第8章时间序列分析与预测.ppt

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1、第8章 时间序列分析与预测,8.1 时间序列的描述性分析 8.2 时间序列及其构成因素 8.3 时间序列趋势变动分析 8.4 季节变动分析 8.5 循环变动分析,学习目标,1.时间序列的定义及其基本因素2.发展速度与增长速度，平均发展速度与平均增长速度3.时间序列的构成要素4.长期趋势及测定方法5.季节变动及测定方法6.循环变动及测定方法,8.1 时间序列的描述性分析,一、时间序列的含义,二、时间序列的速度分析,什么是时间数列?按时间顺序记录并排列的数据序列称时间序列时间数列的基本要素：被研究对象所属的时间范围 反映被研究对象数量特征的数值,一、时间序列的含义,表8.1 中国1979至1998

2、年国内生产总值,时间序列既可以用表格也可以用图形来表现,时间序列的表现形式,时间数列中每一项数据是某种指标在对应时间的数值，反映了现象在各个时间上达到的规模或水平，也称为相应时间上的发展水平。各时间的发展水平进行比较时：基期(水平):作为比较基础的那个时期（发展水平）报告期(水平):所研究考察的那个时期（发展水平）,时间序列的发展水平,分析时间序列的目的,分析目的,分析过去描述动态变化,认识规律揭示变化规律,预测未来未来的数量趋势,编制时间数列的基本原则,各指标数值应当具有可比性 所属时间可比 总体范围可比 经济内容可比 计算口径可比 计算方法可比,二、时间序列的速度分析,发展速度 两者的关系

3、：,发展速度,环比发展速度,定基发展速度,发展速度与增长速度,增长速度环比增长速度=环比发展速度1定基增长速度=定基发展速度1,发展速度与增长速度例题分析1、某省外贸进出口额各年环比发展速度资料如下，计算2005年以2000年为基期的定基发展速度。2、已知某企业2001年2005年产量增长速度资料如下，完成表中空白部分：,平均发展速度和平均增长速度,平均发展速度：是指各个时期环比发展速度的序时平均数平均增长速度：是指研究对象逐期增长的平均速度 平均增长速度=平均发展速度 1,平均发展速度的计算,几何平均法（水平法）,例题分析,已知某地区1980年年平均人口为1250万，年人均收入为1500元，

4、1999年的年人均收入为7920元，人口资料如下：（1）1980年到1999年人口的年平均增长速度，预测2000年的年平均人口数；（2）1999年与1980年相比人均收入翻了几番？,8.2 时间序列及其的构成要素,一、时间序列的构成要素,二、时间序列构成因素的组合模型,长期趋势T(A图)季节变动S(B图)循环变动C(C图)不规则变动I,一、时间序列的构成要素,C,B,A,乘法模型:Y=TSCI 加法模型:Y=T+S+C+I,二、时间序列构成因素的组合模型,8.3 时间序列趋势变动分析,一、测定长期趋势的移动平均法,二、测定长期趋势的线性趋势模型法,三、测定长期趋势的非线性趋势模型法,一、测定长

5、期趋势的移动平均法,基本原理 消除时间序列中的不规则变动和其他变动，揭示出时间序列的长期趋势 移动平均方式 选择一定的用于平均的时距项数N，采用 对序列逐项递移的方式，对原序列递移的 N项计算一系列序时平均数。,移动平均法的特点,1.对原序列有修匀或平滑的作用。时距项数 N越大，对 数列的修匀作用越强 2.移动平均项数N为偶数时，需移正平均 3.平均时距项数N与季节变动长度一致才能 消除季节变动；时距项数N和周期一致才 能消除周期波动。4.移动平均会使原序列失去部分信息，平均 项数越大，失去的信息越多。,二、测定长期趋势的线性趋势模型法,线性趋势的模型法 利用线性回归的方法对原时间序列拟合线性

6、方程 其中,三、测定长期趋势的非线性趋势模型法,（1）抛物线型（2）指数曲线型 参考作法：（1）定性分析（2）描绘散布图（3）分析序列的数据特征（4）分段拟合（5）最小偏差分析,8.4 季节变动分析,三、季节变动的调整,一、季节变动分析的原始资料平均法,二、季节变动分析的趋势-循环剔除法,季节变动分析的原理与方法,什么是季节变动?指因受自然因素或社会因素影响，而形成的在一年内有规则的周期性变动。测定季节变动的意义：(1)分析与测定过去的季节变动规律(2)对未来现象季节变动作出预测(3)消除季节变动对时间序列的影响,一、原始资料平均法,方法:(1)计算各年同期（月或季）的平均数(2)计算全部数据

7、的总平均数(3)计算季节比率 季节比率特性：其总和等于季节周期 L(=12或=4),二、趋势-循环剔除法,思想：消除趋势因素，再用平均的方法消除不规则变动方法步骤:（1）计算平均项数等于季节周期L的移动平均数，以消除季节 变动S（2）原数列各项数据除以移动平均序列对应时间的数据，得消除趋势和循环变动的序列（3）将各年同月（或同季）的比率数据平均，以消除不规则变动I，再分别除以总平均数，即得季节变动比率S。（4）对季节比率的调整,三、季节变动的调整,直接方法：将原序列除以季节指数,8.5 循环变动分析,一、循环变动及测定目的,二、循环变动的测定方法,一、循环变动及测定目的,循环变动特点：规律不那

8、么固定，变动的周期通常在一年以上，周期的长短、变动形态、波动的大小也不 那么固定。循环变动测定和分析的目的：揭示循环变动规律性 研究循环波动的原因 对循环规律作科学预测,二、循环变动的测定方法,直接法：计算序列的年距发展速度或年距增长速度，以消除或减弱趋势变动和季节变动,年距增长速度序列,年距发展速度序列,剩余法,思想：先从序列中分别分解出长期趋势和季节变动，然后再消除不规则变动成分，剩余的变动则揭示出序列的循环变动特征.,本章小结,1.时间序列的意义、类型、分析的目的2.时间序列速度分析指标发展速度、增长速度、平均发展速度、平均增长速度3.时间序列的构成要素：长期趋势、季节变动、循环变动、不规则变动4.时间序列的长期趋势分析：线性趋势和非线性趋势 常用测定方法：移动平均法和趋势模型法,本章小结（续）,5.时间序列的季节变动分析：原始资料平均法 趋势剔除法 季节变动的调整 6.循环变动测定方法直接法和剩余法 7.应用Excel对时间序列作实际分析计算和 图形描绘。,第八章结束了!,THANKS,