ETF趋势交易操作手册.doc

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1、ETF趋势交易操作手册一、 界面布局查撤委托区域单笔委托区域成份信息区域操作功能区域交易过程显示区域二、 交易过程区域交易过程是指一个ETF溢价或折价的操作过程，在ETF趋势交易功能中所有的操作区域都跟一个交易过程联动。列表字段1. 交易编号：系统自动生成并管理的一个编号，每天编号从1开始，用来标识一个交易过程2. ETF代码：交易过程对应的ETF代码3. 交易方向：溢价或折价4. 当前状态：当前交易过程中的状态，溢价时按顺序有：买篮子、买篮子完成、申购、申购完成、卖ETF、完成；折价时按顺序有：买ETF、买ETF完成、赎回、赎回完成、卖篮子、卖篮子完成5. 当前进度：当前状态的进度，按已成的

2、只数/需委托的只数显示6. 预估现金：交易所发布的申赎清单中的预估现金值7. 现金替代：a) 溢价申购完成前显示估算的现金替代金额，申购后显示实际现金替代金额；b) 折价赎回前为0，赎回后显示实际现金替代金额。8. 买入金额：a) 溢价：申购前显示实际买入成份股所花费金额；申购后显示申购实际用掉的股票的买入金额，申购后的算法为：i. 公式= ii. 如果成份股n的“申购使用数量” “买入数量” (即使用了持仓)则成份股n的买入金额 = (买入数量 * 成交价格) + (申购所用数量 - 买入数量)* 持仓成本价否则 成份股n的买入金额 = (申购所用数量 * 成交价格)b) 折价：赎回前显示实

3、际买入ETF所花费金额；赎回后显示赎回实际用掉的ETF的买入金额，赎回后的算法为：i. 如果“赎回所用数量” “买入数量”(即使用了持仓)则买入金额 = (买入数量 * 成交价格) + (赎回所用数量 - 买入数量)* 持仓成本价否则 买入金额 = (赎回所用数量* 成交价格)9. 成本价：a) 溢价：(买入金额+买入费用+预估现金+现金替代+申购费用)/ (最小申购赎回单位对应的ETF份数*篮子数)b) 折价：(买入金额+买入费用-预估现金-现金替代+赎回费用)/ (最小申购赎回单位对应的ETF份数*篮子数)10. 卖出金额：a) 溢价：成交数量 * 成交价格b) 折价：11. 浮动盈亏：申

4、赎完成后根据实时行情开始计算本次交易过程的参考盈亏，交易完成后显示本次交易过程的实际参考盈亏a) 溢价：卖出金额 + (需卖数量 成交数量)* 最新价 卖出费用 买入金额 买入费用 申购费用 现金替代 预估现金b) 折价：卖出金额 + 卖出费用 买入金额 - 买入费用 赎回费用 + 现金替代 + 预估现金如果“最新价”为零如停牌则会使用昨收价或者是用户设定的修正价12. 开始时间：本次交易过程第一次委托的时间13. 结束时间：本次交易过程完成的时间操作功能1. 仅显示未完成：选择后只显示当前状态不为完成的交易过程，否则显示全部交易过程2. 删除：删除不需要的交易过程。三、 成份信息区域展示对应

5、交易过程中的成份信息数据，包括ETF的信息与成份股的信息列表字段1. 名称：成份股名称。买卖篮子时只委托选择框勾上的成份股，可用来进行分次建仓2. 待委托量：本次交易过程中该成份股尚需委托的数量3. 成交数量：本次交易过程中该成份股已成交的数量4. 挂单数量：本次交易过程中该成份股已委托未成的数量，挂单数量+成交数量+待委托量=本次交易过程中该成份股需要委托的数量5. 市值权重%：成份股的市值 * 100/篮子总市值6. 盘口价格：所选择的盘口对应的价格7. 盘口数量：所选择的盘口对应的数量（注：如果是买篮子，选择的是卖盘，显示的是从卖一盘到所选择盘口的累加数量；反之亦然）8. 涨跌幅%：成份

6、股的实时涨跌幅9. 完成率%：成份股委托完成的百分比，成交数量/需委托量10. 状态：成份股的异常状态，有正常、停牌状态11. 替代标志：根据交易所发布的申赎清单的替代标志，允许现金替代的出现一个选择框，用户可自由选择该成份股是否选择使用现金替代。12. 替代比例：交易所发布的申赎清单的替代比例13. 替代金额：必须现金替代时显示交易所发布的申赎清单的替代金额；停牌股票与选择了使用现金替代的股票显示根据替代比例计算出来的替代金额14. 卖出可用：该成份股的所有可卖出的数量15. 申购可用：该成份股的所有可申购的数量16. 股票代码：成份股的代码17. 权重数量：交易所发布的申赎清单的一篮子的权

7、重数量18. 使用持仓：提供一个选择框，用户可以用来选择该成份股是否需要使用已有持仓来完成过程。ETF信息1. 待委托：本次交易过程中该ETF尚需委托的数量2. 成交：本次交易过程中该ETF已成交的数量3. 挂单：本次交易过程中该ETF已委托未成交的数量4. 盘口价：所选择的盘口对应的价格5. IOPV：该ETF的实时IOPV值6. 可卖：该ETF的所有可卖数量7. 可赎：该ETF的所有可用来赎回的数量操作功能1. 仅显示未完成：选择后仅显示买卖篮子时未完成的成份股2. 撤补：系统自动撤消当前交易过程中所有未成委托，然后等待一段时间（根据参数设置中的配置），自动补发所有未完成的交易3. 撤单：

8、撤消当前交易过程中所有未成的委托4. 补单：补发所有未完成的交易（注：买篮子时是补买，卖篮子时是补卖）四、 操作功能区域提供ETF趋势交易主要的操作功能。1. 参数设置：打开参数设置界面，可设置ETF趋势交易中的一些控制参数2. 手工同步：由于系统采用成交主推，客户端计算交易数据的方式，可能会存在客户端计算的数据与后台的数据不一致的情况，此时客户可以点此按钮同步客户端与后台的数据3. 交易编号：可选择“新建交易”或历次操作的交易过程，系统会根据所选择的交易过程刷新各个操作区域的数据，控制各个功能按钮4. ETF代码：新建时可选择所需要操作的ETF代码，交易过程中不可更改5. 篮子份数：新建时可

9、选择需要交易的份数，交易过程中不可更改6. 股票盘口：买卖篮子的价格盘口7. ETF盘口：买卖ETF的价格盘口8. 使用持仓：买入时可选择是否使用已有的持仓9. 隐藏单笔委托：点击后会隐藏下面的单笔委托区域与查撤委托区域，标题改为“显示单笔委托”，再点击后则再打开下方的单笔操作区域，并显示“隐藏单笔委托”10. 买申购：自动完成买篮子和申购的步骤，在买篮子过程中，会根据配置的自动撤补时间间隔进行撤补。点击后标题显示为“停止”，点击后可中断自动买申购动作。11. 买篮子：根据成份信息区域选择的成份股发起一次买篮子委托12. 申购：在买篮子过程中或买篮子完成时可点击，进行ETF申购。如处在买篮子过

10、程中，则未买齐的数量会自动使用持仓或现金替代13. 卖ETF：发起一次卖ETF委托14. 买赎回：自动完成买ETF和赎回的步骤，在买ETF过程中，会根据配置的自动撤补时间间隔进行撤补。点击后标题显示为“停止”，点击后可中断自动买赎回动作。15. 买ETF：发赎一次买ETF委托16. 赎回：在买ETF过程中或买ETF完成时可点击，进行ETF赎回。如处在买ETF过程中，则未买齐的数量会自动使用持仓(如持仓不足则弹出提示)17. 卖篮子：根据成份信息区域选择的成份股发起一次卖篮子委托五、 单笔委托区域提供对当前交易过程当前步骤中的成份股或ETF进行单笔快速交易的功能六、 查撤委托区域提供当前交易过程中的委托数据的查询与选择撤单的功能。选择仅显示未成时只显示未完成的委托。