金B契约型基金C单位信托基金D对冲基金6以保障资本安全、当期收益分配、资本和收益的长期成长等为基本目标从而在投资组合中比较注重长短期收益风险搭配的证券投资基金是（） 。A指数基金B成长型基金C收入型基金D平衡型基金7一国的证券基金组织在他国发行证券基金单位并将募集的资金投资

3、于本国或第三国证券市场的证券投资基金是（） 。A全球基金B国际基金C离岸基金D在岸基金8母基金之下设立若干子基金，各子基金独立进行投资决策，投资者可以根据自己的需要转换子基金，不用支付转换费用的基金是（） 。A指数基金B对冲基金C雨伞基金D开放式基金9全球第一个公司型开放式投资基金是（ ） 。A英国“海外及殖民地政府信托”B富来明创立的“苏格兰美国投资信托”C波士顿“马萨诸塞投资信托基金”D麦哲伦基金10中国证监会发布的开放式证券投资基金试点办法（以下简称试点办法），对我国开放式基金的试点起了极大的推动作用，其发布日期是（） 。A1997年11月14日B1998年3月1日C2000年10月8日

4、D2001年9月1日11基金管理公司的发起人可以是（ ）。A保险公司B证券公司C商业银行D金融咨询公司12拟设立的基金管理公司的最低实收资本为（ ）。A1000万元B1500万元C2000万元D3000万元13基金管理公司发起人的实收资本不少于（ ）。A1亿元B2亿元C3亿元D4亿元14基金会计帐册、报表和记录的保存年限在（ ）。A10年以上B20年以上C15年以上D5年以上15基金管理公司治理结构中不包括（ ） 。A董事会B监事会C股东大会D消费者16基金管理公司的独立董事不少于（ ） 。A2人B3人C4人D5人17基金管理公司的独立董事的人数占董事会的比例不得低于（ ） 。A1/4B1/3

5、C1/2D1/518我国封闭式基金不允许以下列价格发行（ ） 。A溢价发行B折价发行C平价发行D面值发行19根据我国的规定，封闭式基金的存续时间不得少于（ ） 年，最低募集数额不得少于（） 亿元：A10，5B5， 10C5， 2D10，1020我国封闭式基金的发行期限为（ ） 。A4个月B2个月C3个月D1个月21我国封闭式基金在发行期限内募集的资金超过该基金批准规模的（ ） 方可成立：A70%B80%C90%D60%22开放式基金的销售机构不包括（ ） 。A商业银行B保险公司C证券公司D担保公司23基金变更不包括（ ）。A封闭式基金转为开放式基金B封闭式基金清算C封闭式基金扩募D封闭式基金续

6、期24根据证券投资基金管理暂行办法，一个基金持有一家上市公司的股票，不得超过该基金资产净值的（） 。A10%B20%C30%D15%25基金清算帐册以及有关文件由（ ） 来保存。A基金托管人B基金发起人C基金管理人D基金清算小组26在我国，基金发起人不包括（ ）。A证券公司B信托投资公司C基金管理公司D金融咨询公司27在我国，基金发起人的实收资本不少于（ ） 。A2亿元人民币B3亿元人民币C4亿元人民币D1亿元人民币28证券投资管理的指导性原则不包括（ ） 。A合规性原则B诚实信用原则C合理性原则D投资分散化原则29证券投资管理的的作业流程不包括（ ） 。A确定投资目标B信息管理C资产配置D风

7、险管理30货币市场上交易的金融产品不包括（ ） 。A短期国债B公司债券C大额可转让存单D回购协议31资本市场上交易的金融产品不包括（ ） 。A股票B债券C基金证券D商业票据32金融期货市场交易的产品包括（ ） 。A利率期货B大豆期货C绿豆期货D远期合约33证券投资的交易成本不包括（ ）。A固定成本B变动成本C人力成本D买卖价差34证券投资的交易成本包括（ ）。A执行成本B信息成本C科研成本D人力成本35证券投资的执行成本包括（ ）。A机会成本B市场冲击成本C持有库存的风险成本D买卖价差36估计公平市场价格的方法不包括（ ） 。A交易前价格基准B交易后价格基准C平均价格基准D执行价格基准37资产

8、管理人的投资方式不包括（ ） 。A长期与短期B动态与静态C主动与被动D系统化决策与非系统化决策38投资组合收益率的计算方法不包括（ ） 。A算术平均法B时间加权法C净现金流加权法D移动平均法39风险的衡量指标不包括（ ）。A标准差B贝塔值C阿尔法值D决定系数40投资绩效的风险调整方法不包括（ ） 。A夏普比率B詹森指数C博迪比率D特雷诺比率41常见的业绩评价基准不包括（ ）。A市场指数B普通风格指数C标准化投资组合D詹森指数42投资组合超额收益的来源是（ ）。A战略性资产配置B股票选择能力C资产混合效率D资产类别收益43投资组合的绩效归属模型不包括（ ） 。A资产混合效率B资产风险管理C资产类

9、别效率D资产配置效率44假设投资组合的收益率为20%，无风险收益率是8%，投资组合的方差为9%，贝塔值为12%，那么，该投资组合的夏普比率等于（） 。A04B100C06D0245基金托管人的实收资本不少于（ ） 。A60亿元B70亿元C80亿元D90亿元46基金帐册、会计报表和记录由（ ） 来保管：A基金持有人B基金发起人C基金管理人D基金托管人47开放式基金的申购费率不得超过申购金额的（ ） 。A2%B3%C4%D5%48开放式基金的赎回费率不得超过赎回金额的（ ） 。A2%B3%C4%D5%49巨额赎回是指基金净赎回申请超过基金总份额的（ ） 。A10%B9%C8%D7%50假定某基金的

10、总资产为35亿元，总负债为5亿元，基金份额总数为30亿份，那么该基金单位净值为（ ） 。A1元/份B1167元/份C133亿/份D12元/份51开放式基金的买入价不可以是（ ） 。A基金单位净值B基金单位净值减交易费C基金单位净值减赎回费D基金单位净值加交易费52假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税金为5000万元，基金单位为20000万，请运用一般的会计原则，计算基金单位 净值为（） 。A109元B153元C115元D135元53非金

11、融机构法人买卖基金应缴纳税收，其税种包括（ ） 。A营业税B印花税C企业所得税D个人所得税54下列哪种风险可以通过组合投资来分散（ ） 。A利率风险B通货膨胀风险C市场风险D违约风险55我国证券投资基金是基于（ ）而组织起来的代理投资行为。A委托原理B代理原理C契约原理D公约原理56公司型基金的持有人是基金公司的（ ） 。A债权人B受益人C委托人D股东57证券投资基金托管人是（ ）权益的代表。A基金监管人B基金持有人C基金发起人D基金管理人58契约型基金是基于（ ）而组织起来的代理投资行为。A委托原则B代理原则C契约原理D公约原理59契约型基金持有人实际上是（ ）。A经营者B监管者C受益者D受

12、托者60不在公司担任具体管理职务的董事，因履行职责到达公司现场的时间每年应当不少于（） 。A7天B10天C7个工作日D10个工作日二、多选题 （共60题，前20题每题1分，后40题每题05分，共40分）。1投资基金证券包括（ ）。A证券投资基金证券B货币市场投资基金证券C产业投资基金证券D创业投资基金证券2证券投资基金与股票、债券的区别表现在（ ） 。A来源不同B权益不同C特性不同D流动性不同E投资风险不同3设立信托后，委托人变更受益人或者处分受益人的信托受益权的情形包括：（ ）A受益人对委托人有重大侵权行为B受益人对其他共同受益人有重大侵权行为C经受益人同意D信托文件规定的其他情形E委托人认

13、为必要的时候4证券投资基金的运作特点包括（ ） 。A规模较大B专业运作C组合投资D长期收益较好5按募集与流通方式可以将证券投资基金划分为（ ） 。A公募基金和私募基金B上市基金与不上市基金C封闭式基金与开放式基金D在岸基金与离岸基金6根据投资对象的不同，证券投资基金可以分为（ ） 。A股票基金B国债基金C债券基金D指数基金7根据运作特点划分的证券投资基金包括（ ） 。A对冲基金B套利基金C指数基金D国际基金8证券投资基金具有下列（ ）功能。A融资功能B专业理财功能C组合投资功能D资源配置功能9证券投资基金的发起人可以是（ ） 。A信托投资公司B证券公司C保险公司D基金管理公司10基金管理公司的

14、发起人可以是（ ） 。A保险公司B证券公司C商业银行D信托投资公司11基金管理公司治理结构中包括（ ） 。A董事会B监事会C股东大会D消费者E管理层12“三会”包括（ ）。A董事会B监事会C股东大会D工会E党委会13我国封闭式基金允许以下列价格发行（ ） 。A溢价发行B折价发行C平价发行D面值发行14开放式基金的销售机构包括（ ）。A商业银行B保险公司C证券公司D金融咨询公司15开放式基金的发行方式包括（ ）。A代理发行B公募发行C自行发行D私募发行16基金变更包括（ ）。A封闭式基金转为开放式基金B封闭式基金清算C封闭式基金扩募D封闭式基金续期17在我国，基金发起人包括（ ）。A证券公司B信

15、托投资公司C基金管理公司D金融咨询公司18证券投资管理的指导性原则包括（ ） 。A合规性原则B诚实信用原则C合理性原则D投资分散化原则E风险于收益相匹配原则19证券投资管理的的作业流程包括（ ） 。A确定投资目标B信息管理C资产配置D投资选择E风险管理20货币市场上交易的金融产品包括（ ） 。A短期国债B公司债券C大额可转让存单D回购协议21资本市场上交易的金融产品包括（ ） 。A股票B公司债券C商业票据D资产担保证券22金融期货市场交易的产品包括（ ） 。A利率期货B股指期货C绿豆期货D远期合约23证券投资的管理成本包括（ ）。A信息成本B科研成本C人力成本D交易成本E物化成本24证券投资的

16、交易成本包括（ ）。A执行成本B机会成本C科研成本D人力成本E佣金和杂费25证券投资的执行成本包括（ ）。A市场冲击成本B机会成本C选择市场时机成本D持有库存的风险成本26估计公平市场价格的方法包括（ ） 。A交易前价格基准B交易后价格基准C平均价格基准D执行价格基准27资产管理人的投资方式包括（ ）。A长期与短期B动态与静态C主动与被动D系统化决策与非系统化决策28企业法人终止的原因包括（ ）。A依法被撤销B解散C依法宣告破产D企业现金流枯竭29投资组合收益率的计算方法包括（ ） 。A算术平均法B时间加权法C净现金流加权法D移动平均法30投资绩效的风险调整方法包括（ ） 。A夏普比率B詹森指

17、数C博迪比率D特雷诺比率31常见的业绩评价基准包括（ ）。A市场指数B普通风格指数C标准化投资组合D詹森指数32投资组合超额收益的来源是（ ）。A战略性资产配置B股票选择能力C资产混合效率D市场时机选择能力33投资组合的绩效归属模型包括（ ） 。A资产混合效率B资产风险管理C资产类别效率D资产配置效率34基金管理人在管理运作基金资产时不得从事以下行为（ ） 。A投资于其他基金B从事证券信贷业务C从事证券信用交易D资金拆借业务35基金持有人大会有权就下列哪些事项作出决议（ ） 。A修改基金契约B提前终止基金C更换基金管理人D更换基金托管人36证券投资基金的服务机构包括（ ） 。A基金代销机构B基

18、金注册登记机构C基金投资咨询机构D基金验资机构37证券投资基金的当事人包括（ ）。A基金持有人B基金托管人C基金管理人D基金发起人38禁止社会保障基金投资管理人从事的活动包括（ ） 。A不公平地对待社保基金账户的资产B用社保基金委托资产从事信用交易C运用社保基金投资于其他证券投资基金D从事可能使社保基金委托资产承担无限责任的投资39开放式基金的买入价可以是（ ）。A基金单位净值B基金单位净值减交易费C基金单位净值减赎回费D基金单位净值加交易费40证券投资基金的主要费用包括（ ） 。A管理费B托管费C申购费D赎回费E交易佣金F过户费41以下属于基金托管人职责的有（ ） 。A监督基金管理人的投资运

19、作B复核、审查基金管理人计算的基金资产净值及基金价格C出具基金业绩报告，提供基金托管情况D负责基金的信息披露事项42金融机构法人买卖基金单位应缴纳的税收，其税种包括（ ） 。A营业税B印花税C企业所得税D个人所得税43监察稽核的内容主要针对基金与基金管理公司所面临的风险，主要包括（ ）。A监察风险B信托风险C投资风险D流动性风险E业务运作风险F战略风险44金融资产风险包括（ ）。A市场风险B利率风险C信用风险D通货膨胀风险E流动性风险45在运用资本资产定价模型时，我们要估计下列参数（ ）A无风险收益率B市场收益率C证券或投资组合的系数D单个证券或投资组合的方差46投资组合的超额收益可能来自于资

20、产管理人的（ ） 。A股票选择能力B内幕消息获得能力C市场时机的判断能力D操纵市场能力47资产配置决策大致可以分为三类（ ） 。A战略性资产配置B战术性资产配置C资产混合管理D证券资产选择48法人应当具备如下条件（ ）。A依法成立B有必要的财产或者经费C有自己的名称、组织机构和场所D能够独立承担民事责任49下列哪些可以被视为市场异常的现象（ ） 。A小公司效应B日历效应C低市盈率效应D被忽略的公司的效应50社保基金理事会的信息披露和报告应符合以下要求（ ） 。A每年一次向社会公布社保基金各方面财务状况B每季度一次向财政部、劳动和社会保障部提交社保基金财务会计报告、投资管理报告C单个资产管理合同

21、到期后，向财政部、劳动和社会保障部提交经审计的报告，对社保基金投资情况做出说明D社保基金发生重大事件，应当立即报告财政部、劳动和社会保障部，并编制临时报告书51债券按照发行主体可以分为（ ）。A国债B金融债券C公司债券D市政债券E可转换债券52依据中华人民共和国民法通则，民事活动应当遵循（ ） 的原则。A自愿B公平C等价有偿D诚实信用53利率期限结构理论包括（ ）。A预期理论B流动性偏好理论C市场分割理论D优先置产理论54影响久期的因素包括（ ）。A票息的大小B存续期限C到期收益率D票面金额55能够对资本市场产生系统性影响的风险包括（ ） 。A利率风险B通货膨胀风险C违约风险D提前赎回风险56

22、（ ） 属于证券的特定风险：A信用风险B利率风险C提前赎回风险D购买力风险57积极型股票投资战略包括（ ）。A以技术分析为基础的投资战略B以基本分析为基础的投资战略C市场异常战略D投资组合战略58根据对市场效率的认识，债券的投资策略可以分为（ ） 。A指数化投资策略B规避和现金流配比策略C积极调整的投资策略D被动投资策略59证券投资基金的监管原则包括（ ）。A保护投资者利益原则B法制管理原则C“三公”原则D监管与自律原则60证券投资基金的监管内容包括（ ） 。A对基金管理公司的监管B对基金行为的监管C对基金托管人的监管D对基金持有人的监管三、 判断题 （共60题，每题05分，共30分）1公司型

23、基金的基金公司负责基金的投资操作和日常管理。（ ）A正确B错误2证券投资基金的投资对象为货币市场工具和资本市场工具。（ ）A正确B错误3创业投资基金的主要投资对象是股票、债券、证券投资基金等。（ ）A正确B错误4公司型基金可以是封闭式基金，也可以是开放式基金。（ ）A正确B错误5公募基金既可以上市流通，也可以不流通。（ ）A正确B错误6离岸基金是指在本国募集资金投资于外国证券市场的证券投资基金。（ ）A正确B错误7在岸基金是指在外国募集资金投资于本国证券市场的证券投资基金。（ ）A正确B错误8指数基金的投资对象是股票市场指数。（ ）A正确B错误9公司型基金可以借贷而契约型基金不可以。（ ）A正

24、确B错误10封闭式基金可以挂牌上市交易。（ ）A正确B错误11开放式基金既可以挂牌上市交易，也可以柜台交易。（ ）A正确B错误12第一只证券投资基金诞生于美国。（ ）A正确B错误13证券投资基金的发展趋势之一是从封闭式基金为主向以开放式基金为主。（ ）A正确B错误14证券投资基金的发展趋势之一是从公司型基金为主向契约型基金为主。（ ）A正确B错误15基金管理公司治理结构指的是董事会、监事会与管理层之间相互制约的关系。（）A正确B错误16基金管理公司的独立董事的人数应该少于最大股东委派的董事人数。（ ）A正确B错误17我国封闭式基金不允许折价发行。（ ）A正确B错误18信托关系的当事人中，委托人

25、可以是受益人，也可以是同一信托的唯一受益人受托人可以是受益人，但不得是同一信托的唯一受益人。（）A正确B错误19基金管理公司的独立董事的人数占董事会的比例不得低于四分之一。（ ）A正确B错误20我国封闭式基金的发行期限为两个月。（ ）A正确B错误21我国封闭式基金在发行期限内募集的资金超过该基金批准规模的70%方可成立。（ ）A正确B错误22开放式基金不可以直接销售。（ ）A正确B错误23开放式基金的发行方式包括公募发行和私募发行。（ ）A正确B错误24开放式基金只能代理发行而不能自行发行。（ ）A正确B错误25经基金持有人大会通过，封闭式基金就可以转变为开放式基金。（ ）A正确B错误26基金

26、清算帐册以及有关文件由基金托管人保存15天。（ ）A正确B错误27我国对基金的设立采用注册制。（ ）A正确B错误28在注册制下，证券监管当局必须对实质性内容进行审查。（ ）A正确B错误29在核准制下，证券监管当局不对实质性内容进行审查。（ ）A正确B错误30在我国，基金发起人包括证券公司、信托投资公司、基金管理公司和金融咨询公司。（）A正确B错误31在我国，基金发起人的实收资本不少于两亿元人民币。（ ）A正确B错误32我国股票市场允许保证金交易。（ ）A正确B错误33期权可以分为美式期权和欧洲期权。（ ）A正确B错误34ADR所代表的是非美国公司股票的所有权。（）A正确B错误35期货合约其实就

27、是远期合约。（ ）A正确B错误36基金发起人的实收资本不少于四亿元人民币。（ ）A正确B错误37基金管理公司的发起人的实收资本不少于三亿元人民币。（ ）A正确B错误38拟设立的基金管理公司的最低实收资本为三千万元人民币。（ ）A正确B错误39代表百分之五十以上基金单位的基金持有人要求基金管理人退任的，基金管理任必须退任。（）A正确B错误40证券投资基金的投资对象为股票、债券和其他证券投资基金。（ ）A正确B错误41基金管理人未能按规定召集或不能召集时，基金托管人有权召集基金持有人大会。（）A正确B错误42我国目前的证券投资基金既有公司型基金又有契约型基金。（ ）A正确B错误43基金管理人与基金

28、托管人之间是受托人和委托人的关系。（ ）A正确B错误44基金托管人的实收资本不少于100亿元人民币。（）A正确B错误45封闭式基金的交易与股票交易类似，要缴纳印花税和过户费。（ ）A正确B错误46投资者（包括已开设证券帐户的投资者）购买证券投资基金时，必须开设基金帐户。（）A正确B错误47基金帐户可以用来买卖股票，而股票帐户不用买卖基金。（ ）A正确B错误48社保基金理事会直接运作的社保基金的投资范围限于银行存款和在一、二级市场上购买国债。（）A正确B错误49我国的证券投资基金均实行挂牌上市交易。（ ）A正确B错误50金融机构买卖基金的差价收入不缴纳营业税。（ ）A正确B错误51非金融机构法人

29、买卖基金单位的差价收入应缴纳营业税。（ ）A正确B错误52机构法人买卖基金单位获得的差价收入应缴纳所得税。（ ）A正确B错误53个人投资者买卖基金单位应缴纳的税收包括印花税和所得税。（ ）A正确B错误54资产管理人为了尽可能分散风险，可以根据自己的判断来进行资产配置和选择资产。（）A正确B错误55风险是指未来资产价值有多种可能的结果，投资者知道哪种结果会发生。（ ）A正确B错误56从理论上说，非系统风险可以完全消除。（ ）A正确B错误57系统风险是不可消除的风险，但资产管理人可以通过各种措施来降低系统风险。（）A正确B错误58资产配置主要考虑的是某种资产的收益与风险特征。（ ）A正确B错误59

30、股票投资的积极管理战略的哲学基础是人能够战胜市场。（ ）A正确B错误60小公司效应支持市场有效性假说。（ ）A正确B错误参考答案：一、单项选择题1B2B3C4B5B6D7C8C9C10C11B 12A 13C 14C 15D 16B 17B 18B 19C 20C21B 22D 23B 24A 25A 26D 27B 28C 29D 30B31D 32A 33C 34A 35B 36D 37B 38D 39C 40C41D 42B 43B 44A 45C 46D 47D 48B 49A 50A51D 52C 53C 54D 55C 56D 57B 58C 59C 60D二、不定项选择题1ABC

31、D2ABC3ABCD 4ABCD 5AB6ABC 7ABC8ABC9ABD 10ABD11ABCE12ABC 13ACD 14ABCD15ABCD16ACD 17ABC 18ABDE19ABCD20ACD21ABD 22AB23ABCDE 24ABE 25AC26ABC 27ACD 28ABC 29ABC 30ABD31ABC 32BD33ACD 34ABCD35ABCD36ABCD37ABCD38ABD 39ABC 40ABCDEF41ABC 42AC43ABCDEF44ABCDE 45ABC46AC47ABC 48ABCD49ABCD50ABCD51ABCD52ABCD53ABC 54ABC 55AB56ACD 57ABC 58ABC 59ABCD60ABC三、判断题1B 2A 3B 4A5A6B7B8B9B10A11B12B 13A14B 15A 16B 17A 18A 19B20B21B22B 23B24B 25B 26B 27B 28B 29B30B31B32B 33A34A 35B 36B 37A 38B 39A40B41A42B 43B44B 45B 46B 47B 48B 49B50B51B52A 53B54B 55B 56A 57B 58B 59A60B