浦发 风险管理总体规划项目 2市场风险访谈问卷TY0508.doc

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1、上海浦东发展银行风险管理总体规划项目市场风险访谈问卷2023年3月16日市场风险访谈提纲市场风险管理的组织架构1. SPDB总行资金财务部、资金管理科、统计科、资金经营科的职能在2004年1月之后（即毕博的上次咨询项目）的职能、人员是否发生变化?2. 请说明上述部门的主要职责，员工人数。3. 请描述上述部门的汇报线，以及每个员工的具体工作职责。4. 请说明上述部门的绩效考核体系，考核指标，及相应的考核人。5. 现是否设立单独的资产负债管理部？6. 现市场风险和资金业务的中台部门是否成立？市场风险及资金业务定位7. 总体市场风险管理水平在国际/国内同行的期待位置？是要领先还是同步于国际/国内同行

2、？8. 资金交易部的发展方向，单纯的业务支持服务部门还是扩展到赢利中心之一？9. 对业务扩展引进的复杂市场风险是被动回避还是主动接受/管理，尤其是交易帐户的市场风险包括复杂的衍生产品？10. 资金业务的管理是主要对交易账簿监管，还是银行账簿和交易账簿两抓？市场风险现关业务现状11. 请确认贵行的最新资金业务（含外汇资金业务和人民币资金业务）交易品种（清单如下，如没有请补齐），请贵行说明在2004年1月之后（即毕博的上次咨询项目）是否发生变化？外汇市场 外汇即期外汇远期外汇掉期（FX Swap）衍生产品货币期权上限下限 (Caps & Floor)利率掉期 （Interest rate Swap

3、）掉期期权 货币、债券期货交易 外币掉期（Cross Currency Swap）远期利率协议（FRAs）货币市场同业市场拆借 债券回购/重购 大额存单短期商业票据证券出租 固定收益证券 国债交易企业债券商品贵金属黄金白银等贵金属买卖 黄金白银等贵金属租赁黄金白银等贵金属融资黄金白银等贵金属调期商品期货代客交易外汇交易结构性产品信用衍生产品CDOCLNCDSTRS12. 请确认上述交易品种的每日大致交易量，每年大致交易量。13. 上述交易品种中尤其是涉及到人民币业务，有没有存在不能即时拿到市场价格的情况（譬如说有价无市）市场风险测量工具14. 贵行现使用市场风险测量工具？这些测量工具在2004

4、年1月之后（即毕博的上次咨询项目）是否发生变化？15. 贵行使用市场风险测量工具的目的？请进行多项选择: 量化敞口和暴露为可能的实际亏损 利用VAR（或其他工具）提供的风险值为交易策略提供决策基础和hedging 的依据利用风险量化值作为交易决策的基础和对冲的依据 利用VAR（或其他工具）提供的风险值提供控制VAR风险限额的设置依据利用风险量化值提供风险限额的设置依据 迎合外部法律符合外部法律、法规的要求以及信息披露的要求 其他：_16. 贵行现应用的市场风险管理报告种类有那些？这些测量工具在2004年1月之后（即毕博的上次咨询项目）是否发生变化？上述报告是否有专写撰写？具体分共如何？17.

5、贵行对风险报告强度的要求程度，每日还是每周？对市场风险的认识度18. 你认为目前加强市场风险管理的制约因素（改进点）有哪些？ 高层管理人员缺乏重视 有限的投入（或市场风险资本分配） 不能进行成本和收益的分析 缺乏有经验的操作风险管理人员 银行的组织架构问题（条线分割） 缺乏先进的市场风险管理工具 缺乏明确的市场风险分类和重点风险点的管理 没有银行层面的整体汇总 其他：_市场风险管理信息系统19. 贵行现在应用那些市场分险管理系统？请按人民币、外汇资金业务和前、中、后台进行分类？20. 贵行现在应用那些资产负债管理系统？21. 上述系统有无做到前、中、后台的直通式处理？有无同贵行的核心系统相联接。