在即定信用等级下控制授信额度估算方法.doc
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1、在即定信用等级下控制授信额度估算方法计算公式:客户在即定信用等级下控制授信额度估算模型:CL=EK(1PD)PMD其中:CL:特定银行对该客户在即定信用等级下的控制授信额度估算值;E:客户上年末的有效净资产=上年末的账面净资产R,R=前3年扣除非正常性损益后的加权(2,3,5为权重)净资产收益率/6%(当R1时,取R=1);K:信用等级调节系数,见下表1;PD:信用等级违约率,见下表2;PM:本信用等级迁移徙率,见下表3;D:扣除授信银行(推荐评级客户的银行)贷款后的企业全部债务=全部债务-在授信银行的贷款总额; 另外,短期授信时,PD、PM取1年期数据;长期授信时,按长期授信期限取PD、PM
2、值。1、 调节系数信用等级AAAAAABBBBBBK0.500.660.8311.21.52、资信信用等级违约率估计值(PD)信用等级1年(%)2年(%)3年(%)4年(%)5年(%)6年(%)7年(%)8年(%)9年(%)AAA0.00 0.01 0.06 0.10 0.20 0.35 0.50 0.70 1.40 AA+0.01 0.02 0.10 0.15 0.25 0.45 0.70 0.80 0.85 AA0.02 0.03 0.15 0.20 0.35 0.50 0.75 1.10 1.50 AA-0.04 0.20 0.50 0.65 1.00 1.50 2.00 2.20 2.
3、40 A+0.08 0.22 0.54 0.78 1.20 1.80 2.30 2.50 2.85 A0.10 0.28 0.65 1.00 1.30 1.90 2.40 2.60 3.00 A-0.12 0.40 0.85 1.20 1.80 2.40 3.20 3.70 4.30 BBB+0.65 1.50 2.10 1.40 4.80 6.10 7.30 8.80 9.80 BBB0.68 1.85 3.20 4.40 5.60 7.00 7.70 8.90 10.30 BBB-1.00 3.00 5.208.20 11.11 13.70 15.80 17.50 18.70 BB+1.3
4、0 4.20 8.50 12.30 15.30 18.40 21.50 23.10 25.40 BB2.30 6.90 12.40 17.20 21.90 26.70 30.10 33.50 36.10 BB-4.00 11.20 19.30 26.40 32.50 38.20 42.66 46.80 50.30 B+6.40 17.80 28.40 37.50 43.80 48.80 53.40 57.20 60.20 B18.00 35.80 48.50 56.88 63.10 68.10 71.00 73.50 75.20 B-26.02 47.20 62.90 72.30 78.50
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- 在即 信用等级 控制 额度 估算 方法
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