日内高频交易.docx

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1、日内高频交易日内高频交易 1、灵活的程序化开发平台 一直以来高频程序化交易者因受制于原有程序化平台的限制，都是根据自己的思路，花重金找软件公司、开发团队打造属于自己的程序化软件。随着市场的变化又需要不断的对思路作出适当的调整，此时又要找开发人员重新开发，无法做到自己随改随用，费时、费力，又缺乏私密性。 文华的日内高频程序化解决了找软件公司定制的开发周期长，维护、修改不方便等问题。日内高频投资者可以通过使用封装好的函数代替开发人员自己随时在该平台上根据实际行情走势调整自己的交易思路，对高频程序化模型进行设计、开发、修改、测算，并且还可以使用系统中超长的高频历史数据进行回放以便总结、优化交易思想，

2、模型调整完毕后在该平台上直接完成下单交易。 日内高频程序化是使用文华的“麦语言”实现的。麦语言为使用者提供了46个“日内高频专用函数”，从买卖五档委托价格及挂单量到盘口大单的设定与提取，以及专门为量能周期设计的K线形成时间和形成笔数等，包含了图表上所看到的每一项数据，随时调用。配合丰富的金融统计函数同样可以支持逻辑复杂的金融应用。 “麦语言”的函数库是经常更新的，根据客户的新要求随时添加新函数，来支持编程者的交易新思想和新应用。 2、日内高频函数引用说明 取秒周期末买1价或该笔TICK时刻的买1价。 用法： L2_BID1 L2_BID1 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1价。TICK图时返

3、回该笔TICK时刻的买1价。 L2_BID2 取秒周期末买2价或该笔TICK时刻的买2价。 用法： L2_BID2 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2价。TICK图时返回该笔TICK时刻的买2价。 取秒周期末买3价或该笔TICK时刻的买3价。 用法： L2_BID3 L2_BID3 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3价。TICK图时返回该笔TICK时刻的买3价。 取秒周期末买4价或该笔TICK时刻的买4价。 用法： L2_BID4 L2_BID4 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4价。TICK图时返回该笔TICK时刻的买4价。 取秒周期末买5价或该笔TICK时刻的买5价。 用法： L2_

4、BID5 L2_BID5 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5价。TICK图时返回该笔TICK时刻的买5价。 取秒周期末卖1价或该笔TICK时刻的卖1价。 用法： L2_ASK1 L2_ASK1 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1价。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖1价。 取秒周期末卖2价或该笔TICK时刻的卖2价。 L2_ASK2 用法： L2_ASK2 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2价。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖2价。 取秒周期末卖3价或该笔TICK时刻的卖3价。 用法： L2_ASK3 L2_ASK3 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3价。TICK图时返回该笔TI

5、CK时刻的卖3价。 取秒周期末卖4价或该笔TICK时刻的卖4价。 用法： L2_ASK4 L2_ASK4 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4价。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖4价。 取秒周期末卖5价或该笔TICK时刻的卖5价。 用法： L2_ASK5 L2_ASK5 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5价。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖5价。 取秒周期末买1量或该笔TICK时刻的买1量。 用法： L2_BIDVOL1 L2_BID1 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买1量。TICK图时返回该笔TICK时刻的买1量。 取秒周期末买2量或该笔TICK时刻的买2量。 L2_BIDVOL

6、2 用法： L2_BID2 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买2量。TICK图时返回该笔TICK时刻的买2量。 取秒周期末买3量或该笔TICK时刻的买3量。 用法： L2_BIDVOL3 L2_BID3 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买3量。TICK图时返回该笔TICK时刻的买3量。 取秒周期末买4量或该笔TICK时刻的买4量。 用法： L2_BIDVOL4 L2_BID4 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买4量。TICK图时返回该笔TICK时刻的买4量。 取秒周期末买5量或该笔TICK时刻的买5量。 用法： L2_BIDVOL5 L2_BID5 K线图时返回当前秒周期最后时刻的买5量。TI

7、CK图时返回该笔TICK时刻的买5量。 取秒周期末卖1量或该笔TICK时刻的卖1量。 用法： L2_ASKVOL1 L2_ASK1 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖1量。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖1量。 取秒周期末卖2量或该笔TICK时刻的卖2量。 用法： L2_ASKVOL2 L2_ASK2 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖2量。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖2量。 取秒周期末卖3量或该笔TICK时刻的卖3量。 用法： L2_ASKVOL3 L2_ASK3 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖3量。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖3量。 取秒周期末卖4量或该笔TICK时

8、刻的卖4量。 用法： L2_ASKVOL4 L2_ASK4 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖4量。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖4量。 取秒周期末卖5量或该笔TICK时刻的卖5量。 用法： L2_ASKVOL5 L2_ASK5 K线图时返回当前秒周期最后时刻的卖5量。TICK图时返回该笔TICK时刻的卖5量。 取Tick图中该笔TICK的成交价。 L2_PRICE 用法： L2_PRICE 返回TICK图中该笔TICK的成交价。 取TICK图中该笔TICK的成交量。 L2_VOLUME 用法： L2_VOLUME 返回TICK图中该笔TICK的成交量。 TICK图中该笔Tick 盘口中

9、空头满足大单条件的与最新价的最近价格。 ASKBIGVOLPRICE 用法： ASKBIGVOLPRICE 返回TICK图中该笔Tick 盘口满足大单条件的与最新价的最近价格, 注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数 TICK图中该笔Tick 盘口中多头满足大单条件的与最新价的最近价格。 用法： BIDBIGVOLPRICE BIDBIGVOLPRICE 返回TICK图中该笔Tick 盘口满足大单条件的与最新价的最近价格, 注模型中需调用一次CALVOLPRICELIST函数 TICK图中初始化盘口大单价格表,主要在BIDBIGVOLPRICE 与ASKBIGVOLPRICE 前

10、使用，提供初始化。 CALVOLPRICELIST 用法： CALVOLPRICELIST 设置大单成交手数阈值 用法： L2_SETBIGVOL L2_SETBIGVOL( nVol ) 成交手数大于nVol的为大单， 例：L2_SETBIGVOL( 10 ); / 大于10手的是大单 L2_BKBIGCOUNT; / 查看买开的大单成交次数; 取秒周期主动买的成交量。 L2_BIDVOL 用法： L2_BIDVOL 返回当前秒周期主动买的成交量 取秒周期主动卖的成交量。 L2_ASKVOL 用法： L2_ASKVOL 返回当前秒周期主动卖的成交量 取秒周期主动买的大单成交次数。 L2_BI

11、DBIGCOUNT 用法： L2_BIDBIGCOUNT 返回当前秒周期主动买的大单成交次数 取秒周期主动卖的大单成交次数。 L2_ASKBIGCOUNT 用法： L2_ASKBIGCOUNT 返回当前秒周期主动卖的大单成交次数 取秒周期主动买的大单成交量。 L2_BIDBIGTOTVOL 用法： L2_BIDBIGTOTVOL 返回当前秒周期主动买的大单成交量 取秒周期主动卖的大单成交量。 L2_ASKBIGTOTVOL 用法： L2_ASKBIGTOTVOL 返回当前秒周期主动卖的大单成交量 取秒周期买开的成交量。 L2_BKVOL 用法： L2_BKVOL 返回当前秒周期买开的成交量 取

12、秒周期卖开的成交量。 L2_SKVOL 用法： L2_SKVOL 返回当前秒周期卖开的成交量 取秒周期买平的成交量。 L2_BPVOL 用法： L2_BPVOL 返回当前秒周期买平的成交量 取秒周期卖平的成交量。 L2_SPVOL 用法： L2_SPVOL 返回当前秒周期卖平的成交量 取秒周期买开的大单成交次数。 L2_BKBIGCOUNT 用法： L2_BKBIGCOUNT 返回当前秒周期买开的大单成交次数 取秒周期卖开的大单成交次数。 L2_SKBIGCOUNT 用法： L2_SKBIGCOUNT 返回当前秒周期卖开的大单成交次数 取秒周期买平的大单成交次数。 L2_BPBIGCOUNT

13、用法： L2_BPBIGCOUNT 返回当前秒周期买平的大单成交次数 取秒周期卖平的大单成交次数。 L2_SPBIGCOUNT 用法： L2_SPBIGCOUNT 返回当前秒周期卖平的大单成交次数 取秒周期买开的大单成交量。 L2_BKBIGTOTVOL 用法： L2_BKBIGTOTVOL 返回当前秒周期买开的大单成交量 L2_SKBIGTOTVOL 取秒周期卖开的大单成交量。 用法： L2_SKBIGTOTVOL 返回当前秒周期卖开的大单成交量 取秒周期买平的大单成交量。 L2_BPBIGTOTVOL 用法： L2_BPBIGTOTVOL 返回当前秒周期买平的大单成交量 取秒周期卖平的大单

14、成交量。 L2_SPBIGTOTVOL 用法： L2_SPBIGTOTVOL 返回当前秒周期卖平的大单成交量 3、多种高频分析图表 一般找软件公司开发日内高频模型的投资者无法很好的把数据转化为图形，而文华的日内高频程序化平台提供TICK、秒周期及量能周期三个分析周期，支持投资者进行更多的分析。 TICK图表： 秒周期图表：提供1、3、5、10、15、20、30及60秒周期图表； 量能周期图表：以成交量容量作为K线的划分依据，更专注于交易中的量价配合； 策略模型编辑窗口点击“插入”“插入函数”，可以了解到所有函数内容。 4、全面的模型测算手段 文华的日内高频程序化平台提供了完善的模型测试机制。包括详细的测试报告、多维的模型评估以及逐笔回放测试。用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。 详细的测试报告： 多维的模型评估： 逐笔回放测试：