证券贵宾6号策略回报集合资产管理计划简介.doc

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1、证券贵宾6号策略回报集合资产管理计划简介 投资特点1、充分发挥公司的研究实力，精选股票等权益类资产追求超额收益；2、通过股指期货套期保值投资对冲系统性风险，追求绝对收益。 投资理念通过精选股票等权益类资产追求超额收益，利用股指期货套期保值投资对冲系统性风险，追求持续绝对收益。 投资策略本集合计划依据基本面进行股票精选，依据行业选择、估值水平和股票流动性构建股票组合，在综合定量和定性评价的基础上构建基金组合，剩余资产将配置于固定收益类和现金类等大类资产上。同时，利用股指期货进行套期保值以对冲系统性风险。 投资范围本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括通过网上

2、申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、权证、股指期货、债券（含可转债）、证券投资基金、央行票据、资产支持受益凭证、债券逆回购、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种，管理人在履行审批程序后，可以将其纳入投资范围。 投资组合比例权益类证券市值和买入股指期货合约价值总额0%-95%。本集合计划将投资股指期货进行套期保值。在任一时点，持有股指期货的风险敞口不得超过本集合计划资产净值的80%，并保持不低于交易保证金1倍的现金及到期日在一年以内的政府债券。其中权证不超过集合计划资产净值的3%固定收益类资产0%-95%。现金类资产在封闭期和开放期均不

3、低于集合计划资产净值的5%注：管理人将在集合计划成立之日起6个月内，使集合计划的投资组合比例符合上述约定。 业绩比较基准5的年收益率 风险收益特征及适合推广对象非限定性集合计划，追求绝对收益，属于证券投资产品中预期收益和风险均较高的理财品种，适合高风险高收益的投资者。 参与费：认购期参与费率和存续期参与费率相同，具体如下参与金额（M）参与费率M 500万每笔1000元 300万 M 500万0.6%M 300万0.8% 退出费：退出费的50%归入集合计划资产，其余部分主要用于支付开展退出业务必要的手续费。持有期限（D）退出费率D365天3% 365天D 0%集合计划终止或清算0% 管理费1.2

4、%/年 业绩报酬在本集合计划分红权益登记日、委托人退出日或计划终止日，管理人将根据委托人的期间年化收益率，对期间年化收益率超过5%以上部分按照20%的比例收取管理人业绩报酬。 托管费0.22%/年 收益分配在符合分红条件的前提下，集合计划收益每年至少分配一次，在次年的4月30日前完成。每次收益分配比例不低于集合计划该次可供分配利润的60%。但若成立不满3个月可不进行收益分配。 存续期限无固定存续期限。 最高规模和人数限制本集合计划在推广期的募集资金不超过10亿元人民币，存续期规模不超过10亿份。本集合计划委托人数量为2人以上（含）200人以下（含）。 最低参与金额初次参与的最低金额为人民币10

5、0万元（含参与费）。对于集合计划的持有人，其新增参与资金的最低金额为10万元人民币。委托人将红利再投资不受上述限制。 最低退出额委托人每笔最低退出份额为10万份，剩余份额不能低于50万份。 流动性安排本集合计划成立后的前三个月为封闭期，在该期间不办理参与、退出业务。本集合计划成立满三个月之后每月10日为退出开放日(如10日为非工作日，则退出开放日顺延至下一个工作日)，办理退出本集合计划的业务（管理人通告暂停退出时除外）；本集合计划成立满三个月之后每月25日为参与开放日(如25日为非工作日，则参与开放日顺延至下一个工作日)，办理参与本集合计划的业务（管理人通告暂停参与时除外）。 管理人证券股份有

6、限公司 托管人银行股份有限公司 推广机构 银行股份有限公司、证券股份有限公司、金通证券有限责任公司、万通证券有限责任公司。证券贵宾6号策略回报集合资产管理计划投资经理介绍胡继光，男，现任证券资产管理业务执行总经理，从事权益类证券投资，担任证券贵宾1号、证券贵宾2号、证券贵宾3号与证券贵宾5号投资经理。曾在青岛金友期货公司任高级交易员，证券山东管理总部交易部、资产管理部，从事投资交易及咨询业务，万通证券交易部、资产管理部，从事权益类投资交易业务。证券贵宾策略回报系列产品（参与股指期货投资）业绩回顾组合名称投资区间累计收益率年化收益率同期沪深300收益率证券贵宾3号.04.15-.07.292.40%8.26%-11.38%证券贵宾5号.07.18-.07.290.13%3.95%-5.01%