银行间外汇市场即期外汇交易操作规程.doc

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1、银行间外汇市场即期外汇交易操作规程（试 行）第一章 总 则第一条 为规范银行间外汇市场即期外汇交易行为，根据银行间外汇市场管理暂行规定、中国外汇交易中心市场交易规则(暂行)等有关规定，制定本规程。第二条 下列名词在本规程中具有以下含义：1、银行间外汇市场（以下简称“外汇市场”）是指经中国人民银行、国家外汇管理局批准可以经营外汇业务的境内金融机构（包括中外资银行和非银行金融机构）之间通过中国外汇交易中心（以下简称“交易中心”）的银行间外汇交易系统进行人民币和外汇之间交易的市场。2、银行间外汇交易系统（以下简称“交易系统”）是指交易中心（包括中国外汇交易中心上海总部、北京备份中心和其他分中心）为会

2、员之间进行外汇交易和资金清算所提供的电子系统。3、外汇交易是指人民币与外汇之间的即期买卖。4、会员是指经交易中心核准，允许其在交易系统内从事外汇交易的境内金融机构。第三条 外汇市场坚持公开、公平、公正的原则，采用分别报价、撮合成交、集中清算的交易与清算模式。第四条 会员进行外汇交易必须严格遵守中国人民银行、国家外汇管理局的有关规定和外汇市场有关规则。第五条 交易中心在中国人民银行、国家外汇管理局的领导下，负责外汇市场运行的组织和日常管理。第二章 会员管理第六条 会员入市、退市按照银行间外汇市场会员入市、退市操作办法的有关规定办理。第七条 会员分为自营会员和代理会员两类。自营会员均可兼营代理业务

3、，代理会员只能从事代理业务，不得从事自营业务。第八条 会员应指派人员参加交易中心的外汇交易员资格培训。参加培训的人员经考试合格后，获得交易中心颁发的交易员证书，取得外汇交易员资格。第九条 只有具备外汇交易员资格的人员方可进行外汇交易。会员应对其交易员的交易行为负责。第十条 交易员进行外汇交易前，必须向交易中心申请办理个人数字安全证书。有关数字证书的申请和使用按照中国外汇交易中心数字证书使用规则办理。第十一条 交易员分为首席交易员和普通交易员。首席交易员拥有增加、删除及变更下属交易员交易权限的权力，并对此负责。会员应指定专人担任首席交易员。第十二条 会员指定首席交易员后应将首席交易员的签字样本及

4、时报交易中心备案。会员若遗失首席交易员密码，应以书面形式向交易中心提出重新设定密码的申请，申请书应有首席交易员签字并加盖所在部门公章。第十三条 会员新增或变更清算帐户，须及时向交易中心提交清算帐户新增或变更表。会员应按照交易中心的要求自行在交易系统内录入其基本资料。资料内容如有变化，应及时更新。第十四条 会员应按照交易中心的规定缴纳会员席位费和交易手续费。第三章 交易市场第十五条 交易市场每周一至周五开市，开市时间为北京时间上午9:2011:00，国内法定节假日不开市。遇交易币种所属国家或地区节假日时，则该交易币种只进行交易，交割日顺延至该币种所属国家和地区的下一个营业日。第十六条 外汇交易分

5、为自营交易和代理交易。自营交易是指会员为其自身结售汇业务需求而从事的外汇交易。代理交易是指会员为非会员提供交易服务而从事的外汇交易。会员对其代理而达成的交易承担全部责任。第十七条 外汇交易可以通过远程或现场方式进行。会员可自行选择远程或现场方式进行交易。现场交易是指会员在交易中心指定的场所进行交易。远程交易是指会员在其自行选定的场所通过专线或拨号入网等通讯方式接入交易系统进行交易。第十八条 当交易系统设备或通讯线路等出现故障、导致外汇交易不能正常进行时，外汇交易按照银行间外汇市场即期外汇交易应急方案（试行）办理。第十九条 若遇不可抗力或其他偶发事故，交易中心可以宣布全部或部分暂停交易。若交易后

6、交易系统无法生成清算数据，交易中心可以宣布当日交易无效。第四章 报价成交第二十条 外汇市场采用直接标价法，即每一单位外币等于若干元人民币，人民币元以后保留四位小数。第二十一条 外汇市场最小交易单位为万元，最小交易金额为元（日元最小交易金额为万元）。第二十二条 交易系统提供多种报价类型。1、按交易方向可分为买报价、卖报价、双向报价。 买报价是指买入外汇的报价。卖报价是指卖出外汇的报价。双向报价是指同时报买入价和卖出价的报价。双向报价中，买入价不得高于卖出价。2、按交易要求可分为市价报价、限定报价、止损报价。市价报价是指不指定交易价格的报价。系统按接受市价报价时的最优对应报价予以成交。限定报价是指

7、指定交易价格的报价。系统按照该报价或接受该报价时的最优对应报价予以成交。止损报价是指虽指定价格，但仅当市场成交价达到或超出该报价时，该报价才被执行的报价。即当市场成交价等于或高于止损买报价时，该笔报价即转为市价买报价，并按市价报价方式成交；当市场成交价等于或低于止损卖报价时，该笔报价即转为市价卖报价，并按市价报价方式成交。3、按交易时间可分为常驻报价、限时报价。常驻报价是指在本场交易时间内一直有效的报价，除非该报价全部成交或被撤销。 限时报价是指所报价仅在限定时间之内有效的报价，除非在限定时间内该报价已被全部成交或被撤销。第二十三条 会员可以根据业务需要自行选择并组合使用各类报价方式。第二十四

8、条 会员报价进入交易系统后，交易系统按照价格优先、时间优先的原则进行逐笔撮合。当买入价等于卖出价时，成交价即为买入价或卖出价。当买入价高于卖出价时，成交价为买入价和卖出价中报价时间较早的一方所报的价格。当两笔报价中一笔为市价报价时，以相对应报价方的最优价格为成交价。当两笔报价均为市价报价时，以前一笔最新成交价为成交价。第二十五条 当美元和港币报价金额含有小于最小交易单位的尾数时，若该笔报价的整数部分已全部或部分成交，则尾数部分按中国人民银行公布的当日中间价自动予以成交。第二十六条 交易员应在规定的价格浮动范围内进行报价，超过浮动范围的报价无效。美元每笔报价须在上一笔成交价上下各100个基点以内

9、，当日报价须在中国人民银行公布的当日中间价上下各3以内。港币每笔报价须在上一笔成交价上下各100个基点以内，当日报价须在中国人民银行公布的当日中间价上下各1%以内。日元每笔报价须在上一笔成交价上下各1000个基点以内，当日报价须在中国人民银行公布的当日中间价上下各10%以内。第二十七条 每场交易开盘价为开盘后第一笔成交价，收盘价为收盘前最后五笔成交价的加权平均价。第二十八条 当一笔非限时的市价报价或止损报价已部分成交时，系统将自动删除该笔报价的剩余部分。当一笔限时的市价报价或止损报价已部分成交时，该笔报价的剩余部分在其限时范围内继续有效。当一笔限定报价或常驻报价已部分成交时，该笔报价的剩余部分

10、继续有效。当一笔限时的限定报价已部分成交时，该笔报价的剩余部分在其限时范围内继续有效。第二十九条 报价尚未成交前，交易员可以撤销原报价。撤单指令只对原报价未成交部分有效，若该笔报价已全部成交，则撤单指令无效。第三十条 报价成交后，会员即可打印交易确认单。在本场交易结束后，会员打印结算清单，并据此办理清算。第五章 信息统计第三十一条 交易员可以通过交易系统查询本会员的交易限额、本交易员的交易限额以及其它相关会员信息。第三十二条 交易员可以通过交易系统查询以下市场行情及相关信息：1、市场实时行情：包括指定交易品种的最新价、开盘价、收盘价、最高价、最低价、当日中间价等。2、实时报价分布图：显示每一交

11、易品种5个最优买报价和5个最优卖报价。3、实时行情走势图：显示市场最新成交价走势。4、相关金融市场行情：显示国际金融市场相关行情。5、市场历史行情：包括一年以内的历史行情统计。6、市场公告及其他信息。 第三十三条 会员可以通过交易系统对其一年以内的交易信息进行统计，包括：1、实时报价统计：统计本会员的所有实时报价。2、实时成交统计：统计本会员的所有实时成交情况。3、历史报价统计：统计本会员的当日及历史报价情况。4、历史成交统计：统计本会员的当日及历史成交情况。第六章 清算交割第三十四条 外汇市场实行“集中、双向、差额、一级”的清算原则。“集中”是指会员的资金清算须通过交易中心办理。“双向”是指

12、交易中心与会员在清算日同时办理本外币资金的收付。“差额”是指会员以当日交易的轧差数与交易中心进行清算。“一级”是指上海总部与会员之间直接进行资金差额清算。第三十五条 外汇市场实行T1的清算速度，交易中心与会员之间本外币资金的清算日为交易日后的第一个营业日，清算日同时作为双方资金入帐的起息日。第三十六条 人民币资金的同城清算通过当地中国人民银行内部转帐系统办理；人民币资金的异地清算通过中国人民银行支付系统办理。外汇资金清算通过境外支付系统办理。第三十七条 会员净卖出外汇，应收人民币资金时，交易中心于清算日上午通过中国人民银行内部转帐系统或支付系统将资金划入会员指定的人民币帐户。会员净买入外汇，应

13、付人民币资金时，会员于清算日上午通过中国人民银行内部转帐系统或支付系统将资金划入交易中心指定的人民币帐户。第三十八条 会员净买入外汇，应收外汇资金时，交易中心在清算日通过境外帐户行将外汇资金划入会员指定的境外帐户。会员净卖出外汇，应付外汇资金时，会员在清算日通过境外帐户行将外汇资金划入交易中心指定的境外帐户。第三十九条 会员应按外汇交易折合人民币金额的一定比例计算并缴纳手续费。自营交易按照万分之三的比例计算手续费，由交易中心收取；代理交易按照万分之十五的比例计算手续费，其中万分之十由交易中心收取，万分之五由会员收取。第四十条 交易中心和会员在办理资金清算过程中若发生资金逾期，由收款方通知付款方

14、查询，并由责任方按照银行间外汇市场即期外汇交易资金清算管理办法（试行）的有关规定承担相应的责任。第七章 罚 则第四十一条 本规程认定的会员违规行为包括：1、违反结售汇业务有关规定的；2、故意破坏交易秩序、扰乱市场行情的；3、指派未获得交易员证书的人员从事外汇交易的；4、未将清算帐户增加或变更情况及时通知交易中心，造成资金清算违规的；5、清算资金逾期到帐的；6、未按照交易中心的规定缴纳会员席位费或交易手续费的；7、交易员泄露个人交易资料并造成不良后果的；8、未及时在交易系统内更新其基本资料，并产生不良影响的；9、恶意破坏交易系统的；10、经交易中心认定的其他违规行为。第四十二条 会员有第四十一条所述行为的，交易中心将视其情节轻重给予警告、通告处理及相应的经济处罚。情节严重的，给予其暂停或取消会员资格的处罚，并上报上级主管机关。第四十三条 对会员发生第四十一条所述行为负有直接责任且情节严重的交易员，交易中心有权给予暂停或取消交易员资格的处罚。受到暂停交易员资格处罚的交易员必须经交易中心再培训后方可上岗操作。受到取消交易员资格处罚的交易员三年内不得再次申请交易员资格。第八章 附 则第四十四条 本规程由中国外汇交易中心负责解释和修订。第四十五条 本规程自2001年9月21日起施行。