[工学]第十二章同步配套题解.doc
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1、第十二章 商业银行的风险管理同步强化练习一、单项选择题1、如果契约双方所掌握的信息不对称,这种关系可以被认为属于委托人代理人关系。掌握信息多的一方称为( )A、委托人 B、居间人C、代理人民 D、信托人2、商业银行面临的最大市场风险是( )A、信用风险 B、政策风险C、利率风险 D、汇率风险3、有些国家实行外汇管制,交易方如没有获得批准进行外汇交易,则合同到期就不能按时支付。这种风险属于( )A、经营风险 B、市场风险C、决策风险 D、国家风险4、商业银行为了应付意外风险损失而从每年收益中提留的资金是( )A、第一准备金 B、第二准备金C、第三准备金 D、补偿性准备金5、下列说法正确的是( )
2、A、商业银行采取付汇时用软货币,收汇时用硬货币的方法来规避风险。B、商业银行采取付汇时用硬货币,收汇时用软货币的方法来规避风险。C、商业银行采取付汇时用硬货币,收汇时用硬货币的方法来规避风险。D、商业银行采取付汇时用软货币,收汇时用软货币的方法来规避风险。6、对称策略决定流动资产和盈利性资产的分配是根据( )A、资金投向和流转速度 B、资金来源和流转速度C、资金来源和风险级别 D、资金投向和利率水平7、来自银行内部的一个主要风险,其风险可以通过对财务报表状况进行分析来识别的是( )A、利率风险 B、汇率风险C、流动性风险 D、电子网络风险8、资产的风险损失与银行安全的一个缓冲带是( )A、银行
3、负债 B、银行资本C、银行贷款 D、银行准备金9、股票价格上涨带来的证券投资收益属于( )A、风险收益 B、资产收益C、资本收益 D、收入收益10、经常出现透支预警信号反映属于( )A、经营管理 B、人事管理C、银行账户 D、财务报表11、岗位轮换属于商业银行内部控制内容中的( )A、人事控制 B、业务操作程序控制C、组织结构控制 D、内部会计控制12、股票的年度价差越高说明( )A、股票风险越大 B、股票价值越大C、股票风险越小 D、股票价值越小二、多项选择题1、商业银行风险一般分类是( )A、经营风险 B、市场风险C、决策风险 D、政策风险E、国家风险2、商业银行风险管理程序包括( )A、
4、风险识别 B、风险转嫁C、风险衡量 D、风险控制E、风险规避3、以下属于商业银行风险控制策略的有( )A、预防策略 B、准备策略C、规避策略 D、对称策略E、分散策略4、下列属于风险转移策略的方式有( )A、转让 B、自留C、保险 D、套期交易E、互换交易5、商业银行风险管理主要内容有( )A、资产负债风险管理 B、信贷风险管理C、投资风险管理 D、政策风险管理E、外汇交易风险管理6、存款业务风险识别的具体方法有( )A、故障树法 B、幕景分析法C、特尔菲法 D、头脑风暴法E、筛选监测诊断法7、不良贷款损失的处理措施有( )A、依靠法律武器,通过法庭解决问题B、风险转嫁的贷款风险损失补偿C、与
5、贷款方签订贷款处理协议D、风险自留的贷款风险损失补偿E、督促企业整改8、银行进行证券投资一般要承担以下风险( )A、汇率风险 B、信用风险C、购买力风险 D、利率风险E、流动性风险9、外汇交易风险主要包括( )A、流动性风险 B、利率风险C、决策风险 D、市场风险E、信用风险10、商业银行内部控制的主要内容包括( )A、政策分析控制 B、组织结构控制C、三人原则 D、人事控制E、内部会计的控制11、金融监管当局对银行的监管主要体现在( )A、市场准入的监管 B、经营中的持续监管C、经营中的风险监管 D、银行的贷款人监管E、市场退出的监管三、简答题1、简述商业银行的风险类型。2、简述商业银行资产
6、负债风险管理的重点。3、简述银行证券投资业务风险的控制。4、商业银行内部稽核的定义和方法。5、简述信息不对称对贷款的影响。6、简述宏观经济运行环境对银行信贷资金的制约。7、如何进行贷款风险的识别?8、进行证券投资要承担哪些风险?9、内部稽核的含义,内部稽核的工作程序是什么?四、论述题1、试述商业银行用于防范和控制风险的策略。2、试述商业银行风险与收益的关系及调整资产组合的一般原则。3、试述负债流动性管理的主要措施。4、如何进行外汇交易的风险管理?5、试述商业银行的监管内容。6、什么是商业银行压力测试?如何操作?参考答案及解析一、单项选择题1、C(P263) 2、C(P264) 3、D(P265
7、) 4、D(P267) 5、A(P267)6、B(P267) 7、C(P270) 8、B(P273) 9、B(P274) 10、C(P273)11、A(P279) 12、A(P274)1、解析 在一般意义上,如果契约双方所掌握的信息不对称,这种关系可以被认为属于委托人代理人关系,掌握信息多(或具有相对的信息优势)的一方称为代理人,掌握信息少(或处于信息劣势)的一方称为委托人。3、解析 主权风险是指因国家强调的因素使交易对方违约,给商业银行的资产和负债带来损失的可能性,又称为国家风险。例如,有些国家实行外汇管制,交易方如没有获得批准进行外汇交易,则合同到期就不能按时支付。7、解析 流动性风险是来
8、自银行内部的一种主要风险,其风险可通过财务报表状况进行分析来识别,以便从财务的角度发现银行所面临的潜在流动性风险。12、解析 如果将风险视为股票价格可能的波动,年度价差率则是一个衡量股票风险的较好指标,价差率愈大的股票意味着风险也愈大。二、多项选择题1、ABCDE(P263-264) 2、ACD(P266) 3、ABCDE(P266-267)4、ACDE(P268) 5、ABCE(P268) 6、ABCE(P270)7、BD(P273) 8、BCDE(P274) 9、CDE(P276)10、BDE(P278-279) 11、ABE(P281-282)4、解析 风险转移的方式主要有转让、保险、套
9、期交易和互换交易,其中风险自留属于用自有资本弥补了风险损失,并未把风险转嫁出去,所以不属于风险转移。8、解析 银行进行证券投资一般购买的是本币表示的证券,所以不同于外汇交易,并不存在汇率风险。三、简答题1、简述商业银行的风险类型。(P264-265)答:(1)经营风险商业银行的经营风险主要是指流动风险、信用风险和盈亏风险。它们相互联系、互相影响。流动性风险又称资金周转风险,是指商业银行没有足够的现金保证业务经营的需要,而给商业银行带来损失的可能性。信用风险又称违约风险,是指商业银行的贷款和投资的利息或本金不能按契约规定偿付或偿还的风险。盈亏风险是指因商业银行经营管理不善或经济情况的不确定因素等
10、导致银行亏损的可能性。(2)市场风险市场一般是指由于金融市场利率和汇率波动而引起的利差减少、证券跌价、外汇买卖亏损等风险。利率风险是指市场利率变化给商业银行的资产和负债带来损失的可能性。汇率风险是指商业银行由于保持外币的多头和空头头寸,而在汇率波动的情况下平盘(轧平头寸)时产生的汇率损失。(3)决策风险决策风险是指经营决策的失误给商业银行带来的风险。商业银行的决策包括经营战略决策和具体业务决策两个方面。(4)政策风险政策风险是指由于国家政策上的变化而给商业银行可能造成的损失。(5)主权风险主权风险是指因国家强调的因素使交易对方违约,给商业银行的资产和负债带来损失的可能性,又称为国家风险。2、简
11、述商业银行资产负债风险管理的重点。(P268-269)答:商业银行作为间接融资中介,在资产负债管理中会面临流动性风险、利率风险、汇率风险、信用风险、市场风险、资本风险、结构风险等。资本风险的存在,要求商业银行安排好资产负债的规模,特别是风险资产的规模要与资本量相适应,以保证资本的充足性和最终清偿力。结构风险的存在,要求商业银行处理好盈利性、流动性、安全性的关系,力求三者合理协调。根据这个目标,在实践中,商业银行要处理好现金资产、信贷资产和证券资产之间的关系;短期资产与长期资产之间的关系;存款与其他负债之间的关系;资本与负债的关系;结构与规模的关系;批发与零售的关系。流动性风险的存在,要求商业银
12、行保持各种变现能力的流动资产,使之在比例上适合资产负债规模的要求。信用风险的存在要求商业银行从资产负债总体的角度来把握,应根据巴塞尔协议提出的资产风险权重的计算标准进行控制。在银行资产负债诸多风险管理中,最难把握的是利率风险。利率风险自始至终都是银行资产负债风险管理的重点,在固定利率和浮动利率并存的情况下,银行管理者必须将资产和负债看做是同一个系统,将二者结合起来管理。针对外汇风险,要做好汇率变动的研究分析和预测,利用各种保值手段,将风险控制在一定的数额之内。在外汇交易活动中,侧重于必挥商业银行的中介作用和银行服务的职能。3、简述银行证券投资业务风险的控制。(P275)答:(1)证券市场外部环
13、境分析。证券市场外部环境分析分为两个层次,即宏观的外部环境分析和微观的外部环境分析。宏观的外部环境分析,主要是指对一国或一地区的经济发展状况进行分析。微观的外部环境分析,主要是指对企业进行了解和分析。一般包括企业外部环境分析、企业财务分析和企业证券的等级分析三个方面。(2)证券分析。是指通过对大量的、不同类别的金融证券的情况进行调查了解,其目的之一是了解哪些证券的定价不合理。分析方法很多,归纳起来,可分为两大类,第一类是技术分析法,第二类是基本分析法。(3)证券投资组合分析与风险控制。4、商业银行内部稽核的定义和方法。(P280)答:内部稽核是商业银行内部由专职的稽核部门或稽核人员对各项经营管
14、理活动和经济责任履行情况进行的检查、监督与评价。内部稽核的方法主要采用制度基础稽核的方法。所谓制度基础稽核,即首先对银行内部控制的健全性与有效性审查和评价,在评审的基础上,根据内控系统的强点与弱点,再确定稽核的范围、重点和方法。5、简述信息不对称对贷款的影响。(P263)答:在签订了协议即建立了委托人代理人关系之后,代理人在使其自身效用最大化的同时,损害委托人或其他代理人效用的行为,被称为经济中的败德行为。通常情况下,在商业银行贷款中,借款企业可能存在如下两种情况:一是企业为了获取银行的贷款,故意隐瞒了不利信息,如企业糟糕的财务状况、项目风险等。二是借款企业不按贷款合同规定用途使用贷款,用贷款
15、从事股票投资;利用贷款炒买炒卖有价证券、房地产;套用贷款,相互借贷以谋取非法收入;在企业转制过程中蓄意转移银行贷款;悬空银行债务等。商业银行信贷活动的收益取决于借方和投资项目的盈利能力和偿付能力。但是,银行所从事的信贷活动可能面临一定风险及不利困境,如由于企业的主客观原因丧失清偿能力的风险,或企业效益的普遍滑坡和投机行为加剧了商业银行作为贷方的不利困境,造成银行到期贷款积欠利息难以收回,非正常贷款比例惊人增长。如果这种状况不能得到有效控制,将严重危害银行利益。6、简述宏观经济运行环境对银行信贷资金的制约。(P263)答:宏观经济运行环境的某些问题会制约银行信贷资金最终的有效发放和有效运营,具体
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