ICBRR考试中文题库习题册(原题库).doc

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1、ICBRR 例题_A部分单选题 (请在下列四个选项中, 选择最适当的答案)( )1. 银行与金融服务公司的相关性是: (1) 银行包含在金融服务中心内 (2) 金融服务中心包含在银行内 (3) 银行与金融服务中心无关 (4) 银行就是金融服务中心( )2. 欧盟制定的资本要求指南(CRD)，其监管对象是: (1) 银行 (2) 金融服务中心 (3) 银行与金融服务中心 (4) 欧盟各国的中央银行( )3. ICBRR认证与BASEL II监管的对象是: (1) 券商 (2) 保险公司 (3) 金融服务中心 (4) 银行 ( )4. 因为银行的经营失败，导致银行相关人员遭致损失，更将导致宏观经济

2、遭受损害的风险，称为: (1) 信用风险 (2) 市场风险 (3) 系统性风险 (4) 非系统性风险( )5. 够过群组分析可以了解贷款组合的集中度风险，并藉此降低贷款违约的(1) 信用风险 (2) 市场风险 (3) 系统性风险 (4) 非系统性风险( )6. 银行必须握有足够的资本来覆盖银行所承受的风险，称为: (1) 资本负债率(2) 资本充足 (3) 资本比例 (4) 目标资本比率( )7. 衡量银行资本相对于贷款或其它资本的比例称为: (1) 资本负债率(2) 资本充足 (3) 资本比例 (4) 目标资本比率( )8. 银行自身的融资方式称为: (1) 资本负债率(2) 资本比例 (3

3、) 目标资本比率(4) 资本结构( )9. 公司负债相对于资本的比例称为: (1) 资本负债率(2) 资本比例 (3) 目标资本比率(4) 资本结构( )10. 合格资产与风险加权资产间的比例, 称为: (1) 资本负债率(2) 资本比例 (3) 目标资本比率 (4) 资本结构( )11. 对银行而言，可以用来覆盖损失的资源是: (1) 资产 (2) 负债 (3) 资本 (4) 盈余( )12. 为了维持金融机构与市场的高校运作、提供流动性与配置资产的能力。政策制定者关注于维持: (1) 金融稳定 (2) 货币稳定 (3) 经济稳定 (4) 就业稳定( )13. 1988年BASEL I设定的

4、最低资本标准是: (1) 7% (2) 8% (3) 9% (4) 10% ( )14. 1995年巴塞尔委员会发布的修正案让银行处理衍生品之信用暴露时得采用: (1) 多边净额结算协议 (2) 双边净额结算协议 (3) 单边净额结算协议 (4) 总额结算协议 来计算衍生品之资本计提( )15. 1988年的BASEL I覆盖的风险是: (1) 市场风险 (2) 操作风险 (3) 信用风险 (4) 其它风险( )16. BASEL II首次覆盖的风险是: (1) 市场风险 (2) 操作风险 (3) 信用风险 (4) 其它风险( )17. BASEL II要求银行量化与计量的风险不包括: (1)

5、 市场风险 (2) 操作风险 (3) 信用风险 (4) 其它风险( )18. BASEL II的三大支柱不包括: (1) 调整资产组合 (2) 监管检查 (3) 最低资本要求 (4) 市场纪律( )19. BASEL II之实施应该按照哪一个国家的法律与监管规定: (1) 巴塞尔委员会 (2) 美国 (3) 东道国 (4) 本国( )20. 以天为计算基础，对客户影响最大的风险是: (1) 市场风险 (2) 操作风险 (3) 信用风险 (4) 其它风险( )21. 银行风险管理失败对股东与银行行员的影响是直接的，对(1) 客户 (2) 银行经理 (3) 银行行长 (4) 银监会 的影响是间接,

6、 而不明显的( )22. 1996年市场风险修正案奠定了市场风险透过: (1) 期权模型 (2) 衍生品模型 (3) VAR模型 (4) CAR模型 计算市场风险资本计提的基准( )23. 景气繁荣时期过度贷款的银行，可能面临景气衰退时期之贷款能力不足的问题, 称为: (1) 经济周期循环效应 (2) 经济周期反转效应 (3) 经济周期伴随效应 (4) 经济周期移转效应( )24. 银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为: (1) 银行账户市场风险 (2) 交易市场风险 (3) 衍生品价格波动风险 (4) 利率风险( )25. 1980年代美国

7、存贷款协会(S&Ls)发生危机的主要原因在于美国不动产市场价格大幅泡沫, 与利率下跌导致: (1) 违约风险增加 (2) 提前还款风险增加 (3) 信用风险增加 (4) 流动性风险增加( )26. 银行透过特定技术与政策，来降低信用风险发生的可能性何危害程度，称为: (1) 信用风险等价物(2) 信用风险缓降 (3) 信用风险稀释 (4) 信用风险移转( )27. 处理表外资产的信用风险, 应该透过(1) 信用风险等价物(2) 信用风险缓降 (3) 信用风险稀释 (4) 信用风险移转 将表外资产转换成表内资产, 藉以计算其风险加权资产( )28. BASEL I鼓励银行采用来计算衍生品合约信用

8、等价物的方法为: (1) 原始暴露法 (2) 远期暴露法 (3) 相对暴露法 (4) 即期暴露法( )29. 银行的净收入相对于名义资本的比例, 称为: (1)监管收入回报 (2) 名义收入回报(3) 监管资本回报 (4) 名义资本回报( )30. 合格资本中，披露准备属于: (1) 一级资本 (2) 二级资本 (3) 三级资本 (4) 资本扣减( )31. 商誉属于: (1) 一级资本 (2) 二级资本 (3) 三级资本 (4) 资本扣减( )32. 信用评级模型主要考虑的重点是: (1) 期初贷款金额 (2) 贷款余额 (3) 期末贷款金额 (4) 每个月应缴交的还款金额 占不动产市场价值

9、的比例，称为LTV贷款成数比例( )33. 操作风险可分成内部程序风险、人员风险、系统风险、外部事件风险与(1) 内部事件风险 (2) 天然灾害风险 (3) 法律风险 (4) 外部程序风险( )34. 国际清算银行缘起于: (1) 布雷顿森林协议 (2) 巴塞尔协议 (3) 凡尔赛合约 (4) BASEL II( )35. 让美元成为全球储备货币的约定是: (1) 布雷顿森林协议 (2) 巴塞尔协议 (3) 凡尔赛合约 (4) BASEL II( )36. 巴塞尔委员会成立的缘由是: (1) 20世纪80年代的美国存款与贷款危机 (2) 1989年的Midland银行危机 (3) 1995年的

10、巴林银行危机 (4) 1974年的Herstatt银行倒闭( )37. 如果银行控股公司或者银行总部位在监管机构所在国家时，银行适用的监管机构是: (1) 母国监管机构 (2) 东道国监管机构 (3) 国际监管机构 (4) 巴塞尔委员会( )38. 巴塞尔协议颁布了国外银行的监管责任，国外银行不包括: (1) 分支机构(2) 银行握股公司 (3) 附属子公司 (4) 合资公司( )39. 巴塞尔委员会协议的结果: (1) 具备法律强制性 (2) 不具备法律强制性(3) 具备法律特殊性 (4) 不具备法律特殊性( )40. 风险价值(VAR)模型, (1) 可以 (2) 无法 (3) 应该可以

11、(4) 不清楚是否可以 估算银行真实损失的金额ICBRR 例题_B部分单选题 (请在下列四个选项中, 选择最适当的答案)( )1. 银行的交易活动系指银行以自己的名义买卖下列何种商品: (1) 按揭贷款 (2) 总资产 (3) 金融工具 (4) 定期存款( )2. 对银行的交易活动策略而言, 风险最低的策略是: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略( )3. 允许交亿元根据市场价格的有利变化, 来调整头寸交易活动的银行交易活动策略称为: (1) 匹配账户策略 (2) 对冲策略 (3) 作市商策略 (4) 作价策略( )4. 管理银行交易账户市场风险的部门

12、是: (1) 交易部门(2) 贷款部门 (3) 资金部门 (4) 外汇部门( )5. 若交易员打算透过国库券期货, 来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险. 此时, 银行将面临: (1) 市场风险 (2) 残余风险 (3) 利率风险 (4) 交易标的不一致风险( )6. 商品交易采取的交割方式是: (1) 实物交割 (2) 现金交割 (3) 对冲交割 (4) 双边净额交割( )7. 持有远期商品头寸时, 持有人需要承担的风险是: (1) 商品风险 (2) 利率风险 (3) 商品或利率风险 (4) 商品与利率风险( )8. 持有一个汇率互换, 等于持有一组: (1) 远期外汇交易 (2) 即期

13、外汇交易 (3) 远期外汇交易减去即期外汇交易 (4) 远期外汇交易加上即期外汇交易( )9. 由于远期汇率决定于即期汇率水平, 与两国间利率水平的差异。因此, 持有一个远期外汇交易所承担的风险为: (1) 汇率与利率风险 (2) 汇率或利率风险 (3) 汇率风险 (4) 利率风险( )10. 从事远期外汇交易将受到即期汇率与两国之间利率水平差异的影响。因此，当即期汇率与外国利率水平维持固定不变，但本国利率水平变动1%时，远期外汇价格的变化属于本国利率对远期外汇价格的: (1) 价格波动度 (2) 情景 (3) 敏感度 (4) 微度( )11. 银行今天有一笔美元放款到期, 银行预期美元相对于

14、人民币将会贬值, 为了对冲美元收款的汇率风险, 银行应该进行一项: (1) 收人民币付美元的远期外汇交易 (2) 收美元付人民币的远期外汇交易(3) 收人民币付美元的即期外汇交易 (4) 收美元付人民币的即期外汇交易( )12. 银行三个月后有一笔美元放款到期, 银行预期美元相对于人民币会持续贬值, 为了规避美元收款的汇率风险, 银行应该进行一项: (1) 收人民币付美元的远期外汇交易 (2) 收美元付人民币的远期外汇交易(3) 收人民币付美元的即期外汇交易 (4) 收美元付人民币的即期外汇交易( )13. 银行透过期货交易所买进期货合约时, 银行必须承担: (1) 交易对手信用风险 (2)

15、交易所信用风险 (3) 交易对手与交易所的信用风险 (4) 交易对手或是交易所的信用风险( )14. 透过利率互换, 银行与客户可以在不使用长期融资的情况下取得长期利率。通过利率互换, 银行与客户未来各期交换的标的为: (1) 利息现金流 (2) 本金 (3) 本金与利息现金流 (4) 银行可以选择交换本金或利息现金流( )15. 通过货币互换, 银行与客户未来各期交换的标的为: (1) 利息现金流 (2) 本金 (3) 本金与利息现金流 (4) 银行可以选择交换本金或利息现金流( )16. 从事货币互换时, 银行承担的风险包括: (1) 利率风险 (2) 汇率风险 (3) 利率与汇率风险 (

16、4)利率或是汇率风险( )17. 从事远期利率协议 (FRAs)时, 银行承担的风险包括: (1) 利率风险 (2) 汇率风险 (3) 利率与汇率风险 (4)利率或是汇率风险( )18. 期权的购买者, (1) 有权利、也有义务 (2) 有权利、没有义务 (3) 没有权利、有义务 (4) 没有权利、没有义务 在合约有效期限内, 执行期权合约( )19. 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对期权价值影响的敏感度指针是: (1) Delta (2) Gamma (3) Theta (4) Vega( )20. 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量期

17、权到期期限缩短，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是: (1) Delta (2) Gamma (3) Theta (4) Vega( )21. 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是: (1) Delta (2) Gamma (3) Theta (4) Vega( )22. 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数波动率的变化，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是: (1) Delta (2) Rho (3) Theta (4) Vega( )23. 银行买进一个6月

18、到期的上海A股股价指数期权，衡量目前市场利率的变化，对上海A股股价指数期权价值影响的敏感度指针是: (1) Delta (2) Rho (3) Theta (4) Vega( )24. 银行买进期货合约后，期货合约的损益将随着每天的市场价格进行重新估价的动作。此一动作称为: (1) 平仓 (2) 正向市场 (3) 逆向市场 (4) 盯市( )25. 透过远期差价, 我们可以知道远期外汇的变化. 当美元兑换人民币的即期汇率是1:6.8，美元一年期存款利率是0.95%, 人民币一年期存款利率是2.5%。此时，美元兑换人民币的一年期远期汇率是: (1) 6.9054 (2) 6.6946 (3) 6

19、.8088 (4) 6.7912( )26. 收益率曲线说明的是: (1) 利率与汇率的对应关系 (2) 利率与到期期限的对应关系 (3) 利率与票面金额的对应关系 (4) 利率与到收益率的对应关系( )27. 购买期货合约的盯市动作，应该按照: (1) 每日来进行 (2) 每分钟来进行 (3) 每月来进行 (4) 每秒来进行( )28. 风险报告书应该由独立于银行交易部门的其它银行单位, 按照: (1) 每日来进行 (2) 每分钟来进行 (3) 每月来进行 (4) 每秒来进行( )29. 银行在计算VaR时需要知道当前持有资产的市场价值, 原因在: (1) 于当前市场价值代表了当前资产的市场

20、风险 (2) 银行仅仅需要计算产生利润的资产的市场风险 (3) 因为银行必须计算由于市场价格变化导致的市场价值变化 (4) 因为银行在测算VaR时必须考虑违约因素( )30. 若衡量期间是30天, 在95%的置信水平下, 银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在10天的衡量期间, 95%的置信水平下, 银行交易部位的VAR值应该: (1) 大于 (2) 小于 (3) 等于 (4) 大于等于 5000万人民币( )31. 若衡量期间是30天, 在95%的置信水平下, 银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。请问，在相同的衡量期间, 99%的置信水平下, 银行交

21、易部位的VAR值应该: (1) 大于 (2) 小于 (3) 等于 (4) 大于等于 5000万人民币( )32. 若衡量期间是30天, 在95%的置信水平下, 银行交易部位的未预期的最大可能损失是5000万人民币。那么, 超过95%的置信水平时, 银行应该透过下列哪种方式来检验银行面临的风险? (1) 返回检验 (2) 敏感度测试 (3) 压力测试 (4) 情景测试( )33. 1996年市场风险修正案认定，为了从市场价格的变动中获取短期收益而进行交易的工具, 称为: (1) 银行账户 (2) 资产账户 (3) 市场账户 (4) 交易账户( )34. 如果银行从事远期外汇交易来规避外汇头寸的风

22、险，若此项交易被记录在交易账户中，银行应该: (1) 将远期外汇交易进行盯市, 并计提对应的市场风险资本 (2) 不需要盯市, 只需要计算交易对手信用风险的资本要求 (3) 将远期外汇交易进行盯市, 但不需要计提对应的市场风险资本 (4) 不需要盯市, 也不需要计算交易对手信用风险的资本要求( )35. 根据巴塞尔协议, 所有交易头寸的风险资本计提均为: (1) 特定风险资本计提 (2) 一般市场风险资本计提 (3) 特定风险减去一般市场风险资本计提 (4) 特定风险加上一般市场风险资本计提( )36. 股票头寸的特定风险系按照哪类头寸的8%来计提资本? (1) 净头寸 (2) 总头寸 (3)

23、 交易头寸 (4) 总头寸+净头寸( )37. 风险可互抵的衍生工具, 不需要满足的条件是: (1) 标的工具相同 (2) 到期期限相同 (3) 名义数量相同 (4) 计价货币相同( )38. 外汇头寸的资本计提的要求，包括银行的(1) 银行账户头寸与交易账户头寸 (2) 只有交易账户头寸 (3) 只有银行账户头寸 (4) 要看银行外汇头寸规模大小而定( )39. 因应黄金价格波动而计提的资本属于: (1) 商品风险 (2) 利率风险 (3) 股票风险 (4) 外汇风险 ( )40. 透过期限阶梯法来计提商品风险资本要求时，总净头寸的资本要求是多少百分比: (1) 1.5% (2) 0.6%

24、(3) 15% (4) 6%( )41. 积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为: (1) 简化法 (2) Delta法 (3) 情景法 (4) 内部模型法( )42. 不活跃于从事期权交易的银行,期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时, 应该纳入的期权合约风险不包括: (1) Delta风险 (2) Gamma风险 (3) Theta风险 (4) Vega风险( )43. 若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时, 银行可采用下列哪种估计方法。(1) Delta Normal法 (2) 利史模拟法 (3) 蒙地卡罗

25、法 (4) 情景分析法( )44. 审批银行是否可以实行内部计量模型来计算监管资本的单位是: (1) 巴塞尔委员会 (2) 各国监管当局 (3) 各国中央银行 (4) 各国银行总管理处( )45. 透过返回检验银行可以了解银行实际损失超过VaR估计值的天数。银行一年内实际损失超过VaR估计值的天数超过十天以上时, VaR模型所计算出来的总资本要求应该乘上哪一个系数: (1) 3 (2) 4 (3) 5 (4) 6( )46. 面临及端价格变动时, 银行产生的损失可能超过可用的资本。此时银行应该透过下列何种方法来补强：(1) VaR模型 (2) 返回检验 (3) 压力测试 (4) 敏感度分析(

26、)47. 压力测试应该覆盖的情景不包括: (1) 历史情景 (2) 假设情景 (3) 价格异常变动情景 (4) 置信水平内之变动情景( )48. 银行采用内部模型法后, 应该进行独立的内部审查程序。审查每年至少实施次，并且应该覆盖交易部门与下列哪个部门：(1) 放款部门 (2) 外汇部门 (3) 风险控制部门 (4) 内部控制部门( )49. 下列说明何者是错的：(1) VaR模型的估计应该逐日进行 (2) VaR模型采用99%的置信水平 (3) VaR模型以250做为风险头寸的计算期间 (4) 估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据( )50. 在计算市场风险资本要求时，(a)最近

27、一次VAR计算结果与(b)最近60日平均VaR乘上34的乘数. 银行计提的市场风险资本要求等于: (1) (a)与(b)孰大 (2) (a)与(b)孰大 (3) (a)与(b)平均数 (4) 由银行自行选择(a)或(b)ICBRR 例题_C部分单选题 (请在下列四个选项中, 选择最适当的答案)( )1. 进行银行的资金风险管理, 不需要进行下列哪一个管理: (1) 交易账户风险管理 (2) 流动性风险管理 (3) 银行账户利率风险的管理 (4) 资本管理( )2. 由于利率的不利变化, 导致银行帐上存款与贷款遭致损失的风险，称为: (1) 交易账户风险(2) 流动性风险 (3) 银行账户利率风

28、险 (4) 资本风险( )3. 金融债务到期时, 银行无法履约的风险，称为: (1) 交易账户风险(2) 流动性风险 (3) 银行账户利率风险 (4) 资本风险( )4. 资产负债管理的主要目标是管理银行资产负债的什么风险? (1) 股票风险 (2) 汇率风险 (3) 利率风险 (4) 商品风险( )5. 银行净利息收入定义为: (1) 资产减负债 (2) 利率敏感性资产减利率敏感性负债 (3) 总收入减总成本 (4) 贷款利息收入减存款利息成本( )6. 银行资产是否可以透过公平价格快速变现的能力, 称为: (1) 内生流动性 (2) 外生流动性 (3) 资产负债流动性 (4) 负债流动性(

29、 )7. 透过证券化的过程, 可以让银行增加下列哪一类流动性: (1) 内生流动性 (2) 外生流动性 (3) 资产负债流动性 (4) 负债流动性( )8. 外生流动性系银行资产负债表上, 哪一类型科目的流动性: (1) 资产 (2) 负债 (3) 净值 (4) 资本( )9. 1998年长期资本管理公司(LTCM)的危机来自于: (1) 资产流动性不足 (2) 负债流动性不足 (3) 流动性错配 (4) 流动性阶梯( )10. 集中于商业/零售业务的银行, 欲管理其银行账户的净利率风险时, 应该透过哪个单位的操作来完成：(1) 风险管理部门 (2) 投行相关部门 (3) 交易柜台 (4) 衍

30、生工具( )11. 兼营投行业务的商业/零售业务银行, 欲管理其银行账户的净利率风险时, 应该透过哪个单位的操作来完成：(1) 风险管理部门 (2) 投行相关部门 (3) 交易柜台 (4) 衍生工具( )12. 管理与监管银行账户利率风险, 此类规范放在BASELL II的哪一个支柱来说明? (1) 支柱1 (2) 支柱2 (3) 支柱3 (4) 支柱1, 2, 3( )13. 影响银行利率复位价的因素不包括: (1) 银行的资金成本 (2) 产品的价差要求 (3) 存款户的信用质量 (4) 竞争对手的状况( )14. 一般来说, 贷款客户的利率复位价基础, 与存款客户的利率复位价基础，(1)

31、 可以完全匹配 (2) 无法完全匹配 (3) 可以用衍生工具来匹配 (4) 可以用其全来匹配( )15. 比较批发产品与零售产品的复位价阶梯, (1) 批发产品的复位价阶梯较为复杂 (2) 零售产品的复位价阶梯较为复杂 (3) 批发产品与零售产品的复位价阶梯一样复杂 (4) 批发产品与零售产品的复位价阶梯都不复杂( )16. 若银行资产负债表的信息如下:3个月以内到期3-6个月到期7-12个月到期1年以上到期资产1.55.02.03.5负债5.51.52.52.5根据上表信息, 3-6个月到期时段之净错配等于: (1) 0.5 (2) -0.5 (3) 3.5 (4) -3.5( )17. (

32、延续上题)根据上表信息, 3-6个月到期时段之累积错配等于: (1) 0.5 (2) -0.5 (3) 3.5 (4) -3.5 ( )18. 存款与贷款等零售产品的特征不包括: (1) 零售活期存款账户特征接近批发业务之隔夜存款 (2) 为了获取更好的服务, 零售活期存款存款户可能将存款由一个银行移转到另外一个银行 (3) 批发与零售业务之贷款均存在提前还款的可能性 (4) 贷款客户提前还款的可能性受利率水平影响( )19. 除了利率变动外, 不影响银行账户利率风险的因素是: (1) 零售产品与批发产品利率调整的时间不一致 (2) 管理者的判断会影响批发产品的利率水平 (3) 抵押贷款的利率

33、水平已被事先确定 (4) 银行持有的生息资产是由股权与储备金来提供, 导致银行的利润与损失将受到利率变动的影响( )20. G10国家建议, 在分析银行账户利率风险时, 应该计量收益率曲线上下波动几个百分比的变化? (1) 1% (2) 2% (3) 3% (4) 4%( )21. 银行账户利率风险报告书, 是按照哪一个分类来进行合约复位价阶梯与行为复位价阶梯的计算? (1) 按照到期期限长短 (2) 按照金额高低 (3) 按照货币种类 (4) 按照利率风险大小( )22. 利率风险管理的局限在于利率风险管理: (1) 无法反映批发产品的期权头寸风险 (2) 无法反映零售产品的期权头寸风险 (

34、3) 无法同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险 (4) 可以同时反映批发产品与零售产品的期权头寸风险( )23. 下列叙述何者有误? (1) 银行的期限结构流动性描写银行资产负债的到期情形 (2) 商业银行的合约流动性阶梯与批发银行大不相同 (3) 批发银行的流动性取决于合约义务与出售交易资产的能力 (4) 合约流动性阶梯与行为流动性阶梯将一起用来说明流动性的期限结构( )24. 合约流动性阶梯与行为流动性阶梯的差异主要来自于: (1) 活期账户与储蓄账户 (2) 活期账户与公司存款账户 (3) 储蓄账户与债券发行金额 (4) 债券发行金额与公司存款账户( )25. 过度依赖批发市场的短期

35、融资, 将使银行的哪项结构随着时间的推移而出现潜在弱点? (1) 合约流动性阶梯 (2) 资本结构 (3) 行为流动性阶梯 (4) 流动性期限结构( )26. 银行在极短期内累积产生净现金流出时，银行将面临: (1) 期限架构调整危机 (2) 现金短缺危机 (3) 即时性危机(4) 行为流动性短缺危机( )27. 为了降低Herstatt风险, 支付系统通常要求交易双方提供担保品。可作为担保品的资产特征类似于银行的哪类资产? (1) 固定资产 (2) 总资产 (3) 流动资产 (4) 其它资产 ( )28. 不同货币资产的流动性头寸是否可以加总计算，取决于: (1) 货币是否可以产生利息 (2

36、) 货币是否可以自由兑换 (3) 货币是否存在交易中心 (4) 货币是否具有一级市场( )29. 必须要清偿的资本类型是: (1) 一级资本 (2) 二级资本 (3) 股权资本 (4) 债务资本( )30. 核心资本的构成份子包括: (1) 股权资本+次级债务资本 (2) 次级债务资本+累计留存收益 (3) 累计留存收益+股权资本 (4) 累计留存收益+非累积永续优先股( )31. 高级二级资本的构成份子不包括: (1) 到期期限在五年以上的次级债 (2) 优先股 (3) 一般储备金 (4) 重估储备( )32. 未付息, 五年以上到期的次级债在偿付日之前2年, 仅有多少百分比可以当作二级资本

37、? (1) 80% (2) 60% (3) 40% (4) 20%( )33. 三级资本能用于支应银行哪类账户所产生的市场风险? (1) 交易账户 (2) 银行账户 (3) 交易账户与银行账户 (4) 所以账户( )34. 债务资本工具所赋予债务发行机构的买入期权，在进行资本计算时, 是否需要计提资本? (1) 需要, 应该以期权执行日当作偿付日(2) 不需要 (3) 银行可自行决定是否计提资本 (4) 需要, 应该以期权执行日当作资本计提日( )35. 资本的扣除项目不包括: (1) 合并 (2) 子公司的投资 (3) 商誉 (4) 持有另外一个银行的股权投资( )36. 二级资本不得超过总

38、监管资本的多少百分比? (1) 40% (2) 50% (3) 60% (4) 70%( )37. 低级二级资本不得超过核心资本的多少百分比? (1) 40% (2) 50% (3) 60% (4) 70%( )38. 经济资本模型在计量极端情景时应该考虑的风险包括: (1) 市场风险与信用风险 (2) 操作风险 (3) 其它风险 (4) 以上皆是( )39. 银行在未来一段时间内, 可能损失的统计分布服从: (1) 钟形的对称分配 (2) 胖尾的对称分配 (3) 左偏分配 (4) 右偏分配( )40. 经济资本所覆盖的损失, 比VaR模型所覆盖的损失: (1) 高 (2) 低 (3) 一样大

39、 (4) 无法判断, 要看VaR模型置信水平的高低ICBRR 例题_D部分单选题 (请在下列四个选项中, 选择最适当的答案)( )1. 银行监管的第一支柱说明最低资本的要求。银行账户的利率风险(1) 纳入支柱1的讨论范围 (2) 纳入支柱2的讨论范围 (3) 纳入支柱3的讨论范围 (4) 未纳入任何一个支柱的讨论范围( )2. 巴塞尔协定支柱2监管检查关注的内容是: (1) 银行根据支柱1的最低资本要求是否足够 (2) 银行根据支柱2的最低资本要求是否足够 (3) 超过银行支柱1最低资本要求的其它资本 (4) 超过银行支柱2最低资本要求的其它资本( )3. 巴塞尔协议支柱3希望提高银行哪个方面

40、的透明度:(1) 银行的资产组合与负债组合(2) 银行的资产组合与风险状况(3) 银行的资本组合与风险概况(4) 银行的资产组合与资本组合( )4. 巴塞尔协议支柱2和支柱3希望能覆盖的风险类型是： (1) 市场风险(2)信用风险 (3) 操作风险(4) 其它风险( )5. 新巴塞尔协定对市场风险的资本计提规范，与哪一年的市场风险修正案完全相同? (1) 1995 (2) 1996 (3) 1997 (4) 1998( )6. 衡量信用风险资本计提的方法不包括: (1) 内部模型法 (2) 标准法 (3) 内部评级初级法(4) 内部评级高级法( )7. 衡量操作风险资本计提的方法不包括: (1

41、) 基本指标法 (2) 高级指标法 (3) 高级计量法 (4) 标准法( )8. 下列何者不属于新巴塞尔协议新增加的内容: (1) 定量计量操作风险，并纳入最低资本要求 (2) 除声誉风险、商业风险和战略风险等之外的一系列风险称为操作风险 (3) 定量计量市场风险，并纳入最低资本要求 (4) 信用风险模型集中到信用评级技术( )9. 最终促成了BASEL II于2004年6月公布的是征求意见稿第几稿? (1) 第一稿 (2) 第二稿(3) 第三稿(4) 第四稿( )10. 下列何者不属于操作风险的范围: (1) 交易、执行、业务中断、清算和信托责任风险(2) 犯罪、欺诈、盗窃和流氓交易员风险(

42、3) 合规与法律和监管风险(4) 交易对手不履约风险( )11. 联合银行目前的监管机构是：(1) 巴塞尔委员会 (2) 国际清算银行 (3) 美联储 (4) 英格兰银行( )12. 联合银行目前的标准是：(1) BASEL I (2) BASEL II (3) 市场风险修正案 (4)征求意见稿( )13. 已经违约的债券, 其信用评级是? (1) A (2) B (3)C (4) D( )14. 穆迪与标准普尔对债券信用等级的符号有所不同。被标准普尔评级为BBB公司，穆迪评级的公司中, 信用评级低于上述BBB评级者为: (1) Aaa (2) Aa (3) Ba (4) Baa( )15.

43、标准普尔的主评级是BBB，请问在标准普尔评级中，信用质量最差的评级是? (1) BBB+(2) BBB- (3) BBB1 (4) BBB3( )16. 新协议实施后，银行是否可以马上缩减监管资本要求? (1) 允许 (2) 不允许(3) 由监管机关决定 (4) 由巴塞尔委员会决定( )17. 从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB初级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比? (1) 双轨制计算(2) 95% (3) 90% (4) 80%( )18. 从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用IRB高级法

44、的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比? (1) 双轨制计算(2) 95% (3) 90% (4) 80%( )19. 从2005年末至2008年末这段时间内，银行可以逐步缩减监管资本规模。使用操作风险计量高级法的银行，监管资本在2006年末可以缩减为多少百分比? (1) 双轨制计算 (2) 95% (3) 90% (4) 80%( )20. 银行实际持有的资本与最低监管资本的关系为何? (1) 实际持有资本最低监管资本(2) 实际持有资本最低监管资本(3) 实际持有资本=最低监管资本(4) 实际持有资本与最低监管资本没有关系( )21. BASEL II规范的对象是哪一类型的银行

45、? (1) 国有银行(2) 股份制银行 (3) 外国银行 (4) 国际银行 ( )22. 由许多其它银行所拥有，但没有任何控股股东的银行(1) 银行握股公司 (2) 国际银行 (3) 联合银行 (4)批发银行 ( )23. BASEL II建立在风险敏感性的基础之上，因此它可适用于哪些银行? (1) 国际性银行(2) 国内银行 (3) 国际性银行与国内银行(4) 银行握股公司( )24. G10集团的每一个成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议? (1) 是, 应该采纳 (2) 否, 不需要采纳 (3) 不一定, 看各国监管机关的规定 (4) 不一定, 看巴塞尔委员会的规定( )25. 非G10

46、集团成员国，是否应该采纳新巴塞尔资本协议? (1) 是, 应该采纳 (2) 否, 不需要采纳 (3) 不一定, 看各国监管机关的规定 (4) 不一定, 看巴塞尔委员会的规定( )26. 美国对银行体系的主要监管机构不包括下列哪一个机构? (1) 联邦储备委员会 (2) 联邦储蓄保险公司 (3) 证券交易所 (4) 储蓄机构监管署( )27. 在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理市场风险? (1) 标准法(2) 内部模型法 (3) IRB基础法 (4) IRB高级法( )28. 在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险? (1) 标准法(2) 内部模型法 (3) IRB基础法 (4) IRB高级法( )29. 在实施BASEL II时，美国监管机构建议采用下列哪个方法来管理信用风险? (1) 基础指标法(2) 高级计量法 (3) IRB基础法 (4) IRB高级法( )30. 在第四次定量影响研究完成之前，美国银行监管机构是否可能批准BASEL II框架? (1) 80% 可能 (2) 50% 可能 (3) 25% 可能(4) 不太