朱明zhubob商业银行经营管理4章.ppt
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1、,2023/5/27,1,第4章 商业银行现金资产管理,主 讲:朱 明高级经济师、高级工程师、高级技师 高级国家职业技能考评员 高级技能专业教师,电子教案 目录,第二章 商业银行资本及其管理,第三章 商业银行负债及其管理,第四章 商业银行现金资产及流动性管理,第五章 商业银行贷款业务及其管理,第六章 商业银行证券投资管理,第七章 商业银行中间业务及其管理,第八章 商业银行国际业务及其管理,第九章 商业银行资产负债综合管理,第十章 商业银行经营风险管理,第十一章 商业银行绩效管理,第十二章 开放条件下商业银行的发展,第一章 商业银行概述,第四章 现金资产及其管理,【知识目标】通过学习,熟悉商业银
2、行现金资产的构成和作用,掌握现金资产与流 动性的关系以及现金资产的管理原则,了解各种现金资产的有关管理 规定。【能力目标】通过学习,能够运用一些常用方法对商业银行流动性进行预测,并能 运用适当的方法调剂资金头寸,弥补流动性缺口。,学习目标,本章重点 现金资产的构成与管理原则、流动性与流动性管理原则,本章难点 流动性预测方法、资金头寸的匡算 Q-657555589,第四章 现金资产及其管理,第一节 商业银行流动性及其管理,第二节 商业银行现金资产的构成,第三节 商业银行现金资产及其管理,第一节 现金资产的构成,4.1 现金资产的概念-p109,第四章 现金资产及其管理,狭义的现金资产是指商业银行
3、的库存现金。一般意义上理解的现金资产是指广义的现金资产,是指商业银行所持有的现金及与现金等同、随时可用于支付的资产,是商业银行流动性需要的第一道防线,是非盈利资产。,第一节 现金资产的构成,4.1.2 现金资产的构成-p109,第四章 现金资产及其管理,库存现金在中央银行存款:(1)法定准备金(2)超额准备金3.存放同业存款4.在途资金,第一节 现金资产的构成,4.1.3 现金资产的作用,第四章 现金资产及其管理,满足法定存款准备金的要求保持清偿力的需要 保持流动性的需要 同业清算及同业支付的需要,4.2 现金资产管理,第四章 现金资产及其管理,现金资产管理原则-p111,1存量适度原则,2适
4、时调节流量原则,3安全防范原则,现金资产管理目的:在确保银行流动性需要的前提下,尽可能地降低现金资产占总资产的比重,使现金资产达到最适度的规模。,第三节 现金资产管理,第四章 现金资产及其管理,(三)现金资产的有关管理规定,1.库存现金的日常管理,影响库存现金的因素:-p113(1)现金收支规律(2)营业网点的多少(3)后勤保障的条件(4)与央行发行库的距离、交通条件及发行库的规定(5)银行内部管理,第三节 现金资产管理,第四章 现金资产及其管理,(三)现金资产的有关管理规定,4.2.3 存款准备金的管理-p114,(1)满足法定存款准备金要求。法定存款准备金的计算方法:滞后准备金计算法:根据
5、前期存款负债的余额确定本期准备金需要量,主要适用于银行对非交易性账户存款计算存款准备金。同步准备金计算法:以本期的存款余额为基础,计算本期的准备金需要量。这种方法主要适用于商业银行的交易性账户存款计算准备金。,第三节 现金资产管理,第四章 现金资产及其管理,(三)现金资产的有关管理规定,2.存款准备金的管理,3.同业存款的管理,(2)超额准备金的管理,影响超额准备金需要量的因素:(1)存款波动。超额准备金保有数量与预期存款流出量为正相关关系。(2)贷款的发放与收回。主要取决于贷款的使用对象是否为在本行开户的企业。(3)其他因素(向中央银行借款,同业往来状况,法定存款准备金的变化),4.3 商业
6、银行流动性及其管理,1流动性:-p122商业银行流动性是指商业银行满足存款人提取现 金、支付到期债务和借款人正常贷款需求的能力。商业银行要求对流动性做到:相对准确的预测、满足预测需要的流动性,并考虑到流动性和效益性之间的平衡。,4.3.1 流动性及流动性风险,第四章 现金资产及其管理,4.3 商业银行流动性及其管理,一、流动性及流动性风险-p122,第四章 现金资产及其管理,2流动性风险:流动性风险是指商业银行没有足够的现金来 满足客户取款需要和未能满足客户合理的贷 款需求或其他即时的现金需求而引起的风险。流动性风险的衡量方法:(1)静态分析法:流动性指标法(2)动态分析法:流动性缺口法和现金
7、流量法,4.3.2 商业银行流动性供给与需求来源-p123,第四章 现金资产及其管理,银行内部流动性供给和需求来源,净流动性头寸(Lt)=流动性供给 流动性需求,第二节 商业银行流动性及其管理,第二节 商业银行流动性及其管理,4.3.3 商业银行流动性预测-p126,第四章 现金资产及其管理,(一)资金来源与运用法(因素法),注:1预计流动性需求量=贷款增加量+准备金增加量 存款增加量 2存款准备金率为8%3流动性需求量一样带正负号,正号表示流动性需求增加,负号表示减少,单位:百万元,案例:,第二节 商业银行流动性及其管理,第四章 现金资产及其管理,(二)资金结构法,资金结构法是通过分析存贷款
8、资金结构及其变化趋势来预测未来的流动性需求。(1)银行的存款按其被提取的可能性,分为三类:游动性货币负债:对利率变动极为敏感或近期将被提取的存款,包括同业拆借、将到期的存款、证券回购。脆弱性货币负债:指大额存款和非存款负债等近期可能被提取的账户。稳定性货币负债:指被提取的可能性很小,又被称为核心存款或核心负债的账户。根据以上三类存款被提取的可能性,分别赋予其不同比例的准备金,这样负债的流动性需要的需求量为:(假设准备率分别为95%、30%和15%),(2)贷款流动性需求=预计新增贷款 100%,负债流动性需要量=游动性货币负债 法定准备金)95%+(脆弱性货币负债 法定准备金)30%+(稳定性
9、货币负债 法定准备金)15%,资金结构法操作步骤,第二节 商业银行流动性及其管理,第四章 现金资产及其管理,(二)资金结构法,例:用资金结构法预测流动性需求,第二节 商业银行流动性及其管理,第四章 现金资产及其管理,(三)流动性指标法,1.资产流动性指标,现金状况比率=,流动性证券指标=,净联邦头寸比率=,能力比率=,抵押证券比率=,三、商业银行流动性预测,第二节 商业银行流动性及其管理,第四章 现金资产及其管理,2.负债流动性指标:,游资比率=,短期资产比率=,经纪人存款比率=,核心存款比率=,存款结构比率=,第二节 商业银行流动性及其管理,4.3.4 商业银行流动性管理原则-p132,第四
10、章 现金资产及其管理,银行的流动性管理是指在任何时间里以合理的价格筹措到资金来履行契约或偿还债务的过程。商业银行流动性管理的核心问题是协调好流动性的供求关系,避免出现供给过多和供给不足的倾向。进取型原则:当出现流动性缺口时,银行管理者不是依靠收缩资产规模、出售资产,而是通过主动负债的方式来满足流动性需求,扩大经营规模。保守型原则:出现流动性缺口时,银行管理者不采取主动负债的方法,而靠自身资产转换、出售的方式来满足流动性需求。成本最低原则:在对流动性缺口调节的短期融资和短期投资中,要仔细地比较各种可供选择的运作工具和手段,在融资中力求成本最小,在资金运用中力求收益最高。,成本最低原则举例,所需资
11、金的时间长度,利率预期,第三节 现金资产管理,一、资金头寸及其构成,第四章 现金资产及其管理,(一)概念,资金头寸是指商业银行手头拥有的资金和款项,或者说是商业银行能够直接、自主运用的资金。多头、空头与扎头寸,(二)构成,1基础头寸=库存现金+超额准备金,2可用头寸=基础头寸+存放同业存款=支付准备金(备付金)+可贷头寸,根据层次的不同,可将资金头寸分为:,第三节 现金资产管理,二、资金头寸的匡算,第四章 现金资产及其管理,当天营业开始或营业中间进行,具有预测性质匡算公式为:,2.在当天业务终了轧头寸,用以平衡联行汇差和保持在中央 银行的存款,第三节 现金资产管理,三、资金头寸的调剂,第四章
12、现金资产及其管理,1.同业拆借,2.短期证券回购及商业票据交易,3.总行与分支行的资金调度,4.通过中央银行融通资金,5.出售贷款和固定资产,第三节 现金资产管理,四、现金资产管理,第四章 现金资产及其管理,(二)现金资产管理原则,1存量适度原则,2适时调节流量原则,3安全防范原则,(一)现金资产管理目的:在确保银行流动性需要的前提下,尽可能地降低现金资产占总资产的比重,使现金资产达到最适度的规模。,第三节 现金资产管理,第四章 现金资产及其管理,(三)现金资产的有关管理规定,1.库存现金的日常管理,2.存款准备金的管理,(1)满足法定存款准备金要求。法定存款准备金的计算方法:滞后准备金计算法
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