西方经济学实验(课件).ppt

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1、西方经济学实验,School of Economics&Trade,LZCC,第一部分 引言,第二节 实验经济学研究的主要内容,2,第三节 实验经济学的意义和局限,3,School of Economics&Trade,LZCC,一、实验经济学的概念 二、实验经济学形成的背景 三、实验经济学的发展历程,第一节 实验经济学的形成与发展,School of Economics&Trade,LZCC,一、实验经济学的概念,实验经济学运用实验方法，探究一定显性或隐性规则所规范的社会背景下的、被特定因素所激励的人的交互决策行为。【美】佛农史密斯,School of Economics&Trade,LZC

2、C,“实验方法”并非计算机模拟或单纯的问卷调查，而是观察并探询一定激励导向下的实验参加者的决策活动。“显性规则”可被实验者控制，例如分配法则。“隐性规则”往往不可控，例如社会习俗与社会传统。,School of Economics&Trade,LZCC,二、实验经济学形成的背景,（一）实验成为自然科学研究的重要手段,大约400多年以前，以伽利略为代表的开创者在物理学中建立了在控制性条件下进行实验的方法。随后，实验方法在化学中的应用逐步展开。19世纪孟德尔、巴斯德等生物学家在生物学研究中引入了实验技术，现代生物学基本上是一门实验性的自然科学。20世纪心理学已经体现出明显的实验性特征。,Schoo

3、l of Economics&Trade,LZCC,（二）传统经济学的研究框架及局限性,在经济学漫长的发展历程中，人们通常认为，经济学研究的对象繁杂多变，无法通过可控制的实验方法加以研究，经济学被视为一门不可实验的科学。美国经济学家的大师萨缪尔森更具有代表性。他在经济学（1985）中认为，“一种发现经济法则的方法可能就是通过被控制的实验。不幸的是，经济学家不容易控制其它重要因素，因而无法进行类似化学家或者生物学家所做的实验，他们一般只能像天文学家或气象学家一样借助于观察的手段。”,School of Economics&Trade,LZCC,1、传统经济学的研究框架,界定经济环境,设定行为假设

4、,给出制度安排,选择均衡结果,进行评估比较,传统经济学对实际经济现象加以抽象，并且用严格的数学逻辑组织起分析框架而取得了其他社会科学无法比拟的一致性和影响力。,School of Economics&Trade,LZCC,2、传统经济学研究的局限性,（1）行为假设 传统经济学假设人的行为A成立，然后通过输血逻辑推理出现象B的存在，即如果则B的思维逻辑。从传统经济学的角度来看，一个理论包括了一组公理、假设和定义，以及由此得出的逻辑结论。实验经济学家（包括大部分心理学家）认为，经济学理论有关人类行为的假设前提是否有效需要经过检验。传统经济学的数学逻辑推理是严密的，无懈可击的，但是如果对行为的假设是

5、错误的，即不符合心理学的有效性，则所得出的经济理论将无法正确地解释和预测真实世界。,School of Economics&Trade,LZCC,案例：前景理论实验,Kahneman和Tversky（1979）年设计的一组涌来检验微观经济学中期望效用理论的实验。他们要求实验者在两种情况下，分别选择自己愿意接受的彩票。问题1：A彩票有80%的概率获得400元，B彩票是100%的可能性得到300元，你愿意选择哪一种彩票？问题2：C彩票有80%的概率损失400元，D彩票100%的可能性损失300元，你愿意选择哪一种彩票？,School of Economics&Trade,LZCC,前景理论及实验结

6、果表明，人们在面临“收益”时是厌恶风险的，而在面临“损失”时是风险偏好的。这个理论推翻了期望效用理论关于偏好的一致性的公理。,School of Economics&Trade,最后通牒博弈实验,在这个博弈中，两个对局人要求一次性地对一笔资金达成协议。现随机地决定（如采用猜拳方式决定）一人为提议者，另一人为反应者，然后由提议者建议一种分配资金的方案。反应者有两种选择：如果接受方案，则资金就这样分配；如果不接受这种方案，则双方什么也得不到。,按照标准的博弈论分析方法，子博弈纳什均衡必然是反映人愿意接受任何比例的分配方案，因而提议者只给对方1个单位的货币。但是研究者通过大量的实验发现，如果提议者提

7、出的分配方案是自己的收益大于80%的话，这种方案很可能被反应者拒绝。,School of Economics&Trade,LZCC,（2）实地数据 传统经济学在实证研究中需要多种渠道获得的数据的支持，但各类数据都有一定的优势和局限性。第一、产生实地数据的特定历史环境不能重复。实地数据往往是在特殊的、不可重复的时间和空间背景下取得的，一些不可观测的因素一直处于变化中。第二、实地数据产生的环境通常被一系列相互混淆的外在因素所包围，缺乏可控制性。第三、目前情况下，经济数据一般不是为了经济学家的研究而专门收集的，而是为了政府、企业等其他目的收集的。,School of Economics&Trade,

8、LZCC,三、实验经济学的发展历程 罗斯（Roth,2001）指出，现在的浩如烟海的实验经济学文献都可以上溯到上世纪30年代到60年代间的三股思潮。瑟斯通（Thurstone，1931）对效用函数的实验研究揭开了实验经济学的帏幕。瑟斯通让实验参与人进行假想，在一组商品（他用的是帽子大衣鞋子）中进行选择。他记录下参与人的具体选择后，画出一组无差异曲线。这就接着引发了瓦里斯和弗里曼（Wallis and Friedman，1942),罗西斯和哈特（Rousseas and Hart 1951)，摩斯特勒和纽吉（Mosteller and Nogee，1951），以及阿莱（Allais，1953)的

9、工作。他们成为对个人选择理论进行实验检验的先驱。,School of Economics&Trade,LZCC,1944年冯.诺依曼与摩根斯坦博弈论与经济行为出版了，这对于博弈论与个人选择理论的发展都产生了深远的影响。于是，摩斯特勒和纽吉做了首个存在不确定情况下的个人选择实验。随后，阿莱提出了著名的阿莱悖论。他们的工作被卡纳曼和特沃斯基（Kahneman and Tversky，1979）继承了下来，现在成为了实验经济学的重要理论支柱之一。,弗拉德（Flood，1950，1952）在50年代早期发现了囚徒困境，这引起了学者们的极大兴趣。接着，卡里西（Kalisch）,米诺（Milnor）,纳什

10、（Nash）的工作开创了用实验研究博弈行为的范式。早期的博弈实验都是围绕着重复的囚徒困境及其变型展开的。,School of Economics&Trade,LZCC,LZCC,通过半个多世纪的探索，以V.L.史密斯（V.L.Smith）和D.卡尼曼（D.Kahnenman）为代表的经济学家开创了实验经济学的新领域，将实验方法系统地引入经济学研究。目前，实验方法已经普遍的应用在产业组织理论、博弈论、金融、公共选择和其他微观经济学的研究中。2002年，V.L.史密斯（V.L.Smith）和D.卡尼曼（D.Kahnenman）以其在实验经济学和行为经济学方面的突出贡献摘取了诺贝尔经济学奖，这意味着

11、“经济学开始逐步演变为一门实验性的科学”已得到广泛认可。,School of Economics&Trade,LZCC,2002 年10 月8 日,瑞典皇家科学院宣布,将2002 年度诺贝尔经济学奖授予美国普林斯顿大学心理学和公共事务教授Daniel Kahneman 和美国乔治梅森大学经济学和法律教授Vernon L Smith,表彰他们在心理学和实验经济学研究方面做的开拓性工作.,School of Economics&Trade,LZCC,School of Economics&Trade,LZCC,第二节 实验经济学研究的主要内容,一、市场实验 二、个人选择实验 三、博弈实验,Scho

12、ol of Economics&Trade,LZCC,一、市场实验 市场实验以张伯伦（Chamberlin，1948）为代表，它关心的是产业组织问题，因此他的实验以模拟真是市场交易为目标。Chamberlin首次提出，实验经济学的目标就是严格剔除无关干扰变量，观察实验被试者在特定环境下的真实经济行为。,在实验中，收益都是假定的，但是在一定范围内他的学生能够收到假定收益的激励，同时允许学生以分散的方式在教室内自由走动、互相之间自由议价。尽管有这样的“竞争”结构，但Chamberlin得出的结论是实验结果系统性地偏离了竞争市场理论的预测。,在很长时间内，Chamberlin的实验结果在经济学文献中

13、被忽略了，甚至Chamberlin本人也忽略了这个问题。,School of Economics&Trade,LZCC,参加这次试验的哈佛大学研究生Smith对实验方法产生了极大的兴趣。他推测，让学生们在教室内自由走动进行分散的交易不是一种检验完全竞争市场的合适的制度环境。Smith(1962,1964)设计了一种“双向拍卖”为制度环境的实验，在这里所有的卖方报价、买方报价和交易价格都是公开的信息。Smith的实验结果显示这样的市场能够导致有效的竞争市场结果。,Siegel和Fouraker（1960）把Chamberlin的实验改进为被试者可以选择交易的数量。更为重要的是，他们第一次引进了真

14、实货币激励，使被试者的行为与最后收益挂钩，还比较了不同收益激励下被试者行为的变化。真实货币激励现在已经成为实验经济学的必备条件。,第二部分经济学实验,实验1 市场供求均衡实验实验2 比较优势实验实验3 消费者均衡实验实验4 市场进入实验实验5 完全信息静态博弈实验实验6 公共产品实验实验7 通货膨胀实验实验8 双向拍卖实验,实验一完全竞争市场均衡实验,一、实验目的 本实验主要参考了查尔斯A霍尔特发表于1996年的课堂实验论文“Trading In A Pit Market”的设计框架，通过让学生扮演商品的购买者和出售者，参与竞争市场中的口头双向拍卖，以再现市场这只“看不见的手”的神奇力量，进而

15、亲身体验市场中的竞争行为，直接感受充分竞争条件下的市场效率。,二、实验过程,（一）实验准备 1、扑克牌1付；2、卖方、买方交易统计表各14份；3、交易者说明3份；4、市场数据统计表2份.（二）实施人员分组 1、实验参与者 全班同学从一副扑克牌中抽牌，抽到红桃和黑桃的同学参加实验，其中红桃代表需求方，黑桃代表供给方，参加实验学生不超过26人。2、工作人员：选2名同学做工作人员，数据统计、上报 等工作。,（三）分发实验器材,School of Economics&Trade,LZCC,卖方收益记录表姓名：班级：交易者类型：学号：,注：生产成本=手中扑克牌的数字；利润=成交价格生产成本,1、扑克牌

16、2、收益统计表,School of Economics&Trade,LZCC,买方收益记录表姓名：班级：交易者类型：学号：,注：保留价格=手中扑克牌的数字 消费者剩余=保留价格成交价格,1、交易商品为大学英语四级考试辅导书，每一个供给者在每轮交易中只有1本书，表明每个供给者在每轮交易中只能交易一次。2、每位同学扑克牌上面的数字代表买卖双方的底价，当然上面的数值不能告诉他人，不能进行合谋；3、每位同学将在课堂上自由讨价还价达成交易，使他们的利润最大化（买方利润=价值-价格；卖方利润=价格-成本）。4、当宣布实验开始之后，买卖双方会大声喊出自己的价格，然后自由商谈，一旦在某一价格上达成交易，两人一

17、起报知教师交易价格，上缴自己的扑克牌，计算并填写个人收益。5、供给方不能以低于成本的价格进行交易，需求方不能以高于高于保留价格的价格进行交易，否则交易被视为无效，无效交易及未能交易的收益记为0；6、每轮交易时间为5分钟，超过规定时间的交易视为无效交易，交易价格必须为0.5元的整数倍。,School of Economics&Trade（六）执行多轮游戏,LZCC,（四）交易规则,（五）进行交易 共计进行7轮交易。(六)实验结果分析 1、理论分析,School of Economics&Trade,LZCC,2、实验结果分析(1)均衡价格分析 价格会聚系数是反映市场价格变动性、价格对竞争性预期的

18、偏离程度的指标。价格会聚系数计算公式:式中：为价格会聚系数，N成交价格个数，PN为每轮成交价格，Pe=7为理论均衡价格。,School of Economics&Trade,LZCC,School of Economics&Trade,LZCC,School of Economics&Trade,LZCC,(2)均衡数量分析 成交量会聚系数是反映实际成交量变动性、成交量对竞争性预期成交量的偏离程度的指标。成交量会聚系数计算公式:式中：为成交量会聚系数，QN为每轮的成交量，Qe=7为理论均衡数量。,School of Economics&Trade,LZCC,School of Economic

19、s&Trade,LZCC,(3)市场运行效率分析 市场运行效率是市场参与者获得的实际总收益与他们获得的最高总收益之比。实际总收益=消费者剩余+利润 最高总收益=均衡时消费者 剩余+均衡时理论,School of Economics&Trade,LZCC,SABE=消费者剩余=672=21,S,SOBE=生产者剩余=772=24.5,School of Economics&Trade,LZCC,School of Economics&Trade,LZCC,（七）变更交易规则 以后部分试验中分别给供给者和需求者加一元的税，然后各进行四轮交易。（八）进行交易（略）（九）统计比较交易结果（略）三、实验

20、结果总结四、完成实验报告 教师应该在结束全部十五轮游戏后，让所有学生上交收益记录单，完成数据汇总工作，并在黑板上公布实验数据之后，再将实验报告发给学生。,实验二完全信息静态博弈实验 一、博弈论概述 二、实验目的 三、实验过程 四、实验结果统计分析 五、实验总结,一、博弈论概述（一）博弈论的定义 博弈论，英文为Game theory，是研究相互依赖、相互影响的决策主体的理性决策行为以及这些决策的均衡结果的理论。一些相互依赖、相互影响的决策行为及其结果的组合称为博弈(Game)。,（二）博弈的构成要素 一个博弈一般由以下几个要素组成，包括：参与人、行动、信息、策略、得益、结果、均衡等。1、参与人指

21、的是博弈中选择行动以最大化自己效用的决策主体(可以是个人，也可以是团体)；2、行动是指参与人在博弈进程中轮到自己选择时所作的某个具体决策；3、策略是指参与人选择行动的规则，即在博弈进程中，什么情况下选择什么行动的预先安排；,4、信息指的是参与人在博弈中所知道的关于自己以及其他参与人的行动、策略及其收益函数等知识；5、得益是参与人在博弈结束后从博弈中获得的效用，一般是所有参与人的策略或行动的函数，这是每个参与人最关心的东西；6、均衡是所有参与人的最优策略或行动的组合；均衡结果是指博弈结束后博弈分析者感兴趣的一些要素的集合，如在各参与人的均衡策略作用下，各参与人最终的行动或效用集合。上述要素中，参

22、与人、行动、结果统称为博弈规则，博弈分析的目的就是使用博弈规则来决定均衡。,(三)博弈的分类 1、根据参与人的多少，可将博弈分为两人博弈或多人博弈；2、根据参与人是否合作，可将博弈分为合作博弈或非合作博弈；3、从行动的先后次序来分，博弈可以分为静态博弈和动态博弈。静态博弈指在博弈中，参与人同时选择行动，或虽非同时但后行动者并不知道前行动者采取了什么具体行动；动态博弈指的是参与人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动的博弈。,4、从参与人对其他参与人的各种特征信息的获得差异来分，博弈可分为完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信息指的是每一个参与人对所有其他参与人的特征，如策略集

23、合及收益函数都有准确完备的知识；否则就是不完全信息。将上述两个角度的划分结合起来，我们就得到四种不同类型的博弈。表2-1 博弈分类及其理论表,二、实验目的 通过完全静态信息博弈实验，使学生直接参与博弈游戏并亲身感受“囚徒困境”，从而让学生进一步理解博弈论中的占优战略、纳什均衡等有关概念，并能够应用这些概念分析完全信息静态博弈问题。,三、实验过程,（一）实验准备 1、实验材料（扑克牌）2、收益统计表各14份；3、实验说明书。（二）实施人员分组 1、实验参与者 全班同学从一副扑克牌中抽牌，抽到红桃和黑桃的同学参加实验，参加实验学生不超过26人。2、实验人员分组 按红桃、黑桃将实验者分为两组，编号分

24、别为A1、A2、A13；编号分别为B1、B2、B13。,（三）博弈规则 1、在博弈过程中不允许合谋、欺诈欺骗等行为发生，出牌前不能让对方看到自己的底牌；2、每个实验者都以追求最大收益为目标；3、出牌规则及收益计算，每轮博弈仅可出1张红桃或黑桃牌，收益计算如下：(1)两人同时出红桃牌，则两人都将获得5元收益；(2)两人同时出黑桃牌，则两人都将获得6元收益；(3)两人出牌花色不同时，出红桃的同学获得11元收益，出黑桃的同学获得0元收益。4、共进行4轮博弈每位实验者每轮思考时间是1分钟，实验教师点到的同学进行博弈，博弈结束时同时向实验教师亮明你的底牌，并记录下你的收益。,School of Econ

25、omics&Trade（六）执行多轮游戏,LZCC,School of Economics&Trade,LZCC,2-2 收益记录表（前4轮）,注：收益计算如下：(1)两人同时出红桃牌，则两人都将获得5元收益；(2)两人同时出黑桃牌，则两人都将获得6元收益；(3)两人出牌花色不同时，出红桃的同学获得11元收益，出黑桃的同学获得0元收益。,（四）博弈规则 5、改变博弈收益计算规则，每轮交易允许思考1分钟，共交易4轮，收益计算如下：(1)两人同时出红桃牌，则两人都将获得5元收益；(2)两人同时出黑桃牌，则两人都将获得11元收益；(3)两人出牌花色不同时，出红桃的同学获得16元收益，出黑桃的同学获得

26、0元收益。,School of Economics&Trade（六）执行多轮游戏,LZCC,表2-3 收益记录表（后4轮）,四、实验结果统计分析（一）问题思考 1、前四轮试验中同学们选择最多的策略是什么，为什么？2、前四轮试验选择黑牌的的理由是什么？3、后四轮试验和前四轮试验中选择策略组合是否有变化，为什么？4、是什么原因导致后四轮博弈出现了合作？,School of Economics&Trade（六）执行多轮游戏,LZCC,School of Economics&Trade,LZCC,表2-4 前四轮博弈收益矩阵,表2-5 后四轮博弈收益矩阵,（二）理论结果 1、占优策略均衡 通常情况下，

27、每个局中人的支付是博弈中所有参与人策略的函数，故每个局中人的最优策略选择依赖于所有其他参与人的策略选择。但在一些特殊博弈中，一个参与人的最优策略选择可能并不依赖于其他参与人的策略选择，即无其他参与人选择什么策略，他的最优策略是唯一的，这种最优策略被称为“占优策略”。在一个博弈里,如果所有参与人都有占优策略存在，那么占优策略均衡是可以预测到的唯一的均衡，因为没有一个理性的参与人会选择劣策略。所以在囚徒困境博弈里，坦白，坦白是占优策略均衡。,School of Economics&Trade,LZCC,（二）理论结果 2、纳什均衡 纳什均衡（Nash equilibrium）是指这样一种均衡，博弈

28、中的每个局中人都确信，在其他局中人策略给定的情况下，他选择了最优策略。其核心思想是：博弈的理想结局是，每个局中人选择的策略是对其他局中人所选策略的最佳反应，其中每一个局中人都不能因单方面改变自己的策略而获益。,School of Economics&Trade（六）执行多轮游戏,LZCC,（三）实验结果分析 1、博弈策略频率统计 表2-6 2009级国贸3班博弈策略频率统计表,School of Economics&Trade（六）执行多轮游戏,LZCC,（三）实验结果分析 2、实验结果理论分析（1）博弈均衡分析（2）博弈收益分析,School of Economics&Trade（六）执行多

29、轮游戏,LZCC,实验三完全垄断市场实验,一、实验目的 本实验主要参考了罗伯特J奥克索比发表于2001年的课堂实验论文“A Monopoly Classroom Experiment”的设计框架，通过让学生扮演完全垄断厂商和消费者，参与完全垄断市场中的交易，来再现完全垄断厂商的利润最大化原则，进而亲身体验完全垄断厂商的行为模式，直接感受完全垄断条件下的市场绩效。,二、实验步骤,1.准备实验2.实施人员分组3.宣布游戏内容4.分发实验器材5.明码叫价交易6.执行多轮游戏7.统计交易数据8.讲解实验结果,二、实验指南,1.学生实验指南2.教师实验指南（1）准备实验。（2）实施分组。（3）宣读规则。

30、（4）分发材料。（5）汇总数据。（6）提出问题。（7）阐述理论。,三、实验报告,教师应该在结束全部八轮游戏后，让所有学生上交信息单和收益记录单，完成信息汇总工作，并在黑板上公布实验数据之后，再将实验报告发给学生。,四、相关理论详述,1.完全垄断的含义与特征完全垄断是指整个行业的市场处于一家厂商所控制的状态，即一家厂商控制某产品市场的供给，形成“独此一家，别无分店”的局面。,完全垄断市场具有以下四个特征：（1）行业即厂商。（2）产品无替代品。（3）厂商是产品价格的制定者。（4）其他厂商难以进入。,2.完全垄断厂商的产量和价格决策完全垄断厂商是产品价格的制定者，他可以通过其产量的调整来控制和操纵市

31、场价格，但产品价格的决定仍然要受制于产品的市场需求。当完全垄断厂商实施单一价格策略时，他必须在高价少销或低价多销之间做出选择。也就是说，他必须考虑市场购买力状况，想要扩大产品销售量，就得降低产品价格；反之，要索取高价，就只能少销售产品。在完全垄断条件下，平均收益仍等于产品价格，但在完全垄断市场上，当销售量增加时，产品的价格会下降，从而边际收益也会减少，平均收益就不会等于边际收益，而是平均收益大于边际收益。,完全垄断厂商的收益状况为：产品价格（P）=平均收益（AR）边际收益(MR)。在完全垄断市场上，厂商仍然根据边际收益与边际成本相等（MR=MC）的原则来决定产量。均衡产量应该满足的条件为：边际

32、收益（MR）=边际成本（MC）。在完全垄断市场中，厂商的价格与产量之间不再有严格的一一对应关系。市场需求大，则完全垄断厂商的定价高，不同的产品价格可以对应着同一产量；相似的，不同的产量也会对应着同一产品价格。,3.垄断与市场失灵许多经济学家认为经济性垄断对经济是不利的，或者说至少在短期内是不利的，而行政性垄断则在长短期内都与市场经济的宗旨相背离。,垄断引起的问题包括：（1）资源浪费。（2）福利损失。（3）管理松懈。（4）阻碍技术进步。（5）出现寻租行为。,现实中的案例,可口可乐收购案被否决透露的信号,返回目录书页,实验三寡头垄断实验,本实验主要参考了罗伯特G尼尔森和理查德O贝尔发表于1995年

33、的课堂实验论文“A Classroom Experiment on Oligopolies”的设计框架，通过让学生扮演寡头垄断厂商，参与寡头垄断市场中的产量确定，以再现寡头垄断厂商追求最大利润的情景，进而亲身体验寡头垄断厂商的行为模式，感受寡头垄断条件下厂商之间的互相依存关系。,一、实验步骤,1.准备实验2.实施人员分组3.宣布游戏内容4.分发实验器材5.记录营运收益6.改变游戏规则7.统计有关信息8.讲解实验结果,二、实验指南,1.学生实验指南2.教师实验指南（1）准备实验。（2）实施分组。（3）宣读规则。（4）分发材料。（5）汇总数据。（6）提出问题。（7）阐述理论。,三、实验报告,教师应

34、该在结束全部八轮游戏后，让所有学生上交收益记录单，完成数据汇总工作，并在黑板上公布实验数据之后，再将实验报告发给学生。,四、相关理论详述,1.寡头垄断的含义与特征寡头垄断的含义。寡头垄断是指少数几个厂商控制整个市场中的生产和销售的市场结构。一般用集中率作为测定寡头垄断程度的标准。集中率是指一定数量厂商的销售量（或产量、雇佣人数、资产等）占全行业的比率。集中率越大，垄断程度也就越高。,寡头垄断的特征。首先，寡头垄断市场中厂商数量很少。其次，产品同质或不同质。再次，其他厂商不易进入。最后，产品价格受到厂商的操纵。,2.寡头垄断厂商的产量和价格决策首先，厂商很难对产量与价格问题给出确切而肯定的答案。

35、因为，各个寡头厂商在做出价格和产量决策时，都要考虑到竞争对手的反应，而竞争对手的反应又是多种多样且难以捉摸的。其次，价格和产量一旦确定以后，就有其相对稳定性。也就是说，各个寡头由于难以捉摸对手的行为，一般不会轻易变动已确定的价格与产量水平。最后，各寡头之间的相互依存性，使他们之间更容易形成某种形式的勾结。但各寡头之间的利益又是矛盾的，这就决定了勾结不能代替或取消竞争，寡头之间的竞争往往会更加激烈。这种竞争有价格竞争，也有非价格竞争。,（1）寡头垄断厂商的产量决策。各寡头厂商之间有可能存在相互之间的勾结，也有可能不存在勾结。在这两种情况下，产量的决定是有差别的。第一，当各寡头厂商之间存在勾结时，

36、产量是由各寡头之间协商确定的，而协商确定的结果有利于谁，则取决于实力的大小。这种协商可能是对产量的限定，也可能是对销售市场的瓜分，即不规定具体产量的限制，而是规定各寡头厂商的具体销售市场范围。当然，这种勾结往往是暂时的，当各寡头的实力发生变化之后，就会要求重新确定产量或瓜分市场，从而引起激烈的竞争。第二，在各寡头厂商不存在勾结的情况下，各寡头根据其他寡头的产量决策来调整自己的产量，以达到利润最大化的目的。这要根据不同的假设条件进行分析，经济学家曾做了许多不同的假设，并得出了不同的答案。,（2）寡头垄断厂商的价格决策。寡头垄断市场上价格的决定也要区分存在或不存在勾结的情况。在不存在勾结的情况下，

37、价格决定的方法是价格领先制和成本加成定价法；在存在勾结的情况下，各寡头则是通过建立卡特尔进行决策。,价格领先制,一是支配型价格领袖。领先确定价格的厂商是本行业中最大的、具有支配地位的厂商。该厂商在市场上占有份额最大，因此对价格的决定举足轻重。该厂商根据自己利润最大化的原则确定产品的价格及产量，其余规模较小的寡头则根据这种价格来确定自己的价格以及产量。二是效率型价格领袖。领先确定价格的厂商是本行业中成本最低、效率最高的厂商。该厂商对价格的确定也使其他厂商不得不随之变动。三是晴雨表型价格领袖。这种厂商并不一定在本行业中规模最大，也不一定效率最高，但在掌握市场行情变化或其他信息方面明显优于其他厂商。

38、该厂商价格的变动实际上是首先传递了某种信息，因此，它的价格在该行业中具有晴雨表的作用，其他厂商会参照这家厂商的价格变动而变动自己的价格。,3.古诺模型古诺模型是早期的寡头垄断模型，是法国经济学家古诺于1838年提出的。古诺模型通常被作为寡头理论分析的出发点。古诺模型是一个只有两个寡头厂商的简单模型，该模型也被称为“双头模型”。古诺模型的结论可以很容易地推广到三个或三个以上的寡头垄断厂商的情况中去。,古诺模型分析的是两个出售矿泉水的生产成本为零的寡头垄断厂商的情况。古诺模型的假定是：市场上有A、B两个厂商生产和销售无差异的产品，他们的生产成本为零；厂商共同面临的市场需求曲线是线性的，且都准确地了

39、解市场的需求曲线；A、B两个厂商都是在已知对方产量的情况下，各自确定能够给自己带来最大利润的产量，即每一个厂商都是消极地以自己的产量去适应对方已确定的产量。起初，A厂商选择市场总量的1/2，以便利润最大化。随后，B厂商将余下的1/2作为其面临的市场需求，并与A一样选择其中的1/2，即1/4的产量。结果，A厂商的利润因B厂商的加入而没能达到最大，于是A厂商变动产量，将B厂商生产1/4后余下的3/4作为决策的依据，选择其中的1/2，即3/8。同样，B厂商将会选择5/16。最终，两个厂商各选择1/3的产量，而且他们没有进一步变动产量的动力，从而市场处于均衡。古诺模型的缺陷是假定了厂商以竞争对手不改变

40、产量为条件。,古诺模型可以用建立寡头垄断厂商的反应函数的方法来说明。在古诺模型的假设条件下，设市场的线性需求函数为：P=a-bQ=a-b(QA+QB)式中，P为商品的价格，Q为市场总需求量，QA和QB分别为市场对A、B两个寡头垄断厂商产品的需求量，即Q=QA+QB。设厂商的成本函数为：MC=c式中，MC为厂商的边际成本，c为大于零的常数。,对A寡头垄断厂商而言，其利润等式为：A=TRATCA=PQA-cQA=a-b(QA+QB)QA-cQA=a-b(QA+QB)-cQAA寡头垄断厂商利润最大化的一阶条件为：a-2bQA-bQB-c=0QA=a-c2b-QB2这就是A寡头垄断厂商的反应函数，它表

41、示A厂商的最优产量是B厂商的产量的函数。也就是说，对于B厂商的每一个产量QB，A厂商都会做出反应，确定能给自己带来最大利润的产量QA。,对B寡头垄断厂商而言，其利润等式为：B=TRB-TCB=PQB-cQB=a-b(QA+QB)QB-cQB=a-b(QA+QB)-cQBB寡头垄断厂商利润最大化的一阶条件为：a-2bQB-bQA-c=0QB=a-c2b-QA2这就是B寡头垄断厂商的反应函数，它表示B厂商的最优产量是A厂商的产量的函数。,联立A、B两寡头垄断厂商的反应函数，解方程组得：QA=QB=a-c3b市场总需求量Q=QA+QB=2(a-c)3b产品价格P=a-bQ=a-b(QA+QB)=a+

42、2c3厂商利润为A=B=(a-c)29b消费者剩余=0.5(a-P)Q=2(a-c)29b总剩余=消费者剩余+厂商利润总额=4(a-c)29b,如果按照完全竞争的模式来进行决策，厂商确定的产量将满足利润等于零的条件。即：A=B=0QA=QB=a-c2b市场总需求量Q=QA+QB=a-cb产品价格P=a-bQ=c消费者剩余=0.5(a-P)Q=(a-c)22b总剩余=消费者剩余+厂商利润总额=(a-c)22b,如果厂商之间通过公开的或暗中的协定来追求两者利润总额的最大化，就意味着按照完全垄断的模式来进行决策，则他们确定的产量将满足的条件为：MR（Q）=MC（Q）由需求函数P=a-bQ可知：MR（

43、Q）=a-2bQ市场需求总量Q=a-c2bQA=QB=a-c4b产品价格P=a-bQ=a+c2厂商利润A=B=(a-c)28b厂商利润总额=(a-c)24b消费者剩余=0.5(a-P)Q=(a-c)28b总剩余=消费者剩余+厂商利润总额=3(a-c)28b,现实中的案例,电信改革重拼三足鼎立 成软骨巨人？,返回目录书页,基础知识导引,对于非数学专业和非经济学专业的人们来说，博弈论可能是一个极为陌生的概念。但在国外，博弈论作为现代经济学的前沿领域，已成为占据主流的基本分析工具。经济学的三次重大的“革命”，分别是“边际分析革命”、“凯恩斯革命”与“博弈论革命”。博弈论与信息经济学的产生与发展引发了

44、一场深刻的经济学革命，博弈论与信息经济学代表着一种新概念、新方法论、新分析方法和一种全新的思想。博弈是一种策略的相互依存状况，你的选择将会得到什么结果，取决于另一个或者另一群有目的的行动者的选择。人生是永不停息的博弈过程。著名经济学家保罗萨缪尔森说：“要想在现代社会做一个有文化的人，你必须对博弈论有一个大致了解。”,博弈论实验和理论的研究已是社会科学领域中迅速成长的两个方向，并在经济预测、决策和一些法规、法律的制定方面显示出广阔的前景，特别是在产业组织、管制行业、劳资协调、拍卖设计以及司法建设等方面业已取得了十分满意的效果。博弈论实验就是通过精心设计，用货币诱发真人被试的可控实验室方法，复制真

45、实的现场环境，直接检验被试对象如何进行有效决策的策略博弈行为过程。实验方法把可论证的知识引入博弈论领域，加深人们对理论的了解。在这一部分，我们编排了囚徒困境、协调博弈、最后通牒博弈和独裁者博弈、私人价值拍卖、共同价值拍卖五个实验。通过这些实验构建有关场景，引导人们发现策略，做出归纳，进入均衡之境。,实验一非合作博弈实验“囚徒困境”,作为非合作博弈理论的经典案例，“囚徒困境”揭示了个人理性和社会理性之间的冲突，行为人之间的合作程度取决于收益大小与重复次数，我们将在这一实验中再现这些情形。虽然“囚徒困境”本身只属模型性质，但现实中的价格竞争、环境保护、贸易壁垒、公共物品提供等方面，也会频繁出现类似

46、情况。因此，这一经典案例在现实经济生活中存在着广泛影响，许多学者对其进行实验室检验。考尔曼曾于1983年列举了多达1 500项的实验工作，结果大多证实了策略行为的存在，尤其是单一纳什均衡在单阶段标准型博弈中的解释力量。在这一实验中，我们以纸牌为主要道具来传递信息，并制定相应规则，构建有关场景，引导学生发现策略，做出归纳，进入均衡之境。,一、实验步骤,1.准备实验2.分发实验器材3.实施人员分组4.宣布游戏内容5.记录博弈收益6.执行下轮游戏7.变更收益规则8.讨论实验结果,二、实验指南,1.学生实验指南2.教师实验指南（1）实验准备。（2）分发材料。（3）实施分组。（4）宣读规则。（5）反馈信

47、息。（6）组织讨论。（7）阐述理论。,三、实验报告,本报告应该在执行实验的第七步骤、让学生上交收益记录单之后，由教师发放给学生。,四、相关理论详述,1.博弈论简介博弈论，有时也称对策论，或者赛局理论，是应用数学的一个分支。具有竞争或对抗性质的行为称为博弈行为。在这类行为中，参加斗争或竞争的各方各自具有不同的目标或利益。为了达到各自的目标和利益，各方必须考虑对手各种可能的行动方案，并力图选取对自己最为有利或最为合理的方案。如日常生活中的下棋、打牌等。博弈论就是研究博弈行为中斗争各方是否存在着最合理的行为方案，以及如何找到这个合理的行为方案的数学理论和方法。,2.博弈分类根据不同的基准，博弈也有不

48、同的分类。一般认为，博弈主要可以分为合作博弈和非合作博弈。它们的区别在于相互发生作用的当事人之间有没有一个具有约束力的协议，如果有，就是合作博弈，如果没有，就是非合作博弈。从行为的时间序列性上看，博弈可进一步分为两类：静态博弈是指在博弈中，参与人同时选择或虽非同时选择但后行动者并不知道先行动者采取了什么具体行动；动态博弈是指在博弈中，参与人的行动有先后顺序，且后行动者能够观察到先行动者所选择的行动。通俗的理解是：“囚徒困境”就是同时决策的博弈，属于静态博弈；而棋牌类游戏等是决策或行动有先后次序的博弈，属于动态博弈。,按照参与人对其他参与人的了解程度，博弈分为完全信息博弈和不完全信息博弈。完全信

49、息博弈是指在博弈过程中，每一位参与人对其他参与人的特征、策略空间及收益函数有准确的信息。如果参与人对其他参与人的特征、策略空间及收益函数信息了解得不够准确，或者不是对所有参与人的特征、策略空间及收益函数都有准确的信息，那么在这种情况下进行的博弈就是不完全信息博弈。一般的博弈问题由三个要素构成，即局中人（又称当事人、参与者）的集合，策略集合以及每一对局中人所做的选择和赢得集合。其中，所谓赢得是指如果一个特定的策略关系被选择，每一个局中人所得到的效用。所有的博弈问题都会遇到这三个要素。,3.经典的囚徒困境1950年，由就职于兰德公司的梅里尔弗勒德和梅尔文德雷希尔拟定出相关困境的理论，后来由顾问艾伯

50、特塔克以囚徒方式阐述，并命名为“囚徒困境”。如果某情况下无一参与者可以独自行动而增加收益，则此策略组合被称为纳什均衡点。这时，个体的理性利益选择与整体的理性利益选择是不一致的。原本对双方都有利的策略不招供从而均被判刑半年的局面就不会出现。在博弈达到纳什均衡时，局中的每一个博弈者都不可能因为单方面改变自己的策略而增加获益，于是各方为了自己利益的最大化而选择了某个最优策略，并与其他对手达成了某种暂时的平衡。在外界环境没有变化的情况下，倘若有关各方坚持原有的利益最大化原则并理性面对现实，那么这种平衡状况就能够长期保持稳定。,在一个策略组合中，所有的参与者面临这样一种情况：当其他人不改变策略时，他此时