银行从业《风险管理》精选题及答案.doc

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1、银行从业风险管理精选题及答案第1题三项资产，头寸分别为2000万元，3000万元，5000万元，年投资收益率分别为20%，10%，16%，那么由这三项资产组成的资产组合的年收益率为：（） A16% B15% C10% D20% 【正确答案】：B 第2题商业银行在短期内的借入资金需求等于什么？（） A借入资金=融资缺口+流动性资产 B借入资金=融资缺口+流动性负债 C借入资金=融资缺口+贷款平均额 D借入资金=融资缺口+核心存款平均额 【正确答案】：A 第3题已知某商业银行的总资产为100亿，总负债为80亿，资产加权平均久期为5.5，负债加权平均久期为4，那么该商业银行的久期缺口等于：（） A1

2、.5 B-1.5 C2.3 D3.5 【正确答案】：C 第4题巴塞尔辛资本协议鼓励商业银行采取什么方法计量信用风险？（） A基于内部评级体系的内部模型 B基于外部评级的模型 CVaR方法 D以上都不是 【正确答案】：A 第5题现金流量表的组成部分不包括：（） A经营活动现金流 B投资活动现金流 C融资活动现金流 D意外现金流 【正确答案】：D 第6题以下属于信用风险，又属于操作风险的是：（） A内部欺诈 B外部欺诈 C经营中断和系统瘫痪 D股市暴跌 【正确答案】：B 第7题CreditMetrics模型从本质上讲是：（） A是一个简单信用评分模型 B是一个VaR模型 C是一个期权定价模型 D以

3、上都不是 【正确答案】：B 第8题利用死亡率模型计算违约概率，其数据来源是基于：（） A历史违约数据 B预测数据 C蒙特卡罗模拟 D情景分析 【正确答案】：A 第9题以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（）。 A单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动 B风险度量的结果受制于历史周期的长度 C以大量历史数据为基础，对数据依赖性强 D存在相当程度的模型风险 【正确答案】：D 第10题应用于市场风险管理的经风险调整的收益率可以简单表示为：（）。 ARAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的经济资本 BRAOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的经济资本 CR

4、AOC业务单位或交易的息税前收益/业务单位或交易的资金成本 DRAOC业务单位或交易的税后净利润/业务单位或交易的资金成本 【正确答案】：A 分享到: QQ空间 腾讯微博 腾讯朋友 分享0 收藏0 回复 使用道具 举报 提升卡 置顶卡 沉默卡 喧嚣卡 变色卡 显身卡 一叶知春 一叶知春 当前离线 在线时间3449 小时威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22注册时间2009-2-1精华42积分7657阅读权限101帖子6597 IP卡 狗仔卡 超级版主威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22阅读权限101精华42积分7657帖子6597串个门 加好友 打招呼 发消息

5、 沙发 发表于 2009-10-30 23:49:02 |只看该作者 快,大量论坛红包等你来拿!2009年银行从业风险管理精选题及答案（2）第1题内部评级高级法要求商业银行运用自身客户评级估计：（） A每一等级客户的违约概率 B每一等级债项的违约概率 C既包括每一等级客户的违约概率，又包括每一等级债项的违约概率 D以上都不对 【正确答案】：B 第2题对声誉风险管理负有责任的部门是：（）。 A董事会 B高级管理层 C相关职能部门 D以上都是 【正确答案】：D 第3题对集团法人客户进行信用风险识别时，识别频率应当满足：（）。 A识别频率应当快于额度授信周期 B识别频率应当略慢于额度授信周期 C识别

6、频率应当与额度授信周期一致 D以上都不对 【正确答案】：C 第4题以下属于内部员工欺诈行为的是：（） A在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作 B意识到缺乏必要的知识和技能，但是不愿意改进 C意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷 D以上都不是 【正确答案】：C 第5题以下关于商业银行风险的论述，正确的是（）。 A商业银行的操作风险往往小于市场风险，因此商业银行应该更关注市场风险管理 B商业银行的操作风险也可能带来巨亏，因此应当比市场风险更加充分重视 C商业银行的各种类型的风险都可能带来巨大损失，都应当加以重视 D以上都不对 【正确答案】：C 第6题在

7、金融资产交易中，交易双方在公平交易中可接受的资产或债券的价值属于哪种类型的价值？（） A名义价值 B市场价值 C公允价值 D重估价值 【正确答案】：C 第7题上题中投资者的标准差为：（）。 A0.12 B0.06 C0.12 D0.12 【正确答案】：B 第8题在CreditMonitor中，股东初始股权投资被视作期权的：（） A期权费 B执行价格 C期权价值 D以上都不是 【正确答案】：A 第9题一家商业银行拥有100家贷款客户，如果每家客户的违约概率都等于10%，那么违约客户数量的期望和方差分别为：（） A10，10 B10，9 C8，10 D8，9 【正确答案】：B 第10题敏感性分析用

8、于：（） A测试单个风险因素或一小组密切相关的风险因素的假定运动对组合价值的影响 B一组风险因素的多种情景对组合价值的影响 C着重分析特定风险因素对组合或业务单元的影响 DA和C 【正确答案】：D 回复 使用道具 举报 显身卡 一叶知春 一叶知春 当前离线 在线时间3449 小时威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22注册时间2009-2-1精华42积分7657阅读权限101帖子6597 IP卡 狗仔卡 超级版主威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22阅读权限101精华42积分7657帖子6597串个门 加好友 打招呼 发消息 板凳 发表于 2009-10-30 2

9、3:49:51 |只看该作者 做论坛任务,赚积分奖励年银行从业风险管理精选题及答案（3）第1题以下属于区域政策法规重大变化的相关警示信号的有：（） A国家政策法规变化给当地带来不利影响 B行业内某产业集中度高，受到国家宏观调控 C区域法律法规明显调整 D以上都是 【正确答案】：D 第2题该股票预期收益的标准差为：（） A15% B20% C19% D25% 【正确答案】：C 第3题我国商业银行的操作风险中，占比重最大的是：（） A违规、内部欺诈 B知识/技能缺乏 C信息系统缺陷 D外部事件冲击 【正确答案】：A 第4题专家分析法的一个很明显的缺陷是：（） A对客户评价不准确 B结论缺乏说服力

10、C对信用风险的评估缺乏一致性 D以上都是 【正确答案】：C 第5题如果某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那么该商业银行的美元敞口头寸为（）。 A700万美元 B500万美元 C1000万美元 D300万美元 【正确答案】：B 第6题已知某商业银行最大一家借款人的借款总额为3亿，该商业银行的总资产为200亿，总负债为150亿，风险资产总额为120亿，其中贷款资产总额为100亿，那么该商业银行单一客户授信集中度为：（） A6% B3% C2.5% D8% 【正确答案】：A 第7题当金融市场中短期流动性不足的情况下，收益率曲线可能会呈现怎

11、样的一种形状？（） A向右上方倾斜 B向左上方倾斜 C水平 D垂直 【正确答案】：B 第8题我国商业银行操作风险管理的核心问题是（）。 A信息系统升级换代 B合规问题 C员工的知识/技能培养 D公司治理结构的完善 【正确答案】：B 第9题商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款者，应是多方面开展，这里基于（）的风险管理策略。 A风险对冲 B风险分散 C风险转移 D风险补偿 【正确答案】：B 第10题CeDtPortfolioView模型计算违约率所使用的数据来源于：（） A历史数据 B情景假设 C蒙特卡罗模拟 D以上都不是 【正确答案】：C 回复 使用道具 举报 显身卡

12、 一叶知春 一叶知春 当前离线 在线时间3449 小时威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22注册时间2009-2-1精华42积分7657阅读权限101帖子6597 IP卡 狗仔卡 超级版主威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22阅读权限101精华42积分7657帖子6597串个门 加好友 打招呼 发消息 地板 发表于 2009-10-30 23:50:34 |只看该作者 做论坛任务,赚积分奖励2009年银行从业风险管理精选题及答案（4）1题CeDtMonitor模型将企业的股东权益视为（）。 A企业资产价值的看涨期权 B企业资产价值的看跌期权 C企业股权价值的看涨

13、期权 D企业股权价值的看跌期权 【正确答案】：A 第2题华尔街的第一次数学革命是指：（）。 A资本资产定价模型 B期权定价模型 C投资组合理论 D敏感性分析方法 【正确答案】：A 第3题操作风险管理水平的提升，应当从什么方面入手？（）。 A电脑系统 B人的因素 C制度因素 D以上都不对 【正确答案】：B 第4题以下哪一项不属于代理业务中的操作风险？（）。 A委托方伪造收付款凭证骗取资金 B客户通过代理收付款进行洗钱活动 C业务员贪污或截留手续费 D代客理财产品由于市场利率波动而造成损失 【正确答案】：D 第5题商业银行的风险管理部门必须的一个最重要原则是：（） A审慎性 B全面性 C盈利性 D

14、独立性 【正确答案】：D 第6题压力测试是为了衡量：（）。 A正常风险 B极端情况的风险 C风险价值 D违约概率 【正确答案】：B 第7题以下指标中属于流动性监管指标的是：（） A流动性比例 B超额备付金比率 C核心负债比例 D以上都是 【正确答案】：D 第8题CreditMetrics模型是从什么角度衡量市场风险？（） A单一资产的角度 B贷款组合的角度 C以上都是 D以上都不是 【正确答案】：A 第9题以下关于采取高级计量法的论述，不正确的是：（） A商业银行必须首先满足巴塞尔委员会提出的资格要求 B商业银行必须满足巴塞尔委员会提出的定性和定量标准 C已经采用了高级计量法的商业银行，可以根

15、据自己的实际情况，回到相对简单的计量方法 D高级计量法的风险敏感性非常强 【正确答案】：C 第10题对于商业银行而言，单一企业客户的经营风险属于：（） A系统风险 B非系统风险 CA和B DA、B都不对 【正确答案】：B 回复 使用道具 举报 显身卡 一叶知春 一叶知春 当前离线 在线时间3449 小时威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22注册时间2009-2-1精华42积分7657阅读权限101帖子6597 IP卡 狗仔卡 超级版主威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22阅读权限101精华42积分7657帖子6597串个门 加好友 打招呼 发消息 5楼 发表于

16、2009-10-30 23:51:08 |只看该作者 工具一键将其他网站上的日志转移到龙文之家2009年银行从业风险管理精选题及答案（5）第1题使用内部模型评价借款人的违约概率，常用的方法包括（） A专家判断法 B历史违约经验 C统计模型 D外部评级映射 E情景模拟法 【正确答案】：B,C,D 第2题中国银监会下发的商业银行资本充足率管理办法明确了商业银行的交易账户包括哪几项内容？（） A商业银行提供的贷款业务 B商业银行的中间业务 C商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸 D为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸 E为避免交

17、易账户其他项目的风险而持有的头寸 【正确答案】：C,E 第3题在行业风险预警中，属于行业环境风险因素的有：（） A经济周期 B财政货币政策 C国家的产业政策 D国家有关法律法规 E企业的经营战略 【正确答案】：A,C 第4题以下哪些属于商业银行内部风险控制部门？（）。 A财务控制部门 B内部审计部门 C法律合规部门 D风险管理委员会 E风险管理部 【正确答案】：A,C,E 第5题在信用局评分阶段，常用的评分模型有（） A预测消费者违约/坏账风险大小的风险评分模型 B预测消费者开户后给商业银行带来潜在收益的收益评分模型 C预测消费者破产风险大小的破产评分模型 D其他信用特征评分 E消费者行为评分

18、 【正确答案】：A,B,C,D 第6题以经济资本配置为基础的经风险调整的业绩评估方法的优势在于：（） A克服了传统绩效考核中盈利目标未充分反应风险成本的缺陷 B促使商业银行将收益与风险直接挂钩，体现业务发展与风险管理的内在平衡 C有利于建立正确的内部激励机制，从根本上改变银行片面追求利润而忽视风险的方式 D激励银行充分了解风险并自觉识别、计量、监测和控制风险 E可以计量出比传统计量指标更高的收益率 【正确答案】：A,B,C,D 第7题商业银行计量操作风险的方法有：（） A基本指标法 B内部模型法 C标准法 D高级计量法 E内部评级法 【正确答案】：A,C,D 第8题操作风险的引发原因主要包括（

19、） A人员 B系统 C流程 D市场利率波动 E外部事件 【正确答案】：A,B,C,E 第9题对于小企业和微小企业客户，除了关注与企业客户信用风险识别的共性外，还应当特别关注的风险点包括（） A经营风险 B财务风险 C信誉风险 D担保风险 E投资风险 【正确答案】：A,B,C 第10题声誉风险的管理流程包括：（） A声誉风险的识别 B声誉风险的评估 C声誉风险的检测和报告 D内部审计 E外部监督 【正确答案】：A,C 回复 使用道具 举报 显身卡 一叶知春 一叶知春 当前离线 在线时间3449 小时威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22注册时间2009-2-1精华42积分7657

20、阅读权限101帖子6597 IP卡 狗仔卡 超级版主威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22阅读权限101精华42积分7657帖子6597串个门 加好友 打招呼 发消息 6楼 发表于 2009-10-30 23:51:43 |只看该作者 论坛任务,今天你做了吗?2009年银行从业风险管理精选题及答案（6）第1题利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于：（） A单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动 B风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度 C对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据 D度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大 E假设条件与实际情况不符合 【正确答

21、案】：A,C 第2题流动性风险预警的内部指标包括（）。 A盈利水平 B产品业务的风险水平 C资产负债结构 D资产负债质量 E高官层人事更替 【正确答案】：A,C 第3题在对商业银行流动性状况进行情景分析时,通常可以分为哪些情景？（） A正常经营状况 B由于商业银行自身问题造成流动性危机 C某种形式的整体市场危机 D竞争对手经营战略的重大变化 E重要客户的经营危机 【正确答案】：A,B,C 第4题集团法人客户的信用风险特征包括（） A内部关联交易频繁 B连环担保普遍 C财务报表真实性差 D系统性风险高 E风险识别和贷后监督难度大 【正确答案】：A,B,C,D,E 第5题根据国际最佳实践，个人客户

22、评分所采用的统计方法包括：（） A回归分析 BK临近值 C神经网络模型 DZ值模型 EZEA型 【正确答案】：A,C来源:考试大-银行从业资 回复 使用道具 举报 显身卡 一叶知春 一叶知春 当前离线 在线时间3449 小时威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22注册时间2009-2-1精华42积分7657阅读权限101帖子6597 IP卡 狗仔卡 超级版主威望64 金币32797 G最后登录2012-2-22阅读权限101精华42积分7657帖子6597串个门 加好友 打招呼 发消息 7楼 发表于 2009-10-30 23:52:18 |只看该作者 做论坛任务,赚积分奖励20

23、09年银行从业风险管理精选题及答案（7）第1题一般来说，进行VA建模时，参数方法比非参数方法更能准确描述资产价值的分布，因此也就能相应的减少模型风险。（）【正确答案】： 第2题商业银行的流动性和盈利性是一对相互排斥的目标，为了保持流动性，就得牺牲盈利性，为了保持盈利性，就可能使流动性状况变差。（）【正确答案】： 第3题缺口分析法和久期分析法是更精确有效的流动性评估方法，商业银行应该尽量采取这两种方法，而减少采用诸如流动性指标分析和现金流分析等不精确的方法。（）【正确答案】： 第4题由于商业银行的声誉危机也许永远不会发生，因此声誉危机管理从成本收益来讲并不划算，声誉危机管理不能给商业银行增加价值

24、。（）【正确答案】： 第5题公允价值是指在评估基准日，自愿的买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值。（）【正确答案】： 第6题由于操作风险的成因及后果的多样性，因此在进行损失数据收集的时候，很难做到数据的标准化。（）【正确答案】： 第7题压力测试是用来评估银行在极端不利情况下的损失承受能力，主要采取敏感性分析和情景分析法进行模拟和估计。（）【正确答案】： 第8题贷款定价中的风险成本是指贷款资产的预期损失和非预期损失。（）【正确答案】： 第9题利用泰勒展开式进行风险敏感性分析，展开阶数越高，则分析越准确。（）【正确答案】： 第10题巴塞尔委员会认为操作风险是一种重要的风险类型，因此要求商业银行为操作风险造成的损失安排经济资本。（）【正确答案】：